الگوریتمیک‌تریدینگ چیست؟

مقایسه کیف پول ترزور وان و تی

ربات های الگوریتمی چیست؟

بسیاری از افراد کم تجربه و حتی حرفه ای به دنبال ربات هایی هستند که به صورت خودکار به معامله می‌پردازند. این نوع ربات ها با استفاده از یک سری الگوریتم های خاص از پیش تعیین شده به معامله یا همان خرید و فروش می پردازند که به آن‌ها ربات های الگوریتمی یا ربات های معامله گر میگویند. این که چه زمانی و به چه صورت تشخیص بدهند که کدام سهم را خریده یا بفروشند، بر عهده الگوریتم ها است. در ادامه به صورت تخصصی تر برایتان شرح خواهیم داد.الگوریتمیک‌تریدینگ چیست؟

ربات های الگوریتمی چیست؟

منظور از ربات های الگوریتمی، انجام معامله بر مبنای الگوریتمی و به صورت خودکار توسط رایانه است. معامله گر در این روش بر اساس استراتژی های خود برنامه ای را تعریف می‌کند و ربات به دنبال بهترین فرصت معاملاتی بر حسب آن الگو می ‌پردازد و تنها درچند ثانیه معامله را انجام می‌دهد؛ بنابراین برای استفاده از معاملات الگوریتمی داشتن استراتژی الزامی بوده، در غیر این صورت نمی ‌توان برنامه ‌ای را برای ربات تعریف کرد. ضمن اینکه برای استفاده از ابزارهای معاملات الگوریتمی حتماً به یکی از زبان‌ های برنامه ‌نویسی تسلط داشته باشید و یا می‌توانید نرم ‌افزار آماده معاملات الگوریتمی را تهیه نماید. علاوه بر این ها، داشتن سخت ‌افزار مناسب برای اجرای برنامه و تست ضروری است.

نحوه عملکرد ربات های معاملاتی خودکار و اسکنرها

ربات‌های معامله‌ گر با اضافه کردن الگوریتم‌ ها به معامله ‌گری منجر به پیدایش مفهومی به نام الگو تریدینگ یا معاملات الگوریتمی شده اند؛ بنابراین یک ربات‌ معاملاتی می‌تواند در تمام مراحل معامله‌ گری وظایفی نظیر انتخاب بازار مالی، انتخاب نماد معاملاتی و فرصت های معاملاتی مناسب بر حسب استراتژی تعریف شده، مدیریت ریسک و سرمایه و … به شما کمک کند. تمام این وظایف توسط ربات معامله ‌گر به صورت خودکار و بدون دخالت انسان به صورت نیمه اتوماتیک توسط ربات‌های دستیار معاملاتی نیمه خودکار انجام می شود. ربات های دستیار معاملاتی نیمه خودکار یا اسکنرها همانند ابزار فیلتر نویسی هستند.

تاثیر ربات‎‌ های الگوریتمی در بازار

ربات‌های معامله گر برای معامله کنندگان بسیار سودمند بوده، علاوه بر این به بازارها کمک می ‌کنند تا روند کارآمدتری داشته باشند و نقدینگی مورد نیاز این بازارها به دست آید؛ بنابراین دلیل استفاده معامله‌ کنندگان از ربات‌ های معامله گر مشخص شد، اما مزیت این ربات ها برای کل عرصه ارزهای دیجیتال بسیار زیاد است. درواقع این ابزارها فقط در دسترس موسسات مالی بزرگ و مهم هستند، اما اکنون تقریباً تمام افراد می ‌توانند از آن‌ها استفاده کنند. این موضوع، ارزهای دیجیتال را می‌تواند یک قدم به سطح سایر بازارها نزدیک ‌تر کند. استفاده از معاملات خودکار و پرتکرار باعث شده که این سیستم‌ ها، کل بازار را کارآمدتر کنند؛ اختلاف قیمت موجود در بین صرافی‌ ها به سرعت از بین می ‌رود و با وجود ربات‌ها، کشف قیمت سریع تر رخ می ‌دهد. در طی چند سال گذشته، میانگین اختلاف قیمت بین صرافی‌ ها به طور شگفت آوری کاهش یافته و بسیاری از افراد، دلیل این موضوع را استفاده از ربات‌ها می ‌دانند.

مزایای ربات های الگوریتمی نسبت به معامله گری سنتی

امروزه در فرآیند سفارش گیری دیگر انسان دخالتی نداشته و سیستم معاملات الگوریتم تمامی این فعالیت ها را بر عهده می‌گیرد. بر این اساس بین قیمت، حجم و زمان شروطی گذاشته می شود که نرم افزار هوشمند می تواند کار انسان را انجام دهد که در ادامه به چند مورد دیگر از مزایای این ربات ها نسبت به سنتی اشاره خواهیم کرد.

• ربات های الگوریتمی دور از احساسات انسانی نظیر ترس، طمع و… هستند و تنها بر پایه الگوریتم عمل می کنند و خسته نمی شود.
• این ربات ها می‌توانند از هوش مصنوعی بهره ببرند و بر اساس شاخص های تکنیکال بهترین نتیجه را دریافت کنند.
• ربات های الگوریتمی می‌توانند داده ها را در کسری از ثانیه تحلیل کنند و از تحلیل ها بهره ببرند.
• اکسپرت ها می توانند تجربیات شما را به صورت نرم افزاری در معامله در نظر بگیرن و از آن هم استفاده کنند.

