فارکس فروم

کاربرد میانگین متحرک در اندیکاتورها

mehdi afzalian گفت:

آشنایی با میانگین متحرک

آشنایی با میانگین متحرک

سلام. با قسمتی دیگر از سری مقالات آموزش معامله‌گری در بازار فارکس و دیگر بازار‌های مالی در خدمت شما عزیزان هستیم. همانطور که از عنوان مقاله پیداست، در این بلاگ آموزش می‌خواهیم به بررسی اندیکاتور میانگین متحرک و انواع آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید.

آشنایی با میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک از جمله اندیکاتور‌هایی است که با توجه به داده‌هایی که در گذشته‌ی نمودار قیمتی بازار وجود دارد، اطلاعاتی را در حال به ما ارائه می‌کند. این اندیکاتور بر خلاف سادگی که دارد، یکی از متداول‌ترین اندیکاتور‌هایی است که عموما معامله‌گران تمامی بازار‌های مالی جهانی مانند فارکس، بورس، ارز دیجیتال و …. از آن برای تحلیل تکنیکالی شاخص مورد نظر خود استفاده می‌کنند.

نحوه عملکرد این اندیکاتور به این صورت می‌باشد که با گرفتن اطلاعاتی مانند: نقاط بسته شدن، باز شدن، بالاترین حد، پایین‌ترین حد و …. در کندل‌های گذشته، یک خط به عنوان میانگین حرکتی روی نمودار مورد نظر ما رسم می‌کند.

همانطور که در تصویر زیر می‌بینید این شما می‌توانید تعداد کندل‌هایی که می‌خواهید برای گرفتن این میانگین حرکتی استفاده شوند را نیز تعیین کنید.

آشنایی با MA

در تصویر فوق اندیکاتور بر اساس نقاط Close یا بسته شدن کندل‌ها عمل می‌کند و 9 کندل آخر را نیز برای گرفتن میانگین متحرک مورد بررسی قرار می‌دهد.

انواع اندیکاتور میانگین متحرک

به طور کلی و عمومی می‌توان گفت ما دو نوع اندیکاتور میانگین متحرک داریم که می‌توانی از آن‌ها برای تحلیل بازار مورد نظر خود استفاده کنیم.

  1. میانگین متحرک ساده: هنگامی که از میانگین متحرک صحبت می‌کنیم منظور ما این نوع می‌باشد. اندیکاتوری که در تصویر فوق می‌بینید اندیکاتور میانگین متحرک ساده بوده که آن را MA یا SMA که مخفف Simple Moving Average می‌باشد می‌نامیم. این اندیکاتور صرفا یک میانگین‌گیری ساده از داده‌هایی که در مورد آن‌ها صحبت کردیم انجام می‌دهد و خط میانگین را روی نمودار مورد نظر ما رسم می‌کند.
  2. میانگین متحرک نمایی: عملکرد این نوع از میانگین متحرک بسیار شبیه حالت ساده‌ی آن می‌باشد، با این تفاوت که میانگین متحرک نمایی با فرمول‌های پیچیده‌تری که دارد وزن و ارزش بیشتری را به قیمت‌ها و ورودی‌های جدید‌تر اختصاص می‌دهد. این میانگین متحرک عموما با نام EMA یا Exponential Moving Average نیز شناخته می‌شود و به خاطز سرعت عملکرد و تغییرات بالا‌تری که دارد بیشتر توسط معامله‌‌گران مورد استفاده قرار می‌گیرد. همانطور که در تصویر زیر می‌بینید ، تنظیمات این اندیکاتور هیچ تفاوتی با اندیکاتور MA ندارد.

آشنایی با EMA

کاربرد میانگین‌های متحرک چیست؟

همانطور که در دیگر مقالات آموزش بازار فارکس نیز گفتیم، برای معامله در بازار‌های مالی باید همواره از یک استراتژی حرفه‌ای که آن را بارها در گذشته قیمتی نمودار مورد بررسی قرار دادید کاربرد میانگین متحرک در اندیکاتورها استفاده کنید. اندیکاتور‌هایی که در این مقاله آموزشی معرفی کردیم هرکدام می‌توانند کاربرد‌های فراوانی داشته باشند که در ادامه به چند مورد از متداول‌ترین آن‌ها اشاره می‌کنیم.

  • استفاده از این خطوط به عنوان خط روند: در برخی از استراتژی‌ها، معامله‌گران معتقد هستند که خطوط میانگین متحرک می‌تواند به عنوان یک خط روند پویا روی نمودار حرکت کند. با وجود این که معامله‌گران فراوانی هستند که این کاربرد را تایید نمی‌کنند ولی باز هم این مورد می‌تواند یکی از کاربرد‌های این اندیکاتور‌ها باشد.
  • استفاده به عنوان خطوط حمایت و مقاومت: برخی از معامله‌گران از چند اندیکاتور MA یا EMA در بازه‌های کندلی مختلف مانند 20، 50، 100 و 200 روی نمودار خود استفاده می‌کنند و معتقد هستند که خطوط رسم شده توسط این اندیکاتور‌ها می‌توانند به عنوان حمایت‌ها و مقاومت‌ها روی نمودار عمل کنند. بسته به تجربه و بک‌تست‌هایی که معامله‌گران از نمودار خود می‌گیرند این مسئله‌ هم می‌تواند برای آن‌ها کاربردی باشد.
  • سیگنال‌های متقاطع: برخی از معامله‌گران این اندیکاتور‌‌ها را در بازه‌های کندلی مختلف تنظیم کرده و روی نمودار خود می‌اندازند. مثلا MA و EMA را برای 10 کندل آخر تنظیم کرده و می‌گویند هر زمان خط MA زیر خط EMA برود روند بازا نزولی است و هر زمان MA بالای EMA برود روند بازار صعودی بوده و می‌توان خرید انجام داد. (اعداد مطرح شده در این بخش صرفا برای مثال مطرح گردیده‌اند)

