فرمول atr

اگر دقت بیشتری به عملکرد اندیکاتور ATR نسبت به قیمت نمودار انجام دهید متوجه خواهید شد که هر زمان شیب ATR بیشتر شده میزان نزول یا صعود نمودار هم به همان نسبت سریعتر صورت گرفته است .

آشنایی با اندیکاتور ATR (اندیکاتور ای تی آر)

اندیکاتور ATR (اندیکاتور ای تی آر) اندیکاتوری است برای اندازه‌گیری نوسانات قیمت ، نوسانات قیمت یک دارایی در یک برهه خاص را با نوسانات آن در بازه‌های زمانی گذشته مقایسه می‌کنند این اندیکاتور جهت قیمت را نشان نمی‌دهد و فقط نوسانات آن را مشخص می‌کند ،

همچنین نشان میدهد دریک دوره ی زمانی متوسط رنج نوسانی بازار چقدر بوده و آنرا اندازه میگرد که نشان دهد چه زمانی بازار از نوسانات بالایی برخوردار بوده و چه زمانی نوسانات کاهش‌یافته است ،زمانی که نوسان در بازار زیاد شد ، رنج موجود در ATR هم افزایش پیدا می کند و هر زمان که نوسانات موجود در بازار کاهش پیدا کند ، ATR هم کاهش می یابد.

آ نچه در این جلسه در مورد اندیکاتور ATR خواهیم آموخت:

• اندیکاتور ATR(اندیکاتور ای تی آر) چیست؟
• بازه ها ی اندیکاتور ATR نشان دهنده چیست؟
• تفاوت نوسان و روند
• یافتن نقاط صعودی یا نزولی با اندیکاتور ATR
• کاربردهای اندیکاتور
• تعیین حد ضرر با ATR
• تعیین حد سود ATR
• نحوه محاسبه اندیکاتور ATR
• چند نکته مهم و سخن پایانی در مورد اندیکاتور ATR

اندیکاتور ATR چیست؟ (Average True Range)

میانگین محدوده واقعی یا برد واقعی میانگین(ATR) اندیکاتوری است زیرمجموعه ای از میانگین متحرک نمایی ،و برای آن سهامی که نوسانات قیمتی بالایی دارند، مقدار زیاد و برای سهام با نوسان قیمتی کم، مقداری کم را نشان میدهد.

به معنای گسترده، می‌توانید از ATR به‌عنوان راهنمای اشتها در بازار برای پیگیری حرکت قیمتی استفاده کنید. مثلا اگر سهامی بالاتر برود، فقط در صورت باقی‌ماندن اشتهای شدید برای خرید بیشتر، روند ادامه پیدا میکند.

و باز تاکید میکنیم که این اندیکاتور جهت قیمت را نشان نمی‌دهد. بلکه نوسانات ایجاد شده توسط حرکت سریع قیمت را نشان میدهد.این اندیکاتور هم مانند بسیاری از اندیکاتور های دیگر، ۱۴ دوره را به ‌صورت استاندارد مورد استفاده قرار می دهد.

چارت به همراه اندیکاتور ای تی آر

بازه ها ی اندیکاتور ATR نشان دهنده چیست؟

شما می‌توانید ATR را با پرایس اکشن و دیگر شاخص های تحلیل قیمت ترکیب کنید تا بتوانید سیگنال هایی برای شناسایی روند قیمت پیدا کنید. معامله‌گران در بازار بورس، از شاخص میانگین محدوده واقعی (ای تی آر) برای نوسان گیری و شناسایی زمان رشد سهم برای نوسانگیری استفاده می کنند.

زمانی که مقدار ATR بالا باشد به منزله پرنوسان بودن و حرکت صعودی یا نزولی پرشیب است که باعث سرعت حرکات قیمتی شده است. این حرکات نشان‌ دهنده ی هیجان در بازار هستند.

اما اگر مقدار این اندیکاتور در مدتی طولانی پایین باشد، نشان دهندی تثبیت قیمت در بازار است که طبیعتا برای همیشه اینگونه نمی ماند.

در این مورد توجه داشته باشید که نوسان، ارتباطی با شناسایی روند ندارد. بلکه بیان می‌کند قیمت با چه قدرتی درحال نوسان است.

تفاوت نوسان و روند

«نوسان»

نوسان یعنی میزان جهش قیمت (به کمک ATR میتوان نوسان را اندازه گیری کرد)

برخلاف نوسان ، روند یعنی جهت حرکتی اصلی سهم

تصویر زیر، تفاوت میان روند و نوسان را نشان می‌دهد.

به تصویر زیر توجه کنید ، در سمت راست یک روند نزولی داریم با نوسان پایین و در سمت راست یک روند صعودی داریم با نوسانات بالا

توجه داشته باشید عدد ATR صرفا نشان دهنده جهش قیمتی است ، در اندیکاتوری مثل RSI بالا و یا پایین بودن عدد با جهت روند قیمت رابطه مستقیم دارد اما در اندیکاتور ATR بالا یا پایین بودن عدد ربطی به جهت روند ما نخواهد داشت

یافتن نقاط صعودی یا نزولی با اندیکاتور ATR

در تحلیل تکنیکال، از اندیکاتور ATR برای یافتن نقاط صعودی و نزولی نیز میتوان استفاده کرد.

برای این منظور باید مقدار ATR را بررسی کنیم و به دنبال یک مقدار پایین در چند دوره ی اخیر باشیم. زمانی که چنین نقطه‌ای را پیدا کردید، به دنبال قیمتی بگردید که سطح حمایت شکسته باشد. رسیدن قیمت به این سطح نشان دهنده این است که نوسان در سهم افزایش می یابد.

اینرا بخاطر داشته باشید که دوره های نوسان بالا و پایین بالاخره به پایان می‌رسند و شما می‌توانید از این دوره های زمانی برای کسب سود استفاده کنید. مثلا بعد از یک دوره نوسان پایین، معامله‌گران انتظار دارند نوسان افزایش پیدا کند ، و این می‌تواند همان نقطه‌ای باشد که شما وارد سهم شده یا از سهم مورد نظر خارج شوید

کاربردهای اندیکاتور

تعیین حد ضرر با ATR

یکی از کاربردهایی که در آموزش اندیکاتور ATR به آن اشاره می‌شود، تعیین حد ضرر شناور یا متحرک(به روز رسانی حد ضرر با پیشرفت حرکت قیمت) است. زمانی که قیمت با توجه به تحلیل‌تان حرکت می‌کند، حد ضرر نیز به همین ترتیب حرکت می‌کند و با توجه به قیمت فعلی میزان آن تعیین می‌شود.

اما ممکن است حرکت قیمت دارایی بر خلاف تحلیل شما باشد. در این شرایط، حد ضرر شناور به شما کمک می‌کند در زمان‌هایی که حرکتی در خلاف جهت بازار دارید میزان ضررتان به حداقل برسد. همان‌گونه که در حرکت‌های در جهت بازار، میزان سودتان به حداکثر خواهد رسید.

اگر خط اندیکاتور ATR در نیمه بالایی قرار داشته باشد، باید حد ضرر را بزرگ‌تر و در فاصله دورتر قرار دهیم. اگر هم این خط در نیمه پایینی باشد حد ضرر را کوچک‌تر در نظر می‌گیریم ؛ چون در شرایطی که اندیکاتور ATR نوسانات بیشتری را نشان می‌دهد.(خط اندیکاتور در نیمه بالایی)معامله‌گران انتظار دارند نوسانات قیمتی بیشتری را در سهام ببینند برای همین حد ضرر خود را در نقاط دورتری قرار می‌دهند؛ چون نوسانات بشتر است و اگر نوسان قیمتی کم شده باشد، حد ضرر در نقاط نزدیک‌تری تعیین خواهد شد.

در این تصویر نیز مشخص است که اگر حد ضرر در محدوده‌ای بسیار نزدیک قرار گیرد، ممکن است در پی هر اصلاح قیمت اقدام به فروش سهام خود کنید. برعکس این قضیه نیز صادق است. یعنی اگر حد ضرر را در فواصل بسیار دور قرار دهید، نتایج نامطلوبی خواهید گرفت.

تعیین حد ضرر با ای تی آر

تعیین حد سود ATR

از این اندیکاتور به منظور تعیین زمان مناسب برای سیو سود نیز استفاده می‌شود. زمانی که نوسانات قیمتی بالاست، احتمال دارد خطوط مقاومت شکسته شود. به این ترتیب ممکن است سهم به قله‌های جدید قیمتی نیز برسد. پس معامله‌گر انتظار دارد قیمت افزایش پیدا کند و از این مسئله سود بیشتری به دست آورد.

تعیین حد سود با ای تی آر

یکی از مهمتترین کاربرد اندیکاتور ATR اندازه گیری نوسانات قیمت در بازارهای مالی است.

معامله گران با استفاده از اندیکاتور ATR مشخص می کنند که در روز آیا می توان انتظار حرکت قیمت و نوسان آنرا را داشت یا خیر یک معامله گر با استفاده از اندیکاتور Average True Range میتواند در دوره زمانی خاصی، میزان واحد حرکت قیمت در دقیقه، ساعت، روز، هفته و ماه را مشاهده و محاسبه نماید.

نحوه محاسبه اندیکاتور ATR

در ابتدا برای محاسبه این اندیکاتور نیاز به تعیین «محدوده واقعی» (True Range | TR) خواهید داشت.

با استفاده از فرمول زیر می‌توان محدوده واقعی را محاسبه کرد.

«TR»: همان محدوده واقعی است.

«High»: قیمت بالای دوره زمانی موردنظر است

«Low»: قیمت فرمول atr پایین دوره زمانی معامله مورد نظر است

«Close»: قیمت بسته شدن دوره زمانی مورد معامله است .

«Closeprev»: قیمت بسته شدن دوره قبل است.

محدوده واقعی، حداکثره مقدار بین تفاوت میان قیمت بالا و پایین دوره، قدرمطلق اختلاف قیمت بالای دوره فعلی و قیمت بسته‌شدن دوره قبلی و قدرمطلق تفاوت بین قیمت پایین دوره حاضر و قیمت بسته‌شدن دوره پیشین است.

برای بدست آوردن اندیکاتور ATR برای دوره موردنظر کافی است میزان محدوده واقعی را بر تعداد دوره زمانی (nn) تقسیم کنیم. فرمول آن بشرح زیر است .

چند نکته مهم و سخن پایانی در مورد اندیکاتور ATR

همان فرمول atr طور که گفته شد، ما با استفاده از این اندیکاتور می توانیم نوسانات بازار را بررسی کنیم

در صورت نوسانات شدید بازار ،با روند صعودی خود به سهام داران و معامله گران هشدار می دهد و اگر نوسانات بازار کم و ارام باشد، این روند را به صورت نزولی روی نمودار میبینیم.

بکارگیری اندیکاتور ATR، به معامله‌گر در تعیین بهتر حد ضرر، ناحیه برداشت سود و نقطه خروج از معامله کمک می‌‌کند.در واقع از ATR برای مشخص کردن محلی که در آن سود بدست آمده یا مقدار ضرر حاصل شده براساس نوسانات استفاده می‌شود.

و در کلام آخر هیچ اندیکاتوری را به تنهایی استفاده نکنید، ابزار‌های تکنیکال، نقطه ضعف‌هایی دارد و نباید تمام تحلیل تکنیکال خود را به آن بسپارید.

اندیکاتور ATR

ابزار های متنوعی در تحلیل تکنیکال وجود دارد، که هرکدام در نحوه معاملات و تصمیم‌گیری‌های ما نقش اساسی ایفا می‌کنند، که آشنایی با هر یک از این ابزار ها به ما کمک می‌کند تا درک بهتر و منطقی‌تری از بازار های مالی و نمودار قیمتی داشته باشیم.

اندیکاتور ها یکی از ابزار هایی هستند که میتوانند در این زمینه به معامله گران کمک کند، حال در این مقاله قصد داریم به توضیح اندیکاتوری به نام ATR یا همان میانگین محدوده واقعی بپردازیم، که توسط فردی به نام ولس ویلدر Welles Wilder برای اولین بار در سال ۱۹۷۸ در کتاب مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال معرفی شد.

اندیکاتور میانگین محدوده واقعی ( Average True Range ) که به اختصار به آن ATR گفته میشود، ی ک شاخص تجزیه ‌و تحلیل میباشد، که توسط آن برای یک بازه زمانی مشخص، نوسانات بازار اندازه‌ گیری می‌شود.

این اندیکاتور متوسط رنج نوسانی بازار است، که نشان میدهد چه زمانی بازار از نوسانات کم یا زیادی برخوردار بوده.

به این صورت که هر گاه نوسانات در نمودار زیاد شود، اندیکاتور ATR شیب صعودی به خود میگیرد و هنگامی که نوسانات کاهش یابد، اندیکاتور شیب نزولی به خود میگیرد.

پس نتیجه میگیریم که بین نوسانات بازار و شیب اندیکاتور رابطه مستقیمی وجود دارد و در نوسان گیری و درک روند بازار میتواند کمک کند.

پیشنهاد مطالعه: بازار فارکس

فرمول محاسبه اندیکاتور ATR

برای درک بهتر اندیکاتور ATR ، بهتر است که با فرمول محاسبه آن آشنا شوید، اما به صورت کلی این اندیکاتور در نرم افزار های معاملاتی به صورت خودکار محاسبات را انجام میدهد.

در ابتدا باید مقدار محدوده واقعی یا همان True Range را محاسبه کنیم، فرمول atr فرمول atr که میتوان آن را توسط فرمول زیر محاسبه کرد.

مقدار بالای قیمتی کندل، منهای پایین ‌ترین حد قیمت کندل

مقدار بالای قیمتی کندل، منهای مقدار قیمت بسته شدن کندل قبلی

مقدار بسته شدن کندل قبلی، منهای پایین ‌ترین حد قیمت کندل

که فرمول ریاضی آن را به این صورت میتوان مشخص کرد

TR = max (H – L, H – C.1, C.1 – L)

حال که میزان محدوده واقعی به دست آمد برای بدست آوردن اندیکاتور ATR برای دوره مورد نظر کافی است که میزان محدوده واقعی را بر تعداد دوره زمانی برای مثال عدد (14 ) تقسیم کنیم .

کاربرد اندیکاتور ATR

اندیکاتور ATR در ابتدا برای معاملات در بازار کالا ساخته شده بود، اما به صورت کلی میتوان از آن در تمام بازار های مالی استفاده کرد.

از این اندیکاتور در تشخیص میزان نوسانات بازار استفاده میشود، و هنگامی که نوسان در بازار زیاد باشد این اندیکاتور صعودی و هنگامی که نوسان کم باشد این اندیکاتور کاهش پیدا میکند، البته باید به این نکته هم توجه کرد که این اندیکاتور جهت قیمت را نشان نمیدهد و فقط برای سنجش نوسانات ایجاد شده توسط حرکت سریع قیمت به کار میرود.

همچنین بسیاری از معامله گران از این اندیکاتور برای شناسایی نقاط ورود و خروج از معامله استفاده میکنند، اما به صورت کلی بسیاری از معامله گران تکنیکال از آن برای دریافت سیگنال ‌های خروج و گذاشتن حد ضرر بیشتر استفاده میکنند.

به این صورت که در مواقعی که نوسانات بازار بسیار بالا میباشد، معامله ‌گران معمولا حد ضرر خود را تا حدودی با فاصله زیاد از قیمت میگذارند که در اثر نوسانات شدید بازار فعال نشود، اما در کنار آن یعنی زمانی که ATR کاهشی است که به معنایی نوسانات کم در بازار است، معامله گران حد ضرر خود را نزدیک تر به قیمت فعلی نمودار قرار میدهند.

در صورتی‌ که معامله گران مایل به دریافت سیگنال‌ های بیشتری از طرف اندیکاتور ATR باشند، باید دوره های محاسبه خود را تغییر دهند و اعداد آن را کمتر کنند، اما از آن طرف باید بپذیرند که ممکن است اندیکاتور سیگنال های اشتباهی هم صادر کند.

پیشتهاد مطالعه: اندیکاتور ADX

جمع بندی کلی

همانطور که گفته شد از اندیکاتور ATR می توانیم نوسانات بازار را مورد بررسی قرار دهیم و در مواقع که نوسان شدید در بازار ایجاد می شود، و اندیکاتور صعودی میشود میتوان سیگنالی مبنی بر روند دار شدن قیمت گرفت، اما از طرف دیگر اگر نوسانات بازار کم و آرام باشد، روند اندیکاتور به صورت نزولی پیش میرود.

اما نکته ای که باید در نظر داشته باشیم این اندیکاتور روند را به ما نشان نمیدهد و فقط نوسان در بازار را به ما نشان میدهد.

دوره های پیشنهادی که توسط خالق این اندیکاتور بیان شده است اعداد 7 یا 14 میباشد، که در بازار عملکرد بهتری دارد، که هر چه اعداد این دوره کمتر باشد میزان نوسان این اندیکاتور بیشتر میشود.

پیشنهاد مطالعه: بروکر

همچنین توسط اندیکاتور ATR ، میتوان در جهت تعیین بهتر حد ضرر، ناحیه ذخیره سود و نقطه خروج از معامله استفاده کرد.

کلام آخر اینکه از آن جا که اندیکاتور ATR فقط میزان نوسان قیمت را مورد سنجش قرار میدهد، و نمیتوان توسط آن جهت قیمت را تشخیص داد پس بهتر است آن را با سایر سیگنال ها ترکیب کنیم تا سیگنال های مطمئن تری برای معامله داشته باشیم.

آموزش اندیکاتور ATR به زبانی ساده

آموزش اندیکاتور ATR به زبانی ساده را برای شما کاربران عزیز تهیه کرده ایم ، ابزاری که به معامله گران تعداد معاملاتی که در لحظه صورت میگیرد را بصورت نمودار به نمایش میگذارد ، پیشنهاد میشود حتما تا انتهای این مقاله کوتاه را مطالعه کنید تا اگر مایل بودید از آن در استراتژی های خود بهره ببرید و ریسک خود را کاهش دهید.

بخش مهمی از بازار فارکس را اندیکاتور ها تشکیل میدهند ، که با استفاده صحیح از آن ها میتوان در معاملات درصد قابل توجهی موفقیت خود را افزایش داد.

مهم نیست سیستم معاملاتی شما در چه تایم فریمی باشد شما با استفاده از این اندیکاتور میتوانید در همه تایم فریم ها سیگنال مورد نظر خود را بگیرید و حائز اهمیت است که هشدار دهیم معامله در تایم فریم های کوتاه مانند 1 یا 5 دقیقه میزان ریسک بیشتری در بازار دارد ، البته هر معامله گری بر حسب بازدهی و موفقیت هایی که داشته تایم فریم مادر خود را انتخاب میکند و ما هیچ پیشنهادی در این رابطه به شما عزیزان نمیتوانیم دهیم.

اندیکاتور ATR یا Average True Range چیست

این اندیکاتور توسط آقای ولز ویلدر در سال 1978 ابداع شد ، آقای ویلدر از معامله گران مطرح زمان خودش بود و سالهای بسیاری از زندگی اش را صرف تحلیل بازارهای مالی کرد.

اندیکاتور ATR نوسانات بازار را با دقت خوبی نشان میدهد و در زمان هایی که بازار رنج است (رنج به بازاری میگویند که کندل هایی با بدنه کوتاه پشت سر هم ایجاد میشود) کاربرد این اندیکاتور به این صورت میباشد که در زمانی هایی که نوسانات در بازار زیاد میشود با صعودی شدن نمودارش این مورد را به معامله گران نشان میدهد و دقیقا بلعکس در هنگامی که نوسانات در بازار کاهش پیدا میکند ، نمودار این اندیکاتور هم نزولی میشود.

نکته: به این نکته توجه داشته باشید که اندیکاتور atr جهت روند را نشان نمیدهد بلکه میزان نوسان بازار را به نمایش میگذارد .

این اندیکاتور بصورت پیشفرض بر روی اکثر بروکر ها نمیباشد و شما برای فعالسازی آن باید از نرم افزارهای تحلیلی مانند متاتریدر کمک بگیرید .

برای فعالسازی ATR بر روی متاتریدر سربرگ insert را انتخاب کنید سپس در منوی بازشده گزینه indicators را کلیک کرده و در انتها Average True Range را کلیک نمایید.

به تصویر زیر دقت کنید :

در قسمت شماره 1 نوسانات در جفت ارز eur usd افزایش پیدا کرده در نتیجه اندیکاتور ATR نیز به سمت بالا حرکت کرده است .

در قسمت شماره 2 مشاهده میکنید نمودار اندیکاتور نزولی شده که نشانگر کم شده نوسانات در جفت ارز میباشد.

اگر دقت بیشتری به عملکرد اندیکاتور ATR نسبت به قیمت نمودار انجام دهید متوجه خواهید شد که هر زمان شیب ATR بیشتر شده میزان نزول یا صعود نمودار هم به همان نسبت سریعتر صورت گرفته است .

یکی از روش هایی که در هنگام کار با اندیکاتور atr باید مورد توجه قرار بگیرد ، شناسایی کردن نقاط قدرتمند است ، در این نقاط شما میتوانید حد ضرر یا حد سود خود را تنظیم کنید.

به تصویر زیر توجه کنید که به شما بگوییم چطور اندیکاتور atr میتواند حد ضرر را تنظیم کند .

در شکل بالا فلش های سفید رنگ دوره های زمان افزایش نوسان را به شما نشان میدهد.

با استفاده از اندیکاتور atr میتوانید از تصمیم های توقف سود خود به علت فروش سهم جلوگیری کنید و شما میتوانید با استفاده از این اندیکاتور حد ضرر دقیق را پیدا کنید ، این حد ضرر به شما میگوید که سود لازم را داشته اید و از سهم باید خارج شوید.

همانطور که گفته شد ATR میزان نوسان در بازار را به شما نشان میدهد و اگر استراتژی شما بر پایه حجم است میتواند ابزار مناسبی برای شما باشد.

به هیچ عنوان از این اندیکاتور به تنهایی استفاده نکنید صرفا مشخص کردن میزان نوسانات در بازار نمیتواند عامل مهمی برای تشخیص موقعیت معاملاتی باشد بلکه پیشنهاد میشود از این اندیکاتور در کنار استراتژی خودتان استفاده نمایید تا تصمیم های دقیقتر و حرفه ای تری در رابطه با وارد شدن به معامله بگیرید.

سوال های متداول:

در چه بازار هایی از اندیکاتور atr استفاده میشود؟

در بازار های نوسانی بیشتر از اندیکاتور atr استفاده می شود.

یادگیری و دانستن فرمول های این اندیکاتور لازم است؟

خیر شما فقط باید نحوه کار با اندیکاتور atr را بدانید و اینکه چگونه سیگنال خرید و فروش توسط اندیکاتور atr صادر می شود.

برای استفاده از اندیکاتور atr آیا نیاز به پرداخت هزینه می باشد؟

خیر چرا که این اندیکاتور به صورت کاملا رایگان بر روی چارت کارگذاری ها قرار داده شده است.

در این مقاله سعی شد بسیار ساده توضیحات داده شود از مواردی مانند چگونگی محاسبه نوسانات توسط اندیکاتور و مواردی که زیاد برای یک معامله گر استفاده ای نداشت در این مقاله پرهیز کردیم تا ذهنتان متمرکز شود روی کاربرد اصلی این ابزار.

اندیکاتور ATR یا محدوده متوسط واقعی در تحلیل تکنیکال چیست؟

اندیکاتور ATR یا محدودهٔ متوسط واقعی در تحلیل تکنیکال چیست؟

اندیکاتور ATR یک شاخصِ تحلیلِ تکنیکی است که نوساناتِ بازار را با تجزیهٔ کلِّ محدودهٔ قیمتیِ یک دارایی در دورهٔ زمانی‌اش، اندازه‌گیری می‌کند. به‌طور خاص، ATR معیاری از نوسانات است که توسط تکنسین بازار .J. Welles Wilder Jr در کتاب “مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال” معرفی شده است.

شاخص محدودهٔ واقعی، بزرگترین مقدار از بین موارد زیر می‌باشد: بالاترین قیمت منهای پایین‌ترین قیمت حال حاضر، قدرمطلق بالاترین قیمت منهای قیمت بسته شدهٔ قبلی آن؛ و قدرمطلق پایین‌ترین قیمت منهای قیمت بسته شدهٔ قبلی آن. دامنهٔ متوسط واقعی در این صورت یک میانگین متحرک است که عموماً از دورهٔ 14 روزهٔ آن استفاده می‌کنند.

اندیکاتور ATR یک شاخصِ تحلیلِ تکنیکی است که نوساناتِ بازار را با تجزیهٔ کلِّ محدودهٔ قیمتیِ یک دارایی در دورهٔ زمانی‌اش، اندازه‌گیری می‌کند. به‌طور خاص، ATR معیاری از نوسانات است که توسط تکنسین بازار .J. Welles Wilder Jr در کتاب “مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال” معرفی شده است.

نکات کلیدی:

• اندیکاتور ATR یک شاخص تحلیل تکنیکی است که نوسانات بازار را اندازه‌گیری می‌کند.
• به‌طور معمول یک سری از شاخص‌های دامنهٔ واقعی از یک میانگین متحرک 14 روزه مشتق می‌شوند.
• اندیکاتور ATR در ابتدا برای استفاده در بازارهای کالا شکل گرفته بود اما از آن زمان تاکنون در انواع بازار های مالی قابل استفاده است.

فرمول محاسبه اندیکاتور ATR

اولین قدم برای محاسبهٔ اندیکاتور ATR، یافتن یک سری مقادیر دامنهٔ واقعی برای یک اوراق بهادار یا سهام است. دامنهٔ قیمتی یک سهام برای یک روز معاملاتی مشخص به‌سادگی قابل‌محاسبه است، بیشترین قیمت منهای کمترین قیمت. در ضمن، دامنهٔ واقعی فراگیرتر و به این شرح است:

نحوهٔ محاسبهٔ اندیکاتور ATR

معامله‌گران می‌توانند از دوره‌های کوتاه‌تر از 14 روز برای تولید سیگنال‌های تجاری بیشتری استفاده کنند، در حالی که در دوره‌های طولانی‌تر احتمال تولید سیگنال‌های تجاری کمتر است.

به‌عنوان مثال، فرض کنید یک معامله‌گر کوتاه‌مدت فقط مایل به تجزیه‌وتحلیل نوسانات سهام در طی یک دورهٔ 5 روزه معاملاتی است. بنابراین، معامله‌گر می‌تواند ATR پنج روزه را محاسبه کند.

فرض می‌کنیم که داده‌های قیمتی که قبلاً اتفاق افتاده‌اند به‌ترتیب معکوس مرتب شده‌اند، معامله‌گر قدرمطلق بیشترین قیمت فعلی را منهای کمترین قیمت فعلی را محاسبه می‌کند، قدرمطلق بیشترین قیمت فعلی منهای قیمت بسته شدهٔ قبلی آن را حساب فرمول atr می‌کند و قدرمطلق کمترین قیمت فعلی منهای قیمت بسته شدهٔ قبلی آن را نیز حساب می‌کند.

این محاسبات از محدودهٔ واقعی برای پنج روز معاملاتی اخیر انجام شده است و سپس از آن میانگین گرفته می‌شود که در نتیجه اولین مقدار ATR پنج روزه به‌دست می‌آید.

اندیکاتور ATR به شما چه می‌گوید؟

این میانگین در ابتدا برای استفاده در بازارهای کالا شکل گرفته بود اما از آن زمان تاکنون در انواع بازارهای مالی قابل استفاده است. به‌عبارت ساده‌تر، یک سهام که سطح بالایی از نوسانات را تجربه می‌کند، ATR بالاتری دارد و سهامی با نوسانات پایین نیز ATR کمتری دارد.

ATR ممکن است توسط تکنسین‌های بازار برای ورود و خروج در معاملات مورد استفاده قرار گیرد و یک ابزار مفید برای افزودن به سیستم معاملاتی است. این ابزار ایجاد شده است تا معامله‌گران بتوانند دقیق‌تر نوسانات روزانهٔ یک دارایی یا سهام را با استفاده از محاسباتی ساده، اندازه‌گیری کنند.

این شاخص، جهت و مسیر قیمت را نشان نمی‌دهد، از آن در درجهٔ اول برای اندازه‌گیری نوسانات ناشی از فواصل خالی یا اصطلاحاً gapها و محدود کردن فرازوفرودهای نمودار، استفاده می‌شود. محاسبهٔ ATR نسبتاً ساده است و فقط به داده‌های قیمتی که اتفاق افتاده‌اند نیاز دارد.

استفاده از ATR معمولاً به‌عنوان روشی برای خروج از بازار بدون توجه به نوع تصمیم‌گیری و یا استراتژی ورود به بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. یک تکنیک محبوب به‌عنوان ” chandelier exit” یا “خروج پله‌ای” شناخته شده است و توسط Chuck LeBeau ارائه شده است.

خروج پله‌ای در یک روند صعودی، یک نقطهٔ خروج یا stop زیر بالاترین قیمت ثبت‌شده از زمان ورود شما ثبت می‌کند. فاصلهٔ بین بالاترین قیمت ثبت‌شده و قیمتی که برای خروج سفارش گذاشته شده، محدوده‌ایست که با مضربی از عدد ATR تعریف می‌شود. برای مثال: از لحظهٔ ورود به بازار، ما می‌توانیم سه برابر عدد ATR را از بالاترین قیمت ثبت شده در یک روند صعودی، کم کنیم و آن نقطه را برای خروج در نظر بگیریم.

دامنهٔ واقعی متوسط همچنین می‌تواند یک علامت یا نشانه از حجم معاملات در بازارهای زیرمجموعه برای معامله‌گر باشد. می‌توان از رویکرد ATR برای دسته‌بندی موقعیت‌ها استفاده کرد که تمایل یک معامله‌گر را برای پذیرش ریسک و همچنین نوسانات زیربنایی بازار نشان می‌دهد.

مثالی از نحوه استفاده از اندیکاتور ATR

به‌عنوان نمونه، فرض کنید مقدار اول یک ATR پنج روزه 1.41 محاسبه شده و روز ششم دارای دامنهٔ واقعی 1.09 است. مقدار ATR متوالی را می‌توان با ضرب مقدار قبلی ATR بر تعداد روزهای آن منهای یک، و سپس اضافه کردن دامنهٔ واقعی دورهٔ فعلی به آن حاصل ضرب، تخمین زد. در مرحلهٔ بعد، عدد به‌دست آمده را بر بازهٔ زمانی انتخاب شده تقسیم کنید. به‌عنوان مثال، مقدار دوم ATR عدد 1.35 تخمین زده می‌شود، 5 / ((1.09) + (5-1 ) * 1.41). این فرمول می‌تواند در کل دورهٔ زمانی تکرار شود.

محدودیت‌های اندیکاتور ATR

در استفاده از اندیکاتور دامنهٔ متوسط واقعی دو محدودیت اصلی وجود دارد. اولین مورد این است که ATR یک معیار ذهنی است – به این معنی که تفسیر آن می‌تواند سلیقه‌ای باشد. هیچ مقداری از ATR وجود ندارد که با اطمینان به شما بگوید كه روند در حال برگشت است یا خیر. در عوض، خواندن ATR همیشه باید در مقایسه با اعداد خوانده شدهٔ قبلی باشد تا درک و احساس از قدرت یا ضعف یک روند را به‌دست آورید.

دوم، ATR همچنین فقط نوسانات را می‌سنجد و نه جهت حرکت قیمت‌ها. این ممکن است گاهی اوقات منجر به سیگنال‌های درهم آمیخته می‌شود، به‌ویژه هنگامی که بازارها چرخش را تجربه می‌کنند یا وقتی که روندها در نقاط عطف هستند.

به‌عنوان مثال، افزایش ناگهانی ATR در پی یک حرکت گسترده در روند موجود، ممکن است باعث شود که برخی از معامله‌گرها فکر کنند که ATR روند قدیمی را تأیید می‌کند، اما ممکن است واقعاً این‌گونه نباشد.

به نظر شما استفاده از اندیکاتور ATR در واقعیت قابل استفاده است؟ تجربه یا دیدگاه خود را در مورد مقاله «اندیکاتور ATR یا محدوده متوسط واقعی در تحلیل تکنیکال چیست؟» چیست با ما به اشتراک بگذارید.

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

با نمادبان بیاموزید: آشنایی با اندیکاتور ATR

آشنایی با کاربرد اندیکاتور ATR

در مطالب قبل به بررسی همه جانبه نوسان گیری و راه های آن و در مطالب اخیر به معرفی موردی اندیکاتورهای پرکاربرد در نوسان گیری پرداختیم. در این مطلب اندیکاتور ATR را به تفصیل بررسی خواهیم کرد.

اندیکاتور ATR چیست؟

کلمه‌ی ATR سرواژه‌ای از عبارت Average True Range است که اولین بار در سال ۱۹۷۸ توسط فردی به نام Welles Wilder به کار برده شده‌است. یکی از ویژگی‌های مهم این اندیکاتور این است که نوسانات موجود در بازار را در سهم، به خوبی نشان می‌دهد. زمانی که نوسان در بازار زیاد باشد، رنج موجود در ATR هم افزایش پیدا می‌کند و هر زمان که نوسانات موجود در بازار کاهش پیدا کند، ATR نیز کاهش می‌یابد.

منظور از نوسانات موجود در بازار چیست؟

باید بگوییم که افزایش و کاهش قیمت پایانی سهم در طول یک بازه‌ی زمانی، نوسانات موجود در آن سهم را نشان می‌دهد.

فرمول محاسبه‌ی اندیکاتور ATR

سیگنال‌های خرید و فروش ATR

خرید در این اندیکاتور در کف قیمتی و فروش در نقاط سقف انجام می‌شود.

کاربرد اندیکاتور ATR

مهم ترین کاربرد اندیکاتور ATR اندازه گیری نوسانات قیمت در بازار است. در واقع این اندیکاتور می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تشخیص دهند که آیا می توان در روز انتظار حرکت قیمت را داشت و یا خیر. اندیکاتور ATR همچنین کمک می‌کند تا رنج حرکتی قیمت در بازار را روزانه مورد ارزیابی قرار دهند. استفاده از اندیکاتور Average True Range می توان در دوره ی زمانی خاصی میزان واحد حرکت قیمت در دقیقه، ساعت، روز، هفته و ماه را مشاهده کند.

محدوده ی واقعی ATR با کم کردن قیمت ها محاسبه می شود. وقتی قیمت های هر زمان مشخصی با اضافه یا کم نمودن مقدار ثابتی برای هر قیمتی تعدیل شود، نوسانات قیمت محاسبه شده تغییر نخواهد کرد. البته روش های استانداردی برای محاسبه ی نوسانات قیمت در بازار مانند انحراف معیار نسبت های قیمت لگاریتمی وجود دارد. اما بیشتر معامله گران فارکس ترجیح می دهند از روش ATR استفاده کنند.

اندیکاتور ATR را چطور بخوانیم؟

شاخص میانگین محدوده واقعی به شکل یک خط تکی در قسمتی زیر چارت شما وجود داشته و این خط می‌تواند به سمت بالا یا پایین حرکت کند. در تحلیل تکنیکال، خواندن اندیکاتور ATR اصلا پیچیده نیست. مقدار ATR بالاتر به معنی افزایش نوسان است، در حالی که سیگنال‌های ATR پایین‌تر، نوسان پایین‌تری را نشان می‌دهند. با این حال، در تمام طول آموزش کار با اندیکاتور ATR این موضوع را به خاطر داشته باشید که ATR هیچ سیگنالی را در رابطه با جهت تمایلات بالقوه در اختیار شما قرار نمی‌دهد، بلکه تنها نشان می‌دهد که در رابطه با نوسان قیمت چه اتفاقی می‌افتد.

نکات مهم در آموزش اندیکاتور atr

• مفهوم AVG ATR : بیانگر میانگین متحرک رنج قیمتی در بازه ۱۴ روزه می باشد.
• مفهوم Custom ATR : بیانگر میانگین متحرک چند ATR در دوره‌ های گوناگون و تایم‌ فریم ۴ ساعته می باشد.
• مفهوم Current ATR : بیانگر میزان رنج حرکتی قیمت در تایم ‌فریم حاضر می باشد.
• مفهوم Daily ATR : بیانگر رنج قیمت در تایم روزانه می باشد.
• همیشه ATR روزانه میل دارد با مقدار AVG ATR به تعادل دست پیدا کند، بنابراین هر موقع مثلا در نمودار دیدیم که این دو اختلاف دارند، بدین شکل برداشت خوایم کرد که قیمت حداکثر به اندازه اختلاف این دو عدد می ‌تواند در بازه روزانه جابجا گردد.
• در نظر داشته باشید که چنانچه در تایم‌ فریم ساعتی کار می کنید، مقدار جابجایی کندل بعدی را قادریم از اختلاف بین ATR لحظه‌ ای و Custom ATR محاسبه کنیم.

تعیین استاپ لاس

از دیگر کاربرد های اندیکاتور ATR می توان به تعیین استاپ لاس با استفاده از آن اشاره کرد. به این صورت که زمانی که استراتژی شما سیگنالی را صادر نماید. عددی را که ATR نشان می دهد در اعداد پیشنهادی 1.8 ، ۲ و یا ۳ ضرب شود و حاصل به دست آمده به نقطه ی ورود به معامله اضافه شود (برای معامله فروش) و یا از قیمت نقطه ی ورود کم شود (برای معامله خرید). به اینگونه می توانید حد ضرر را محاسبه کنید.

برای اینکه بتوان حد ضرر را انتقال داد نیز می توان از اندیکاتور ATR بهره برد، به این صورت که در تایم فریمی که کندل به اتمام می رسد و بسته می شود، عدد ATR کندل بسته شده را در عدد ۲ یا ۳ ضرب کرده و به قیمت فعلی اضافه و یا از آن کم می کنیم.

اندیکاتور ATR در معاملات مالی به عنوان یک عنصر از اندازه ی موقعیت است. مقدار ATR نشان دهنده ی پتانسیل حرکت مخالف یا همان فاصله ی حد ضرر خواهد بود.

نمادبان در تمام مراحل سرمایه‌گذاری همراه شماست.

پیشنهاد می کنیم بجای عضو شدن در کانالهای تلگرامی، تحلیلگران منتخب را در فرمول atr بخش پیامهای اپلیکیشن نمادبان دنبال کنید تا فقط تحلیلهای مربوط به نمادهای بورسی خودتان را ببینید. همچنین اگر سبدگردان هستید و یا نیاز دارید سبدهای مختلف تشکیل دهید نیز می توانید اپلیکیشن نمادبان را نصب نمایید. شما می‌توانید برای یافتن پاسخ سواالات بورسی خود، سایر مقالات نمادبان را بخوانید.