پلتفرم معاملاتی فارکس در ایران

الگوریتمیک‌تریدینگ چیست؟

معاملات الگوریتمی چیست؟

معاملات الگوریتمی بلای جان بورس یا عامل ارتقای نقدشوندگی؟/ 5 کارکرد معاملات الگوریتمی در بازار سرمایه

معاملات الگوریتمی که در همه بازارهای مالی جهان در حال انجام است، در بورس تهران،‌ سهامداران خرد و حقیقی را با چالش‌هایی مواجه کرده است.

معاملات الگوریتمی بلای جان بورس یا عامل ارتقای نقدشوندگی؟/ 5 کارکرد معاملات الگوریتمی در بازار سرمایه

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، معاملات الگوریتمی بورسها در سراسر جهان، از آمریکا و اروپا تا هند و چین و سنگاپور در حال بیرون راندن کامل معاملات سنتی و دستی است. سهامداران و شرکت‌‌هایی که هنوز نتوانسته‌اند با این روش‌ عمل ‌کنند، در حال خارج شدن از بازارهای مالی این کشورها هستند.

رقابت بین شرکت‌‌های سرمایه‌گذاری برای استفاده از این روش‌های مدرن بالا گرفته و معاملات الگوریتمی جزء جدایی ناپذیر بازارهای سرمایه شده‌‌اند.

اما در ایران، معاملات الگوریتمی در بازار سرمایه یکی از معضلاتی است که هرچند وقت یکبار سهامداران را با نگرانی‌های جدی مواجه می‌کند. سهامداران بازار سرمایه معتقدند وجود چنین معاملاتی در بورس، یعنی نوعی تبعیض در انجام معاملات برای عده‌ای خاص و یا شرکت‌های خاص.

تعدادی از کارشناسان می‌گویند این نوع معاملات به دلیل اینکه در دسترس همه افراد و سهامداران مخصوصا سهامداران حقیقی و خرد قرار ندارد،‌ نوعی بی عدالتی است. اما از طرف دیگر، برخی صاحب نظران بازار سرمایه بر ضرورت توسعه معاملات الگوریتمی تاکید دارند و معتقدند این نوع معاملات عامل افزایش سطح کارایی بازار است.

در همین زمینه مجید عشقی، رییس سازمان بورس، معتقد است: الگوریتم‌ ها نقشی در روند معاملات بازار سرمایه ندارند و ادعاها در این مورد خلاف واقع است.

معاملات الگوریتمی چگونه کار می کند؟

در تعریف معاملات الگوریتمی یا معاملات خودکار گفته می‌شود: استفاده از برنامه‌های کامپیوتری برای ورود به سفارش‌های معاملاتی بدون دخالت انسان؛ به عبارت دیگر، این الگوریتم‌‌ها که اَلگو تریدینگ (Algorithmic Trading) هم نامیده می‌شوند، در زبان برنامه نویسی مجموعه‌‌ای از دستورهای مشخص شده در کنار هم برای انجام معاملات استفاده می‌کنند.

این معاملات به افرادی که از آن استفاده می‌کنند، به شدت کمک می‌کند علاوه بر شناسایی روندهای موجود در سهام، برای سهم‌ها نیز یک روند مشخص تشکیل دهند. به عبارت دیگر،

چرا معاملات الگوریتمی ممنوع شد؟

اول مهرماه 1399 و پس از 40 روز که از آغاز ریزش تاریخی بورس می گذشت، مسوولان سازمان بورس به منظور حفظ تعادل عرضه و تقاضا در بازار سرمایه و بازگشت ثبات به بورس، معاملات الگوریتمی برای تمامی سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی به جز بازارگردانان دارای مجوز در همه نمادهای معاملاتی بورس و فرابورس به شکل موقت معلق شد.

برخی کارشناسان می‌گویند معاملات الگوریتمی به دلیل ریزش بازار سهام متوقف شد و البته باید گفت در آن برهه زمانی این بهترین تصمیم برای بازار سرمایه بود. اما در فروردین ماه سال جاری ممنوعیت این معاملات برای همه شرکت ها و کارگزاری‌هایی که مجوز داشتند، برداشته شد.

به نظرمی رسد، سیاست گذاران و ناظر بازار سرمایه، برای رفع هیجان و ترس بازار، این معاملات را متوقف کردند و در بازارهای دنیا نیز معمولا الگوریتم ها تحت نظارت هستند تا خللی در روند بازار ایجاد نکنند.

نظارت سازمان بورس بر معاملات الگوریتمی

یکی از موضوعاتی که باید در کنار این معاملات الگوریتمی مورد توجه قرار گیرد، مساله نظارت بر این معاملات است. در صورتی که سازمان بورس بر شرکت هایی که اجازه فعالیت در این زمینه را داشته باشند، نظارت کند، سهامداران نیز می‌توانند امیدوار باشند، شیوه عمل این الگوریتم ها برای آنها ضرر و زیانی ندارد.

در همین زمینه دهقان مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس می گوید: الگوریتم ها می توانند بازار را تحت تاثیر قرار دهند. اما در آینده و با رشد صنعت IT نمی الگوریتمیک‌تریدینگ چیست؟ توان از نقش معاملات الگوریتمی در بازارسرمایه چشم پوشی کرد و قطعا معاملات الگوریتمی گسترش خواهد یافت و هرچند الگوریتم مزایای زیادی دارد، در عین حال معایب آن را نیز نباید نادیده گرفت. با این حال به هیچ عنوان موافق توقف معاملات الگوریتمی نیستیم و تلاش های زیادی در زمینه راه اندازی مجدد این نوع از معاملات الگوریتمیک‌تریدینگ چیست؟ داشتیم.