به خاطر داشته باشید که این اندیکاتور‌ها علاوه بر کابرد‌های یاد شده می‌توانند مزایا فراوان دیگری نیز داشته باشند، نکته مهمی که باید در مورد تمامی این استراتژی‌ها به خاطر داشته باشید این است که برای این که به یک معامله‌گر موفق تبدیل شوید باید استراتژی مورد نظر خود را برای زمان‌های طولانی در گذشته‌ی نمودار مورد بررسی قرار داده تا استراتژی خود را تا جای ممکن بهینه‌سازی کنید.

نحوه تنظیم اندیکاتور MA و EMA

همانطور که در تصویر زیر میبینید شما می‌توانید این اندیکاتور را در نرم‌افزار متاتریدر و یا وبسایت تریدینگ‌ویو روی نمودار مورد نظر خود بیاندازد.

اندیکاتور مووینگ اوریج یا میانگین متحرک چیست؟

moving-average

moving-average

اگر شما هم به فکر کسب درآمد از تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال هستید برای شروع نیاز به آموزش اندیکاتورهای تحلیلی دارید و اولین قدمی که پیش روی شما قرار می گیرد اندیکاتور مووینگ اوریج است. میانگین متحرک MA یکی از متداول ترین و پرکاربردترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال می باشد. به علت ماهیت و ساختار ساده ای که دارد در بسیاری از اسیلاتور های تکنیکی و ادامه دهنده روند کاربرد به سزایی دارد. موضوع درباره این اندیکاتور به قدری مهم است که در سایر اندیکاتور ها نیز از مووینگ اوریج استفاده می شود برای آشنایی بیشتر و نحوه استفاده از این ابزار پرکاربرد در این مقاله با من همراه باشید.

مووینگ اوریج چیست؟

مووینگ اوریج یا میانگین متحرک از نامش پیداست که میانگینی است از چند داده که معمولا این داده ها همان قیمت پایانی روزانه است. به عنوان مثال اگر مووینگ اوریج قیمت های پایانی 10 باشد به این معناست که قیمت های بسته شدن در 10 روز کاری را با هم جمع کنیم و سپس تقسیم بر 10 کنیم.مفهوم کلمه “متحرک” به این معناست که میان فقط در 10 روز آخر محاسبات لحاظ شده است.

عملکرد میانگین متحرک Moving average

میانگین متحرک اساسا یک ابزار تعقیب کننده روند محسوب می شود و هدف از استفاده آن یافتن اخطارهای شروع روند جدید یا پایان روندهای قدیم و بازگشتی بودن آن هاست. اکثر اوقات میانگین متحرک به شکل ظاهری خط خمیده دیده می شود و هرچه عدد میانگین بیشتر باشد خمیدگی آن کمتر است.

به همین خاطر است که میانگین متحرک 20 روزه نسبت به میانگین متحرک 200 روزه ارتیاط نزدیک تری با قیمت های روزانه دارد.با کم کردن دوره زمانی میانگین این تاخیر زمانی هم کم می شود اما هیچ وقت حذف نخواهد شد.

چه قیمتی برای محاسبه میانگین متحرک مناسب است؟

اکثر معامله گران همواره برای محاسبه میانگین متحرک از قیمت پایانی استفاده می کنند اما بعضی معامله گران ترجیح می دهند از سایر قیمت ها نیز استفاده کنند به عنوان مثال از نقطه میانی قیمت که حاصل جمع high و low تقسیم بر دو می باشد. بعضی ها هم ممکن از برای هر یک از قیمت های close high low یک میانگین لحاظ کنند. در نهایت رایج ترین نوع قیمت قیمت بسته شدن یا همان close برای محاسبه میانگین متحرک می باشد.

انواع میانگین های متحرک

میانگین متحرک ساده SMA یا Simple moving avarage

متداول ترین نوع میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال می باشد. در بین معامله گران از محبوبیت خاصی برخوردار است به این دلیل که در محاسبه این ابزار تنها دوره زمانی خاصی لحاظ می شود(برای مثال 10 روز آخر کاری) و در محاسبات ارزش و وزن یکسانی به روزهای مختلف داده می شود.

میانگین متحرک خطی وزنی Weighted linear moving average

به منظور رفع مشکل وزن یکسان روزها، معامله گران از میان متحرک وزنی را ابداع کردند. درمحاسبه این میانگین قیمت روز دهم باید در عدد 10 ضرب شود، نهمین روز در عدد 9، هشتمین روز در عدد 8، هفتمین روز در عدد 7 و الی آخر.

با این روش بیشترین وزن و ارزش به قیمت آخرین روز اختصاص دارد و سپس حاصل بدست آمده باید تقسیم بر حاصل جمع ضرایب شود. برای میانگین ده روزه عدد که حاصل جمع آن 1+2+3+ ….+8+9+10 می باشد.

البته EMA پاسخی برای این انتقاد که میانگین متحرک فقط دوره زمانی خاصی را دربر می گیرد در خود ندارد.

میانگین متحرک نمایی EMA

این میانگین هر دو مشکلی که میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک خطی وزنی را حل می کند. البته در نظر بگیرید میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری به اطلاعات روزهای جدید می دهد و به خودی خود نوعی میانگین متحرک خطی وزنی می باشد. با این وجود در محاسبه EMA قیمت های قدیمی تر وزن کمتری دارند ولی تاثیر تمام قیمت های دوره مربوط را شامل می شوند.

