واگرایی مثبت در rsi

شناسایی روند با استفاده از RSI

آموزش اندیـــکاتور RSI – سیگنال بازگشتی: بازگشت های منفی و مثبت (Positive-Negative Reversals)

در بخش ششم آموزش اندیکاتور RSI به بررسی سیگنال های بازگشت منفی و مثبت (Positive-Negative Reversals) در این اندیکاتور می پردازیم. بازگشت‌های منفی و مثبت توسط Andrew Cardwell به کاربردهای اندیکاتور RSI اضافه شدند. بازگشت‌های منفی و مثبت درست مخالف واگرایی است. بایستی توجه داشت که دیدگاه Cardwell نسبت به اندیکاتور RSI با دیدگاه‌های Wilder متفاوت است. این مسئله باعث می‌شود تا اکثر افرادی که با مفهوم بازگشت‌های منفی-مثبت آشنا می‌شوند، سردرگم شوند. بایستی توجه داشت که در واگرایی‌ها تمرکز اصلی به اندیکاتور RSI است. یعنی این اندیکاتور RSI است که کف‌ها یا اوج‌های تشکیل شده در نمودار قیمتی را تائید می‌کند. اما در بازگشت‌های منفی و مثبت، توجه اصلی به حرکات قیمتی بازار است. یعنی این نحوه تشکیل کف‌ها و اوج‌های قیمتی در بازار است که کف و اوج‌های RSI را تائید یا نقض می‌کنند.

سیگنال بازگشت مثبت Positive Reversal

در بازگشت مثبت، اندیکاتور RSI کف‌های قیمتی پایین‌تری را تشکیل می‌دهد، اما حرکات قیمتی بازار در واگرایی مثبت در rsi حال تشکیل کف‌های قیمتی بالاتری هستند. این کف‌های قیمتی در سطوح اشباع تشکیل نمی‌شوند، بلکه معمولاً بین ۳۰ تا ۵۰ واحد اندیکاتور RSI ظاهر می‌شوند.

سیگنال بازگشت منفی Negative Reversal

در بازگشت منفی، اندیکاتور RSI اوج‌های بالاتری را ثبت می‌کند، اما نمودار قیمتی در حال تشکیل اوج‌های پایین‌تری است. معمولاً اوج‌های RSI بین ۵۰ تا ۷۰ واحد تشکیل می‌شوند.
اما مفهوم اصلی بازگشت‌های منفی و مثبت چیست؟ در بازگشت‌های منفی، قیمت در حال تشکیل اوج پایین‌تری است اما اندیکاتور RSI اوج بالاتری را تشکیل داده است. این یعنی هر چند RSI نشانگر قدرت بالای خریداران است، اما به نسبت قدرت خریداران، قیمت به اندازه کافی بالا نرفته است. به همین دلیل اولین نشانه از تضعیف قدرت خریداران و بازگشت منفی است. در بازگشت‌های مثبت، هر چند RSI نشانگر قدرت بالای فروشندگان است، اما فروشندگان نتوانسته‌اند کف قیمتی پایین‌تری را در نمودار قیمتی تشکیل دهند. به همین دلیل می‌توان گفت که قدرت فروشندگان در حال تضعیف است.

آموزش اندیکاتور RSI – سیگنال بازگشت مثبت در اندیکاتور RSI

در نمودار بالایی شاهد تشکیل بازگشت مثبت در بازار هستیم. به نحوه تشکیل کف‌های قیمتی جدید در نمودار قیمتی توجه کنید. کف قیمتی اول بالاتر از کف قیمتی دوم است. اما در اندیکاتور RSI، کف قیمتی جدید پایین‌تر از کف قبلی تشکیل شده است. تفاوت‌های زیادی بین سیگنال واگرایی و بازگشت‌ها وجود دارد:

واگرایی مثبت بین شاخص‌کل و RSI

شاخص‌کل با دعا و سلام و صلوات و البته به‌واسطه نماز بارانی که خوانده شد توانست مجددا به پله ۱,۳۰۰ میلیون واحدی را پس بگیرد.

به گزارش بورس‌نیوز ، شاخص‌کل با دعا و سلام و صلوات و البته به‌واسطه نماز بارانی که خوانده شد توانست مجددا به پله ۱,۳۰۰ میلیون واحدی را پس بگیرد.

پس از آنکه صدای استیضاح‌گویان در نزدیکی وزارت اقتصاد بلند شد، تمام بازار با زیرمجموعه‌های خود اقدامات هماهنگی را داشتند که شاخص‌کل بیش از ۱۲ هزار واحد صعود را رقم بزند تا باردیگر یک مُسکن به بازار تزریق شود اما؛ برای تثبیت و بهبود نسبی معاملات باید به‌مرور خود را به بالای سطوح ۱/۳۱۰ تا ۱/۳۲۰ میلیون واحد برساند.

ولی اگر از لحاظ تکنیکالی به شاخص نگاه کنیم، اوضاع به وضعیت گل‌وبلبل تغییر جهت نداده و هنوز کندل‌های صعودی که ساخته می‌شوند، شکننده هستند و باید از دستاورد صعود حمایت شود در غیراینصورت، التیام این مسکن هم از بین می‌رود.

در عین حال باید اخبار مثبت به بازار رسانده شود تا جریان ورود نقدینگی به بازار تقویت شود ضمن آنکه موریانه اوراق نیز باید دست از سر نقدینگی بازارسرمایه هم بردارد؛ بورسی‌ها به‌ظاهر در انتظار اخبار مثبت نشسته‌اند اما؛ در این یک ساله انواع اخبار مثبت به بازار روانه شده و این بورس بوده که حتی ککش هم نگزیده است پس به‌واسطه برخی کانالیون نباید به دنبال اخبار مثبتی مانند برجام، نرخ‌گذاری و . گشت، ولی می‌توان به خبر‌هایی مبنی بر اینکه جیب دولت از اوراق پر شده دولت مستقیما به سراغ استقراض از بانک مرکزی نرفته، کمی دلخوش کرد.