زمانی که بازار ها هیجانی عمل می کنند شاید این ربات ها چندان مفید نباشند، زیرا ربات‌ها صرفاً بر اساس تحلیل ها تصمیم می‌گیرند. همچنین آن‌ها ممکن است ارتباطشان با سرور قطع شود و عملاً از کار بیافتند که این ها از معایب محسوب می شوند.

معاملات الگوریتمی چیست و چرا متوقف شد؟

در پی نوسانات پی در پی و روند کاهشی بازار سهام، برخی از کارشناسان معاملات الگوریتمی را هدف قرار دادند و معتقد بودند با توجه به شرایط فعلی این دسته از معاملات باید متوقف شود که سرانجام خبر توقف آن توسط مدیر نظارت بر بورس‌ها اعلام شد.

به گزارش صدای بورس ، معاملات الگوریتمی یا معاملات خودکار عبارت است از: استفاده از برنامه‌های کامپیوتری برای ورود به سفارش‌های معاملاتی بدون دخالت انسان؛ به بیان دیگر، این الگوریتم‌ها که بلک‌باکس یا «اَلگو تریدینگ» (Algorithmic Trading) هم نامیده می‌شوند، از زبان برنامه نویسی در کامپیوتر و مجموعه‌ای از دستورهای مشخص شده در کنار هم برای انجام معاملات استفاده می‌کنند.

معاملات الگوریتمی چیست و چه کاربردی دارد؟

این معاملات کمک می‌کنند تا برای افراد تجار فرصت‌هایی با بازدهی و سود بیشتر فراهم شود. همین طور با درک اثرات مربوط به عواطف انسانی که تأثیر عمده‌ای به شکل سیستماتیک بر اقدامات تجاری معاملات می‌گذارد، نیز کاربرد فراوانی دارد.

معاملات الگوریتمی با حذف کردن عامل انسانی و جایگزین نمودن یک چیدمان استراتژی‌های مبتنی بر یک سری از اطلاعات از پیش آماده شده که این توانایی را دارد تا به طور دقیق یک استراتژی کارا بر طبق 7 روز هفته را بچیند. این استراتژی‌ها به کمک کامپیوترها در طول روز نظارت و سپس اجرا می‌شوند.سیستم‌های کامپیوتری مزایای شگرفی نسبت به افراد برای بازار فراهم می‌کنند، پس می‌توان به این مورد اشاره داشت که در طول روز بدون نیاز به خواب و خوراک، فعال هستند و کار می‌کنند.

به همین خاطر هم چندین سال پیاپی است که معامله‌گران به جای تحلیل داده‌ها توسط خودشان از کامپیوترها کمک می‌گیرند، چرا که بدون معطلی و در میلی ثانیه جوابگوی آن‌ها هستند. همین طور این سیستم‌ها احساسات را در تصمیم‌گیری خودشان فاکتور می‌گیرند و یک استراتژی صحیح و دقیق را به کار می‌برند. مطالعه مقاله "انواع الگو های هارمونیک" را توصیه می کنیم.

مزایای روش معاملات الگوریتمی

این مزایا در روش تجارت الگوریتمی عبارت‌اند از:

1. انجام معاملات با قیمت مناسب‌تر
2. ثبت سفارشات سریع و دقیق انجام می‌شود.
3. معاملات قبل از این که تغییرات ارزشی حایز اهمیتی رخ بدهد، انجام می‌پذیرد.
4. معامله از نظر هزینه کاهش پیدا می‌کند.
5. بررسی نمودن اتوماتیک در مواقع گوناگون بازار
6. این معاملات را می‌شود در زمان درست طبق الگوریتمیک‌تریدینگ چیست؟ داده‌های دریافت شده مجدداً آزمایش کرد و دید که آیا ارزش این را دارد تا به عنوان یک استراتژی ثابت و مناسب و همین طور هوشمندانه مورد بررسی قرار بگیرد یا خیر.
7. از احتمال این که خطاهای گوناگونی از سوی معامله‌کنندگان فعال در بازار رخ بدهد، تا حد قابل قبولی کم می‌کند.

اغلب معاملات این چنینی که در بازار انجام می‌شوند، دارای فرکانس بالایی هستند که در تلاش‌اند تا تعداد انبوهی از سفارشات را با سرعت زیاد در چند بازار مختلف با معیارهای گوناگون و بر طبق دستورالعمل‌هایی که از پیش برنامه‌ریزی شده است، به درستی و با دقت کامل ثبت کنند.

معاملات الگوریتمی در مدل‌های گوناگون، نظیر خرید و فروش و فعالیت‌های مختلف برای سرمایه گذاری بهره‌برداری می‌شوند که برای مثال می‌شود به موارد ذیل اشاره داشت:

زمانی که سهام‌داران عمده‌ای نظیر صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های بیمه یا صندوق‌ های سرمایه گذاری این تمایل را دارند تا برای سرمایه گذاری کوتاه مدت یا بلند مدتی که در پیش دارند و می‌خواهند تا از سرمایه گذاری‌های غیرپیوسته و پرحجم که روی ارزش بازاری سهم تأثیر جدی می‌گذارد، جلوگیری کنند از این روش کمک می‌گیرند.

شرکای طرف فروش و همین طور سرمایه گذاران کوتاه مدت، کارگزاری‌ها با عنوان سازندگان بازار و داوران هم از پوینت مثبت معاملات خودکار بهره‌مند می‌شوند. علاوه بر موارد بیان شده، این قبیل از معاملات الگوریتمی شرایط را برای نقدینگی فروشندگان در بازار فراهم می‌کند.