همچنین به تریدر اجازه می دهد تا با تغییر ضرایب وزن بیشتر ویا کمتری را به قیمت های جدید بدهد. که این کار با تعیین درصد وزنی برای قیمت آخرین روز شکل می گیرد. محاسبات آن نسبت به سایر میانگین ها نسبتا پیچیده است ولی مشکلات قبلی را کامل حل می کند.

میانگین متحرک به عنوان خط حمایت یا مقاومت

بسیاری از معامله گران بازارهای مالی مخصوصا در بازار ارزهای دیجیتال از میانگین متحرک به جای خط حمایت یا مقاومت استفاده می کنند. این نوع حمایت یا مقاومت نوعی حمایت و مقاومت داینامیک شناخته می شود.

در تصویر بالا میانگین متحرکی برای نمودار رسم شده است. به صورتی که مشاهده می کنید در ناحیه فلش سبز رنگ این میانگین متحرک در نقش خط حمایت داینامیک را بازی می کند و اجازه نمی دهد ارز به زیر خط میانگین متحرک سقوط کند.

هم چنین قسمت فلش قرمز میانگین متحرک نقش مقاومت داینامیک را اجرا کرده است و واضح است هنگامی که خط مقاومت در کندل های پایانی خود شکسته است رو به صعود پیدا کرده است که خیلی از معامله گران آن را به نوعی سیگنال خرید ارزیابی می کنند.

سوالات متداول درباره مووینگ اورج

مووینگ اوریج چیست؟

مووینگ اوریج یا میانگین متحرک (MA) ابزاری ساده برای تحلیل تکنیکال است که با ایجاد یک میانگین قیمت مداوم به روز شده، داده های قیمت را هموار می کند. میانگین متحرک در یک دوره زمانی خاص در نظر گرفته می شود، مانند 10 روز، 20 دقیقه، 30 هفته یا هر دوره زمانی که معامله گر انتخاب می کند.

Moving average با مثال توضیح دهید؟

میانگین متحرک با افزایش قیمت ارز دیجیتال در یک دوره خاص و تقسیم مجموع بر تعداد کل دوره ها محاسبه می شود.

چگونه میانگین متحرک را محاسبه می شود؟

روند محاسبه میانگین متحرک نسبتاً ساده است:
به طور متوسط تعدادی از قیمت ها را پیدا کنید.
روز بعد جدیدترین قیمت را به کل اضافه کنید و قدیمی ترین قیمت را کم کنید و تعداد کل قیمت ها را روی ده ثابت نگه دارید.میانگین این مجموعه قیمت را محاسبه کنید.

کدام میانگین متحرک بهترین است؟

میانگین متحرک با دوره 21 : میان مدت و دقیق ترین میانگین متحرک است.
میانگین متحرک با دوره 50: میانگین متحرک بلندمدت و مناسب برای شناسایی جهت بلند مدت است.

میانگین متحرک کجا استفاده می شود؟

از میانگین متحرک معمولاً با داده های سری زمانی برای تسکین نوسانات کوتاه مدت و برجسته سازی روندها یا چرخه های بلند مدت استفاده می شود. آستانه بین کوتاه مدت و بلند مدت به کاربرد بستگی دارد و پارامترهای میانگین متحرک نیز بر این اساس تنظیم می شوند.

کدام یک از میانگین های متحرک EMA یا SMA بهتر است؟

SMA و EMA متفاوت محاسبه می شوند. این محاسبه باعث می شود EMA نسبت به تغییرات قیمت سریع تر واکنش نشان دهد و SMA کاربرد میانگین متحرک در اندیکاتورها کندتر واکنش نشان می دهد. این تفاوت اصلی این دو است.بسیاری از معامله گران کوتاه مدت از EMA استفاده می کنند زیرا می خواهند به محض حرکت قیمت به سمت دیگر ، هشدار داده شوند.

استراتژی EMA میانگین متحرک نمایی چیست؟

از استراتژی میانگین متحرک نمایی یا استراتژی EMA برای شناسایی روند غالب در بازار استفاده می شود. همچنین می تواند سطوح حمایت و مقاومت را برای ترید شما فراهم کند.

نحوه استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک

میانگین متحرک یا مووینگ اوریج یکی از ساده‌ترین و در عین حال محبوب‌ترین اندیکاتورها برای شناسایی روند بازار و موقعیت ورود و خروج محسوب می‌شود. اما همین اندیکاتور ساده نکات فراوانی را در خود جای داده است و در مواقعی نیز می‌تواند گمراه‌کننده و نامعتبر باشد. در این مقاله می‌کوشیم که نحوۀ استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک را برایتان بازگو کنیم.

اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) یا به اختصار MA ابزاری ساده برای تحلیل تکنیکال است که با به‌روزرسانی پیوستۀ میانگین قیمت، داده‌های قیمت را هموار می‌سازد. شاخص میانگین متحرک در یک دورۀ زمانی خاص 10 روزه، 20 دقیقه، 30 هفته یا هر بازۀ زمانی که تریدر انتخاب کند، به دست می‌آید. استفاده از میانگین متحرک و همچنین امکان استفاده از انواع مختلف آن در معامله، مزایا و فوایدی دارد. استراتژی‌های مربوط به میانگین متحرک محبوب‌اند و می‌توانند بر حسب تایم‌فریم، برای سرمایه‌گذاران بلندمدت و هم برای تریدرهای کوتاه‌مدت مناسب باشند.