از سوی دیگر، بسیاری از اهالی بازار که به اخبار‌های اینچنینی دلخوش کرده‌اند نیز باید گفت که در ابتدا تفکر را تغییر دهید، ولی این نکته را هم بدانید، بد نیست که قرار است قیمت‌گذاری بخشی از خودرو‌های تولیدی خودروساران بزرگ به بورس‌کالا سپرده شود و این مهم قادر است روند حرکتی نماد‌های خودرویی که شروع شده را ادامه‌دار کند.

البته باید جزییات برنامه‌های ۱۰ گانه حمایت از بازار توسط وزیر اقتصاد را دنبال کرد و جدیت اجرایی شدن برنامه‌ها را نیز رصد نمود.

از نقطه نظر تکنیکی برگشت شاخص کل با یک واگرایی اولیه مثبت بین RSI و شاخص کل رقم خورده و مهمتر اینکه RSI از محدوده تقریبی ۲۷ واحد برگشته که تاییدی است بر پایان هیجان فروش که ناشی از ترس بی‌مورد در روز‌های اخیر بوده است. در روز‌های اخیر تاکید کرده ایم که فروش در سطوح قیمتی جاری به دو دلیل منطقی نیست. زیرا اولا سطوح قیمتی جاری کف قیمتی معتبر بسیاری از سهام است و ثانیا هر لحظه احتمال برگشت بازار وجود دارد.

دلار روی پله ۳۰ هزارتومان

در آخرین نرخ‌گذاری که انجام شد در بازار ارز، دلار دقیقا روی نرخ ۳۰ هزارتومان ایستاد و امروز در انتظار آن نشسته که آیا نرخ ارز تکانه‌های صعودی دیگری می‌خورد یا خیر؛ البته طی روز گذشته دلار در سطح ۲۹ هزار و ۸۷۰ تومان نیز معامله شده بود اما؛ ناگهان در بازار‌های غیرشفاف فتیله دلار بالاکشیده شد و شاید اخبار پنهانی از صعود دلار برای اهالی بازار آزاد آمده که دلار نیمایی به ۲۴۴۱۴ تومان صعود خواهد کرد.

آشنایی با کاربردهای اندیکاتور RSI

موفقیت در بازار بورس داخلی و بازار جهانی فارکس به استفاده از شاخص‌های تحلیل آماری صحیح است وابستگی دارد. با استفاده از همین شاخص‌ها می‌توان به یک الگوی ثابت از واگردها، سیگنال‌ها و قیمت محصولات در بازار رسید. برای شاخص‌های تحلیل آماری واژه اندیکاتور را به کار می‌برند که بیانگر یک پارامتر اندازه‌گیری برای سیگنال‌های خریدوفروش است.

به گزارش گروه بازار خبرگزاری آنا، موفقیت در بازار بورس داخلی و بازار جهانی فارکس به استفاده از شاخص‌های تحلیل آماری صحیح است وابستگی دارد. با استفاده از واگرایی مثبت در rsi همین شاخص‌ها می‌توان به یک الگوی ثابت از واگردها، سیگنال‌ها و قیمت محصولات در بازار رسید. برای شاخص‌های تحلیل آماری واژه اندیکاتور را به کار می‌برند که بیانگر یک پارامتر اندازه‌گیری برای سیگنال‌های خریدوفروش است. یکی اندیکاتور مهم در بازار بورس، RSI است که در کنار تحلیل تکنیکالی که برای ارزیابی بازار به کار می‌رود. این اندیکاتور می‌تواند برای سرمایه‌گذاران بورس، موفقیت ایجاد کند.

پیش بینی بازار به کمک RSI

پیش‌بینی فرایندهایی که در فعالیت‌های بازار انجام می‌شود، از طریق مطالعه آن‌ها و قیاس با گذشته انجام می‌شود. تحلیل تکنیکال برای سرمایه‌گذار این امکان را ایجاد می‌کند که بفهمد گذشته بازار بورس، درگیر چه مسائلی بوده است. یک تحلیل با تکنیک، قیمت‌های اسناد و اوراق بهادار را در نظر گرفته و چارت‌هایی که از این دیتا حاصل می‌شوند را، در حکم یک وسیله اولیه، مورد استفاده قرار می‌دهد. امکان داوری و بررسی هم‌زمان میان اوراق بهادار و بازار با استفاده از تحلیل‌های تکنیکی برای تحلیل‌گرانی که از تجربه بیشتری برخوردارند، فراهم شده است. اندیکاتور RSI یک نقطه رگرسیونی برای تعیین نقاط خریدوفروش بوده و به لحاظ آماری می‌تواند بین سطوح صفر تا صد در نوسان باشد.

این پارامتر بیانگر قدرت خرید فروشندگان و سرمایه‌گذاران نیز است و از این لحاظ به شاخص قدرت نسبی شهرت دارد. تنظیمات اولیه RSI برای هر سیستمی به مدت دوهفته انجام خواهد شد. بدون وجود سیستم‌های محاسبه کننده درگذشته انجام محاسبات مربوط به این شاخص به‌سختی انجام می‌شد، اما امروزه با وجود برنامه‌های آماری می‌توان داده‌های اصلی را وارد کرد و تحلیل تکنیکال را از وضعیت فعلی بازار مشاهده کرد.

اندیکاتورها راهی برای بررسی دقیق بازار

درباره نقش اندیکاتورها برای شاخص‌های تحلیل آماری می‌توان گفت که نقش تعقیب‌کنندگان حالات مختلف بازار در وضعیت‌های فروش و خرید را خواهند داشت. اندیکاتورها یک مجموعه آماری منظم هستند که استفاده از یکی از آن‌ها به‌تنهایی کفایت نمی‌کند و باید به چشم یک آلارم به آن‌ها نگاه کرد که در مواقع لزوم می‌توانند موقعیت خرید یا فروش یک سهم را به افراد نشان دهند تا درنهایت بتوان به تحلیل آماری‌های استنباط شده از آن استناد کرد.

