Volatility در بازار فارکس

📈 آموزش فارکس و معرفی کارگزاری ، ارسال سیگنال ، ارائه اکسپرت و اندیکاتور از جمله فعالیتهای ما میباشد.✌️

شاخص ترس و طمع چیست؟ شاخص Fear & Greed Index برای ارز دیجیتال و بورس و فارکس

شاخص ترس و طمع یا Fear & Greed Index یکی از ابزار های کاربردی Volatility در بازار فارکس در بازار های مالی ارز دیجیتال (Cryptocurrency) و بورس و فارکس و … می باشد که احساسات سرمایه گذاران را تحلیل می کند و در قالب یک شاخص به شما نمایش می دهد. در این مقاله قصد داریم شاخص ترس و طمع را بیشتر بررسی کنیم، در ادامه همراه داتیس نتورک باشید.

شاخص ترس و طمع یا Fear & Greed Index چیست؟

شاخص ترس و طمع یا Fear & Greed Index یکی از ابزار های کاربردی در بازار های مالی ارز دیجیتال (Cryptocurrency) و بورس و فارکس و … می باشد که احساسات سرمایه گذاران را تحلیل می کند و در قالب یک شاخص به شما نمایش می دهد.

رفتار تریدرها در بازارهای مالی اغلب تحت تاثیر احساسات است، این بدان معنیست که وقتی بازار رو به افزایش و مثبت است یا اصطلاحا کندل ها سبز رنگ می باشد مردم تمایل به حریص شدن دارند که منجر به FOMO (ترس از دست دادن یا همان Fear of missing out) می شود.

همچنین ، افراد اغلب در واکنشی غیر منطقی با دیدن کندل های قرمز و ریزش قیمت، دارایی های خود را می فروشند.

احساساتی نظیر حرص و در مقابل، ترس عاملی برای تشکیل روندها در بازار هستند.

درواقع در دوره‌های رشد و رونق بازار، احساساتی نظیر حرص و طمع معامله‌گران باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود. در مقابل، ترس و نگرانی معامله‌گران در دوران رکود نیز باعث نزول بیشتر قیمت‌ها در بازارهای مالی می‌شود.

شاخص ترس و طمع معیار خوبی برای این سنجش است.

درواقع این شاخص با اندازه‌گیری میزان ترس و طمع معامله‌گران دربازار میزان نوسانات بازار را اندازه‌گیری می‌کند.

به عنوان مثال زمانی سرمایه‌گذاران اقدام به فروش سهام می‌کنند که از چیزی ترسیده باشند. در مقابل زمانی اقدام به خرید سهمی می‌کنند که طمع سود در آن‌ها ایجاد شود.

چگونه از این شاخص استفاده می کنیم؟

با استفاده شاخص ترس و حرص و می توانید خود را از واکنش های بیش از حد احساسی خود نجات دهید.

دو فرض ساده وجود دارد:

• ترس شدید یا Extreme fear می تواند نشانه نگرانی بیش از حد سرمایه گذاران باشد. این می تواند یک فرصت خرید باشد.
• وقتی سرمایه گذاران بیش از حد حریص شده اند (too greedy) ، این بدان معناست که بازار نیاز به اصلاح قیمتی دارد.

بنابراین این شاخص احساسات فعلی بازار را تجزیه و تحلیل کرده و نتیجه را با یک عدد بین 0 تا 100 نمایش می دهد که صفر به معنای “ترس شدید” است ، در حالی که 100 به معنای “حرص و طمع شدید” است.

شاخص ترس و طمع در بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین

ارزهای دیجیتال یا همان کریپتوکارنسی بازار مالی نسبتا جدیدی است که از جذابیت فراوانی برای ترید برخوردار است و در کشورمان ایران نیز با توجه عدم ثبات قیمت دلار به جذابیت های آن افزوده شده است.

یکی از شاخص هایی که در بازار کریپتوکارنسی و ارز دیجیتال به شدت جواب می دهد و می توان روی آن حساب کرد همین شاخص Crypto Fear & Greed Index می باشد.