استراتژی‌ های مربوط به معاملات الگوریتمی

منظور از این استراتژی‌ها در اصل نوعی معامله خودکار است که بتواند به نوعی در کاهش هزینه و بهبود درآمد، سودآور باشد. در این بخش به چند استراتژی عمده در بازار اشاره می‌کنیم:

• استراتژی پیروی از ترند ها

یکی از رایج‌ترین استراتژی‌ها است که درباره معاملات الگوریتمی برای سنجش پارادایم‌هایی نظیر تغییرات سطح قیمت، شکست کانال، میانگین متحرک و دیگر شاخص‌های مرتبط با این مدل به کار گرفته می‌شود. اینها در اصل جزو راحت‌ترین و ساده‌ترین روش‌هایی هستند که در معاملات الگوریتمی مورد استفاده قرار می‌گیرند، به این دلیل که از ویژگی تحلیل و پیش‌بینی قدرت برخوردار نیستند. برای آشنایی با تحلیل های بورسی مطالعه مقاله "انواع تحلیل بورس" را پیشنهاد می کنیم.

این معاملات بر طبق وقوع الگوهای مطلوب شروع می‌شوند به این دلیل که اجرای این قبیل روندها از راه الگوریتم‌های معاملاتی بدون این که وارد یک سری از پیچیدگی‌های تحلیل برای پیش‌بینی شود، به سادگی و آسانی قابل اجرا است. معامله‌گرانی در بازار به دنبال این هستند تا از ترندها دنباله روی کنند، از میانگین متحرک بین 50 تا 200 روز تحت عنوان یک استراتژی معمول یاد می‌کنند.

• فرصت‌ های آربی تراژ

این اصطلاح در اصل به معنای کسب سود از بازار بدون ریسک از طریق تفاوت قیمت موجود بین دو بازار متمایز است. به عبارت دیگر شما سهامی را در بازار خریداری می‌کنید، و همان سهم را در بازاری دیگر که سهم را دارید با قیمت بیشتر به فروش می‌رسانید، در نتیجه از این اختلاف قیمت به نوعی سود می‌کنید. به همین خاطر این سود فاقد ریسک را در بازار معاملات الگوریتمی آربی تراژ می‌نامند.

عملکرد مشابه به این را می‌توان در ابزارهای آتی داشت که در اصل به این دلیل است که در هر بازه‌ای از زمان می‌شود این عملیات را اجرایی کرد.

نرم افزار ربات معاملاتی چیست؟

در ابتدایی‌ترین سطحی که بخواهیم، تعریفی دقیق از آن را ارائه دهیم باید بگوییم: یک کد رایانه‌ای است که می‌تواند سیگنال‌های مربوط به خرید و فروش را تولید و اجرا کند. این ربات برای این که بتواند از کارایی مناسبی برخوردار باشد، بایستی تا به طور منظم و دقیق الگوها و روندهای موجود در بازار را شناسایی کند تا سودآوری داشته باشد.

بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای در بازار برای انجام معاملات الگوریتمی پیچیده از این ربات‌ها کمک می‌گیرند تا به صورت منظم و دقیق در بازار به خرید و فروش بپردازند.

الگوریتم های هشینگ در رمزنگاری

چنانچه در بازار ارز دیجیتال به خرید و فروش ارزهای دیجیتال می پردازید می دانید که هر ارز رمزنگاری شده از الگوریتم رمزگذاری خاص خود استفاده می‌کند. ماینر‌ها الگوریتم‌ها را رمزگشایی کرده و پاداش‌هایی را در قالب توکن‌های یک ارز رمزنگاری شده خاص دریافت می‌کنند. برای آشنایی با الگوریتم‌ های هشینگ در رمزنگاری همراه ما باشید.

الگوریتم رمزنگاری چیست؟ آشنایی با انواع آن

الگوریتم‌ رمزنگاری مجموعه‌ای از مکانیسم‌ها و قوانین رمزنگاری خاص هستند که یک ارز دیجیتال را رمزگذاری می‌کنند. همانطور که در مقدمه اشاره کردیم ماینر‌ها با استفاده از تجهیزات خاص الگوریتم یک ارز دیجیتال را رمزگشایی می‌کنند. این فرایند شامل یافتن یک هش است. به محض یافتن هش صحیح، بلاک جدیدی در بلاکچین ایجاد می‌شود که اطلاعات مربوط به تراکنش‌ها، هش بلوک قبلی، مقدار دریافتی توسط ماینر را ذخیره می‌کند.

فرآیند رمزگشایی (یا استخراج ارز) مجموعه‌ای از داده‌های تصادفی را به اطلاعات منظم سیستماتیک تبدیل می‌کند که بعداً در بلاکچین ثبت می‌شود. امروزه حدود 10 الگوریتم رمزنگاری وجود دارد. برخی از الگوریتم‌ها محبوبیت بیشتری دارند و برای چندین ارز رمزنگاری شده مختلف (بلاکچین) استفاده می‌شوند. به عنوان مثال رایج‌ترین الگوریتم‌ها SHA-256، Scrypt، Equihash، Ethash، X11، RandomX و Lyra2z هستند. در زیر هر یک از این موارد را توضیح می‌دهیم.

الگوریتم SHA-256

الگوریتم SHA-256 یک الگوریتم رمزنگاری امن است که به دلیل استفاده بیت کوین محبوبیت زیادی پیدا کرده است. مخفف SHA الگوریتم هش امن است و 256 به معنی این است که الگوریتم ارز رمزنگاری شده یک هش 256 بیتی ایجاد می‌کند(یک رشته 256 بیتی). نرخ هش برای ارز‌های دیجیتال مبتنی بر SHA-256 بر حسب واحد گیگاهش در ثانیه (GH/s) محاسبه می‌شود. ایجاد یک بلوک شش تا ده دقیقه طول می‌کشد. بیت کوین و بعضی دیگر از ارز‌های دیجیتال و به ویژه فورک‌های بیت کوین از الگوریتم SHA-256 استفاده می‌کنند.

آژانس امنیت ملی ایالات متحده الگوریتم SHA-256 را در سال 2001 اختراع کرد. این الگوریتم بخشی از خانواده الگوریتم‌های SHA است. در حال حاضر، این تنها الگوریتم از این خانواده است که از امنیت بیشتری برخوردار می باشد. الگوریتم SHA-256 علاوه بر ارز‌های رمزنگاری شده، به طور گسترده‌ای در برخی از فناوری‌های دیگر استفاده می‌شود. به عنوان مثال عملکرد پروتکل‌های امنیتی مانند TLS ،SSL ،PGP ،SSH بر اساس SHA-256 تکمیل می شود.

در سال 2009، زمانی که بیت کوین تنها برای چند نفر شناخته شده بود، از رایانه‌های معمولی برای استخراج بیت کوین استفاده می‌شد که محاسبات را با استفاده از پردازنده مرکزی انجام می‌داد. بعداً آن‌ها شروع به استفاده از پردازنده‌های گرافیکی قوی‌تر کردند. در حال حاضر محبوبیت بیت کوین بسیار زیاد است. با استفاده از ماینر‌های ASIC، دستگاه‌های ویژه با قدرت محاسباتی بالا از نظر اقتصادی سودآور شده است.

ارز‌های دیجیتالی که از الگوریتم SHA-256 استفاده می‌کنند عبارتند از:

الگوریتم Scrypt

الگوریتم Scrypt یکی دیگر از الگوریتم های هشینگ در رمز نگاری است. سرعت ایجاد بلاک در بلاکچین مبتنی بر Scrypt حدود 30 ثانیه می باشد. میزان هش در مگاهش بر ثانیه (MH/s) اندازه‌گیری می‌شود. الگوریتم Scrypt به دلیل استفاده ارز دیجیتال لایت کوین Litecoin محبوب شد. سادگی عملکرد SHA-256 به شما امکان می‌دهد تا فرآیند استخراج را خودکار کنید. بنابراین، هدف اصلی ایجاد الگوریتم Scrypt این بود که مکانیسم تولید بلوک را به دلیل افزایش نیاز به منابع مورد استفاده برای عملیات محاسباتی، پیچیده کند. در فرآیند استخراج ارزهایی که از الگوریتم اسکریپت استفاده می کنند میزان RAM بسیار مهم است. در حالی که الزامات مصرف برق و قدرت پردازش در این الگوریتم بسیار کمتر از SHA-256 است. در ابتدا از پردازنده‌های مرکزی و گرافیکی برای استخراج ارز‌های دیجیتال مبتنی بر Scrypt استفاده می‌شد اما این الگوریتم نتوانست با دستگاه‌های ماینر رقابت کند. بنابراین در سال 2014 اولین ماینر ASIC برای توکن‌های با الگوریتم Scrypt ایجاد شد.

ارز‌های دیجیتالی که از الگوریتم Scrypt استفاده می‌کنند عبارتند از:

الگوریتم Equihash

الگوریتم Equihash یک الگوریتم ارز رمزنگاری ناشناس است که در سال 2016 منتشر شد. اولین ارز رمزنگاری شده که از الگوریتم Equihash به عنوان پایگاه خود استفاده کرد، Zcash بود. ایجاد بلوک‌ها در این الگوریتم 150 ثانیه طول می‌کشد و هش بر حسب مگاهش بر ثانیه (MH/s) اندازه‌گیری می‌شود. اساس این الگوریتم یک تابع هش است که بر اساس اصل مسأله تولد ساخته شده است. این یک قاعده ریاضی است که برای محاسبه احتمال استفاده می‌شود.

اگر 23 نفر در یک اتاق باشند، احتمال اینکه حداقل دو نفر از آن‌ها در یک روز تولد داشته باشند 50% است. بر اساس این الگو، احتمال یافتن عدد nonce در فرآیند استخراج 2 است.

این الگوریتم ارز رمزنگاری شده توسط Alex Biryukov و Dmitry Khovratovich، دانشمندان دانشگاه لوکزامبورگ که بخشی از گروه تحقیقاتی CryptoLUX هستند، ایجاد شده است. الگوریتم Equihash برعکس برخی الگوریتم ها که به سرعت پردازش محاسبات ریاضی نیاز دارند، فقط به ظرفیت RAM نیاز دارد. این باعث می‌شود که در برابر ماینرهای ASIC و غیر متمرکز بودن شبکه مقاوم باشد. برای استخراج ارز‌های رمزنگاری شده مبتنی بر الگوریتم Equihash، از کارت‌های گرافیک با حداقل ظرفیت حافظه 2 گیگابایت استفاده می‌شود.

ارز‌های دیجیتالی که از الگوریتم Equihash استفاده می‌کنند عبارتند از:

بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری 2022

الگوریتم Ethash

الگوریتم Ethash یک الگوریتم ارز رمزنگاری شده می باشد که برای استخراج اتریوم توسعه یافته و بر اساس دو الگوریتم متفاوت (Dagger و هاشیموتو) طراحی شده است. هش ریت الگوریتم Ethash بر حسب مگاهش بر ثانیه (MH/s) اندازه‌گیری می‌شود.

• Dagger یک الگوریتم ارز رمزنگاری شده است که به حافظه کارت گرافیک نیاز دارد. اصل عملکرد آن مشابه Scrypt است، اما بهتر از آن عمل می کند. این امر به ویژه در شلوغی شبکه قابل توجه است. با این حال Dagger دارای معایبی نیز می باشد. بنابراین فقط در صورت جفت شدن با هاشیموتو می‌تواند موثر باشد.
• الگوریتم هاشیموتو با عملیات ورودی/خروجی در حالت خاصی کار می‌کند. این الگوریتم سرعت تولید را محدود می‌کند زیرا میزان حافظه برای نوشتن و خواندن اطلاعات بی‌نهایت نیست. هاشیموتو یک الگوریتم ارز رمزنگاری شده است که به مقدار زیادی حافظه نیاز دارد. به همین دلیل امکان انجام تعداد زیادی عملیات ورودی/خروجی وجود ندارد، یعنی برای رمزگشایی، استفاده از روش انتخاب نامحدود مقادیر تصادفی کار نخواهد کرد که این مهم ترین دلیل عدم استفاده دستگاه‌های ASIC برای استخراج اتریوم بود. الگوریتم Ethash برای اتریوم ایجاد شده است. با این حال، ارزهای دیگر نیز شروع به استفاده از این الگوریتم کردند.

مقایسه کیف پول ترزور الگوریتمیک‌تریدینگ چیست؟ وان و تی

ارز‌های دیجیتالی که از الگوریتم Ethash استفاده می‌کنند عبارتند از:

الگوریتم X11

الگوریتم رمزگذاری X11 نیز جزو الگوریتم های هشینگ در رمز نگاری است که توسط ایوان دافیلد، خالق یکی از ارز‌های رمزنگاری شده برتر یعنی ارز دش Dash، توسعه داده شد. او می‌خواست ناشناس بودن و قابلیت تبادل بیت کوین را بهبود بخشد، اما ایده او جایی پذیرفته نشد. مزیت الگوریتم X11 این است که استخراج ارز‌های دیجیتال بر اساس آن از نظر مصرف انرژی بسیار اقتصادی است.

آزمایش‌ها نشان داد که ماینینگ Dash روی کارت‌های گرافیک 30% تا 50% کمتر از ماین بیت کوین در دستگاه‌های ASIC برق مصرف می‌کند. برای استخراج ارزهایی که بر اساس الگوریتم X11 کار می‌کنند، می‌توانید نه تنها از GPU بلکه از CPU نیز استفاده کنید. این یکی از معدود الگوریتم‌های امروزی است که اجازه استخراج با استفاده از پردازنده‌ها را می‌دهد و این امر را برای ماینر های انفرادی و شرکت‌های کوچک جذاب می‌کند. در حال حاضر، الگوریتم‌های دیگری نیز ایجاد شدند که همانند الگوریتم X11 بر اساس ادغام چندین توابع هش ساخته شده‌اند. الگوریتم های X12 ،X13 ،X14 ،X15 ،X16 و حتی X17 از این موارد هستند. با این حال، X11 هنوز محبوب‌ترین الگوریتم این خانواده است.

ارز‌های دیجیتالی که از الگوریتم X11 استفاده می‌کنند عبارتند از:

الگوریتم RandomX

الگوریتم RandomX یک الگوریتم اثبات کار است که برای کارت‌های گرافیک عمومی (GPU) و پردازنده‌های عمومی (CPU) بهینه شده است. ویژگی اصلی این نوآوری اجرای قطعات مختلف کد به ترتیب تصادفی و بارگذاری حافظه دستگاه است. الگوریتم RandomX از یک ماشین مجازی استفاده می‌کند که برنامه‌ها را در یک مجموعه دستورالعمل ویژه اجرا می‌کند. این برنامه‌ها را می‌توان به سرعت به کد پردازنده تبدیل کرد. در نتیجه، خروجی برنامه‌های اجرا شده با استفاده از تابع هش رمزنگاری Blake2b به یک نتیجه 256 بیتی ترکیب می‌شود.

Random X از استخراج با CPU و GPU (AMD و Nvidia) پشتیبانی می‌کند. اکثر مدل‌های CPU اینتل و AMD و همچنین کارت‌های گرافیک با حداقل 2 گیگابایت حافظه برای استخراج ارزهای مبتنی بر الگوریتم RandomX بسیار کارآمد هستند.

ارز‌های دیجیتالی که از الگوریتم RandomX استفاده می‌کنند عبارتند از:

الگوریتم Lyra2z

الگوریتم Lyra2z یک الگوریتم رمزنگاری کارآمد می باشد که با CPU سازگار است. Lyra2Z و Lyra2REv2 الگوریتم‌هایی هستند که با استفاده از توابع Blake256 و Lyra2 به صورت متوالی یکدیگر را تغییر می‌دهند. آن‌ها برای کاهش مصرف برق هنگام استخراج روی کارت‌های گرافیک بهینه سازی شده‌اند.

ارز‌های دیجیتالی که از الگوریتم Lyra2z استفاده می‌کنند عبارتند از:

سخن آخر

با توجه به مقاله الگوریتم های هشینگ در رمز نگاری، همه ارز‌های دیجیتال از الگوریتم‌های هش متفاوتی استفاده می‌کنند که مسئول عملکرد بلاکچین آن ها است. با کمک الگوریتم ها، رمزگشایی اجرا می‌شود و به لطف آن‌ها، امنیت داده‌ها تضمین می‌شود. صنعت ارز‌های رمزنگاری شده هنوز در ابتدای راه خود است. هر روز انواع جدیدی از ایجاد اجماع در بلاکچین ظاهر می‌شود. الگوریتم‌های ارز‌های رمزنگاری شده تغییر کرده و بهبود می‌یابند. مشاهده چنین رویداد‌هایی در بازار جذاب است.

معرفی کتاب گذر از معاملات سنتی

بازارهای مالی هرروز در حال گسترده‌تر شدن هستند و انسان‌ها و شرکت‌های بیشتری در آن به معامله می‌پردازند. سال‌ها است که به‌غیراز انسان‌ها کامپیوترها الگوریتمیک‌تریدینگ چیست؟ به همراه هوش مصنوعی و یادگیری ماشین هم وارد عرصه معامله‌گری شده‌اند. همه ما میدانیم که توان پردازش اطلاعات کامپیوتر بسیار بیشتر از انسان است و ورود به عرصه هوش مصنوعی و یادگیری ماشین این توانایی را صدچندان کرده است.

همه می‌دانیم وقتی در بازار کالا یا خدماتی را می‌فروشیم، یک نفر به‌عنوان خریدار در طرف مقابل ما قرار دارد. ولی این موضوع مربوط به گذشته بود. الآن در بازارهای معتبر جهانی، طرف مقابل ما یک کامپیوتر است با توانایی‌های صدها برابر انسان.

پس بازی خطرناک‌تر شده و به‌زودی روزی خواهد رسید که تمام معاملات را کامپیوترها انجام می‌دهند و در این میان کسانی برنده هستند که کامپیوترهای نیرومندتر به همراه الگوریتم‌های معامله‌گر پیشرفته‌تر دارند و انسان‌ها از این میان حذف خواهند شد و مجبورند پول خود را به شرکت‌های سرمایه‌گذاری بزرگ که امکان استفاده از این تکنولوژی را دارند بدهند.

من حدود 14 سال است که در بازارهای مالی فعالیت دارم و حدود 5 سال هم هست که با روش الگوریتمیک تریدینگ در بازار فعالیت می‌کنم. از زمانی که معاملات خود را به‌صورت الگوریتمی انجام می‌دهم سوددهی من بسیار بیشتر و باثبات‌تر شده چراکه معاملات الگوریتمی، خطا در معامله‌گری من را بسیار کاهش داده.

به همین دلیل تصمیم گرفتم با نوشتن این کتاب، خواننده را با فضای معاملات الگوریتمی آشنا کنم و مزایا و معایب آن را به‌صورت کامل بیان کنم. در زیر به‌صورت مختصر مزایا و معایب الگو تریدینگ را بیان می‌کنم:

مزایای الگو تریدینگ:

● سرعت بسیار بالا در انتخاب استراتژی معاملاتی.
● کاهش خطاهای تحلیل تکنیکال.
● سرعت بسیار بالا در انتخاب محصول الگوریتمیک‌تریدینگ چیست؟ مورد معامله و همچنین بازار مورد معامله.
● عدم وابستگی به نوع بازار (برای معاملات الگوریتمی فرقی نمی‌کند که شما آن را در بازار بورس ایران استفاده کنید یا انس جهانی یا بیت کوین، در حقیقت معاملات الگوریتمی مستقل از بازار است.)
● امکان بررسی استراتژی معاملاتی در گذشته بازار و بررسی رفتار استراتژی در بازار. شما می‌توانید استراتژی خود را در گذشته و بسیار نزدیک به شرایط واقعی تست کنید.
● کاهش خطاهای انسانی در معاملات به میزان بسیار قابل‌توجه.
● کاهش خطاهای رفتاری انسانی و مواردی که مربوط به روانشناسی معامله گران می‌شود. همه ما میدانیم این مورد ازجمله سخت‌ترین موارد در معامله‌گری است و می‌توان گفت تفاوت عمده یک معامله‌گر حرفه‌ای و یک معامله گر غیرحرفه‌ای بیشتر در قسمت روانشناسی آن‌ها است. مواردی مانند انتخاب حجم معامله، معامله بیش‌ازحد (over trading)، نوع رفتار ما، بعد از زیان‌های متوالی یا حتی سودهای متوالی، مدیریت ریسک و سرمایه، ازجمله مواردی هستند که به‌راحتی با معاملات الگوریتمی قابل‌حل هستند.
● معامله در چندین بازار و محصول متفاوت. انسان به دلیل محدودیت‌های خود قادر به تحلیل و معامله در چندین بازار و محصول نیست و در صورت انجام این کار با خطا و زیان مواجه خواهد شد ولی با الگو تریدینگ می‌توان کار چندین تحلیل‌گر را به‌آسانی انجام داد.

چالش‌های الگو تریدینگ:

● نیاز به سخت‌افزار مناسب: برای انجام این کار به‌صورت مناسب شما نیاز به سخت‌افزار خوب و تقریباً گرانی دارید.
● خطا در بهینه‌سازی استراتژی: اگر استراتژی خود را با روش اصولی و درست بهینه‌سازی نکنید، شما را به خطا می‌اندازد و در بازار واقعی زیان خواهید کرد.
● خطا در کد نویسی. چون می‌خواهید تحلیل خود را به کامپیوتر بسپارید باید در برنامه‌نویسی بسیار دقت کنید تا سیستم به‌درستی بر روی بازار تحلیل انجام دهد.
● نیاز به یادگیری کد نویسی.

ایرادهای الگو تریدینگ:

از مهم‌ترین ایرادهایی که به الگو تریدینگ وارد است این نکته است که ما برای اینکه استراتژی خود را به کامپیوتر بدهیم باید همه‌چیز را کمی کنیم چون کامپیوتر موارد کیفی را درک نمی‌کند. مثلاً کامپیوتر مفاهیم خوب، بد، متوسط را درک نمی‌کند و ما باید با عدد و رقم با کامپیوتر صحبت کنیم. پس باید توانایی این را داشته باشیم تا همه‌چیز را به‌صورت عددی درآوریم. در بعضی از مواردِ تحلیل تکنیکال، امکان تبدیل استراتژی به موارد کمی وجود ندارد و ما باید فقط از استراتژی‌های کمی استفاده کنیم.

ساختار کتاب

این کتاب دارای ۷ فصل است:
فصل اول:

● تعریف الگو تریدینگ و وظایف آن
● مزایا و معایب الگو تریدینگ
● پلتفرم‌های معاملاتی
● تفاوت پلت فرم معاملاتی mt4 و mt5 از منظر برنامه‌نویسی
● تعریف بک تست و فوروارد تست
● دلایل استفاده از نسخه ۵ متا تریدر در معاملات الگوریتمی

فصل دوم:

فصل سوم:

● استراتژی معاملاتی
● انواع استراتژی
● استراتژی خوب، استراتژی بد

فصل چهارم:

● علل شکست تحلیل گران تکنیکال

فصل پنجم:

● ارائه راه‌حل کاربردی برای کاهش خطای معامله‌گری

فصل ششم:

● سؤالات متداول در مورد معاملات الگوریتمی

فصل هفتم:

● بهینه‌سازی چیست
● مثالی از بهینه‌سازی
● پارامترهایی از استراتژی معاملاتی که باید بهینه شوند

تریدینگ چیست و چه تفاوتی با سرمایه گذاری دارد؟

خیلیا هستن که میخوان سرمایه گذاری در ارز های دیجیتال رو امتحان کنن ولی مشکل اصلیشون سرمایه اولیس. یکی از روش هایی که برای این افراد مناسبه تریدینگه که میشه در زمان کوتاه با کمترین سرمایه نتیجه خیلی خوبه به دست آورد. توی این مقاله قصد داریم به مفهوم تریدینگ و هنر معامله الگوریتمیک‌تریدینگ چیست؟ الگوریتمیک‌تریدینگ چیست؟ گری در ارز های دیجیتال بپردازیم و ببینیم برای شروع تریدینگ باید از کجا شروع کنیم و چه چیز هایی رو بدونیم؟ و در آخر بعضی از سوال و جواب های متداول درباره تریدینگ رو باهم بررسی میکنیم. لطفا با ما همراه باشید.

آنچه در این مقاله میخوانید :

ترید چیست؟

ترید (Trade) یا معامله یا مبادله به زبان بسیار ساده خرید و فروش، داد و ستد و گاهی تجارت نیز معنی میشود و از زمان قدیم در قالب مبادله کالا به کالا به کار میرفت.

از وقتی که پول اختراع شد ما هر روز بدون اینکه متوجه شویم در حال ترید های مختلف هستیم. حتی وقتی بابت خرید یک بستنی پول میدهیم در حال تریدینگ هستیم.

از وقتی که پول های سنتی جاب خود را به ارز های دیجتال دادند، روش تریدینگ و مبادلات هم عوض شد. مثلا در ازای خرید بیت کوین دلار میدهیم یا در پرداخت با بیت کوین کالا تحویل میگیریم.

نباید بدون علم کافی وارد این حوزه شد وگرنه دچار زیان های جبران ناپذیری می شویم.

هیچوقت نباید بدون علم کافی وارد این حوزه شد وگرنه دچار زیان های جبران ناپذیری می شویم.

شاید تریدینگ در ارز های دیجیتال از بازار های موازی بیشتر کاربرد دارد. دلیلش هم آن است که ارزهای دیجیتال گاهی نوسانات چند هزار دلاری میکنند و شما میتوانید با استفاده از روش های مختلف سود بیشتری از هولد کردن و سرمایه گذاری کسب کنید.

شاید مشتاق باشید بدانید تریدر ها چگونه آینده قیمت یک سهم را پیش بینی میکنند؛ آنها معمولا از دو روش تحلیل های فاندامنتال و تحلیل های تکنیکال استفاده میکنند و با استفاده از نمودار های قیمتی آینده قیمت یک سهم را پیش بینی میکنند.

تفاوت ترید و سرمایه گذاری

سرمایه گذاران معمولا از دو حالت معاملات بلند مدت و کوتاه مدت استفاده میکنند تا سرمایه خود را افزایش دهند. حال آنکه تریدر ها عموما با معامله کردن سود میکنند، پس طبیعی است از معاملات کوتاه مدت و حتی لحظه ای استفاده کنند تا یک شبه سرمایه خود را چند برابر کنند.

به این روش خریدوفروش فوری (Scalping) میگویند

معمولا تریدر ها از دو ویژگی در بازار های مالی به عنوان برگ برنده خود استفاده میکنند:

با این روش شما میتوانید از زیان کردن یک سهم هم سود کنید. اساس این روش مثل شرط بندی است، یعنی شما پیش بینی می کنید که قیمت آن ارز قرار است پایین بیاید و با صرافی وارد قراردادی بر همین اساس میشوید. بعد از کاهش قیمت شما سود میکنید. به همین سادگی!

اهرم در بازار های مالی حکم چند برابر کردن سود و ریسک را دارد. مثلا با ۱ دلار میتوانید معامله ای با حجم ۱۰۰ دلار ببنیدید و سود بیشتری کنید.دقت کنید که همانطور که درآمد از این روش بالاست ریسک‎ه آن نیز بالاتر است.

نوسان گیری یک هنر است و برای درک این هنر نیاز به تجربه زیادی است

روش های مرسوم تریدینگ

• خرید و فروش فوری (Scalping)

در این روش معامله گر با سود کم معامله ای در حد چند ثانیه و یا دقیقه میبندد و با مهارت بالا سعی در استفاده از لوریج میکند.

در این روش معاملات تریدر مدت زمان بیشتری میبرد و در نتیجه سود بیشتری هم میکند.

• خرید و فروش نوسانی (Swing Trading)

جذاب ترین روش تریدینگ نوسان گیری نام دارد. تریدر با استفاده از تحلیل های تکنیکال سعی در پیش بینی قیمت آینده ارز دیجیتال دارد و با معاملات متعدد سعی میکند از افزایش یا کاهش قیمت سهم نوسانات شدید بگیرد.

اساس عملکرد این روش مانند سرمایه گذاری است و تریدر بعد از خرید یک سهم منتظر افزایش قیمت آن میماند و سپس میفروشد.

ترید را از کجا شروع کنیم؟

توصیه میکنیم ابتدا از صفحه از کجا شروع کنم با مفاهیم پایه ارز های دیجیتال آشنا شوید. سپس با تحلیل های فاندامنتال و تحلیل های تکنیکال آشنا شوید. هر هفته کلیپ های رایگانی برای آموزش این تحلیل ها در آپارات و یوتیوب ما قرار میگیرد. حال وقت آن است در یک صرافی ارز دیجیتال معتبر مثل بایننس یا بیتمکس حساب باز کنید و بعد از ایجاد یک کیف پول ارز دیجیتال شروع به تریدینگ کنید.

بهترین مکان برای تریدینگ ارز های دیجیتال صرافی های آنلاین خارجی است زیرا:

۱.قانون مشخص و شفافی دارند و اگر هویت غیر ایرانی داشته باشید می توانید از قوانین پیروی کنید.

۲. جامعه آماری آنها بین المللی است و تریدر های زیادی روزانه از سامانه آنها استفاده میکنند، پس در صورت ایچجاد مشکل به سرعت بر طرف میشود.

در حال حاضر بیشتر ترید ارز دیجیتال در صرافی بایننس (Binance) انجام میگیرد که آموزش ثبت نام آنرا در اینجا قرار داده ایم. همچنین توصیه میکنیم دوره آموزشی رایگان معامله گری در بایننس را مشاهده نمایید.

احساس در تجارت میتواند باعث به خطر انداختن سلامتی شود

چگونه یک تریدر موفق شویم؟

معامله گری موفق نیاز به تجربه فراوان در کنار علم تکنیکال و فاندامنتال دارد. این تجربه از معامله کردن به دست می آید و با کلیپ و یوتیوب نمیشود تریدر شد. اما اگر به زندگی تریدر های موفق نگاهی بیاندازیم ویژگی های مشترکی میبینیم مثل:

احساس در تجارت میتواند باعث به خطر انداختن سلامتی شود

با خواندن مصاحبه افراد موفقی مثل وارن بافت متوجه اصول پایه ای می شویم که ۴ مورد آن را ذکر میکنیم:

اگر تریدر نتواند احساساتش را در معاملات کنترل کند بهتر است همین الان جمع کند برود!

اگر میخواهید در بازار های مالی شکست نخوردی هیچگاه به فکر تکامل نباشید. هیچ اندیکاتوری نمیتواند آینده را به طور ۱۰۰% پیش بینی کند. هیچ تحلیل گری نمیتواند با قطعیت تحلیل کند. اینها تنها الگوریتم های ریاضی هستند که با تجربه ثابت شده عملکرد خوبی داشته اند. هر روز روش های جدید تحلیلی به وجود می آید که شما میتوانید از انجمن هایی مثل تریدینگ ویو آن ها را یاد بگیرید.

گاهی بعضی از تحلیل گران برای فریب بقیه از روش های ساده و پیش پا افتاده ای تحلیل میکنند تا به شما بفهمانند سود کردن کار خیلی آسانی است. در این صورت شما با تقلید روش های مندرآوردی این تحلیل گران خود را از چاله به چاه می اندازید.

معمولا تازه کار ها بعد از اولین سود بلافاصله پوزیشن را میبندند. حال آنکا افراد قدیمی بیبشتر به حد ضرر خود توجه میکنند تا هدف و سود!

این هنر با تجربه زیاد به دست می آید و آموختنی نیست.

معامله‌گر حرفه‌ای صبر دارد و علاوه بر مداومت در کار، دست به خرید و فروش عجولانه نمی‌زند.

سوالات متداول

بله بدون سرمایه اولیه ورود به بازار های مالی توجیهی ندارد، اما میزان این سرمایه در ارز های دیجیتال بسیار کمتر از بازار های موازی است. شما میتوانید از وام صرافی ها هم استفاده کنید.