سهم اندیکاتور RSI در خریدوفروش بازار

بازار بورس عمدتاً در یک سیر ثابت به سمت جلو حرکت می‌کند که این به معنی استفاده از الگوهای یکسان است و می‌توان آن‌ها را با استفاده از تحلیل‌های تکنیکال به دست آورد. این الگوها در بلندمدت دارای تحلیل معنادار بوده و با استفاده از آن می‌توان یک نتیجه قابل پیش‌بینی استنباط کرد. الگوهای شناخته شده نیز در کنار الگوهای ثابت در بازار بورس نقش‌آفرینی می‌کنند.

در بازار بورس چیزی که کمترین تغییرات را در خود پذیرفته روان‌شناسی انسانی بوده که سبب شده الگوهای موجود در بازار بورس در طول یک سده ثابت بمانند و چارت‌های قابل پیش‌بینی از آن حاصل شود. یکی از این چارت‌های مذکور از بررسی اندیکاتور RSI به دست می‌آید که می‌تواند نقطه واگرایی در وضعیت فعلی بازار را به تحلیل‌گران نشان دهد. واگرایی‌های مثبت و منفی موجود در سهام بازار سبب می‌شوند تا هرکس وضعیت سهم‌های خود را بسنجد.

نحوه قرارگیری ار اس آی بر روی نمودار این‌گونه است: زمانی که نمودار بازار سیر صعودی دارد و تحلیل اندیکاتور RSI می‌گوید که واگرایی از نوع منفی است،آخرین قسمت سیر صعودی در حال اتمام خواهد بود. در این حالت باید سهم را با کمترین درصد متضرر شدن به فروش رساند. در تشخیص سیرهای نزولی و صعودی چارت‌های سهام باید به این نکته توجه کرد که لازم است یک سیر صعودی ثانوی در چارت تشکیل شود تا فرد دریابد در نقطه اولیه، یک سیر صعودی مثبت مشاهده کرده است.

اشتباه نکنید!

درصورتی‌که افراد واگرایی منفی را به چارتی که هنوز دارای سیر صعودی نیست، نسبت دهند، یک تحلیل اشتباه انجام داده‌اند. به‌عبارت‌دیگر می‌توان گفت که تعیین پیوت ماژور در اینجا نقش بسزایی داشته است. حالت دوم وضعیتی که بیان شد این است که نمودار بورس یک سیر نزولی کفی را نشان دهد، درحالی‌که بر روی نمودار ار اس ‌آی یک خط صعودی مثبت، مشاهده می‌شود، در این صورت می‌توان گفت که آن سهم در وضعیت سبز قرار گرفته و به لحاظ آماری در آخرین نقطه روند نزولی کف خواهد بود.

شایان‌ذکر است که باید در چارت سهم، چندین خط نزولی تشکیل شده باشد تا بتوان به صعودی بودن اندیکاتور RSI استناد نمود.

دانستنی‌هایی درباره کارایی اندیکاتور RSI

زمانی که یک سیستم آماری از شاخص RSI استفاده می‌کند، یک نمودار خطی در قسمت پایینی صفحه نمایشگر آن به نمایش درمی‌آید. دو نقطه مهم در این نمودار خطوط ۳۰ و ۷۰ هستند که به‌صورت لاین‌های بین نوسانی، میان صفر تا صد قرار گرفته‌اند. بیشترین نوسان مشاهده شده در این نمودار مربوط به سطوح افقی نقاط ۳۰ و ۷۰ خواهد بود. چنانچه یک سهم در نقطه نوسانی عدد ۳۰ قرار بگیرد، بدین معنی است که از یک ساپورت قوی برخوردار بوده و بیانگر اشباع فروش است که در روزهای بعدی به سطوح کمتر از نقطه ۳۰ رگرسیون می‌کند. در این حالت، نمودار نیز به حالت صعودی قابل‌مشاهده خواهد بود.

حالت ثانویه این نوسان نقطه عدد ۷۰ است که در آن مقاومت مشاهده می‌شود و این بیانگر این نکته است که افراد به اشباع حالت خرید رسیده‌اند. اشباع خرید یعنی خریداران در بیشترین حالت خریدن سهام قرار دارند و به نحوی اشباع شده‌اند که در این لحظه قیمت در بازار و فشار در فروش کاهش پیدا خواهد کرد.

بیان این نکته ضروری است که در فرایندهای نزولی و صعودی بازار، بیشترین و مهم‌ترین جهش‌ها در قسمت بالای نقطه هفتاد یا پایین نقطه سی رخ می‌دهد. روندهایی که به سیر خنثی شهرت دارند، در میان نقاط ۳۰ و ۷۰ رخ خواهند داد. برای تحلیل بهتر و تکنیکالی می‌توان از ابزار خطوط روند در اندیکاتور RSI استفاده نمود. با استفاده از این ابزار شاخص RSI، می‌توان نقاط قابل استناد خرید یا فروش را به دست آورد.

سخن آخر

قیمت هر سهم یا هر اوراق بهادار می‌تواند اندیکاتور RSI را تحت‌تأثیر خود قرار دهد. علاوه بر اندیکاتور مذکور، عواملی مانند احساسات و جو موجود در بازار، سیاست و نرخ عرضه و تقاضا نیز تابعی از قیمت خواهند بود. در واقع می‌توان گفت که در علوم بازار بورس می‌توان این اندیکاتور را به‌عنوان یک شاخص قدرتمند تحلیلی به شمار آورد که به سبب دقت در تحلیل و استفاده از واگرایی‌ها و دریافت سیگنال‌های خریدوفروش توسط بسیاری از تحلیل‌گران مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا RSI

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا RSI ( Relative Strength Index ) ، اسیلاتوری است که توسط J. Welles Wilder ساخته شد و میزان حرکت قیمت و سرعت آن را.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا Relative Strength Index با نماد اختصاری RSI ، اسیلاتوری است که توسط J. Welles Wilder ساخته شد و میزان حرکت قیمت و سرعت آن را نشان می دهد. اندیکاتور RSI با اینکه پیش از همه گیر شدن کامپیوتر ایجاد شد ولی در نزد تحلیل گران محبوبیت یافت و این محبوبیت همچنان پا برجاست. این اسیلاتور مابین یک بازه حرکت می کند که کمترین آن صفر و بیشترین آن ۱۰۰ است. بر طبق گفته Wilder این اسیلاتور زمانی که در بالای ۷۰ قرار می گیرد نشان دهنده خرید مفرط است و زمانی که زیر عدد ۳۰ واقع می شود فروش مفرط را نشان می دهد. همچنین از طریق این ابزار تحلیل، می توان روند کلی را شناسایی کرد.