نکته قابل توجه این موضوع است که برخی از معاملات الگوریتمی قابل شناسایی و تشخیص نیستند. به زعم برخی کارشناسان، الگوریتم ها جزیی از بازار خواهند بود؛ اما باید ابزارهای نظارتی دقیقی را به کار گیریم تا این معاملات به کلیت بازار سرمایه ضربه نزند. به عبارت دیگر، در واقع نمی توان بدون برخورداری از ابزارهای نظارتی دقیق، بازار را مدیریت کرد. با توسعه بازار و ورود نقدینگی بیشتر، سیستم های نظارتی نیز باید به روز شوند.

کارکرد معاملات الگوریتمی

مدیریت تعداد کدهای زیاد با حجم کم، مدیریت یک کد با حجم بالا مانند شرکتهای بزرگ سرمایه گذاری و صندوق های سرمایه گذاری، استفاده ناشران یا صندوق های بازارگردانی از الگوریتم برای ایجاد نقدشوندگی در بازار و استفاده توسط سهامداران حقیقی مهمترین کارکردهای معاملات الگوریتمی است. همچنین معاملات الگوریتمی می‌تواند به چرخش و مدیریت سبد، سبدگردان ها کمک کند. البته در زمان صعود بازار، متاسفانه سبدگردان ها به دلیل تمایل مردم به سرمایه گذاری مستقیم، استفاده چندانی از الگوریتم ها نکردند.

برخی کارشناسان می‌گویند، راه اندازی معاملات الگوریتمی برای سهامداران خرد باید توسط مسوولین سازمان بورس پیگیری جدی شود، اما شرایط، ضوابط و مقررات خاصی برای راه اندازی آن لازم است. قطعا افزایش حجم معالات، رشد نقدشوندگی و افزایش ارزش معاملات از مهمترین نتایج استفاده از معاملات الگوریتمی خواهد بود.

این الگوریتم‌ها که می ‌توانند بیش از یکی باشند، برای انجام معاملات بررسی‌ های لازم را از جنبه ‌های گوناگونی مانند زمان ‌بندی، قیمت و حجم روی سفارشات و وضعیت بازار انجام داده و تصمیم می ‌گیرند. این امر کمک می‌ کند تا بازار سرمایه به روشی اصولی ‌تر و به دور از دخالت احساسات انسانی پیش رود که یکی از نتایج آن بالارفتن نقدینگی در بازار است.

به نظر می رسد معاملات الگوریتمی می تواند تا حدود زیادی مشکلات فعلی بورس را برطرف کند. اما این موضوع باید در کنار نظارت جدی بر انجام این مدل معاملات باشد تا سهامداران خرد در این زمینه متضرر نشوند.

ربات معامله گر (Trading Bot) چیست و چه کاربردی دارد؟

ارزهای رمزنگاری شده به بی ثباتی بسیار مشهور هستند و قیمت ها حتی در عرض چند ثانیه به شدت متغیر است. در بسیاری از موارد، سرمایه گذاران قادر به واکنش سریع به تغییرات قیمت برای دستیابی به معاملات مطلوب نیستند. در بسیاری از موارد سرمایه گذاران نمی توانند زمان لازم را برای دستیابی به بهترین معاملات در بازار ارزهای رمزنگاری شده اختصاص دهند چرا که این امر مستلزم نظارت شبانه روزی بر مبادلات در سراسر جهان است. بنابراین برخی افراد با استفاده از ربات های معاملاتی از این فرصت ها استفاده می کنند. در این مقاله قصد داریم به بررسی نحوه عملکرد ربات معامله گر یا تریدینگ بات بپردازیم و با مزایا و معایب این ربات ها به طور کامل آشنا شویم. با ما همراه باشید.

معرفی ربات معامله گر

ربات معامله گر یا تریدینگ بات چیست؟

ربات های معاملاتی ارز های رمز پایه مجموعه ای از برنامه های نرم افزاری هستند که با توجه به استراتژی که برای آن تعیین کرده اید به صورت خودکار به انجام معاملات می پردازند.

به طور معمول، سرمایه گذار یا معامله گر باید به شرایط و روند بازار توجه کند، چرا که در تمرین معاملات نقش اساسی دارد و سپس انتخاب کند که کدام ارز رمزنگاری شده را خریداری و در چه زمانی بفروشد.

ربات های معاملاتی می توانند داده های بازار را جمع آوری کنند، آن را تفسیر کنند، ریسک احتمالی بازار را محاسبه کنند و اقدامات لازم برای خرید و فروش دارایی ها را اجرا کنند.

تهیه یک تریدینگ بات مانند استخدام یک متخصص برای انجام معاملات است و میتوانید شاهد افزایش سود باشید. به عنوان مثال، می توانید یک ربات معاملاتی رمزنگاری راه اندازی کنید تا زمانی که قیمت از حد خاصی کمتر می شود، بیت کوین بیشتری خریداری کند.

ربات های معاملاتی رمزنگاری شده اغلب می توانند زمان زیادی را برای شما ذخیره کنند و مقرون به صرفه تر از استخدام متخصصان انسانی هستند.

نحوه عملکرد ربات معامله گر

نحوه عملکرد ربات معامله گر

سرمایه گذاران به دنبال ربات های معاملاتی هستند که برای آنها مفیدتر باشد با توجه به این امر برای تهیه بسیاری از آنها باید هزینه اولیه پرداخت کنند.

هر ربات از نظر نرم افزاری و سخت افزاری نیازهای متفاوتی دارد. برای به حداکثر رساندن تأثیر یک ربات، الگوریتمیک‌تریدینگ چیست؟ سرمایه گذار باید بداند چگونه از این ابزار به بهترین نحو استفاده کند.