یکی از وب سرویس هایی که احساسات ترس و طمع کاربران را اندازه گیری می کند و به کمک یک شاخص گرافیکی به ما نمایش می دهد وب سایت alternative.me می باشد که در آدرس زیر در دسترس است:

استراتژی فارکس Volatility Bands

📈 آموزش فارکس و معرفی کارگزاری ، ارسال سیگنال ، ارائه اکسپرت و اندیکاتور از جمله فعالیتهای ما میباشد.✌️

Telegram : @ForexTools
WEB : www.ForexTools.ir

افشای ریسک و سلب مسئولیت

لطفا توجه کنید تمام نتایج بدست آماده در لایو تست و بکتست مربوط به گذشته بازار است و طبیعتا کسی از آینده بازار اطلاعی ندارد بنابراین این بازار قابل پیش بینی نیست و هیچ تضمینی وجود ندارد . لطفا باعلم بر این موضوع وقبول ریسک وارد این بازار شوید ما به هیچکس تضمینی نمیدهیم و نخواهیم داد انجام معاملات ارزهای خارجی ممکن است به ایجاد ضرر های بزرگ به سرمایه و از بین رفتن تمامی مبلغ سرمایه گذاری شده منتهی شود. لذا انجام اینگونه معاملات تنها باید در چهارچوب پذیرش و قبول ریسک سرمایه گذاری صورت گیرد. تعریف ریسک سرمایه گذاری آن است که تنها پولی در این بازار سرمایه گذاری شود که برای معامله گر جنبه حیاتی و ضروری نداشته باشد. قویا توصیه می کند کسانی که قصد انجام معاملات ارزهای خارجی را دارند تمامی جوانب این بازار را مطالعه نمایند تا به درکی روشن، مشخص و صحیح از میزان ریسک انجام معاملات معاملات ارز دست یابند. فارکس تولز هیچ گونه مسئولیتی در خصوص عملکرد مشتری و یا شخص ثالثی که به حساب دسترسی داشته را نمی پذیرد و نیز نسبت به صحت و یا تاخیر اطلاعاتی از قبیل نرخ ها، اخبار و نمودارهایی که بر مبنای نرخ های زنده ارایه می شوند، مسئولیتی نخواهد داشت. علاوه برآن هیچگونه مسئولیتی را در خصوص ضررها و یا از دست رفتن فرصت های معاملاتی که در نتیجه اختلال در ارتباطات اینترنتی رخ می دهد و یا بروز مشکلات فنی که باعث شود نرم افزار معاملاتی غیرقابل دسترس گردد بر عهده نمی گیرد. چنانچه از میزان ریسک معاملات ارزی آگاه نشده اید، اقدام به فعالیت در این بازار نکنید. باتشکر و احترام مدیریت فارکس تولز

نوسانات نقدینگی در بازارهای مالی

مارکو کولانویچ چرخه منفی بازخورد بین نوسان و نقدینگی را مقصر بازارهای آشفته و در هم فعلی میداند .

طبق گزارش مدیر جهانی تحقیقات کلان و خرد جی پی مورگان، بین نوسان و نقدینگی همبستگی منفی وجود دارد . زمانیکه Volatility در بازار فارکس نوسان افزایش می یابد، عمق بازار عملا کاهش می یابد و باعث افزایش قیمت ها میشود .

کولانویچ در یادداشتی در هفته پیش ابراز داشت : چرا حجم فروش در فصل چهارم سال ۲۰۱۸ افزایش یافت و متعاقب آن قیمت ها به شدت افزایش یافت؟ پاسخ این سوال در نقدینگی بازار نهفته است .

طبق گفته کولانویچ تغییری از مارکت میکرهای انسانی کندتر، که گاها متکی به ارزیابی ها هستند، به نقدینگی های برنامه ریزی شده سریعتر که تنها بر روی مقیاس های نوسانی برای تعیین ریسک پذیری و حجم پوزیشن ها بسنده نمیکنند می تواند موجب تقویت مومنتوم شده و از نوسانات قیمت روز به روز را بکاهد . اگرچه، این ریسک دستکاری در بازار نظیر چیزی که در اکتبر شاهد آن بودیم را بیشتر میکند .

نوسان در بازارهای سال های اخیر تبدیل به فاکتور بسیار مهمی شده است و در آن انفجار محصولاتی را داشتیم که به سرمایه گذاران در ریسک های سرمایه گذاری یا بالابردن سرمایه گذاری در انواع کلاس های دارایی متفاوت کمک میکند . این میتواند منجر به آسیب پذیر شدن بازار نسبت به اتفاقاتی که در فوریه ۲۰۱۸ روی داد، ‌ شود . زمانی که نوسانات شاخص Cboe بیش از ۵۰ رتبه در میانه روز جهش داشت و برخی از محصولات بخاطر آن نابود شدند .

طبق گفته های کولانویچ، طی نوسانات بالای بازار، شاخص نوسان VIX starts تحت شعاع فاکتورهای دیگری که منشا ایجاد نوسان بودند، قرار گرفت . اخیرا حدود ۸۰ درصد از تغییرات نوسانی توسط معیارهای نوسانی تعریف شده اند .

طبق گفته های یکی از استراتژیست ها، حرکت به سمت سرمایه گذاری منفعل از مدیریت فعال، بویژه نزول در کاهش ارش سرمایه گذارها، توانایی بازار برای جلوگیری و بازیافت از روند نزولی را Volatility در بازار فارکس کاهش داد . مدیران فعال اغلب نیروهای ثبات بخشی هستند زیرا آنها در زمان ضعف بازار اقدام به خرید میکنند اما از نظر فاندامنتال حساب های ترید فعلی تنها چیزی حدود ۱۰ درصد از حجم معاملات را تشکیل میدهند .

سرمایه گذاران در هفته گذشته ۲۲۲ میلیون دلار به سرمایه های مبادلات ارزی خود برای محافظت در برابر نوسانات بازار افزودند . با تمرکز بر روی مشتقات VIX دارایی به سرمایه هایی بیش از ۳ میلیارد دلار تبدیل شد و تنها خود VIX در سال جاری ۴۸ درصد افت داشت و روز دوشنبه در میان بالا رفتن ریسک های صعودی به ۱۳ / ۲ رسید .

وی در ادامه نوشت : از بین رفتن نیروهای بازارهای بازگشتی ناشی از نزول ارزش سرمایه گذاری ها بخاطر حرکت پول به سمت دارایی های منفعل و استراتژی های سیستماتیک بوده است . نقدینگی به شدت تحت تاثیر نوسانات بازار قرار دارد .

شاید دوست داشته باشید

اشتباه ترامپ بدتر از چیزی است که به نظر می آید

می 27, 2018

احتمال با افزایش تقاضا

آوریل 27, 2018

نوسان ارزي و نحوه معامله با آن در LiteForex

نوسان ارزي و نحوه معامله با آن در LiteForex

نوسان ارزي (Currency Volatility) در معاملات فاركس يك معيار اندازه‌ گيري براي شدت تغييرات در ارزش ارزها محسوب مي‌شود. يك ارز مي‌تواند نوسان بالا يا پاييني بسته به انحراف قيمت آن از قيمت ميانگين، داشته باشد.

نوسان ارزي بيشتر به معناي ريسك بيشتر است اما همينطور باعث فرصت بيشتر براي معامله‌ گران به منظور سودآوري مي‌شود.

چطور نوسان ارزي در بازار لايت فاركس را شناسايي كنيم؟

شناسايي و دنبال كردن نوسان ارزي سخت است زيرا نوسان به طور ذاتي غير قابل پيش‌بيني است. اما روش‌ هايي وجود دارد كه مي‌توان نوسان را اندازه‌ گيري كرد و در پيش‌بيني روند قيمتي به معامله‌ گران كمك كرد.

براي اندازه‌ گيري صحيح بايد به دو نوع نوسان توجه داشته باشيم: نوسان تاريخي و نوسان ضمني (Implied Volatility).

نوسان تاريخي قبلا رخ داده است و نوسان ضمني مقداري است كه معامله‌ گر انتظار دارد در آينده شاهد تغيير قيمتي باشد.

شما مي‌توانيد نوسان تاريخي را در چارت‌ها مشاهده كنيد و از حركات تند نزولي و صعودي مطلع شويد.

براي نوسان ضمني معامله‌ گران مي‌توانند از چهار شاخص CBOE كه انتظارات بازار را نسبت به نوسان ارزي اندازه مي‌گيرد، بهره بگيرند.

درك تفاوت بين نوسان و ريسك

تفاوت‌ هاي قابل توجهي بين نوسان و ريسك وجود دارد. نوسان از كنترل شما خارج است در حالي كه ريسك اينطور نيست و مي‌توانيد تصميم بگيريد كه دقيقا چقدر ريسك را مي‌توانيد مديريت كنيد.

با اين حال رابطه‌ي بين اين دو بسيار قدرتمند است. ارزهاي پرنوسان معاملاتي هميشه حامل ريسك هستند چون قيمت مي‌تواند در هر لحظه به تندي در هر جهتي حركت كند.

Stock market quotes

در اين وضعيت يك الگوي رايجي كه ظهور پيدا مي‌كند، شامل ذهنيت گروهي مي‌شود: در واقع معامله‌ گران تصميم مي‌گيرند وارد يك بازار نوساني شوند چون ديگر معامله‌ گران در حال انجام اين كار Volatility در بازار فارکس هستند.

در هنگام رخداد سقوط بازار، معامله‌ گران ممكن است به فروش در قيمت پايين‌تر بپردازند تا از ضررهاي بزرگ اجتناب كنند.

شما هميشه بايد از ريسك‌ ها به طور كامل آگاه باشيد و براي هر معامله نكات مثبت و منفي را بسنجيد؛ مخصوصا زماني كه بازار پرنوسان است.

هيچ‌وقت صرفا به دليل اينكه يك نظر در مورد بازار محبوبيت بالايي دارد و بسياري از افراد بر اساس آن معامله مي‌كنند، ريسك نكنيد و از قضاوت و استراتژي مديريت ريسك خودتان كمك بگيريد.

نوسان گیری در بورس چگونه است؟

به تغییرات قیمت سهام در کوتاه‌مدت نوسان گفته می‌شود. افرادی که در بازه زمانی کوتاه‌‌مدت، کارکرده و از نوسان قیمت‌ها بهره می‌گیرند، را نوسان‌گیر می‌گویند. نوسان‌گیری در بورس نیازمند دانش و مهارت بالایی در زمینه تابلو خوانی و بازار خوانی است و هر سرمایه‌گذاری قادر به انجام این کار نیست. ممکن است گاهی اوقات بسیاری از سرمایه‌گذاران با ورود به بازار سرمایه و طمع سودهای کوتاه‌‌مدت، به دنبال نوسان‌گیری باشند اما طولی نمی‌کشد که ضرر می‌کنند و بخشی از سرمایه خود را از دست می‌دهند.

برای نوسان گیری چه عواملی می‌تواند کمک‌ کننده باشد؟

نوسان گیری با استفاده از تحلیل تکنیکال

یکی از روش های نوسان گیری در بورس تحلیل تکنیکال می باشد. در این روش سرمایه گذاران با استفاده از نمودارها در بازه های زمانی کوتاه مدت سهمی را خریداری می کنند و پس از چند درصد رشد قیمتی آن را می فروشند. البته بهره‌گیری از برخی نسبت‌ها و اندیکاتورها نظیر ATR و یا اندیکاتور AVERAGE TRUE RANGE نیز کمک‌کننده است.

نوسان گیری با استفاده از اطلاعات نهانی شرکت

بعضی اوقات ممکن است از جانب شخصی اطلاعاتی از وضعیت شرکت به دست شما برسد که این خبر افزایش سود شرکت و یا افزایش سرمایه پیش رو و یا … باشد. در این حالت نیز ممکن است این خبر دست به دست بچرخد و موجب رشد سهام شرکت شود . حال شما ممکن است به محض رسیدن خبر سهم را خریده و در پایان ساعت معاملات نیز با رشد قیمتی سهم آن را بفروشید و نوسان گیری کنید.

نوسان گیری با استفاده از شرایط حاکم بر بازار

گاهی اوقات شرایط مساعد بازار، می‌تواند در دامن زدن به شایعات و رشد قیمتی یک سهم، کمک‌کننده باشد. در این حالت می توان همگام با خبر سهم را خرید و در یک موقعیت مناسب آن را فروخت و شناسایی سود انجام داد.

نوسان گیری با استفاده از مهارت و تجربه

نوسان گیران حرفه‌ای، به مهارت تابلوخوانی تسلط دارند و می‌دانند در چه قیمتی، وارد و چه قیمتی از سهم، خارج شوند. این نوع معاملات ریسک بالایی داشته و رعایت حد ضرر الزامی است. برخی فیلترها نظیر حجم معاملات و کف قیمتی ماهانه می‌تواند به شناسایی سهم‌های مناسب برای نوسان گیری به سهامداران کمک کند. این کار معمولاً در سهم‌های کوچک بازار انجام می‌شود و نوسان گیران، دشواری نوسان از سهم‌های بزرگ و بنیاد محور را به جان نمی‌خرند. سهامداران این شرکت‌ها غالباً به هدف نگهداری، سهم را خریداری کرده و به راحتی سهام خود از دست نمی‌دهند. ‌معمولاً نوسان‌گیران، سهم­‌های فرابورسی را بیشتر برای نوسان گیری انتخاب می‌کنند. زیرا این سهم‌ها برای رشد حداکثری در یک روز، نیاز به پر شدن حجم مبنا ندارند و زودتر از سهم‌هایی با حجم‌مبنای بالا تحت تأثیر جو بازار قرار می‌گیرند. شناوری سهم نیز نکته مهمی است که نوسان گیران آن را مد نظر قرار می‌دهند. هرچه شناوری سهم کمتر باشد، میزان عرضه توسط سهامداران آن کمتر است. بنابراین سهمی را انتخاب می‌کنند که در موقع ورود و خروج کمترین دردسر را برای آن‌ها به همراه داشته باشد. نوسان گیران مبالغ کم را برای نوسان وارد بازار نمی‌کنند. کسب سود ۵ الی ۱۰ درصدی در صورتی برای نوسان گیر به صرفه است که هزینه کارمزد معاملات برای وی چندان بالا نباشد. بنابراین نوسان گیر، محدودیت سرمایه ندارد و سرمایه‌ی سنگینی وارد سهم کرده و پس از کسب نوسان مد نظر اقدام به خروج می‌کند. البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که با توجه به زمان کوتاه بازگشت سرمایه در استراتژی نوسان گیری، عده‌ای به خرید اعتباری اقدام می‌کنند.

نوسان گیری در کدام حالت بازار بیشتر انجام می‌شود؟

معمولا بازار بورس دارای سه حالت صعودی، نزولی و خنثی می باشد. در بازار صعودی، مناسب‌ترین استراتژی خرید و نگهداری است. در بازار نزولی، بهترین اقدام، نظاره‌گر بودن و ورود در پایان روند نزولی. در بازار خنثی معمولا در کف قیمتی، سهم خریداری و در سقف فروخته می شود که بهترین حالت برای نوسان گیری، بازار خنثی است.

مشکلات نوسان گیری

مهم‌ترین موضوع نوسان گیری که مورد توجه کلیه سهامداران قرار می‌گیرد، ایجاد حباب قیمتی است. هرچند شرکتی به لحاظ عملیاتی، فعالیت مطلوبی نداشته، ولی با شایعه‌ای از سوی نوسان گیران یا بازیگران سهم، مورد اقبال قرارمی گیرند و حباب قیمتی روی سهم شکل می گیرد. پس از خروج نوسان گیران، قیمت سهم دچار ریزش شدید می شود و درواقع شرکت دارای ارزش غیرواقعی می‌گردد. از آنجایی که فرایند نوسان گیری، بازه‌ی زمانی کوتاه دارد معمولاً برای سهامداران جذاب است و عده‌ای به طمع کسب سود وارد این فرآیند می‌شوند که اگر مهارت و تجربه کافی نداشته باشند، نتیجه‌ای جز ضرر برای آن‌ها نخواهد داشت.