[penci_related_posts dis_pview="no" dis_pdate="no" title="بیشتر واگرایی مثبت در rsi واگرایی مثبت در rsi بدانید:" background="" border="" thumbright="yes" number="2" style="grid" align="none" withids="" displayby="cat" orderby="rand"]

آنچه در این مطلب می خوانیم ☜

نحوه محاسبه اندیکاتور RSI

برای درک بهتر نحوه محاسبه در این اندیکاتور باید دو مفهوم اصلی را توضیح دهیم. اول، میانگین سود است. فرض کنید قیمت بیت کوین از ۱۰۰ دلار به ۱۱۰ دلار افزایش می یابد. در نتیجه میزان سود در این حرکت قیمت، ۱۰ دلار خواهد بود. حال اگر در حرکت بعدی، قیمت دوباره افزایش یابد و به ۱۱۵ دلار برسد، میزان سود در حرکت دوم ۵ دلار خواهد بود. بر این اساس میزان میانگین سود ۷.۵ دلار خواهد بود. مفهوم دوم میانگین ضرر است که به همین طریق به دست واگرایی مثبت در rsi می آید. گفتنی است که در RSI، میانگین سود و ضرر در ۱۴ دوره به دست می آیند.

به عنوان مثال در چارت روزانه میزان میانگین سود و ضرر در بازه ۱۴ روزه محاسبه می شوند. در نتیجه فرمول میانگین سود و میانگین ضرر در ۱۴ دوره اول بدین صورت خواهد بود:

اولین میانگین سود = مجموع سود به دست آمده در ۱۴ دوره / ۱۴

اولین میانگین ضرر = مجموع ضرر از دست رفته در ۱۴ دوره / ۱۴

حال میانگین سود یا ضرر در حرکت بعدی قیمت (دوره پانزدهم) بدین صورت محاسبه می شود:

میانگین سود = ((میانگین سود قبلی)*۱۳+ سود کنونی)/۱۴

میانگین ضرر = ((میانگین ضرر قبلی)*۱۳+ ضرر کنونی)/۱۴

حال اگر میانگین سود را بر میانگین ضرر تقسیم نمایید، عدد RS بدست می آید که برای RSI مورد استفاده قرار می گیرد. عدد RS با توجه به فرمول زیر در RSI مورد استفاده قرار می گیرد:

در فرمول بالا می توان دید، در زمانی که میانگین سود صفر باشد، میزان RSI نیز صفر می شود. در نتیجه با توجه به ۱۴ دوره ای بودن فرمول می توان گفت در طی ۱۴ دوره، قیمت به صورت مکرر کاهش داشته است و سودی برای اندازه گیری وجود نداشته است. نکته ای که باید بدان توجه نمود این است که ۱۴ دوره، پیش فرض Wilder برای ساخت اندیکاتور بوده است ولی می توانید آن را تغییر دهید. هرچقدر این بازه را کوتاه تر کنید، حساسیت واگرایی مثبت در rsi اندیکاتور بالاتر می رود و هرچقدر افزایش دهید، حساسیت کم می شود. در نتیجه RSI با ۱۰ دوره خیلی سریعتر و با احتمال بیشتر به حد خرید یا فروش مفرط می رسد تا زمانی که در ۲۰ دوره تنظیم شود.

خرید مفرط – فروش مفرط

نکته قابل توجه دیگر این است که، همانطور که پیش از این گفته شد، عدد بالای ۷۰ نشان دهنده خرید مفرط است و عدد زیر ۳۰ نشان از فروش مفرط دارد. این اعداد پیش فرضی است که Wilder در نظر گرفته ولی می توانید با توجه به نیاز خود این اعداد را تغییر دهید. به عنوان مثال تریدر هایی که در بازه زمانی کوتاه ترید می کنند، از RSI با ۲ دوره استفاده می کنند (به جای ۱۴ دوره) و حد خرید مفرط را ۸۰ قرار می دهند و برای فروش مفرط نیز عدد ۲۰ را بر می گزینند.

اندیکاتور RSI در نمودار بیت کوین

در تصویر بالا، اندیکاتور RSI را در نمودار بیت کوین مشاهده می کنید. از چپ به راست، اولین فلش مشکی رنگ نشان دهنده خرید مفرط در بازار بیتکوین در تاریخ ۲۲ فوریه ۲۰۱۹ است که باعث شکل گیری قله ای کوتاه در نمودار قیمت می شود. پس از آن دوباره RSI در وضعیت خرید مفرط قرار می گیرد ولی قله در نمودار قیمت در اواسط می ایجاد می شود.

سومین خرید مفرط که اتفاق می افتد، باعث شکل گیری قله قیمت در دو هفته بعد می واگرایی مثبت در rsi واگرایی مثبت در rsi شود. این روند ادامه می یابد تا اینکه با خرید مفرط چهارم دو قله در نمودار قیمت در یک راستا ایجاد می شود و RSI کاهش می یابد تا اینکه در ۲۵ سپتامبر در وضعیت فروش مفرط قرار گیرد (اولین فلش نارنجی از سمت چپ) و پس از آن یک دره ثبت می شود، تا اینکه با فروش مفرط دوم، شاهد شکل گیری یک دره دیگر خواهیم بود.

نکته ای که وجود دارد این است که RSI می تواند در فروش مفرط یا خرید مفرط قرار گیرد و برای مدتی در آن وضعیت باقی بماند که این مساله نشان دهنده قدرت روند می باشد.