نکته لازم به ذکر آن است که سرمایه گذاران باید حساب های مناسبی را برای مبادلات ارزهای دیجیتالی تنظیم کرده و آن حساب ها را با دارایی های دیجیتالی ذخیره کنند. در بسیاری از موارد، آنها باید تصمیمات سرمایه گذاری مانند زمان خرید یا فروش را بگیرند. همچنین چیزی که یک ربات رمزنگاری تمایلی به آن ندارد، راه حل سریع ثروتمند شدن برای سرمایه گذار است.

به طور کلی، بیشتر ربات های معامله گر دارای اجزای اصلی زیر هستند:

تجزیه و تحلیل داده های بازار

این ماژول داده های خام بازار را از منابع مختلف ذخیره می کند، آنها را تفسیر می کند و تصمیم می گیرد که آیا یک دارایی رمزنگاری شده خاص را بخرد یا بفروشد. اکثر ربات ها به کاربران اجازه می دهند تا نوع داده هایی را که در بخش تولید سیگنال قرار می گیرند سفارشی کنند تا نتایج بهتری دریافت کنند.

پیش بینی ریسک بازار

این ویژگی یکی از جنبه های مهم تریدینگ ربات ارزهای دیجیتال است. این مورد نیز از داده های بازار برای محاسبه ریسک احتمالی در بازار استفاده می کند و بر اساس این اطلاعات تصمیم می گیرد که چقدر سرمایه گذاری یا تجارت کند.

خرید و فروش دارایی ها

این ماژول ربات معاملاتی از API ها برای خرید یا فروش دارایی های رمزنگاری شده به صورت استراتژیک استفاده می کند. گاهی اوقات، ممکن است بخواهید از خرید عمده توکن ها اجتناب کنید و یا در شرایط خاص، خریدهای فوری را در نظر بگیرید که این بخش چنین جنبه هایی را اجرا می کند.

انواع ربات معامله گر

انواع تریدینگ بات

انواع مختلفی از ربات های معاملاتی رمزنگاری وجود دارد. یکی از محبوب ترین آنها ربات آربیتراژ است.

ربات های معاملاتی رمزنگاری آربیتراژ ابزارهایی هستند که قیمت ها را در صرافی ها مورد بررسی قرار می دهند و بر این اساس معاملات را انجام می دهند تا از تغییرات استفاده کنند.

از آنجا که قیمت ارزهای رمزنگاری شده از یک صرافی به صرافی دیگر تا حدودی متفاوت است، ربات هایی که می توانند به سرعت حرکت کنند می توانند صرافی هایی را که در به روزرسانی قیمت خود به تاخیر افتاده اند، شکست دهند و باعث سودآوری سرمایه گذار شوند.

چند نوع دیگر از ربات های معاملاتی رمزنگاری شده از داده های قیمت تاریخی برای آزمایش استراتژی های معاملاتی استفاده می کنند و از نظر تئوری به سرمایه گذاران کمک می کنند.

همچنین ربات های معاملاتی دیگری در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد که برای انجام معاملات با سیگنالهای خاصی مانند حجم معاملات یا قیمت برنامه ریزی شده اند.

ویژگی های ربات معامله گر

ویژگی ها و مزایای ربات معامله گر

در ادامه برخی از ویژگی های اصلی و مزایای ربات های معاملاتی در بازار مالی ارزهای دیجیتال آمده است:

قدرت پردازش بالا

محدودیت خاصی برای میزان داده هایی که یک معامله گر انسانی می تواند در یک زمان پردازش کند وجود دارد. حتی اگر همه داده ها پردازش شوند، جستجوی بینش بر اساس آن داده ها دشوار است. ربات های معاملاتی رمزنگاری شده می توانند حجم زیادی از داده ها را به راحتی مدیریت کرده و به نتایج قابل قبولی برسند.

کارآمدی بیشتر

تجارت دارایی های ارز رمزنگاری شده با استفاده از ربات های معامله گر همیشه کارآمدتر تلقی می شود. لازم نیست نگران تاخیرها و از همه مهمتر خطاهای انسانی باشید. تا زمانی که ربات داده های صحیح را دریافت کرده و روی الگوریتم های مناسب کار کند، می تواند دارایی ها را با شانس بیشتری برای سود معامله کند. مزیت دیگر این است که این ربات ها می توانند به صورت 24 ساعته فعالیت کنند.

بی تاثیر در برابر احساسات بازار

یک ربات معامله گر هر تصمیمی را بر اساس داده های درک شده می گیرد و برخلاف انسان ها، ترس از دست دادن یا حرص سود را ندارند. معامله گران باتجربه ممکن است با غلبه بر احساسات خود تصمیمات منطقی بگیرند، اما این ممکن است همیشه در مورد همه افراد، به ویژه مبتدیان صادق نباشد. از طرف دیگر، یک ربات معاملاتی رمزنگاری همیشه احساسات را از معادله خارج می کند.

معایب ربات معامله گر

معایب استفاده از تریدینگ بات

ربات های معاملاتی کریپتو هنگام برخورد با یک بازار غیرقابل پیش بینی کاملاً بی نقص نیستند و در صورتی که شرایط غیر منتظره ای بر بازار حکم فرما شود نمی توانند پیش بینی کنند که این رویدادها چگونه بر اقتصاد تاثیر می گذارد. بنابراین شما به یک استراتژی بهتر و روانشناختی جهت ادامه سود نیاز دارید. از آنجایی که ربات های معاملاتی رمزنگار توانایی انجام این کار را ندارند، باید به غرایز خود اعتماد کنید.

خطاهای برنامه نویسی نیز می تواند بر کارایی ربات های معاملاتی رمزنگاری تاثیر بگذارد. همچنین هنگام تعیین شرایط ربات و اقدامات آن، به ویژه هنگام برنامه نویسی ربات ارز دیجیتال از ابتدا، باید بسیار مراقب باشید.