اندیکاتور میانگین متحرک

چرا از اندیکاتور میانگین متحرک استفاده می‌شود؟

شاخص میانگین متحرک به کاهش میزان نویز (Noise) در نمودار قیمت کمک می‌کند.

اگر میانگین متحرک به سمت بالا زاویه داشته باشد، قیمت در حال حرکت به پایین و اگر به سمت پایین زاویه کاربرد میانگین متحرک در اندیکاتورها پیدا کند، قیمت، روی هم رفته، در حال حرکت به پایین است. در صورتی که میانگین متحرک از پهلو و کنار در حال حرکت باشد، به این معنا است که قیمت احتمالاً در محدوده‌ای در حال نوسان است.

حمایت و مقاومت میانگین متحرک

شاخص میانگین متحرک همچنین می‌تواند به عنوان سطوح مقاومت یا حمایت عمل کند. همان‌طور که در نمودار زیر نشان داده شده است، میانگین متحرک 50 روزه، 100 روزه یا 200 روزه در یک خط روند صعودی، می‌تواند به عنوان یک سطح حمایت عمل کند. زیرا در این حالت، میانگین همچون یک کف حمایتی رفتار می‌کند؛ در نتیجه قیمت به آن برخورد کرده و به بالا می‌رود. ممکن است یک میانگین قیمت در خط روند نزولی، به عنوان یک سطح مقاومت عمل کند؛ همانند یک سقف که قیمت به سطح آن برخورد کرده و مجدداً به سمت پایین حرکت می‌کند.

اندیکاتور میانگین متحرک

باید توجه داشت که قیمت همیشه میانگین متحرک یا مووینگ اوریج را مد نظر قرار نخواهد داد بلکه ممکن است که کاربرد میانگین متحرک در اندیکاتورها کمی از آن عبور کند یا پیش از رسیدن به آن توقف کرده و خلاف جهت قبل خود حرکت کند.

به عنوان یک قاعدۀ کلی، اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد، روند صعودی و اگر پایین‌تر از میانگین متحرک قرار بگیرد، روند نزولی است. از آنجایی که میانگین متحرک می‌تواند مدت متفاوتی داشته باشد، در نتیجه یک میانگین متحرک ممکن است نمایانگر روندی صعودی و میانگین متحرک دیگری نشان‌دهندۀ روندی نزولی باشد.

ساختار و انواع میانگین متحرک

شاخص میانگین متحرک به روش‌های مختلفی محاسبه می‌شود. یک میانگین متحرک سادۀ 5 روزه، قیمت بسته شدۀ 5 روز اخیر را جمع کرده و با تقسیم حاصل آن بر عدد 5، برای هر روز میانگینی جدید ایجاد می‌کند.

میانگین متحرک نمایی (Exponential moving averages) از دیگر انواع رایج شاخص میانگین متحرک است. محاسبۀ آن پیچیده‌تر است؛ زیرا برای قیمت‌های اخیر وزن بیشتری در نظر می‌گیرد. اگر یک میانگین متحرک ساده 50 روزه و یک میانگین متحرک نمایی 50 روزه را در یک نمودار رسم کنید، کاربرد میانگین متحرک در اندیکاتورها متوجه خواهید شد که میانگین متحرک نمایی در مقایسه با میانگین متحرک ساده، واکنش سریع‌تری نسبت به تغییرات قیمت نشان می‌دهد؛ زیرا در آن وزن داده‌های قیمتی اخیر بیشتر است.

نرم‌افزارهای نموداری و پلتفرم‌های معاملاتی، خودشان محاسبات مربوط به میانگین متحرک را انجام می‌دهند و برای استفاده از آن نیازی به محاسبات دستی ریاضی نیست.

هیچ کدام از انواع میانگین متحرک نسبت به نوع دیگر برتری ندارد. ممکن است زمانی میانگین متحرک نمایی برای یک سهم یا بازار مالی مناسب‌ باشد اما زمانی دیگر میانگین متحرک ساده مناسب‌تر باشد. تایم فریم انتخابی نقشی اساسی در مؤثر بودن میانگین متحرک (صرف‌نظر از نوع آن) ایفا می‌کند.

سیگنال خرید و فروش اندیکاتور میانگین متحرک یا مووینگ اوریج

تقاطع (Crossover)، یکی از استراتژی‌های اصلی میانگین متحرک است. اولین نوع آن تقاطع قیمت با میانگین متحرک است که سیگنالی برای تغییر بالقوۀ روند (trend) محسوب می‌شود.

استراتژی دیگر، افزودن دو میانگین متحرک به یک نمودار است: یکی کوتاه‌‌مدت‌تر و دیگری بلند‌مدت‌تر. هنگامی که میانگین سبک‌تر میانگین دیگر را رو به بالا قطع می‌کند، به منزلۀ یک سیگنال خرید است؛ زیرا حاکی از آن است که روند در حال تغییر به سمت بالا است. این حالت «تقاطع طلایی» نامیده می‌شود.

هنگامی که میانگین کوتاه‌تر میانگین بلند را از بالا به پایین قطع کند، به معنی سیگنال فروش است که نشان می‌دهد روند در حال نزول است. این حالت «تقاطع مرگ» نامیده می‌شود.

نکات قابل توجه اندیکاتور میانگین متحرک

مدت‌زمان میانگین متحرک

مدت‌زمان‌های رایج برای میانگین متحرک، 10، 20، 50، 100 و 200 روز هستند. این مدت‌های متفاوت می‌تواند بسته به افق زمانی معامله‌گر به تایم فریم نمودار افزوده شود (به صورت دقیقه‌ای، روزانه، هفتگی و غیره).