واگرایی در اندیکاتور RSI

بنا بر گفته Wilder، واگرایی می تواندنقطه تغییر روند را سیگنال دهی کند چرا که زمانی شاهد واگرایی هستیم که حرکت قیمت با میزان نیروی خرید یا فروش مطابقت نداشته باشد. در نتیجه بدین خاطر که این نیرو تایید کننده حرکت قیمت نیست پس امکان و احتمال تغییر روند وجود خواهد داشت. در این بخش قصد داریم بیشتر به موضوع واگرایی بپردازیم.

واگرایی صعودی

واگرایی به صورت کلی به دو بخش واگرایی صعودی و واگرایی نزولی تقسیم می شود. واگرایی صعودی یا گاوی زمانی اتفاق می افتد که در نمودار قیمت شاهد شکل گیری Lower Low (قرار گیری هر دره در پایین تر از دره پیش از خود) باشیم ولی اندیکاتور شاخص قدرت نسبی Higher Low (قرار گیری هر دره در بالاتر از دره پیش از خود) را شکل دهد. در این حالت RSI تایید کننده Lower Low در نمودار قیمت نیست و نشان می دهد نیروی خرید در بازار در حال قدرت گرفتن است.

واگرایی صعودی در نمودار بیت کوین

در تصویر بالا که از نمودار بیتکوین گرفته شده است، می توانید شاهد واگرایی صعودی باشید. با اینکه نمودار قیمت در حال شکل دادن Lower Low است واگرایی مثبت در rsi ولی نمودار RSI خلاف آن را نشان می دهد. در نهایت قیمت از اندیکاتور RSI تبعیت می کند و افزایش می یابد.

واگرایی نزولی

واگرایی نزولی یا خرسی نیز زمانی اتفاق می افتد که در نمودار قیمت شاهد شکل گیری Higher High (قرار گیری هر قله در بالا تر از قله پیش از خود) باشیم ولی اندیکاتور شاخص قدرت نسبی واگرایی مثبت در rsi Lower High (قرار گیری هر قله در پایین تر از قله پیش از خود) را شکل دهد. در این حالت RSI تایید کننده Higher High در نمودار قیمت نیست و نشان می دهد نیروی فروش بازار در حال افزایش است.

واگرایی نزولی در نمودار اتریوم

در تصویر بالا که از نمودار اتریوم گرفته شده است، می توانید شاهد واگرایی نزولی باشید. با اینکه نمودار قیمت در حال شکل دادن Higher High است ولی نمودار RSI خلاف آن را نشان می دهد. در نهایت قیمت از اندیکاتور RSI پیروی می کند و کاهش می یابد.

نکته در مورد واگرایی ها و اندیکاتور RSI

پیش از هیجان زده شدن در مورد سیگنال دهی واگرایی باید گفت در زمان هایی که روند بسیار قدرتمند باشد، واگرایی می تواند گمراه کننده باشد. در یک روند صعودی پر قدرت ممکن است به طور مکرر واگرایی نزولی صورت گیرد قبل از اینکه بازار و روند اصلی نزولی شود. در روند نزولی قوی نیز می تواند شاهد چندین واگرایی صعودی بود پیش از اینکه قیمت به پایین ترین حد خود برسد و صعودی شدن بازار آغاز گردد. در تصویر زیر شاهد دو واگرایی صعودی در نمودار اتریوم هستید. همانطور که در تصویر مشاهده می کنید پس از هر واگرایی صعودی، یک افزایش قیمت کوتاه اتفاق می افتد ولی تغییری در روند اصلی صورت نمی گیرد.

امکان گمراه کننده بودن واگرایی در روندهای پرقدرت

شکست چرخش (Failure Swings)

Wilder همچنین شکست در چرخش را به عنوان نشان دهنده یک تغییر روند قریب الوقوع معرفی می کند. شکست چرخش در حقیقت نوعی حرکت RSI است که نسبت به نمودار قیمت مستقل می باشد. برای تشخیص این حالت باید تنها بر اندیکاتور متمرکز شد و واگرایی را نادیده گرفت.

شکست به دو نوع صعودی یا نزولی تقسیم می شوند. شکست صعودی، بدین صورت می باشد که ابتدا RSI در زیر نقطه ۳۰ (فروش مفرط) قرار داشته باشد، سپس به بالای ۳۰ برسد، پس از آن دوباره به نقطه ۳۰ بازگردد (نباید به زیر ۳۰ برود) و در نهایت به حدی افزایش یابد که نسبت به قله قبلی بالاتر برود (به نوعی Higher High را شکل دهد).

شکست چرخش در نمودار ریپل

در تصویر بالا شاهد شکست چرخش در نمودار ریپل هستید. فلش مشکی رنگ نشان دهنده وضعیت فروش مفرط است. پس از اینکه RSI از ۳۰ بالاتر رفت، دوباره پولبک نموده و با یک حرکت افزایشی، از قله قبلی خود بالاتر می رود (۱۸ سپتامبر ۲۰۱۸). پس از آن شاهد افزایش قیمت هستیم.

شناسایی روند با استفاده از RSI

شناسایی روند با استفاده از RSI

از اسیلاتور RSI می توان برای تشخیص روند بازار نیز استفاده کرد. این موضوع توسط Constance Brown ارائه شد که در تحلیل تکنیکال حرفه ای آموزش داده می شود. پیش از اینکه به توضیح این مساله بپردازیم، باید یادآوری کنیم که RSI همیشه در یک رنج بین صفر تا ۱۰۰ نوسان می کند.

با این مقدمه باید بگوییم واگرایی مثبت در rsi در روند صعودی، RSI در محدوده بین ۴۰ تا ۹۰ نوسان می کند و ناحیه ۴۰ تا ۵۰ در اسیلاتور مانند ناحیه حمایت عمل می کند. البته این مساله برای تنظیمات پیش فرض اسیلاتور در نظر گرفته شده است و با تغییر این تنظیمات، محدوده رنج نوسان اسیلاتور در بازار صعودی تغییر می کند.

مثال عملکرد اندیکاتور RSI در بازار صعودی

در تصویر بالا عملکرد RSI در بازار صعودی بیت کوین نشان داده شده است. همانطور که می بینید از اواخر فوریه ۲۰۱۹ اسیلاتور RSI به بالای ۷۰ می رسد (فلش مشکی رنگ) و سپس در محدود ۵۰ تا ۹۰ نوسان می کند. پس از آن چندین بار شاهد کاهش RSI تا زیر ۵۰ هستیم (فلش های آبی رنگ) ولی محدوده ۴۰ تا ۵۰ به عنوان ناحیه حمایت عمل می کند. در حقیقت هر پولبک به این ناحیه، یک فرصت کم ریسک ورود به بازار را نشان می دهد.

نمودار RSI در نمودار لایتکوین

از دیگر سو در بازار نزولی، RSI در محدوده ۱۰ تا ۶۰ نوسان می کند و ناحیه ۵۰ تا ۶۰ به عنوان ناحیه مقاومت شناخته می شود. در تصویر بالا نمودار RSI در نمودار لایتکوین نشان داده شده است. همانطور که می بینید، در اوایل جون ۲۰۱۸ RSI تا زیر عدد ۳۰ پایین می آید (فلش مشکی رنگ) سپس تا پایان روند نزولی یعنی اواسط دسامبر همان سال در محدوده ۱۰ تا ۶۰ نوسان می کند. ناحیه ۵۰ تا ۶۰ نیز به عنوان مقاومت عمل می کند (فلش های آبی رنگ) تا جایی که مقاومت شکسته می شود و روند صعودی آغاز می گردد.

بازگشت مثبت – بازگشت منفی

بازگشت مثبت – بازگشت منفی توسط Andrew Cardwell ایجاد شد که از واگرایی برای سیگنال گیری استفاده می شود. باید گفت در این متد از مفهومی متضاد واگرایی که Wilder توضیح داده بود واگرایی مثبت در rsi استفاده می گردد. بدین صورت که در متد Wilder، واگرایی نزولی نشان از کاهش قیمت دارد ولی در متد Cardwell واگرایی نزولی در بازار صعودی رخ می دهد. همچنین برای واگرایی صعودی نیز باید گفت که در متد Cardwell این نوع واگرایی در بازار و روند نزولی اتفاق می افتد. به همین خاطر وی از عناوین بازگشت مثبت و بازگشت منفی استفاده می کند.

اندیکاتور RSI و بازگشت مثبت

بازگشت مثبت بدین معنی است که زمانی که در RSI دره ای پایین تر از دره قبلی قرار گیرد (Lower Low)، در نمودار قیمت دره نسبت به دره قبل از خود بالاتر ایجاد می شود (Higher Low). البته باید گفت دره ها در RSI در حالت فروش مفرط قرار نمی گیرند بلکه در محدوده ای مابین ۳۰ و ۵۰ شکل می گیرند.

شکل گیری بازگشت منفی در نمودار اتریومدر تصویر بالا شاهد شکل گیری بازگشت مثبت در نمودار بیت کوین هستید. دره اول در اوایل می ۲۰۱۹ شکل می گیرد که در RSI این دره در محدوده ۵۰ قرار دارد. سپس دره دوم در اواسط جون همان سال ایجاد می شود ولی این بار دره RSI پایین تر از دره قبلی شکل می گیرد. پس از این شکل گیری بازگشت مثبت، شاهد شکسته شدن خط مقاومت (خط نقطه چین نارنجی رنگ) و سپس افزایش بیشتر قیمت هستیم.

اندیکاتور RSI و بازگشت منفی

بازگشت منفی برعکس بازگشت مثبت است. بدین صورت که در RSI قله دوم نسبت به قله اول بالاتر قرار می گیرد (Higher High) ولی در نمودار قیمت قله دوم پایین تر از قله پیش از خود ایجاد می شود (Lower High). در بازگشت منفی نیزقله ها در RSI در حالت خرید مفرط قرار نمی گیرند بلکه در محدوده ای مابین ۷۰ و ۵۰ شکل می گیرند. در تصویر بالا شاهد شکل گیری بازگشت منفی در نمودار اتریوم هستیم. در این تصویر همانطور که مشاهده می کنید حدودا دو هفته پس از ایجاد شدن بازگشت منفی، خط حمایت شکسته می شود و قیمت سقوط می کند.

همانطور که مشاهده می کنید در مثال های بالا، بازگشت مثبت در روند صعودی شکل می گیرد و نشان از افزایش مجدد قیمت دارد و بازگشت منفی در روند نزولی واقع می شود که پس از آن قیمت مجددا کاهش می یابد. در نتیجه در این مفاهیم ابتدا باید به پرایس اکشن توجه نمود، سپس RSI را در نظر گرفت.

نتیجه گیری

RSI یک اسیلاتور تشخیص میزان حرکت قیمت است که در طول زمان علی رغم تغییر در بسیاری از بازارها، همچنان پر کاربرد و محبوب است. با اینکه تفاسیر و توضیحات اصلی سازنده آن یعنی Wilder بسیار مفید و کاربردی هستند، ولی فعالیت افرادی همچون Brown و Cardwell باعث شده تا مفاهیم RSI در سطح جدیدی قرار بگیرند. به عنوان مثال Wilder وضعیت خرید مفرط را به عنوان شرطی برای بازگشت قیمت توصیف می کند در صورتی که این وضعیت می تواند نشانه ای از قدرت زیاد روند صعودی باشد. در نتیجه برای یادگیری اصول سطح جدید RSI باید در مورد تعلیمات سنتی تحلیل تکنیکال بازنگری کرد.

فیلترنویسی اندیکاتور Rsi همراه با سیگنال خرید و فروش

یکی از اندیکاتور هایی که به شما در تحلیل سهم های مختلف در بورس کمک شایانی میکند اندیکاتور Rsi است.

در این نوشته از دلبرانه ما برای شما عزیزان فیلترنویسی اندیکاتور Rsi را درج خواهیم کرد.تا به نحلیل شما در شماسایی سهم ها کمک نماید.

اما فراموش نکنید که هرگز نباید ملاک خرید و فروش خود به را به تنهایی استفاده از فیلتر نویسی قرار دهید.

برای خرید هر سهم حتما تحلیل بنیادی و تکنیکال و تحقیق در مورد سهم مد نظر خودتان را فراموش نکنید.

با بررسی دقیق و بدون عجله معامله خود را انجام دهید و اقدام به خرید سهم نمایید.تا ضرری متوجه شما نشود.

از این فیلتر ها صرفا جهت شناسایی سهم استفاده نمایید و هرگز ملاک برای خرید و فروش قرار ندهید

در ادامه با ما همراه باشید…

فیلترنویسی اندیکاتور Rsi همراه با سیگنال خرید و فروش

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی، مخفف Relative Strength Index است. RSI اندیکاتوری بازگشتی است

که برای تأیید و تعیین نقاط قیمتی و سطوح بازگشتی بازار به‌کاربرده می‌شود

و به دلیل اینکه در دو سطح بین ۰ تا ۱۰۰ در حال نوسان است در شاخه اسیلاتورها گنجانده می‌شود.

اندیکاتور RSI نشان‌دهنده‌ی قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم است و از همین حیث، شاخص قدرت نسبی نامیده شده است.

در تنظیمات RSI نیز عموماً از تنظیم ١۴ روزه استفاده می‌شود. این اندیکاتور همانند اندیکاتور مکدی (MACD) در ردیف اسیلاتورها جای گرفته است.

کاربرد اندیکاتور RSI چیست ؟

اندیکاتور RSI یک نمودار خطی در پایین صفحه در اختیار شما قرار می‌دهد.

در این نمودار دو سطح مهم ۳۰ و ۷۰ وجود دارد که به‌صورت خط‌چین بین نوسان ۰ تا ۱۰۰ قرار گرفته است.

معمولاً نمودار سهام بین سطوح افقی ۳۰ تا ۷۰ نوسان بسیاری دارد. سطح افقی ۳۰ نقش یک حمایت‌کننده بسیار معتبر را ایفا می‌کند

و نشان‌دهنده اشباع فروش است و روزهایی که با فشار فروش، اندیکاتور به سطح ۳۰ یا پایین‌تر از آن نزدیک می‌شود،

نمودار RSI در روزهای آتی به سمت بالا بر می‌گردد.

در سطح افقی ۷۰ و بالاتر از آن هم معمولاً بحث مقاومت وجود دارد که نمودار به اشباع خرید می‌رسد

و به‌نوعی خریداران به حد اشباع و کاهش قدرت خرید رسیده‌اند و شاهد فشار فروش و کاهش قیمت در نمودار هستیم.

تا اینجا با توجه به آشنایی نسبت به نوسان در سطح ۳۰ تا ۷۰ در اندیکاتور RSI، نوعی دریافت سیگنال و استراتژی معاملاتی را فرا گرفتیم.

البته لازم به ذکر در روندهای ایمپالس (صعودی یا نزولی) معمولاً جهش اصلی نمودار در بالای سطح ۷۰ یا پایین سطح ۳۰ است،

اما در روندهای خنثی معمولاً نمودار بین دو سطح ۳۰ و ۷۰ نوسان می‌کند.

شما همین‌طور می‌توانید در نمودار اندیکاتور RSI از ابزار خطوط روند استفاده نمایید.

همان‌طور که در پنل تحلیل تکنیکال آساتریدرآگاه می‌توانیم از خطوط روند در چارت سهام استفاده کنیم،

در نمودار RSI هم این فرآیند برای به دست آوردن نقاط خرید و فروش سهام قابل استناد و استفاده است.

به‌عنوان نمونه طبق تصویر زیر، از نوار ابزار تحلیل تکنیکال در سمت چپ خطوط مورب را انتخاب می‌کنیم

و با رسم یک خط مورب، در قسمت اشاره شده به دلیل شکست خط روند صعودی، سیگنال فروش دریافت می‌شود.

گاهی اوقات در چارت سهام و اندیکاتور شاهد واگرایی هستیم؛

یعنی روی نمودار سهم شاهد قله‌ای بالاتر از قله قبلی هستیم. اما در اندیکاتور، قله‌ای پایین‌تر ثبت می‌شود.

یعنی خطی که قله‌ها را به هم وصل می‌کند، روی چارت سهام به‌صورت صعودی بوده ولی روی اندیکاتور به شکل نزولی است.

به‌اصطلاح این نوع واگرایی به واگرایی منفی مشهور بوده و نشان‌دهنده‌ی انتهای یک روند صعودی است.

نکته‌ی اصلی اینجاست که باید توجه داشته باشیم که قله‌ی دومی در چارت سهام حتماً تشکیل شده باشد

و بعد از آن چند کندل پایین‌تر شکل بگیرد تا متوجه شویم که بالاترین نقطه به‌عنوان قله تشکیل شده است؛

زیرا در بسیاری از تحلیل ها افراد، واگرایی منفی را به چارتی که هنوز قله ی آن تشکیل نشده است نسبت می‌دهند، درحالی‌که این‌گونه نیست.

در واقع در اینجا تشخیص پیوت ماژور بسیار مهم است. به‌منظور درک بهتر به تصویر زیر نگاه کنید:

حال اگر عکس این موضوع به وجود بیاید، یعنی در انتهای یک روند نزولی ما کفی را ببینیم که پایین‌تر از کف قبلی در نمودار است،

اما در اندیکاتور کفی بالاتر تشکیل شده باشد، واگرایی مثبت را شاهد خواهیم بود، دقیقاً برعکس تصویری که در بالا مشاهده می‌کنید.

این نوع واگرایی نشان‌دهنده‌ی انتهای یک روند نزولی است.

در این حالت هم باید توجه داشته باشید که بعد از آخرین نقطه‌ای که به‌عنوان کف تشخیص دادید،

چند کندل به سمت بالا تشکیل شده باشد تا بتوانید به‌عنوان واگرایی مثبت به آن استناد کنید.

به تصویر زیر نگاه کنید:

در نتیجه

به‌صورت کلی اندیکاتور ها تنها تعقیب‌کننده روند و ابزاری کمکی برای تحلیل تکنیکال به شمار می‌آیند.

هرگز تنها با استفاده از یک اندیکاتور نمی‌توان به موقعیت خرید و فروش اکتفا کرد؛

بلکه این سیگنال ها تنها هشداری برای توجه بیشتر به موقعیت سهام و بررسی بیشتر آن است

تا اگر شرایط آن مناسب باشد با کمک این ابزار بتوان به تحلیل‌های انجام‌شده استناد کرد.

حالا که با اندیکاتور Rsi آشنا شدید شما را به ادامه مطالعه در مورد فیلترنویسی اندیکاتور Rsi دعوت می کنیم:

در این مبحث به معرفی فیلترنویسی اندیکاتور Rsi که همراه با آلارم و سیگنال خرید و فروش است میپردازیم .

بمنظور استفاده بهینه از این فیلتر، از سه فیلد سفارشی موجود در دیده بان بازار وبسایت مدیریت فناوری بورس تهران استفاده می کنیم .

در این مبحث از سه فیلد سفارشی برای مقاصد زیر استفاده خواهیم کرد :

(c0) = مقدار اندیکاتور Rsi 14 روزه در موقعیت فعلی

(c1) = سیگنال خرید یا فروش

(c2) = تکرار مقدار اندیکاتور Rsi 14 روزه در موقعیت فعلی

برای مشاهده دیده بان بازار سفارشی مشتمل بر فیلدهای کاربر ، مسیر زیر را دنبال کنید :

ابتدا دیده بان بازار سایت مدیریت فناوری بورس tsetmc.com را احضار میکنیم .

سپس از منوهای دیده بان بازار پنجمین منو از سمت راست با عنوان قالب نمایش را انتخاب میکنیم مطابق شکل زیر:

قالب نمایش دیده بان بورس سایت tsetmc.com

سپس از بین قالبهای قابل نمایش پنجمین گزینه جدول + فیلد های کاربر را انتخاب می نماییم.

مشاهده می کنید که علاوه بر فیلدهای استاندارد و کلاسیک سه فیلد سفارشی با عنوان C0 و C1 و C2 هم به لیست نمایش شما اضافه شده

که بصورت پیش فرض فاقد هر گونه داده ای است ولی شما می توانید با کدنویسی این فیلدها را پر کرده و سپس با فیلتر کردن آن بهره لازم را از آن ببرید.

در شکل بالا سه فیلد اضافه شده به انتهای جدول را با فلش قرمز رنگ ملاحظه می کنید.

همینک به بخش فیلترگذاری وارد شده و کدهای زیر را در فیلتر مربوطه کپی کنید.

نحوه کدگذاری فیلتر در جلسه ۲۶ توضیح داده شده است.

با کپی کدهای زیر و ثبت فیلتر مقدار Rsi در موقعیت فعلی هر نماد در فیلد C0 و C2 درج شده

و سپس با تحلیل رفتار این اندیکاتور سیگنال خرید یا فروش صادره در ستون C1 تکمیل شده

و لیست قابل مشاهده محدود به نمادهای دارای سیگنال خرید یا فروش می شود.

کد فیلترنویسی اندیکاتور Rsi

var gain=0;
var n;

for(n=0; n < 14; n++)
if ( [ih] [n].PClosing > [ih] [n].PriceYesterday )
gain += ( [ih] [n].PClosing – [ih] [n].PriceYesterday );
>
>
return gain/14;

var loss=0;
var n;

(cfield0)=sumgain();
(cfield1)=sumloss();
(cfield2)=Math.round(100-(100/(1+(cfield0)/(cfield1))));

پس از ثبت فیلتر بالا فیلد سفارشی مقدار Rsi و سیگنال خرید یا فروش در صفحه نمایش شخصی دیده بان برای هر نماد ، مشابه تصویر زیر قابل مشاهده است.

توجه کنید که:

با کدهای ثبت شده در این بخش صرفا نمادهایی قابل ملاحظه خواهند بود

که یا اندیکاتور Rsi در محدوده پایینتر از ۳۰% قرار داشته که در این حالت با درج سیگنال خرید مشخص شده

و یا اندیکاتور Rsi در محدوده بالاتر از ۷۰% قرار داشته که در این حالت با درج سیگنال فروش مشخص شده است .

استراتژی به اینصورت است که :

با فعال کردن این فیلتر نمادهایی نشان داده خواهد شد که اندیکاتور Rsi در محدوده زیر ۳۰% ( سیگنال خرید )

و یا بالاتر از ۸۰% ( سیگنال فروش ) قرار دارند.

سایر نمادهایی که مقدار Rsi آنها بین ۳۰% و ۷۰% باشد ، تازمانیکه به محدوده سیگنال وارد نشده باشند مخفی خواهند بود.

نکته بسیار مهم

توجه نمایید که معامله بر مبنای صرفا سیگنال صادره یک اندیکاتور می تواند باعث ضرر و زیان جبران ناپذیر شما گردد .

در نتیجه با علم به سایر قواعد بازار سرمایه و تحلیل تکنیکال و سایر شرایط حاکم بر بازار و مطالعه سایر اندیکاتورها در نقاط حمایت یا مقاومت اقدام به خرید یا فروش نمایید.

و صرفا با یک فیلتر نویسی و سیگنال گرفتن به هیچ وجه سریعا اقدام به خرید و فروش نکنید. سایر مسائل بنیادی و سود سازی و تولید و دارایی ها و خیلی مسائل دیگر باید حتما بررسی شود.

احتیاط: در بازار سرمایه هیچ چیز شوخی برداری وجود ندارد با یک حرکت اشتباه همه سرمایه خود را از دست خواهید داد.و همانطور با یک تحلیلی و حرکت مثبت می توانید سرمایه خود را چندیدن برابر نمایید.

اگر از کد بالا استفاده کردید و با خطا مواجه شدید فایل زیر را دانلود کنید و این کد را درج نمایید