همچنین باید به خاطر داشته باشید که ربات های معاملاتی در درجه اول تنها در ارائه بازدهی نهایی کمک می کنند. داشتن دانش عمیق از بازارهای ارزهای دیجیتال و یک برنامه سرمایه گذاری عالی برای استفاده موفقیت آمیز از یک ربات تجاری رمزنگاری بسیار مهم است.

برای برخی از سرمایه گذاران ، یک ربات می تواند ابزار مفیدی برای معاملات ارزهای رمزنگاری شده آنها باشد. این در حالی است که برای افرادی با دانش و اطلاعات کافی در این زمینه کارایی نخواهد داشت.

جمع بندی: آیا تریدینگ بات ها واقعا مفید هستند؟

همانطور که در بخش های بالا ذکر کردیم ربات های تریدر می توانند کمک زیادی به افراد پر مشغله کنند .از این رو بسیاری از صندوق های مالی، ساختارهای بانکی و شرکت های بزرگ مالی متخصصان یادگیری ماشین و الگوریتم را استخدام می کنند. این افراد مسئول پیاده سازی ربات های تجاری خودکار هستند تا در بازارهای واقعی با پول هنگفت بازی کنند.

بنابراین اگر این سوال برای شما مطرح شده است که آیا تریدینگ بات ها واقعا مفید هستند یا خیر باید گفت که اثربخشی آنها تا حد زیادی به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله بستر و ربات هایی که انتخاب می کنید و همچنین سطح تخصص و تجربه شما.

اگرچه ربات های معاملاتی در بازار ارزهای رمزپایه راهی فوری برای دستیابی به موفقیت نیستند. در واقع به منظور ترید سودآور با استفاده از این ابزار ها، معامله گران باید درک کنند که فرآیند ایجاد یک ربات خوب نیاز به اهداف واضح ، صبر و دانش و همچنین درجه خاصی از اعتماد دارد ، به همین دلیل است که باید از استفاده آماتورانه از ربات های با منابع غیر معتبر خودداری کرد.

اجماع الگوریتم بلاک چین چیست؟

الگوریتم اجماع بلاک چین چیست؟

الگوریتم اجماع مکانیزمی است که به کاربران یا ماشین ها اجازه می دهد تا در یک محیط توزیع شده هماهنگ شوند. لازم است اطمینان حاصل شود که همه نمایندگان سیستم می توانند در مورد یک منبع حقیقت توافق کنند ، حتی اگر برخی از عوامل شکست بخورند. به عبارت دیگر ، سیستم باید مقاوم در برابر خطا باشد (همچنین نگاه کنید به: تحمل گسل بیزانس توضیح داده شده است ).

در تنظیمات متمرکز ، یک موجودیت واحد بر سیستم کنترل دارد. در بیشتر موارد ، آنها می توانند تغییرات دلخواه را اعمال کنند و هیچ سیستم حکومتی پیچیده ای برای دستیابی به اجماع بین بسیاری از مدیران وجود ندارد.

اما در یک تنظیم غیر متمرکز ، یک داستان کاملاً متفاوت است ، غلبه بر این چالش در محیطی که غریبه ها به یکدیگر اعتماد ندارند ، شاید مهمترین پیشرفتی بود که راه را برای بلاک چین هموار کرد همین موضوع است . در الگوریتمیک‌تریدینگ چیست؟ این مقاله ، نگاهی خواهیم انداخت به اینکه چگونه اجماع الگوریتم های بلاکچین برای عملکرد ارزهای دیجیتال و دفاتر توزیع شده حیاتی هستند.

الگوریتم های اجماع و ارز رمزنگاری شده

در ارزهای رمزنگاری شده ، موجودی کاربران در پایگاه داده – بلاک چین ثبت می شود . ضروری است که همه (یا به طور دقیق تر ، هر گره ) یک کپی یکسان از پایگاه داده داشته باشند. در غیر این صورت ، به زودی با اطلاعات متناقضی روبرو می شوید و کل هدف شبکه رمزنگاری را تضعیف می کنید.

رمزنگاری کلید عمومی تضمین می کند که کاربران نمی توانند سکه های یکدیگر را خرج کنند . اما هنوز باید یک منبع حقیقتی وجود داشته باشد که مشارکت کنندگان شبکه به آن تکیه کنند تا بتواند تعیین کند که آیا بودجه قبلاً هزینه شده است یا خیر.

ساتوشی ناکاموتو ، خالق بیت کوین ، یک سیستم اثبات کار را برای هماهنگی شرکت کنندگان پیشنهاد کرد. که در حال حاضر ، برخی از ویژگی های مشترک الگوریتم های اجماع موجود را شناسایی می کنیم.

در مرحله اول ، ما نیاز داریم که کاربرانی که مایل به اضافه کردن بلوک ها هستند ، سهمی را ارائه دهند . سهم نوعی ارزش است که اعتبارسنج باید ارائه دهد ، که آنها را از رفتار ناشایست منصرف می کند. اگر آنها تقلب کنند ، سهم خود را از دست می دهند. به عنوان مثال می توان به قدرت محاسباتی ، ارز رمزنگاری شده یا حتی شهرت اشاره کرد.

چرا آنها زحمت به خطر انداختن منابع خود را می کشند؟ خوب ، پاداشی نیز در دسترس است. این معمولاً از رمزنگاری بومی پروتکل تشکیل شده است و شامل هزینه هایی است که توسط سایر کاربران ، واحدهای رمزنگاری تازه تولید شده یا هر دو پرداخت می شود.

آخرین چیزی که نیاز داریم شفافیت است . ما باید بتوانیم تشخیص دهیم که کسی در حال تقلب است. در حالت ایده آل ، تولید بلوک برای آنها گران تمام می شود ، اما اعتبار آن برای هرکسی ارزان است. این اطمینان می دهد که اعتبارسنج ها توسط کاربران عادی کنترل می شوند.

اجماع الگوریتم بلاک چین چیست؟

انواع الگوریتم های اجماع

اثبات کار (PoW)

اثبات کار (PoW) پدرخوانده الگوریتم های اجماع بلاک چین است. اولین بار در بیت کوین اجرا شد ، اما مفهوم واقعی آن مدتی است که مطرح شده است. در اثبات کار، تعیین اعتبار (به عنوان کارگران معدن )

هش یک رشته به ظاهر تصادفی از حروف و اعداد که هنگام ایجاد ؛ داده از طریق یک تابع هش است. اما اگر دوباره داده های مشابه را از طریق آن اجرا کنید ، همیشه خروجی یکسانی خواهید داشت. هر چند حتی یک جزئیات را تغییر دهید و هش شما کاملاً متفاوت خواهد بود.

با نگاه کردن به خروجی ، نمی توانید بگویید چه اطلاعاتی در تابع وارد شده است. بنابراین آنها برای اثبات این که شما قبل از زمان معینی اطلاعاتی را می دانستید مفید هستند. می توانید هش آن را به کسی بدهید و وقتی بعداً داده ها را فاش کردید ، آن شخص می تواند آن را از طریق تابع اجرا کند تا مطمئن شود خروجی یکسان است.

در اثبات کار ، پروتکل شرایطی را تعیین می کند که باعث می شود بلاک معتبر باشد. به عنوان مثال ، ممکن است فقط یک بلوک که هش آن با 00 شروع می شود معتبر باشد . تنها راهی که ماینر برای ایجاد ترکیبی با این ترکیب ایجاد می کند این است که ورودی های brute-force را وارد کند. آنها می توانند پارامتری را در داده های خود تغییر دهند تا برای هر حدس نتیجه متفاوتی تولید کنند تا زمانی که به هش مناسب دست پیدا کنند.

با استفاده از بلاکچین های بزرگ ، سطح فوق العاده بالا است. برای رقابت با سایر معدنچیان ، شما نیاز به یک انبار دارید که دارای سخت افزار ویژه هش ( ASIC ) است تا بتوانید یک بلوک معتبر تولید کنید.

سهم شما ، هنگام استخراج ، هزینه این ماشین ها و برق مورد نیاز برای کار آنها است. ASIC ها برای یک منظور ساخته شده اند ، بنابراین در برنامه های خارج از استخراج ارزهای رمزنگاری شده کاربردی ندارند . تنها راه شما برای جبران سرمایه گذاری اولیه این است که سرمایه گذاری کنید ، در صورتی که یک بلوک جدید را با موفقیت به بلاک چین اضافه کنید ، پاداش قابل توجهی به همراه خواهد داشت.

این برای شبکه بی اهمیت است که تأیید کند که شما واقعاً بلوک مناسب را ایجاد کرده اید. حتی اگر تریلیون ها ترکیب را برای به دست آوردن هش مناسب امتحان کرده اید ، آنها فقط الگوریتمیک‌تریدینگ چیست؟ باید داده های شما را یک بار از طریق یک تابع اجرا کنند. اگر داده های شما یک هش معتبر ایجاد کند ، پذیرفته می شود و پاداشی دریافت خواهید کرد. در غیر این صورت ، شبکه آن را رد می کند و شما زمان و برق خود را بیهوده هدر داده اید.

اثبات سهام (PoS)

اثبات سهام (PoS) در روزهای اولیه بیت کوین به عنوان جایگزینی برای اثبات کار پیشنهاد شد. در سیستم PoS ، هیچ مفهومی از معدن چیان ، سخت افزار تخصصی یا مصرف زیاد انرژی وجود ندارد. تنها چیزی که نیاز دارید یک کامپیوتر معمولی است.

در PoS ، شما یک منبع خارجی (مانند برق یا سخت افزار) را ارائه نمی دهید ، بلکه یک منبع داخلی ، ارز رمزنگاری شده است. قوانین با هر پروتکل متفاوت است، اما به طور کلی یک مقدار حداقل از وجوه شما باید نگهداری شود و به واجد شرایط برای وجود دارد.

از آنجا ، شما وجوه خود را در یک کیف پول قفل می کنید (در حالی که شما در حال واریز هستید نمی توان آنها را جابجا کرد). شما معمولاً با سایر اعتبارسنجان در مورد تراکنش هایی که در بلاک بعدی انجام می شود موافقت می کنید. به یک معنا ، شما روی بلوکی که انتخاب می شود شرط بندی می کنید و پروتکل یکی را انتخاب می کند.

اگر بلوک شما انتخاب شده باشد ، بسته به سهم خود ، بخشی از هزینه تراکنش را دریافت خواهید کرد. هرچه بودجه بیشتری بسته باشید ، سود بیشتری برای به دست آوردن خواهید داشت. اما اگر با پیشنهاد تراکنش های نامعتبر اقدام به تقلب کنید ، بخشی (یا تمام) سهام خود را از دست خواهید داد. بنابراین ، ما مکانیسم مشابهی با PoW داریم و صادقانه عمل کردن سودآورتر از عمل غیر صادقانه است .

به طور کلی ، سکه های تازه ایجاد شده به عنوان بخشی از پاداش اعتبارسنجان وجود ندارد. بنابراین ارز اصلی بلاک چین باید به روش دیگری صادر شود. این را می توان از طریق توزیع اولیه (یعنی ICO یا IEO ) یا با راه اندازی پروتکل با PoW قبل از انتقال بعدی به PoS انجام داد.

تا به امروز ، Proof of Stake صرفاً در ارزهای رمزنگاری شده کوچکتر به کار گرفته شده است. بنابراین ، مشخص نیست که آیا می تواند به عنوان جایگزینی مناسب برای PoW عمل کند یا خیر. در حالی که از نظر نظری سالم به نظر می رسد ، اما در عمل بسیار متفاوت خواهد بود.

هنگامی که PoS روی شبکه ای با ارزش زیاد راه اندازی می شود ، سیستم به میدان بازی تئوری بازی و مشوق های مالی تبدیل می شود . هرکسی که مهارت “هک” یک سیستم PoS را داشته باشد احتمالاً تنها در صورت استفاده از آن می تواند این کار را انجام دهد-بنابراین ، تنها راه برای اطلاع از امکان پذیر بودن آن در یک شبکه زنده است.

بزودی شاهد آزمایش PoS در مقیاس بزرگ خواهیم بود ؛ Casper به عنوان بخشی از یک سری ارتقاء در شبکه اتریوم (که در مجموع با نام Ethereum 2.0 شناخته می شود ) اجرا می شود.

معاملات الگوریتمی بورس چیست و چقدر در کسب سود موثر است؟

سهامداران بازار سرمایه همچون سایر سرمایه گذاران پیش از سرمایه گذاری باید مجموعه ای از آموزش ها را فرا بگیرند. این روزها فعالیت در بورس بیش از هر زمان دیگری به دغدغه گروهی از افراد تبدیل شده است، به همین دلیل قصد داریم شما را با یکی از مفاهیم بازار سرمایه آشنا کنیم.

امروز (چهارشنبه، دوم مهرماه) سازمان بورس و اوراق بهادار با دستور ابلاغیه ای اعلام کرد: استفاده از الگوهای الگوریتمی و تقسیم سفارشات برخط در بورس و اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران برای تمامی اشخاص اعم از حقوقی ها و حقیقی ها به منظور حفظ شرایط تعادل عرضه و تقاضا تا اطلاع ثانوی ممنوع است.

معاملات الگوریتمی بورس چیست و چقدر در کسب سود موثر است؟

معاملات الگوریتمی بورس چیست؟

معاملات الگوریتمیک‌تریدینگ چیست؟ الگوریتمی که با نام الگو تریدینگ نیز نامیده می‌شود از زبان برنامه نویسی همراه با مجموعه دستور‌های تعریف شده به نام الگوریتم برای معاملات استفاده می‌کند.

در تعریف معاملات الگوریتمی یا معاملات خودکار گفته می‌شود: «استفاده از برنامه‌های کامپیوتری برای ورود به سفارش‌های معاملاتی بدون دخالت انسان»؛ به بیان دیگر، این الگوریتم‌ها که بلک‌باکس یا «اَلگو تریدینگ» (Algorithmic Trading) هم نامیده می‌شوند، از زبان برنامه نویسی در کامپیوتر و مجموعه‌ای از دستورهای مشخص شده در کنار هم برای انجام معاملات استفاده می‌کنند.

این الگوریتم‌ها که می‌توانند بیش از یکی باشند، برای انجام معاملات بررسی‌های لازم را از جنبه‌های گوناگونی مانند زمان‌بندی، قیمت و حجم روی سفارشات و بازار انجام داده و تصمیم می‌گیرند. این امر کمک می‌کند تا بازار سرمایه به روشی اصولی‌تر و به دور از دخالت احساسات انسانی پیش رود که یکی از نتایج آن بالارفتن نقدینگی در بازار است.

در معاملات الگوریتمی مجموعه دستورالعمل‌های تعریف شده بر اساس زمان بندی، قیمت، کمیت یا هر مدل ریاضی است. جدا از فرصت‌های سود برای معامله گر، الگو تریدینگ با رد کردن تاثیر احساسات انسانی بازار را بیشتر به طرف نقدینگی می‌برد و معاملات به روش اصولی انجام می‌پذیرد.

اگر بخواهیم به زبان ساده معاملات الگوریتمی را تعریف کنیم، به هر نوع معامله خودکار اعم از اینکه پربسامد (High Frequency Trading) یا کم بسامد باشد معاملات الگوریتمی می‌گویند. به عنوان مثال، حد سود و ضرر یک الگوریتم، معاملاتی است که با رسیدن قیمت به اعداد خاصی، دستور خرید یا فروش خودکار را انجام می‌دهد. اما آیا معاملات الگوریتمی به همین موارد ختم می‌شود؟ پاسخ قطعا خیر است.

الگو تریدینگ یا معاملات الگوریتمی در کدام قسمت معامله‌گری قرار دارد؟

یک فرایند کامل معامله‌گری را می‌توان به قسمت‌های زیر تقسیم کرد:

  1. دانش و اطلاعات معامله‌گری (روش)
  2. انتخاب بازار
  3. انتخاب محصول
  4. مدیریت ریسک و سرمایه
  5. ورود به موقعیت معاملاتی
  6. مدیریت معاملات باز

الگو تریدینگ فقط در مورد اول (دانش و اطلاعات معامله‌گری (روش)) نمی‌تواند به شما کمک کند، خوب نباید هم توقع داشت که الگو تریدینگ به‌جای ما یاد بگیرد. ولی در بقیه موارد ۲ تا ۶ می‌تواند کمک بسیار بزرگی به معامله گران بکند.الگوریتمیک‌تریدینگ چیست؟ الگوریتمیک‌تریدینگ چیست؟

الگوریتمیک‌تریدینگ چیست؟

معاملات الگوریتمی چیست؟

معاملات الگوریتمی چیست؟

معاملات الگوریتمی چیست؟

سهامداران بازار سرمایه همچون سایر سرمایه گذاران پیش از سرمایه گذاری باید مجموعه ای از آموزش ها را فرا بگیرند. این روزها فعالیت در بورس بیش از هر زمان دیگری به دغدغه گروهی از افراد تبدیل شده است، به همین دلیل قصد داریم شما را با یکی از مفاهیم بازار سرمایه آشنا کنیم.
امروز (چهارشنبه، دوم مهرماه) سازمان بورس و اوراق بهادار با دستور ابلاغیه ای اعلام کرد: استفاده از الگوهای الگوریتمی و تقسیم سفارشات برخط در بورس و اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران برای تمامی اشخاص اعم از حقوقی ها و حقیقی ها به منظور حفظ شرایط تعادل عرضه و تقاضا تا اطلاع ثانوی ممنوع است.
معاملات الگوریتمی که با نام الگو تریدینگ نیز نامیده می شود از زبان برنامه نویسی همراه با مجموعه دستور های تعریف شده به نام الگوریتم برای معاملات استفاده می کند.
در معاملات الگوریتمی مجموعه دستورالعمل های تعریف شده بر اساس زمان بندی، قیمت، کمیت یا هر مدل ریاضی است. جدا از فرصت های سود برای معامله گر، الگو تریدینگ با رد کردن تاثیر احساسات انسانی بازار را بیشتر به طرف نقدینگی می برد و معاملات به روش اصولی انجام می پذیرد.
اگر بخواهیم به زبان ساده معاملات الگوریتمی را تعریف کنیم، به هر نوع معامله خودکار اعم از اینکه پربسامد (High Frequency Trading) یا کم بسامد باشد معاملات الگوریتمی می گویند. به عنوان مثال، حد سود و ضرر یک الگوریتم، معاملاتی است که با رسیدن قیمت به اعداد خاصی، دستور خرید یا فروش خودکار را انجام می دهد. اما آیا معاملات الگوریتمی به همین موارد ختم می شود؟ پاسخ قطعا خیر است.
پس به طور ساده، هر معامله خودکار می تواند در نقطه ای از طیف معاملات الگوریتمی قرار گیرد. اگر بخواهیم این طیف را بر اساس عملکرد های آن طبقه بندی کنیم، می توانیم دسته بندی زیر را معرفی کنیم:
الگوریتم های اجرای معاملات:
الگوریتم های معاملاتی صرفا برای اجرای دستورات معاملاتی تحلیلگر طراحی شده اند. یعنی معامله گر، نماد مورد نظر و نقطه ورود / خروج را انتخاب می کند.
فرض کنید یک معامله گر می خواهد ۱۰۰ میلیارد تومان سهام فولاد خریداری کند. به طور واضح نمی توان یک سفارش به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان در بازار ثبت کرد، این موضوع باعث تاثیرگذاری بر بازار می شود که معمولا برای معامله گر زیانبار است، زیرا افراد با مشاهده سفارش او در قیمت های بالاتر اقدام به خرید می کنند و قیمت قبل از اینکه معامله گر سهام را خریداری کند، رشد می کند؛به همین دلیل یک الگوریتم معاملاتی وظیفه شکستن سفارش به سفارش های کوچک در حجم های متفاوت و اجرای آن ها در بازه های زمانی متفاوت دارد.
الگوریتم های سیگنال دهی:
این الگوریتم ها معمولا به معامله گر یا تحلیلگر، دیتای اضافه ارائه می کنند و باعث می شوند فرآیند تصمیم گیری تحلیلگر الگوریتمیک‌تریدینگ چیست؟ یا معامله گر بهبود یافته و در نتیجه بازدهی او بهتر شود.
این دسته از الگوریتم های معاملاتی معمولا به خودی خود سودآور نیستند و باید با مجموعه ای از آن ها به طور همزمان کار یا صرفا در کنار تحلیل های دیگر، نقش افزایش بهره وری را بازی کرد. از جمله الگوریتم های سیگنال دهی می توان به تمام اندیکاتور های تحلیل تکنیکال مثل RSI، MacD، MA یا Ichimoku اشاره کرد.
الگوریتم های مانیتورینگ یا پایش بازار:
این الگوریتم ها که به نوعی می توان آن ها را در طبقه الگوریتم های سیگنال دهی هم قرار داد، وظیفه پایش و مانیتور کردن بازار را دارند.
به عنوان مثال فرض کنید قصد دارید با الگوریتمیک‌تریدینگ چیست؟ باز شدن نماد یک سهم، برای بازه کوتاهی نماد های هم گروه این سهم را بفروشید یا خریداری کنید یا مثلا می خواهید به محض ارسال شدن اطلاعیه صورت های مالی تعدادی از نماد های خاص از آن مطلع شوید. یا در موارد حرفه ای تر، قصد دارید در حالت کاهش نرخ بهره (وام)، شرکت هایی که کمترین مقدار وام را در حساب خود دارند شناسایی کنید. به کمک الگوریتم های پایش بازار می توانید با جست وجوی شرایط مورد نظر خود بر روی همه یا بخشی از بازار، عملیات پایش بازار را انجام دهید.
الگوریتم های position trading یا کم بسامد:
الگوریتم های کم بسامد معاملاتی با شرایط فعلی بازار سرمایه ایران تطابق بسیاری دارند به خرید یا فروش سهم به منظور نگهداری بلندمدت می پردازند.
در حوزه معاملات الگوریتمی به هر فرآیند که زمانی بیش از یک ساعت داشته باشد، بلندمدت گفته می شود.
مثلا فرض کنید استراتژی شما قصد فروش سهام در شرایط عرضه شدن صف و خرید در قیمت های پایین تر است. یک الگوریتم معاملاتی کم بسامد می تواند به محض رسیدن حجم صف خرید یا فروش به شرایط پیش بینی شده شما، به صورت خودکار دستور خرید یا فروش نماد را انجام دهد.
الگوریتم های HFT یا پر بسامد High Frequency Trading:
الگوریتم های پر بسامد باید به طور متوسط مدت زمان خرید تا فروش دارایی خریداری شده آن ها کمتر از پنج دهم ثانیه باشد تا در این طبقه قرار گیرند.
در بازار سرمایه بین الملل، کارگزاری های بسیاری هستند که به ارزش معامله شما هیچ کاری ندارند اما برعکس به ازای هر معامله از شما کارمزد ثابتی دریافت می کنند. حال اگر ارزش سرمایه شما به سمت بی نهایت میل کند، درصد کارمزد معامله به سمت صفر میل می کند. مثلا شما ممکن است ارزش معامله تان آنقدر زیاد باشد که در صورت رشد رقم چهارم بعد از ممیز به اندازه یک واحد، کارمزد معاملاتی شما پرداخت شود. این دسته از معاملات که بازار NASDAQ و NYSE را قبضه کرده است، معمولا در جفت ارز ها Forex نیز بسیار پرکاربرد است، اما به دلیل ساختار کارمزد در ایران، استفاده از آن معمولا به دلیل کارمزد بالا با زیان همراه است.
شرکت بلک راک، یک شرکت مدیریت سرمایه گذاری جهانی آمریکایی است که در شهر نیویورک سیتی قرار دارد.
این شرکت در سال ۱۹۸۸ پایه گذاری شد. بلک راک، در آغاز یک شرکت مدیریت سرمایه و صندوق درآمد ثابت بود، ولی امروزه به یکی از بزرگترین شرکت های مدیریت سرمایه در کل دنیا تبدیل شده است و تا سال ۲۰۱۷ در حدود ۷.۴۳ تریلیون دلار سرمایه تحت مدیریت دارد. این شرکت ۷۰ دفتر در ۳۰ کشور دنیا و از بیش از ۱۰۰ کشور دنیا، مشتری دارد.
به دلیل قدرت زیاد و وسعت این مجموعه و سهم وسیعی که از دارایی ها و فعالیت های اقتصادی دارد، بلک راک بزرگترین «بانک سایه» دنیا نام گذاری شده است.
General trade golding:
یکی از جوانترین شرکت های مالی جهان که اتفاقا دارای یکی از بیشترین رشد های سرمایه در طول یکسال گذشته نیز بوده شرکت جنرال تریدینگ است که مقر اصلی آن در لندن و در قلب مرکز تجاری لندن الگوریتمیک‌تریدینگ چیست؟ قرار دارد. شرکت جنرال تریدینگ از همان ابتدا سعی در توسعه و بهبود سیستم های معاملاتی الگوریتمی و با استفاده از هوش مصنوعی بسیار پیشرفته داشته است.
به همین منظور علاوه بر طراحی الگوریتم های معاملاتی کاملا اختصاصی مربوط به خود، از هوش مصنوعی فوق العاده پیشرفته ای که شرکت j ۴ capital طراحی کرده است کمک گرفت و با همکاری این شرکت که خود نیز ورود به بازار معاملات بر پایه ی هوش مصنوعی را شروع کرده است توانست به روش های منحصر بفرد و کاملا مخفیانه ای در جهت معاملات بسیار سود ده در بازار های مالی برسد.
بر اساس گزارش و تایید کمیسیون معاملات لندن معاملات واقعی این شرکت از اکتبر ۲۰۱۹ شروع شده که در بازه ی ۹ ماهه به حدود ۱۰۰۰% سود رسیده است که بیشترین سود در بین تمامی شرکت های سنتی و یا بر پایه ی معاملات الگوریتمی بوده است. بر همین اساس با مجوزی که در ماه جون ۲۰۲۰ از همین کمیسیون دریافت کرد شروع به فعالیت و جذب سرمایه از حدود ۱۰۰ کشور دنیا گرفته است.
بسیاری از مشاوران سرمایه گذاری در لندن به این موضوع اشاره میکنند که شروع جذب سرمایه این شرکت فرصتی بینظیر در زمان فعلی است، چون معتقدند در زمان فعلی که سرمایه شرکت یک میلیارد پوند است توانایی کسب سود توسط این شرکت فوق العاده بیشتر از زمانی خواهد بود که سرمایه ی آن به ۱۰۰ میلیارد پوند برسد.
CITADEL:
یکی دیگر از شرکت های بسیار فعال در حوزه ی معاملات الگوریتمی شرکت سیتادل است که در سال ۱۹۹۰ تشکیل شده است و از سال ۲۰۰۸ به بعد تمرکز خود را بر روی معاملات الگوریتمی قرار داده است و با توسعه ی سیستم های معاملاتی انحصاری در حال بهره گیری از آن ها است. دفتر اصلی این شرکت نیز همانند جنرال تریدینگ در شهر لندن قرار دارد که بر اساس اعلام کمیسیون معاملات لندن در سال ۲۰۱۹ حدود ۳۰ میلیارد سرمایه را تحت مدیریت خود داشته است.
سیتادل در اصل یک شرکت هدج فاند است و برای مدیریت ریسک سرمایه ها از روش های بسیار متنوعی استفاده می کند تفاوت عمده ی الگوریتم های این شرکت با جنرال تریدینگ در تمرکز آن بر کاهش ریسک است در حالی که تمرکز الگوریتم های جنرال تریدینگ بر افزایش سود و حضور فعال در بازار های مختلف است. به همین میزان سود دهی آن ها زیاد قابل مقایسه نیست و همچنین مشتریان بسیار متفاوتی دارند.
بازنشر از خبرفـوری کلمات کلیدی »

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا