میانگین متحرک چیست و انواع آن
انواع میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال
میانگین متحرک، (به انگلیسی: Moving average) یکی از شاخص‌های مهم و مورد استفاده فراوان، در تحلیل تکنیکی است، که با حذف نوسانات قیمتی کمک می‌کند، تا سرمایه‌گذار بتواند تصویر . تریدرها از (MA) برای تعیین دقیق مناطق تجاری، شناسایی روندها و تحلیل بازارها استفاده می‌کنند. . به همین دلیل است که انواع مختلف وجود دارد. ادامه.
دلیل استفاده از محاسبه میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال، کمک به هموار کردن داده های قیمت با . یکی دیگر از انواع محبوب MA ، میانگین متحرک نمایی (EMA) است. ادامه.
Jul 1, 2019 — 1.1 ساختار و انواع اندیکاتور میانگین متحرک . برای آگاهی بیشتر درباره نرم افزار های تحلیل تکنیکال پیشنهاد می کنیم این مطلب را از دست ندهید: . ادامه.
آموزش میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال . اندیکاتور همگرایی-واگرایی میانگین متحرک مکدی در تحلیل تکنیکال چیست؟ . معرفی انواع میانگین های متحرک. ادامه.
یکی از مهمترین و پراستفاده ترین اندیکاتور تکنیکال، میانگین متحرک می باشد که . متحرک. ی. که توضیح آن. گذشت. ، میانگین متحرک ساده. 3. نامیده می شود . انواع . از تحلیل تکنیکی در بازار بورس اوراق بهادار تهران در سه سطح شاخص کل، گروه ها و . ادامه.
Nov 23, 2020 — یکی از مهمترین ابزارهای تحلیل تکنیکال، میانگین متحرک یا Moving . انواع میانگین متحرک؛ میانگین متحرک ساده و نمایی چه تفاوتی دارند؟ ادامه.
معامله‌گران معمولاً از انواع متفاوتی از میانگین‌های متحرک نمایی استفاده می‌کنند، مانند میانگین‌های متحرک نمایی ده‌روزه، پنجاه‌روزه، و یا حتی میانگین‌های متحرک نمایی . ادامه.
مجموعه سرزمین خشایارشا – آموزش تحلیل تکنیکال موضوع میانگین متحرک به . اینها از انواع دیگر میانگین متحرک هستند که به داده های جدید ارزش و وزن بیشتری در . ادامه.
به خاطر همین است که در تقسیم بندی انواع شاخص‌ها اشاره کردیم که یک مدیر، همه دقیقه‌های تاخیر کارکنانش را با هم جمع می‌زند و به عنوان یک شاخص مورد بررسی قرار میدهد. آنچه . ادامه.
folder_open آموزش ها ، تحلیل تکنیکال ، مقالات . تفاوت این میانگین با دیگر انواع میانگین متحرک را می توان در حساسیت بسیار کم آن نسبت به آخرین تغییرات . ادامه.
میانگین میانگین متحرک چیست و انواع آن متحرک ساده (Simple Moving Average) چیست
میانگین متحرک ساده یا به اختصار SMA یکی از انواع میانگین های متحرک به حساب می آید که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد که یک محدوده انتخاب شده از قیمت ها را که معمولا بسته شده می باشد، با توجه به تعداد دوره های موجود در آن محاسبه می نماید.علاوه بر این از این اندیکاتور می توان برای معکوس کردن روند صعودی و نزولی بازار استفاده نمود و همچنین آن را به عنوان یک میانگین متحرک نمایی تقویت شده که نسبت به محدوده اخیر قیمت بیشتری دارد در نظر گرفت.در ضمن از این اندیکاتور به خوبی می توان در تحلیل رمز ارزها استفاده نمود.
نحوه محاسبه میانگین متحرک ساده
می توان گفت که میانگین متحرک ساده یک میانگین متحرک حسابی است که با در نظر گرفتن قیمت های اخیر و سپس تقسیم این رقم بر تعداد دوره های زمانی به محاسبه می پردازد.البته باید دانست که انتخاب نوع قیمت بر عهده افراد می باشد و می توان بر اساس استراتژی معاملاتی مورد نظر از قیمت های باز، بسته، پایانی و حتی بالاترین و پایین ترین قیمت استفاده نمود.
به عنوان مثال، می توان قیمت بسته شدن اوراق بهادار را برای تعدادی از دوره های زمانی در نظر گرفت و سپس این مقدار را به همان تعداد دوره تقسیم کرد. میانگین های کوتاه مدت به سرعت به تغییرات قیمت اوراق بهادار اصلی پاسخ می دهند ، در حالی که میانگین های بلند مدت واکنش کمتری دارند.
برخی از ویژگی های SMA
می میانگین متحرک چیست و انواع آن توان گفت که میانگین متحرک ساده قابل تغییر و تنظیم است زیرا می تواند برای تعداد دوره های زمانی مختلف محاسبه شود که در بالاتر به تشریح آن پرداختیم.همچنین این اندیکاتور نوسانات را از بین می برد و مشاهده روند قیمت اوراق بهادار را آسان می کند و اگر به سمت بالا باشد، این بدان معنی است که قیمت اوراق بهادار در حال افزایش است و اگر به سمت پایین باشد، این مفهوم را دارد که قیمت اوراق بهادار در حال کاهش می باشد.علاوه بر این هر چه مدت زمان میانگین متحرک بیشتر باشد، میانگین متحرک ساده هموارتر است و باید گفت میانگین متحرک کوتاه مدت نوسان بیشتری دارد ولی اطلاعات آن به منبع نزدیک تر می باشد.این مورد را هم اضافه می کنیم که ساده ترین استفاده از این شاخص برای تشخیص سریع امنیت در روند صعودی یا نزولی می باشد.
همچنین یکی دیگر از کاربردهای مشهور آن البته کمی پیچیده تر، مقایسه یک جفت میانگین متحرک ساده با هر یک از بازه های زمانی مختلف است که اگر میانگین متحرک ساده کوتاه مدت بالاتر از میانگین بلند مدت باشد، روند صعودی انتظار می رود و از طرف دیگر، اگر میانگین بلند مدت بالاتر از متوسط کوتاه مدت باشد، ممکن است روند نزولی نتیجه میانگین متحرک چیست و انواع آن پیش بینی شده باشد.اما با وجود تمام ویژگی ها و مزایای این اندیکاتور نقد هایی هم به آن وارد می شود که مهم ترین آن ها تفاوت قائل نشدن بین قیمت های گذشته و قیمت های اخیر است که به عنوان مثال اگر میانگین متحرک ساده ۱۰۰ روز اخیر را حساب کنیم هیچ فرقی بین قیمت روز اول و روز صدم وجود ندارد.
الگو های معاملاتی میانگین متحرک ساده
دو الگوی معاملاتی معروف که از SMA استفاده می کنند صلیب مرگ و صلیب طلایی می باشند که صلیب مرگ هنگامی رخ می دهد که میانگین متحرک ساده پنجاه روزه از نوع دویست روزه آن عبور کند که این یک سیگنال نزولی در نظر گرفته می شود و ضررهای بیشتری را در خود ذخیره می کند.میانگین متحرک چیست و انواع آن همچنین صلیب طلایی زمانی اتفاق می افتد که یک میانگین متحرک ساده کوتاه مدت بالاتر ازهم نوع بلند مدت خود شکسته شود که این می تواند نشان دهنده سودهای بیشتر باشد.
مقایسه میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی
تفاوت اصلی بین میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی سرعت آن ها می باشد که نوع نمایی سریعتر حرکت می کند و مسیر خود را زودتر تغییر می دهد که این امر سبب می شود نسبت به رفتار قیمت هم سریع تر واکنش نشان دهد و توجه بیشتری داشته باشد.اما در نهایت به سختی می توان بین این دو یکی را انتخاب کرد زیرا مزایای میانگین نمایی می تواند معایب آن هم باشد چون درست است که سریعتر تشخیص می دهد اما همین مورد می تواند آن را آسیب پذیر تر کند و اعلام نشانه های اشتباه از آن بیشتر می باشد.
از طرف دیگر میانگین ساده آهسته تر حرکت می کند اما سبب می شود که افراد به اشتباه خارج نشوند ولی در مقابل این حرکت آهسته به این معناست که این شاخص توانایی تشخیص سیگنال ورود دیرتری هم در بازار دارد و در حالت کلی خطای کمتری دارد و برای زمان های پر نوسان بازار مناسب تر می باشد.اما در نهایت برای انتخاب بین این دو اندیکاتور نکته مهم این است که تریدر با نمودار کدامیک راحتتر می باشد و روش معامله گری او با کدام هماهنگی بیشتری دارد.
اندیکاتور مووینگ اوریج یا میانگین متحرک چیست؟
moving-average
اگر شما هم به فکر کسب درآمد از تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال هستید برای شروع نیاز به آموزش اندیکاتورهای تحلیلی دارید و اولین قدمی که پیش روی شما قرار می گیرد اندیکاتور مووینگ اوریج است. میانگین متحرک MA یکی از متداول ترین و پرکاربردترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال می باشد. به علت ماهیت و ساختار ساده ای که دارد در بسیاری از اسیلاتور های تکنیکی و ادامه دهنده روند کاربرد به سزایی دارد. موضوع درباره این اندیکاتور به قدری مهم است که در سایر اندیکاتور ها نیز از مووینگ اوریج استفاده می شود برای آشنایی بیشتر و نحوه استفاده از این ابزار پرکاربرد در این مقاله با من همراه باشید.
مووینگ اوریج چیست؟
مووینگ اوریج یا میانگین متحرک از نامش پیداست که میانگینی است از چند داده که معمولا این داده ها همان قیمت پایانی روزانه است. به عنوان مثال اگر مووینگ اوریج قیمت های پایانی 10 باشد به این معناست که قیمت های بسته شدن در 10 روز کاری را با هم جمع کنیم و سپس تقسیم بر 10 کنیم.مفهوم کلمه “متحرک” به این معناست که میان فقط در 10 روز آخر محاسبات لحاظ شده است.
عملکرد میانگین متحرک Moving average
میانگین متحرک اساسا یک ابزار تعقیب کننده روند محسوب می شود و هدف از استفاده آن یافتن اخطارهای شروع روند جدید یا پایان روندهای قدیم و بازگشتی بودن آن هاست. اکثر اوقات میانگین متحرک به شکل ظاهری خط خمیده دیده می شود و هرچه عدد میانگین بیشتر باشد خمیدگی آن کمتر است.
به همین خاطر است که میانگین متحرک 20 روزه نسبت به میانگین متحرک 200 روزه ارتیاط نزدیک تری با قیمت های روزانه دارد.با کم کردن دوره زمانی میانگین این تاخیر زمانی هم کم می شود اما هیچ وقت حذف نخواهد شد.
چه قیمتی برای محاسبه میانگین متحرک مناسب است؟
اکثر معامله گران همواره برای محاسبه میانگین متحرک از قیمت پایانی استفاده می کنند اما بعضی معامله گران ترجیح می دهند از سایر قیمت ها نیز استفاده کنند به عنوان مثال از نقطه میانی قیمت که حاصل جمع high و low تقسیم بر دو می باشد. بعضی ها هم ممکن از برای هر یک از قیمت های close high low یک میانگین لحاظ کنند. در نهایت رایج ترین نوع قیمت قیمت بسته شدن یا همان close برای محاسبه میانگین متحرک می باشد.
انواع میانگین های متحرک
میانگین متحرک ساده SMA یا Simple moving avarage
متداول ترین نوع میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال می باشد. در بین معامله گران از محبوبیت خاصی برخوردار است به این دلیل که در محاسبه این ابزار تنها دوره زمانی خاصی لحاظ می شود(برای مثال 10 روز آخر کاری) و در محاسبات ارزش و وزن یکسانی به روزهای مختلف داده می شود.
میانگین متحرک خطی وزنی Weighted linear moving average
به منظور رفع مشکل وزن یکسان روزها، معامله گران از میان متحرک وزنی را ابداع کردند. درمحاسبه این میانگین قیمت روز دهم باید در عدد 10 ضرب شود، نهمین روز در عدد 9، هشتمین روز در عدد 8، هفتمین روز در عدد 7 و الی آخر.
با این روش بیشترین وزن و ارزش به قیمت آخرین روز اختصاص دارد و سپس حاصل بدست آمده باید تقسیم بر حاصل جمع ضرایب شود. برای میانگین ده روزه عدد که حاصل جمع آن 1+2+3+ ….+8+9+10 می باشد.
البته EMA پاسخی برای این انتقاد که میانگین متحرک فقط دوره زمانی خاصی را دربر می گیرد در خود ندارد.
میانگین متحرک نمایی EMA
این میانگین هر دو مشکلی که میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک خطی وزنی را حل می کند. البته در نظر بگیرید میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری به اطلاعات روزهای جدید می دهد و به خودی خود نوعی میانگین متحرک خطی وزنی می باشد. با این وجود در محاسبه EMA قیمت های قدیمی تر وزن کمتری دارند ولی تاثیر تمام قیمت های دوره مربوط را شامل می شوند.
همچنین به تریدر اجازه می دهد تا با تغییر ضرایب وزن بیشتر ویا کمتری را به قیمت های جدید بدهد. که این کار با تعیین درصد وزنی برای قیمت آخرین روز شکل می گیرد. محاسبات آن نسبت به سایر میانگین ها نسبتا پیچیده است ولی مشکلات قبلی را کامل حل می کند.
میانگین متحرک به عنوان خط حمایت یا مقاومت
بسیاری از معامله گران بازارهای مالی مخصوصا در بازار ارزهای دیجیتال از میانگین متحرک به جای خط حمایت یا مقاومت استفاده می کنند. این نوع حمایت یا مقاومت نوعی حمایت و مقاومت داینامیک شناخته می شود.
در تصویر بالا میانگین متحرکی برای نمودار رسم شده است. به صورتی که مشاهده می کنید در ناحیه فلش سبز رنگ این میانگین متحرک در نقش خط حمایت داینامیک را بازی می کند و اجازه نمی دهد ارز به زیر خط میانگین متحرک سقوط کند.
هم چنین قسمت فلش قرمز میانگین متحرک نقش مقاومت داینامیک را اجرا کرده است و واضح است هنگامی که خط مقاومت در کندل های پایانی خود شکسته است رو به صعود پیدا کرده است که خیلی از معامله گران آن را به نوعی سیگنال خرید ارزیابی می کنند.
سوالات متداول درباره مووینگ اورج
مووینگ اوریج چیست؟
مووینگ اوریج یا میانگین متحرک (MA) ابزاری ساده برای تحلیل تکنیکال است که با ایجاد یک میانگین قیمت مداوم به روز شده، داده های قیمت را هموار می کند. میانگین متحرک در یک دوره زمانی خاص در نظر گرفته می شود، مانند 10 روز، 20 دقیقه، 30 هفته یا هر دوره زمانی که معامله گر انتخاب می کند.
Moving average با مثال توضیح دهید؟
میانگین متحرک با افزایش قیمت ارز دیجیتال در یک دوره خاص و تقسیم مجموع بر تعداد کل دوره ها محاسبه می شود.
چگونه میانگین متحرک را محاسبه می شود؟
روند محاسبه میانگین متحرک نسبتاً ساده است:
به طور متوسط تعدادی از قیمت ها را پیدا کنید.
روز بعد جدیدترین قیمت را به کل اضافه کنید و قدیمی ترین قیمت را کم کنید و تعداد کل قیمت ها را روی ده ثابت نگه دارید.میانگین این مجموعه قیمت را محاسبه کنید.
کدام میانگین متحرک بهترین است؟
میانگین متحرک با دوره 21 : میان مدت و دقیق ترین میانگین متحرک است.
میانگین متحرک با دوره 50: میانگین متحرک بلندمدت و مناسب برای شناسایی جهت بلند مدت است.
میانگین متحرک کجا استفاده می شود؟
از میانگین متحرک معمولاً با داده های سری زمانی برای تسکین نوسانات کوتاه مدت و برجسته سازی روندها یا چرخه های بلند مدت استفاده می شود. آستانه بین کوتاه مدت و بلند مدت به کاربرد بستگی دارد و پارامترهای میانگین متحرک نیز بر این اساس تنظیم می شوند.
کدام یک از میانگین های متحرک EMA یا SMA بهتر است؟
SMA و EMA متفاوت محاسبه می شوند. این محاسبه باعث می شود EMA نسبت به تغییرات قیمت سریع تر واکنش نشان دهد و SMA کندتر واکنش نشان می دهد. این تفاوت اصلی این دو است.بسیاری از معامله گران کوتاه مدت از EMA استفاده می کنند زیرا می خواهند به محض حرکت قیمت به سمت دیگر ، هشدار داده شوند.
استراتژی EMA میانگین متحرک نمایی چیست؟
از استراتژی میانگین متحرک نمایی یا استراتژی EMA برای شناسایی روند غالب در بازار استفاده می شود. همچنین می تواند سطوح حمایت و مقاومت را برای ترید شما فراهم کند.
میانگین متحرک یا مووینگ اوریج چیست؟
میانگین متحرک یکی از نماگر های تکنیکال است که زیاد مورد استفاده قرار می گیرد. میانگین متحرک روشی است که برای صاف کردن نوسانات قیمت بکار برده می شود و به شما کمک می کند بتوانید “نویز*” های رایج در بازار را از جهت واقعی روند متمایز سازید.
منظور ما از “میانگین متحرک” این است که شما میانگین بسته شدن قیمت یک جفت ارز را برای بازه های زمانی “X” در گذشته در نظر می گیرید. میانگین متحرک بر روی یک نمودار ، این گونه خواهد بود:
* نویز (Noise) یا اختلال به اطلاعات یا فعالیت‌هایی در بازار اشاره دارد که باعث سردرگمی و اشتباه دیده شدن ترندهای واقعی در بازار می‌شود. نویز می‌تواند شامل حرکت‌های اصلاحی کوچک در بازارو همینطور نوسان‌های قیمتی که انحراف ترند غالب در بازار را در پی دارد ، می‌شود
همانطور که مشاهده می کنید ، میانگین متحرک همچون یک مار می ماند که در بالای قیمت جای گرفته است (نمودار با استفاده از کندل های شمعی ژاپنی.) این نوع اندیکاتورهای (نماگر) تکینکال روی نمودار اصلی انداخته می شوند.
پس میانگین متحرک (MA) روی نمودار قیمت قرار می گیرد! گرفتید؟ همچون هر نماگر تکنیکال دیگر ، از نماگر میانگین متحرک (MA) نیز برای کمک در پیش بینی قیمت ها در آینده استفاده می شود.
اما چرا به قیمت نگاه نکنیم تا ببینیم چه اتفاقی می افتد؟ دلیل استفاده از MA به جای اینکه فقط به قیمت نگاه کنیم ، این است که در دنیای واقعی… روندها روی خط مستقیم حرکت نمی کنند. قیمت ها بصورت زیگ زاگ حرکت می کنند بنابراین یک میانگین متحرک به شما کمک می کند تا نوسانات تصادفی قیمت را صاف کرده تا بتوانید روند اصلی را ببینید.
با مشاهده شیب MA بهتر می توانید جهت روند را تعیین کنید. همانطور که گفتیم، میانگین های متحرک حرکات قیمتی را صاف می کنند. میانگین های متحرک انواع مختلفی دارند و سطح هر یک از آنها مقدار “صافی” خاص خود را دارد.
به طور کلی ، هرچه MA صاف تر باشد، واکنش آن نسبت به حرکات قیمتی کندتر است. هرچه میانگین متحرک متلاطم تر باشد ، واکنش آن نسبت به حرکات قیمتی سریعتر خواهد بود. برای صاف تر کردن میانگین متحرک ، باید میانگین قیمت های بسته شدن را در بازه زمانی طولانی تری بدست آورید.
چگونه می توان "طول" صحیح یک میانگین متحرک را انتخاب کرد
“طول” یا تعداد بازه های زمانی گزارش شده احتساب MA، بر نحوه نمایش میانگین متحرک در نمودار قیمت تأثیر می گذارد. هرچه “طول” آن کوتاه تر باشد، نقاط داده ای که در محاسبه میانگین متحرک لحاظ می شوند کمتر هستند ، این بدان معناست که میانگین متحرک به قیمت فعلی نزدیکتر باقی می ماند.
چنین چیزی از کیفیت این نماگر می کاهد و ممکن است نسبت به خود قیمت فعلی ، بینش کمتری برای تشخیص روند کلی ارائه دهد. هرچه طول آن بیشتر باشد، نقاط داده بیشتری در محاسبه میانگین متحرک لحاظ می شود ، به این معنی که هر تک قیمت کمتری می تواند بر میانگین کل تأثیر بگذارد.
اگر بیش از حد نقاط داده وجود داشته باشد، ممکن است نوسانات قیمت “بیش از حد صاف” شود بطوریکه قادر به شناسایی هیچ گونه روندی نباشید! تحت هر دو شرایط ممکن است تشخیص اینکه آیا جهت قیمت در آینده نزدیک تغییر می کند یا خیر را برای ما دشوار سازد.
به همین دلیل ، انتخاب طول (یا بازه هایی) که جزئیات قیمتی متناسب با بازه زمانی معاملاتی شما را فراهم می کند ، مهم است. اکنون ، احتمالاً با خود می گویید، “زود باش دیگه! سریعتر بریم سر اصل مطلب. چگونه می توانم از این یارو برای معامله کردن استفاده کنم؟ “
در این بخش ، ابتدا باید دو نوع میانگین متحرک اصلی را برای شما توضیح دهیم:
همچنین به شما یاد خواهیم داد که چگونه آنها را محاسبه کنید و فواید و معایب هر یک را به شما می گوییم. همچون تمامی دروس و متون سایت ابتدا لازم است مفاهیم اساسی و پایه را بدانید. پس از آنکه به اندازه مهارت حمل توپ مسی بر روی آنها مسلط شدید، روش های مختلف استفاده از میانگین های متحرک و نحوه ادغام آنها در استراتژی معاملاتی را به شما آموزش می دهیم.
نگران نباشید. در پایان این دروس ، شما هم مثل مسی روان خواهید شد! قبل از شروع ، فقط بخاطر داشته باشید که میانگین های متحرک، داده های قیمتی را صاف می کنند تا یک نماگر تکنیکال نشان دهنده روند را شکل دهند.
آنها جهت قیمت را پیش بینی نمی کنند. بلکه ، جهت فعلی را با تأخیر تعریف می کنند. آماده هستید؟ اگر هستید ، فریاد بزنید بله! اگر آماده نیستید، دوباره برگردید و مباحث را از اول بخوانید. پس از آنکه پر باد و آماده حرکت شدید ، به درس بعدی بروید.
میانگین متحرک چیست؟
میانگین متحرک (moving averages) شامل اندیکاتورهایی است که استفاده از آنها در بازار بسیار متداول است.
میانگین متحرک راهی است آسان که از طریق آن نوسانات قیمتی در چارت کنترل شده(هموار سازی) تا معامله‌گر قادر باشد تفاوت نویز و روند واقعی را تشخیص دهد.
میانگین متحرک بدین معناست که شما میانگین قیمت بسته شدن سهام را در n روز قبل محاسبه کرده‌اید. در نمودار نمایش این اندیکاتور بصورت زیر است:
در شکل بالا این اندیکاتور برای میانگین قیمت بسته شدن در 9 روز قبل محاسبه شده است. این بدین معنی است که برای هر شمع، میانگین قیمت بسته شدن 9 روز قبل از آن را محاسبه کرده و یک نقطه بدست آمده است. اندیکاتور بالا از اتصال این نقاط به هم شکل گرفته است.
همانطور که مشاهده می‌کنید این اندیکاتور بر روی نمودار و شمع‌ها قرار گرفته است.
مانند دیگر اندیکاتورهای تکنیکال، این اندیکاتور به ما کمک می‌کند که قیمت آینده سهم را پیش‌بینی کنیم. امّا چرا صرفاً به قیمت ها نگاه نکنیم؟
دلیلی که ما بجای مشاهده قیمت از اندیکاتور میانگین متحرک استفاده می‌کنیم این است که در دنیای واقعی روند ها خط مستقیمی ندارند.
ممکن است قیمت بصورت زیگ زاگ حرکت کند و به همین دلیل تشخیص روند اصلی دشوار گردد. اینجاست که میانگین متحرک با از بین بردن نویزها در تشحیص صحیح روند به ما کمک می‌کند.
با نگاه کردن به شیب میانگین متحرک می‌توانید در رابطه با قدرت و جهت روند بهتر تصمیم گیری کنید.
انواع مختلفی از اندیکاتورهای میانگین متحرک وجود دارد که هر یک از آنها درجه بخصوصی از هموار سازی(smoothness) دارند. هر چقدر درجه هموارسازی بیشتر باشد(تعداد روزهایی که در محاسبه میانگین استفاده می‌شوند) اندیکاتور بصورت آهسته‌تری نسبت به قیمت واکنش نشان میدهد.
هر چقدر درجه هموار سازی کوچکتر میانگین متحرک چیست و انواع آن باشد اندیکاتور با سرعت بیشتری به تغییر قیمت واکنش نشان میدهد.
چگونه تعداد روز مورد استفاده برای محاسبه میانگین متحرک را انتخاب کنیم؟
تعداد روز مورد استفاده در محاسبه میانگین متحرک در نحوه نمایش این اندیکاتور بر روی چارت تاثیر گذار است.
هر چقدر تعداد روز کمتر باشد یعنی از اطلاعات کمتری استفاده شده است و این باعث می‌شود که میانگین متحرک به قیمت فعلی سهم نزدیکتر شود.
تعداد روز کمتر ممکن است موجب از کار افتادن این اندیکاتور شود زیرا در رابطه با جهت روند کلّی، شکل صحیحی ارائه نمی‌کند.
اگر تعداد روزها بیش از حد زیاد باشد، تغییر میانگین متحرک نسبت به قیمت بسیار کند شده و شما نمی‌توانید جهت درست روند را تشخیص دهید.
با توجه به مواردی که گفته شد، شما به تعداد روزی نیاز دارید که جهت روند را به شکل مناسبی در بازه زمانی مورد نظرتان نمایش دهد.
در این بخش 2 نوع اصلی از اندیکاتور میانگین متحرک را توضیح می‌دهیم:
همچنین به شما آموزش می‌دهیم که چگونه این دو را محاسبه کنید و همچنین مزایا و معایب هر یک از این موارد چیست.
میانگین متحرک ساده
ساده‌ترین نوع میانگین متحرک، میانگین متحرک ساده است. این اندیکاتور با مشخص کردن n دوره زمانی و محاسبه میانگین قیمت بسته شدن در این n دوره محاسبه می‌گردد.
روش محاسبه میانگین متحرک ساده
فرضاً شما می‌خواهید میانگین متحرک را با انتخاب بازه 5 روزه در بازه زمانی روزانه محاسبه کنید. برای این کار شما باید جمع قیمت‌های بسته شدن در 5 روز گذشته را محاسبه و سپس با تقسیم عدد محاسبه شده بر 5 میانگین متحرک روز جاری را بدست آورید.
از اتصال نقاط بدست آمده از این محاسبات برای هر روز، خطی ایجاد می‌شود که همان میانگین متحرک مورد نظر ما در بازه 5 روزه می‌باشد.
رسم این اندیکاتور در بسیاری از نرم‌افزارهای رسم چارت بصورت خودکار انجام می‌گیرد. امّا حالا که شما نحوه محاسبه این اندیکاتور را یاد گرفته‌اید قادر خواهید بود که با توجه به نیازتان آنرا تغییر داده و بدرستی از این ابزار استفاده نمایید.
تقریباً تمامی اندیکاتورهای موجود دارای تاخیر زمانی (delay) هستند و میانگین متحرک نیز از این موضوع مستثنا نیست.
بخاطر اینکه شما از میانگین قیمت در گذشته استفاده می‌کنید، در حقیقت شما به راهی که سهم در گذشته طی کرده نگاه می‌کنید و از طریق روند گذشته، روند کلّی در آینده را حدس می‌زنید.
در شکل زیر 3 اندیکاتور میانگین متحرک ساده با میزان هموار سازی متفاوت نمایش داده شده است:
در نمودار بالا ما 3 نمودار مختلف میانگین متحرک با هموار سازی 5 روزه، 30 روزه و 62 روزه را رسم کرده‌ایم.
همانطور که مشاهده می‌کنید در اغلب نقاط میانگین 62 روزه از قیمت فعلی فاصله زیادی داشته است. علت این امر تعداد زیاد روزهایی است که در محاسبه مورد استفاده قرار گرفته‌اند. یعنی روزهای اخیر با اینکه قیمتی نزدیک به قیمت فعلی دارند امّا بدلیل اینکه ما از میانگین 62 روز در محاسبه استفاده کرده‌ایم نقش این روزها در عدد بدست آمده پررنگ نیست.
بجای مشاهده قیمت‌ها به تنهایی، استفاده از میانگین متحرک دید وسیعتری به ما میدهد و ما قادر خواهیم بود که روند کلی در آینده را بهتر تشخیص دهیم.
همچنین با استفاده از این ابزار ما قادریم بگوییم در حال حاضر روند صعودی، نزولی و یا رنج است.
با وجود این مزیّت‌ها یک مشکل در میانگین متحرک ساده وجود دارد: نسبت به تغییرات شدید قیمتی بسیار حساس است.
زمانی که قیمت تغییر زیادی داشته باشد (مثلاً پس از افزایش سرمایه، پرداخت سود نقدی و یا بازگشایی سهام بدون دامنه) این تغییرات بر روی میانگین متحرک ساده تاثیر گذار است و موجب ایجاد سیگنال غلط می‌شود.
اینجاست که ما با استفاده از میانگین متحرک نمایی این مشکل را رفع می‌نماییم.
میانگین متحرک نمایی
میانگین متحرک نمایی برای رفع مشکلی که گفته شد، به روزهای اخیر وزن بیشتری میدهد، یعنی هرچه تاریخ به تاریخ فعلی نزدیک تر باشد قیمت وزن بیشتری در محاسبه میانگین دارد.
درصورتی که قیمت در یک روز و در بازه تاریخی مورد نظر ما جهش یافته باشد با توجه به نزدیکی روز موردنظر به تاریخ فعلی، وزن آن مشخص می‌شود.
اگر دقیق‌تر به این موضوع نگاه کنید متوجه می‌شوید که این فرمول تاکید بیشتری بر روی رفتار اخیر معامله‌گران دارد.
تفاوت‌های میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک ساده:
در شکل زیر ما میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی را در کنار هم برای ویتانا (غویتا) رسم کرده ایم.
اگر به شکل دقت کنید، متوجه خواهید شد که خط آبی (میانگین متحرک نمایی با بازه30 روزه) نسبت به خط صورتی (میانگین متحرک ساده با بازه 30 روزه) به قیمت نزدیکتر است.
احتمالاً بتوانید علت این موضوع را حدس بزنید. علت این موضوع تاکید بیشتر میانگین متحرک نمایی بر قیمت‌های اخیر است.
در زمان معامله‌کردن اینکه در حال حاضر معامله‌گران چه رفتاری دارند نسبت به اینکه در هفته و یا ماه‌های گذشته چه رفتاری داشته‌اند اهمّیّت بیشتری دارد.