میانگین متحرکی با تایم‌فریم کوتاه، نسبت به میانگینی با تایم‌فریم بلندتر، واکنش سریع‌تری به تغییرات قیمت نشان می‌دهد. در نمودار زیر نشان داده شده که میانگین متحرک 20 روزه بیشتر از میانگین 100 روزه قیمت را تعقیب کرده است.

میانگین 20 روزه برای تحلیل تکنیکال مفیدتر است؛ زیرا قیمت را دقیق‌تر دنبال می‌کند و در نتیجه نسبت به میانگین بلند‌مدت‌تر وقفۀ کمتری ایجاد می‌شود. میانگین متحرک 100 روزه بیشتر برای معامله‌گران بلند‌مدت مفید است.

وقفه، مدت‌زمانی است که طول می‌کشد تا یک میانگین متحرک برای یک حرکت معکوس بالقوه (Riversal) سیگنال صادر کند. به عنوان قاعده‌ا‌ی کلی به یاد داشته باشید زمانی که قیمت بالای میانگین متحرک است، روند، صعودی تلقی می‌شود. در نتیجه اگر قیمت از میانگین متحرک پایین‌تر بیاید، به این معنی است که سیگنال حرکت معکوس بالقوه بر اساس آن میانگین متحرک صادر شده است. یک میانگین متحرک 20 روزه سیگنال بازگشتی بیشتری نسبت به میانگین متحرک 100 روزه صادر می‌کند.

میانگین متحرک می‌تواند مدت‌های مختلفی داشته باشد. تنظیم میانگین متحرک باعث می‌شود که سیگنال‌های دقیق‌تری روی داده‌های تاریخی صادر شود و ممکن است که به ایجاد سیگنال‌هایی بهتر در آینده کمک کند.

معایب میانگین متحرک یا مووینگ اوریج

میانگین متحرک بر اساس داده‌های تاریخی محاسبه می‌شود و در محاسبه، ماهیتاً چیزی قابل پیش‌بینی نیست. بنابراین نتایج مورد استفاده میانگین متحرک می‌تواند تصادفی باشد. در بعضی مواقع به نظر می‌رسد که بازار به میانگین متحرک، سطوح حمایت-مقاومت و سیگنال‌های معاملاتی توجه دارد و زمانی دیگر به این اندیکاتورها توجهی ندارد.

مشکل اصلی در اینجا است که اگر عملکرد قیمت پیوسته تغییر کند، ممکن است در این حالت قیمت به عقب و جلو حرکت کند و چندین حرکت بازگشتی روند یا سیگنال‌های معاملاتی صادر نماید.

وقتی چنین حالتی رخ می‌دهد، بهتر است میانگین متحرک را کنار بگذارید یا از اندیکاتور دیگری برای تشخیص روند استفاده کنید. چیز دیگری که می‌تواند در مورد تقاطع میانگین‌های متحرک رخ دهد هنگامی است که میانگین‌ها برای مدتی در هم فرو رفته و با هم قاطی می‌شوند که به زیان‌های معاملاتی متعددی می‌انجامد.

میانگین متحرک در شرایط روندیِ قوی کاملاً خوب کار می‌کند اما در شرایط متلاطم یا نوسانی ضعیف است. تنظیم تایم‌‌فریم می‌تواند به صورت موقت مشکل را حل کند، اگرچه در برخی موارد این مشکلات، صرف نظر از تایم‌فریم انتخابیِ میانگین متحرک رخ می‌دهد.

سخن پایانی

میانگین متحرک یا مووینگ اوریج با هموار کردن داده‌های قیمتی و ایجاد یک خط جاری، کار را برای ما آسان می‌کند. در واقع میانگین قیمت باعث می‌شود که روند کلی حاکم بر بازار را راحت‌تر ببینیم. از آنجایی که قیمت روزهای اخیر در میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری دارد، لذا سریع‌تر از میانگین ساده به قیمت واکنش نشان می‌دهد. این امر در بعضی مواقع می‌تواند مفید و در مواردی دیگر می‌تواند گمراه‌کننده باشد و به سیگنال‌های غیرواقعی منجر شود. یک میانگین سبک‌تر، واکنش بیشتری نسبت به تغییرات قیمت از خود نشان می‌دهد. تقاطع میانگین متحرک، استراتژی رایجی برای ورود و خروج به حساب می‌آید. میانگین متحرک همچنین می‌تواند مناطقی را که مستعد سطوح مقاومت و حمایت هستند مشخص کند. میانگین متحرک همیشه بر اساس داده‌های تاریخی ساخته می‌شود و می‌تواند به سادگی میانگین قیمت را در کل یک بازۀ زمانی نشان دهد.

میانگین متحرک : ابزار معامله در بازه های زمانی متفاوت

میانگین متحرک و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

میانگین متحرک یکی از ساده ترین و پرکاربرد ترین اندیکاتورها در پیش بینی قیمت سهام شرکت ها می باشد. البته همانند سایر اندیکاتور ها، از آنجایی که میانگین متحرک، میانگین قیمت ها در گذشته را نشان میدهد صرفا مسیر حرکتی گذشته را ترسیم میکند

کاربرد میانگین متحرک این است که قیمت سهام را هموار سازی میکند و در واقع میانگین قیمت ها را برای یک دوره خاص محاسبه میکند. به عنوان مثال اگر میانگین متحرک 20 روزه را در نمودارها انتخاب کنیم در واقع اندیکاتور میانگین های قیمت 20 روز گذشته را محاسبه میکند یعنی هر نقطه از نمودار میانگین قیمت 20 روز گذشته می باشد. بنابراین می توان به سادگی با در نظر گرفتن شیب قیمت ها جهت حرکتی نمودار را تشخیص داد. یعنی اگر میانگین متحرک 20 روزه دارای شیب زیادی باشد نشان میدهد که میانگین قیمت ها در 20 روز گذشته افزایشی بوده است.

میانگین متحرک و دوره های زمانی آن

به طور کلی میانگین های متحرک در تحلیل تکنیکال برای دوره های زمانی 20 روزه، 50 روزه و 100 روزه استفاده می شود و به همین دلیل می توان گفت که برای بازه های زمانی کوتاه مدت میتوان از میانگین 20 روزه، برای بازه زمانی میان مدت میتوان از 50 روزه و برای بازه زمانی بلند مدت میتوان از میانگین 100 روزه استفاده کرد. البته این مورد هم امکان دارد که کاربرد میانگین متحرک در اندیکاتورها سرمایه گذار با توجه به استراتزی خود برای میانگین متحرک عدد دیگری را انتخاب کند که مشابه عدد های اعلام شده نباشد یعنی سرمایه گذار ممکن است به همراه اندیکاتورهای ترکیبی از میانگین متحرک 15 روزه استفاده کند و همواره در معاملات خود موفق بوده است.

با توجه به مطالب ذکر شده و جهت حرکتی اندیکاتور میانگین متحرک، میتوان جهت حرکتی سهم را تشخیص داد. به عنوان مثال اگر نمودار در محدوده قیمتی 100 تا 110 تومان به مدت 6 ماه نوسان داشته باشد نمودار میانگین متحرک نیز دارای انحراف خاصی نمی باشد و جهت خاصی را نشان نمی دهد.

انواع میانگین متحرک

ساده (SMA)

نمایی(EMA)

در اندیکاتور میانگین متحرک بهتر است از میانگین متحرک نمایی (EMA) استفاده شود چرا که وزن داده های پرت را به خوبی تعدیل می کند و اثر آن در این میانگین به خوبی نمایش داده می شود بدین معنی که میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری به قیمت پایانی روزهای نزدیک تر می دهد و عملکرد اخیر معامله گران را بیشتر در قیمت لحاظ میکند.

کاربرد میانگین متحرک

تشخیص روندها:

یکی از کاربردهای میانگین متحرک در تشخیص روندها می باشد. زمانی که نمودار قیمت بالای میانگین متحرک حرکت کند نشان دهنده افزایشی بودن قیمت است و برعکس زمانی که زیر میانگین متحرک حرکت کند نشان دهنده کاهش قیمت ها می باشد. شکل زیر میانگین متحرک نمایی 50 روزه را نشان می دهد. همانطور که در شکل مشخص است زمانی که قیمت پایین تر از میانگین متحرک می باشد قیمت ها کاهشی است و ورود به معامله جایز نیست اما زمانی که قیمت ها میانگین متحرک را رو به بالا می شکند نشان دهنده افزایشی کاربرد میانگین متحرک در اندیکاتورها بودن قیمت ها می باشد.

میانگین متحرک

گاهی اوقات ممکن است از میانگین متحرک نمایی 20 روزه استفاده کنید و قیمت نیز بالای نمودار قرار گیرد و شاهد یک روند صعودی در نمودار باشیم. قیمت 30 درصد رشد میکند ولی پس از آن قیمت کاهش می یابد و به زیر میانگین نفوذ می کند. در این حالت با توضیحاتی که داده شده است سیگنال فروش صادر می شود ولی با کمال تعجب مشاهده میکنیم که قیمت پس از کاهش 7 درصدی دوباره رشد میکند و پس از آن 20 درصد افزایش می یابد. برای جلوگیری از این خطا بهتر است دو میانگین متحرک رسم کنید. به عنوان مثال در روند صعودی تا زمانی که میانگین متحرک سریع تر در بالای میانگین متحرک کند تر قرار دارد روند صعودی است.

استفاده از میانگین های متحرک به عنوان حمایت و مقاومت:

یکی از کاربردهای کلیدی این اندیکاتور استفاده از آن به عنوان حمایت و مقاومت در نمودار می باشد. به عنوان مثال سرمایه گذاران زمانی کاربرد میانگین متحرک در اندیکاتورها که قیمت کاهش می یابد و به میانگین متحرک نزدیک می شود اقدام به خرید سهم میکنند و زمانی که قیمت افزایش می یابد و به میانگین متحرک برخورد میکند اقدام به فروش سهم میکنند. البته این نکته را نیز باید به خاطر داشت که حمایت و مقاومت در میانگین های متحرک صرفا همیشه درست عمل نمی‌کنند و ممکن است همانند مقاومت و حمایت های داینامیک و استاتیک دارای خطا باشند. البته در تعیین میانگین متحرک باید دقت فراوانی داشت و دوره های زمانی آن را بررسی کرد. ممکن است برخی از میانگین های متحرک 50 روزه، برخی 100 روزه و برخی 200 روزه استفاده کنند.

لازم به ذکر است که هر سرمایه گذاری با توجه به استراتژی های خود این میانگین ها را انتخاب میکند. از میانگین های متحرک برای استفاده از اعتبار تحلیل هم میتوان استفاده کرد. به عنوان مثال هنگامی که از میانگین متحرک 200 روزه استفاده میکنیم ممکن است تعداد برخوردها به اندیکاتور بسیار پایین باشد ولی آن نقطه برخورد دارای اعتبار بالایی است و میتوان گفت حمایت و یا مقاومت در برخورد با اندیکاتور به درستی عمل میکند. اما زمانی که از میانگین متحرک 10 یا 20 روزه استفاده می شود ممکن است تعداد برخوردها بالا باشد و شرایط نوسانی ایجاد کند.

نکته:

زمانی که میانگین متحرک کوچک (سریع تر) میانگین بزرگ تر (کندتر) را رو به پایین قطع کند نشان دهنده کاهشی بودن قیمت می باشد.

میانگین متحرک

زمانی که میانگین متحرک کوچک (سریع تر) میانگین بزرگ تر (کندتر) را رو به بالا قطع کند نشان دهنده افزایشی بودن قیمت می باشد.

میانگین متحرک

به عنوان مثال در شکل زیر و در انتهای نمودار میانگین متحرک 50 روزه میانگین 200 روزه را رو به پایین قطع کرده است و به همین دلیل رسما سیگنال فروش صادر شده است.

میانگین متحرک

میانگین متحرک

پیشنهاد می کنم مقالات زیر را هم حتما مطالعه کنید.

روانشناسی بازار بورس و عوامل موثر بر رفتار معامله گران (بخش۱)

چگونگی طراحی سیستم معاملاتی

مجامع شرکت های بورسی

نوشته های مرتبط

5 نکته کلیدی برای روانشناسی

5 نکته کلیدی برای روانشناسی بازار سرمایه که باید بدانید!

منظور از روانشناسی بازار سرمایه، مجموعه نکات معامله گری است که هر سرمایه‌گذاری پس از ورود به بازار سرمایه باید بر آن‌ها مسلط شده و از تک تک‌شان در معاملات خود استفاده کند. عواملی مانند حرص، ترس و طمع که در مقالات روانشناسی بسیاری در.

چگونه سرمایه گذاری در بورس را شروع کنم؟

چگونه سرمایه گذاری در بورس را شروع کنم؟

سرمایه گذاری در بورس یکی از انواع سرمایه‌گذاری ها در بازار های مالی می باشد و برخلاف بقیه بازار ها به سرمایه زیادی هم نیاز ندارد و هر سرمایه‌گذاری می تواند با حداقل 100000 تومان اولین سهم خود را خریداری کند و از طرفی سرمایه.

ارتباط ارزش معاملات با ورود نقدینگی

ارزش معاملات بازار چه ارتباطی با ورود نقدینگی دارد؟

ورود نقدینگی به بازار یکی از راه کارهایی می باشد که سرمایه گذار با استفاده از آن می تواند تشخیص دهد که چه زمانی پول خود را وارد بازار کند و با استفاده از آن سهام بخرد. در بخش های قبل در خصوص ارتباط بین.

مدیریت سرمایه در بورس

مدیریت سرمایه در بورس چگونه موفقیت شما را تضمین می‌کند؟

چگونگی مدیریت سرمایه در بورس یکی از موضوعاتی می باشد که هر سرمایه گذار در بدو ورود به بازارهای مالی باید آن را آموزش دیده و در معاملات خود استفاده کند. یکی از انگیزه های افراد برای سرمایه گذاری در بازار بورس و یا هر.

6 قانون طلایی برای معامله گری و سرمایه گذاری در بورس

قوانین معامله گری در بازارهای مالی سرمایه گذاری در بورس دارای قوانین منحصر به فردی می باشد که هر سرمایه گذاری باید قبل از ورود، آن را بداند. هر سرمایه گذاری برای شروع معامله در بازارهای مالی و موفقیت در آن نیاز به رعایت یک سری.

طراحی سیستم معاملاتی مناسب

طراحی سیستم معاملاتی مناسب شاید یکی از بزرگترین دغدغه های سرمایه گذاران در بازار سرمایه به حساب آید و نکته جالب این است که بسیاری از سرمایه گذاران اصلا به این موضوع توجهی ندارند و شاید یکی از دلایل از دست دادن سرمایه در بورس.

25 نظر در “ میانگین متحرک : ابزار معامله در بازه های زمانی متفاوت ”

مجید گفت:

سلام استاد میشه اسم کامل این اندیکاتور را هم بگین برای انتخاب این اندیکاتور از سامانه آگاه

mehdi afzalian گفت:

MOVING AVERAGE EX

mohamad گفت:

سلام.وقتي از دوتا ميانگين متحرك استفاده ميكنيم مثلا 21 و 55 بهتره كه به صورت نمايي باشن دوتاشون؟يا ساده؟

mehdi afzalian گفت:

در استفاده از میانگین ها بهتر است از میانگین نمایی استفاده کنید

مرتضی بختیاری گفت:

سلام استاد عزیز.از اطلاعات خوبتون تشکر میکنم.اندیکاتور moving average ex نه تو داینامیک تونستم پیدا کنم نه تو مفید تریدر.در صورت امکان لطفأ راهنمایی بفرمایید.متشکر

mehdi afzalian گفت:

این میانگین متحرک مد نظر شما میانگین نمایی هست و در نرم افزارهایی که گفتید وجود داره. در سامانه معاملاتی آسا تریدر که متعلق به کارگزاری اگاه هست میتونید این اندیکاتور رو استفاده کنید.

ashianeh20022002 گفت:

mehdi afzalian گفت:

hamed گفت:

ممنونم ، خیلی مفید و کاربردی توضیح دادید.

mehdi afzalian گفت:

mehdi afzalian گفت:

محمد گفت:

با سلام و احترام خدمت استاد گرامی…
تقریبا 1 هفته ایی روی همین میانگین های متحرک کار میکنم / جواب یه سری سوالاتم رو با این مطلبتون گرفتم / تشکر فراوان

mehdi afzalian گفت:

خوشحالم که مفید واقع شده

مینا گفت:

مثل همیشه واضح و بسیار عالی

mehdi afzalian گفت:

مینا گفت:

ممنونم
مثل همیشه واضح و بسیار عالی

mehdi afzalian گفت:

سعید گفت:

سلام استاد ، مثل همیشه عالی بود ،
استاد امکانش هست اعدادی برای بورس ایران برای کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت بفرمایید ، مثل همان اعداد ۲۱ و ۵۵ که دوستمون در بالا فرمودند و اینکه در تنظیمات از exponential استفاده کنیم و یا
linear_weighted ؟
باتشکر

mehdi afzalian گفت:

علی گفت:

سلام ممنون از مطالب خوبتون، سوالی داشتم چجوری میشه دوتا میانگین با بازه‌های زمانی متفاوت کنار هم ایجاد کرد؟ و اینکه تعداد روز ها رو از کجا باید مشخص کنیم؟ ممنون میشم راهنمایی کنید، از آسا تریدر آگاه استفاده میکنم.

mehdi afzalian گفت:

وقت بخیر. در هر سامانه معاملاتی متفاوت است. در سامانه معاملاتی اسا بر روی اندیکاتور کلیک میکنیم و پس از آن movig average exp رو انتخاب میکنید. پس از انتخاب نمودار رسم میشود که با کلیک بر روی آن میتوانید بازه زمانی مورد نظر را انتخاب کنید.
برای رسم میانگین دیگر کافی است همین کار را مجددا تکرار کنید.

alireza گفت:

استاد سلام
برای macd و ema در سامانه آساتریدربرای هدف کوتاه مدت و میان مدت,میشه عددهایی رو که خودتون مناسب میدونید رو بیان کنید.همانطور که مستحضر هستید در این سامانه ema یک پارامتر ورودی و macd سه پارامتر ورودی داره.
ممنون

mehdi afzalian گفت:

برای macd با توجه به زمان های میان مدت و کوتاه مدت و بلند مدت باید عددهای متفاوت کار کنید.

برای میانگین هم 20 روز و 50 روز مناسب هست

پژمان خلیلی گفت:

شما برای میانگینها از اندیکاتور الیگیتور استفاده میکنید؟ ممکنه بفرمایید با توجه بخ تجربتون میانگینها با چه پارامترهایی بهتر جواب میدهند؟ مثلا ۸، ۲۱، ۵۵ …

mehdi afzalian گفت:

میانگین متحرک

میانگین متحرک از جمله اندیکاتورهایی است که به طور گسترده از آن استفاده می شود و کار این اندیکاتور از بین بردن نوسانات قیمت می باشد. این اندیکاتور جزء اندیکاتورهای دنباله رو روند می باشد زیرا براساس قیمت های گذشته تشکیل می شود.

از اساسی ترین و کاربردی ترین میانگین های متحرک دو مورد را میتوان نام برد یکی میانگین متحرک ساده (SMA) که در یک دوره زمانی خاصی لحاظ می شود(برای مثال 10 روز کاری) و دیگری میانگین متحرک نمایی(EMA) است که وزن بیشتری به اطلاعات قیمتی اخیر می دهد.

از شایع ترین کاربردهای میانگین متحرک تشخیص جهت روند و شناسایی سطوح مقاومت و حمایت می باشد. و درحالی که میانگین های متحرک به تنهایی مورد استفاده قرار می گیرند ولی آنها را پایه و اساسی برای اندیکاتورهای دیگر “مانند میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (MACD)” می دانند.

Edit ستون Duplicate ستون Add ستون Remove ستون میانگین متحرک

نحوه استفاده از میانگین های متحرک

میانگین های متحرک نسبت به حرکات جاری قیمت با کمی تاخیر ایجاد می شوند بخاطر اینکه آنها براساس قیمت های گذشته شکل می گیرند.

میانگین متحرک با دوره زمانی بلندتر دارای تاخیر و حساسیت کمتری می باشد بدین گونه که یک میانگین 200 روزه دارای تاخیر بیشتری است نسبت به یک میانگین 20 روزه و انتخاب طول دوره میانگین بستگی به اهداف معامله دارد. که معمولا میانگین متحرک های دوره کوتاه برای معامله در زمان های کوتاه مورد استفاده قرار میگیرد و میانگین متحرک ها با دوره بلند مدت برای معاملات بلند مدت مناسب است. و اغلب معامله گران و سرمایه گذاران از دوره های 50 و 200 روزه استفاده می کنند که با شکست در بالا و یا پایین این سطوح ، تایید سیگنال جهت انجام معامله را دریافت می کنند.

میانگین های متحرک کاربرد میانگین متحرک در اندیکاتورها دارای سیگنال های مهم دیگری می باشند برای مثال یکی از این سیگنال ها زمانی رخ میدهد که دو میانگین هم را قطع و از روی هم عبور کنند در این حالت حرکت صعودی میانگین متحرک ها نشانه روند صعودی و حرکت نزولی میانگین ها تایید حرکت نزولی می باشد. یا به بیان دیگر زمانی که میانگین متحرکی با دوره زمانی کوتاه از میانگین متحرکی با دوره زمانی بلند به سمت بالا عبور کند تایید سیگنالی است برای روند صعودی و زمانی که میانگین متحرکی با دوره زمانی کوتاه از میانگین متحرکی با دوره زمانی بلند به سمت پایین عبور کند نیز تایید سیگنالی برای حرکت نزولی می باشد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا