اندیکاتور شتاب حرکت

واگرایی منفی در اندیکاتور ROC

آموزش اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

یکی دیگر از پرطرفدارترین اندیکاتورها در کنار اندیکاتور مکدی، شاخص قدرت نسبی یا RSI می‌باشد که تحلیلگران زیادی از استفاده می‌کنند.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا (Relative Strength Index) توسط ولز ویلدر طراحی و توسعه یافته است که از خانواده نوسانگرها می‌باشد اندیکاتور شتاب حرکت و مانند اندیکاتور مکدی از میانگین متحرک در محاسبات آن استفاده شده است و در آن، دوره محاسبه به صورت متغیر است که در حالت پیش‌فرض و استاندارد ۱۴ روزه می‌باشد. این اندیکاتور یک شاخص جهت بررسی Momentum بازار (گرایش) و قدرت حرکت آن می‌باشد که برخی منابع آن را به عنوان یک اندیکاتور پیشرو در نظر می‌گیرند ولی با توجه به ویژگی نوسانی این اندیکاتور، بهتر است آن را جزو خانواده اندیکاتورهای تاخیری در نظر بگیریم.

گرایش بازار (Momentum) چیست؟

مومنتوم یا گرایش یکی از مفاهیم فیزیک است که قدرت و شتاب یک جسم در حال حرکت را مورد بررسی قرار می‌‌دهد. در واقع مومنتوم بیان می‌کند که یک جسم در حال حرکت توانایی دارد تا در همان جهت به مسیر خود ادامه دهد تا زمانی که یک جسم خارجی مانع از حرکت آن شود و یا مسیر آن را تغییر دهد.

مومنتوم = جرم X سرعت

در تصویر فوق شاهد یک مثال بسیار خوب از مفهوم مومنتوم هستیم؛ توپ‌های ساچمه‌ای به یک دیگر نیروی حرکتی وارد می‌کنند و این مومنتوم تا زمانی که یک نیروی خارجی مانع از ادامه حرکت آنها نشود و یا انرژی آنها تخلیه نشود، به حرکت خود ادامه می‌دهند.

حال همین مثال را در مورد RSI و بازار سرمایه بیان می‌کنیم؛ قیمتها همواره به سمتی مشخص حرکت می‌کنند و از روند خود پیروی می‌کنند تا زمانی که یک نیروی خارجی جهت حرکت را تغییر دهد. این موضوع به اصل روندها در تحلیل تکنیکال نیز مرتبط می‌باشد و بیان می‌کند که روندهای گذشته ممکن است تا دوره مشخصی از آینده نیز ادامه داشته باشند.

شاخص قدرت نسبی با بررسی دوره زمانی مشخص که به صورت استاندارد ۱۴ روزه می‌باشد، قدرت خرید و فروش در یک گزینه معاملاتی را مورد بررسی قرار ‌می‌دهد و آن را در یک نمودار با سه بازه مختلف نشان می‌دهد. همان طور که بیان شد RSI یک نوسانگر است و این نوسانگر بین دو سطح ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند.
همچنین در این بین، سطوح بسیار مهمی تعریف شده است که سطح ۰ تا ۳۰ به عنوان ناحیه اشباع فروش و سطح ۷۰ تا ۱۰۰ به عنوان ناحیه اشباع خرید نام‌گذاری می‌شود.

ناحیه اشباع فروش و ناحیه اشباع خرید

در توضیحات فوق اشاره کردیم که قدرت و شتاب در یک جهت خاص با ورود یک نیروی خارجی و یا با تخلیه انرژی تغییر جهت خواهد داد. در اندیکاتور RSI دو ناحیه به نامهای اشباع خرید و اشباع فروش وجود دارد که نشانگر کند شدن و اتمام خرید و فروشهای افراطی می‌باشد. به بیان دیگر زمانی که به ناحیه زیر ۳۰ در اندیکاتور RSI می‌رسیم کم‌کم شاهد کاهش فروشهای افراطی در بازار هستیم و احتمالا قدرت خرید در بازار افزایش پیدا خواهد کرد و زمانی که در ناحیه ۷۰ به بالا هستیم احتمالا خریدهای افراطی رو به پایان است و توقع داریم که فشار خریداران کاهش یابد و شاهد عرضه پر قدرت در بازار باشیم.

در تصویر فوق شاهد قدرت RSI هستیم که دو بار در ناحیه اشباع خرید و یک‌بار در ناحیه اشباع فروش توانسته است حرکت بزرگ بعدی را حدس بزند. نکته قابل توجه این است که RSI در خانواده نوسانگرها می‌باشد و از حیث سیگنال زمانی جزو اندیکاتورهای تاخیری به حساب ‌می‌آید؛ لذا بهتر است به حرکت نمودار قیمت وزن بیشتری نسبت به RSI داده شود و صرفا از این شاخص در قالب یک نمودار کمکی استفاده گردد.

چگونه از RSI سیگنال صحیحی دریافت کنیم؟

با اندیکاتور RSI آشنا شدیم و سطوح آن را بررسی کردیم. در مورد دو سطح بسیار مهم توضیحاتی ارائه دادیم که دقیقا مبنای سیگنال RSI محسوب می‌شوند و نقش مهمی در این اندیکاتور ایفا ‌می‌کنند.

سیگنال خرید: گاهی اوقات در بازار شاهد عدم جذایت قیمت برای خریداران و همچنین شتاب‌زدگی فروشندگان هستیم که در این حالت شرایطی بوجود می‌آید که فروش افراطی در بازار و با حجم بالا اتفاق می‌افتد. در این شرایط نمودار RSI به مرور زمان سطح ۳۰ را شکسته و شاخصی کمتر از ۳۰ را نمایش می‌دهد.
بعد از نوساناتی که شاخص RSI در زیر سطح ۳۰ خواهد داشت به مرور زمان فروشهای افراطی تضعیف خواهند شد و شرایطی بوجود می‌آید که مجددا تمایل خریداران برای ورود به بازار افزایش می‌یابد؛ در این شرایط شاخص RSI شروع به رشد خواهد کرد و زمانی که سطح ۳۰ از پایین به بالا شکسته شود سیگنال خرید را صادر می‌کند.

سیگنال فروش: افزایش تقاضا و ورود نقدینگی سنگین به بازار باعث افزایش تدریجی قیمت خواهد شد و این روند مادامی که قیمتها برای خریداران دارای جذابیت باشند ادامه خواهد داشت. افزایش قیمت و کاهش خریدهای افراطی شرایطی را به وجود می‌آورد که به آن اشباع خرید می‌گویند و در این حالت غول بزرگ سرمایه به تدریج اقدام به فروش خواهد کرد و با توجه به اینکه جمعیت خریداران در بازار کاهش یافته است، قیمتهایی پایین‌تری برای خرید جذابیت پیدا می‌کنند که این مسئله باعث کاهش قیمت گزینه سرمایه‌گذاری خواهد شد. در این حالت شاخص RSI شروع به نزول از ناحیه اشباع خرید (سطح بالای ۷۰) اندیکاتور شتاب حرکت خواهد کرد و شکست سطح ۷۰ خبر خوبی برای دارندگان این سهم نخواهد بود و این یعنی تمایل بالای سرمایه‌گذاران برای فروشهای بیشتر.

واگرایی در RSI

این اندیکاتور یکی از بهترین اندیکاتورها برای تشخیص واگرایی می‌باشد و در صورتی که در کنار مکدی بر روی ضعف در روند اتفاق نظر داشته باشند به احتمال بسیار زیادی باید شاهد برگشت قیمت باشیم. واگرایی زمانی در RSI رخ می‌دهد که شاهد ناهماهنگی بین نمودار قیمت و نمودار RSI باشیم که در این حالت شاهد ضعفی در روند هستیم که ممکن است جهت حرکت قیمت را کاملا تغییر دهد.

خط روند بر روی نمودار RSI

یکی از تکنیک‌هایی که برخی از تحلیلگران مورد استفاده قرار می‌دهند تکنیک ترسیم خط روند بر روی اندیکاتور RSI می‌باشد که در این حالت از نواحی برگشتی و یا شکست خط روند سیگنال می‌گیرند.

اندیکاتور نرخ تغییرات قیمت در تحلیل تکنیکال چیست؟

اندیکاتور نرخ تغییرات قیمت (Price Rate of Change – ROC) یک اندیکاتور تکنیکالی است که براساس شتاب حرکات قیمتی طراحی شده و درصد تغییرات بین قیمت کنونی و قیمتی مشخص در دوره‌های پیشین را اندازه‌گیری می‌کند. اندیکاتور نرخ تغییرات قیمت یک خط 0 دارد که اندیکاتور در صورت حرکات صعودی قیمت به محدودهٔ مثبت خود و در صورت حرکات نزولی قیمت به محدودهٔ منفی حرکت می‌کند.

از این اندیکاتور می‌توان برای تشخیص واگرایی‌ها (divergences) شرایط خرید افراطی (overbought) و فروش افراطی (oversold situation) و تقاطع‌های خط مرکزی (centerline crossovers) استفاده کرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد واگرایی می‌توانید از مطلب آموزشی «واگرایی در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

نکات کلیدی:

• اندیکاتور نرخ تغییرات قیمت (ROC) یک اندیکاتور شتاب حرکات قیمت است که تحلیل‌گران تکنیکال از آن در مقابل یک نقطهٔ 0 استفاده می‌کنند.
• مقادیر اندیکاتور ROC که در بالای 0 قرار دارند، معمولاً تأییدکنندهٔ یک روند صعودی بوده در حالی که مقادیری از این اندیکاتور که زیر 0 قرار گرفته‌اند، نشان‌دهندهٔ روند نزولی می‌باشند.
• زمانی که قیمت در حال تثبیت خود می‌باشد، این اندیکاتور در نزدیکی سطح 0 قرار می‌گیرد. در این حالت، مهم است که معامله‌گران روند کلی قیمت را در نظر داشته باشند از آنجایی که اندیکاتور نرخ تغییرات قیمت به غیر از تأییدیه در خصوص تثبیت قیمتی، نمی‌تواند اطلاعات مفید دیگری در این حالت به معامله‌گران بدهد.

فرمول محاسبهٔ اندیکاتور نرخ تغییرات قیمت به شرح زیر است:

Closing Price_p = آخرین قیمت بسته شدن در بازه زمانی

Closing Price_p-n = قیمت بسته شدن در N دوره پیش از آخرین دوره ثبت شده

چگونه اندیکاتور نرخ تغییرات قیمت را محاسبه کنیم؟

قدم اصلی در محاسبه اندیکاتور ROC، انتخاب مقدار N می‌باشد. معامله‌گران کوتاه‌مدت ممکن است از مقادیر کوچک N استفاده کنند، مانند عدد 9. سرمایه‌گذاران بلندمدت از اعداد بزرگ‌تر مانند 200 استفاده می‌کنند. مقدار N میزان بازهٔ زمانی را مشخص می‌کند که قیمت با آن مقایسه می‌شود. مقادیر کوچک‌تر N باعث واکنش سریع‌تر اندیکاتور ROC نسبت به تغییرات قیمتی می‌شوند که خود می‌تواند باعث تولید سیگنال‌های اشتباه بیشتری شود. مقادیر بیشتر از این مقدار باعث واکنش کندتر، اما صدور سیگنال‌هایی صحیح‌تر توسط اندیکاتور ROC می‌شود.

1. یک عدد به‌عنوان مقدار N انتخاب کنید. این عدد می‌تواند هر عددی مانند 12، 25 یا حتی 200 باشد. معامله‌گران کوتاه‌مدت معمولاً از اعداد کوچک‌تر و سرمایه‌گذاران بلندمدت از اعداد بزرگ‌تر استفاده می‌کنند.
2. آخرین قیمت بسته شدن (closing price) در دوره را بیابید.
3. قیمت بسته شدن دوره از N دورهٔ گذشته را پیدا کنید.
4. از اعداد به‌دست آمده در قدم‌های 2 و 3 در فرمول فوق استفاده کنید.
5. هر دوره‌ای که تمام می‌شود، مقادیر جدید اندیکاتور ROC را محاسبه کنید.

اندیکاتور نرخ تغییرات قیمت چه چیزهایی را به شما می‌گوید؟

اندیکاتور نرخ تغییرات قیمت در دستهٔ اندیکاتورهای شتاب حرکات قیمت (momentum or velocity oscillators) قرارگرفته‌اند زیرا این اندیکاتورها از طریق نرخ تغییر (rate of change) به اندازه‌گیری قدرت حرکات قیمتی می‌پردازد. برای مثال، اگر قیمت سهم در روز معاملاتی در سطح 10 دلار بسته شده و قیمت بسته شدن در 5 دورهٔ گذشته در سطح 7 دلار بوده باشد، بنابراین نرخ تغییرات قیمت 5 روزه برابر با 42.85 می‌باشد. عددی که به‌شکل زیر محاسبه می‌شود:

42.85 = 100 × ( 7 ÷ ( 7 – 10 ) )

مانند بیشتر نوسانگرهای شتاب حرکات قیمتی اندیکاتور ROC نیز به‌شکل یک پنجرهٔ جداگانه در زیر نمودار قیمت به نمایش درمی‌آید. در اندیکاتور ROC یک سطح 0 وجود دارد که مقادیر مثبت و منفی را از یکدیگر جدا می‌کند. مقادیر مثبت نشان‌دهندهٔ فشار خرید و یا شتاب حرکت صعودی قیمت می‌باشند در حالی که مقادیر منفی نشان‌دهندهٔ فشار فروش و یا روند نزولی قیمت‌ها هستند. افزایش این مقادیر در هر یک از جهت‌های مثبت یا منفی نشان‌دهندهٔ افزایش شتاب حرکات قیمت و حرکات این اندیکاتور به سطح 0، نشان‌دهندهٔ تضعیف حرکات قیمتی می‌باشد.

تقاطع‌های شکل‌گرفته از خط 0 (zero-line crossovers) می‌توانند به‌عنوان سیگنال تغییر روند مورد استفاده قرار بگیرند. بسته به مقدار N‌ی که در فرمول استفاده شده است، این سیگنال می‌تواند خیلی زود صادرشده (در مقادیر N کوچک) و یا خیلی دیر (مقادیر N بزرگ) صادر شود. در اندیکاتور نرخ تغییرات قیمت حرکاتی شلاق مانند (whipsaws) در اطراف خط 0 وجود دارند. بنابراین نباید از این سیگنال‌ها برای اهداف معامله‌گری استفاده کرد بلکه باید آن‌ها را به‌عنوان هشدارهایی ساده در نظر گرفت که به معامله‌گر اطلاعاتی در خصوص تغییرات احتمالی می‌دهند.

سطوح خرید افراطی و فروش افراطی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. این سطوح تثبیت‌شده نیستند، و بسته به نوع دارایی فرق می‌کنند. معامله‌گران به بررسی مقادیر اندیکاتور ROC حین بازگشت روندهای گذشته می‌پردازند. بیشتر معامله‌گران سطوح منفی و مثبتی را پیدا می‌کنند که قیمت در آن سطوح بازگشت بیشتری را انجام داده است. زمانی که اندیکاتور ROC به این سطوح می‌رسد، معامله‌گران هشیار بوده و حرکات قیمت را برای بررسی بازگشت روند احتمالی زیر نظر دارند. اگر سیگنال صادرشده توسط این اندیکاتور درست باشد و قیمت نیز در آن نقطهٔ بازگشت انجام دهد، ممکن است یک معامله انجام شود.

اندیکاتور ROC معمولاً به‌عنوان یک اندیکاتور واگرایی (divergence indicator) مورد استفاده قرار می‌گیرد که سیگنال از تغییرات احتمالی روند می‌دهد. واگرایی زمانی رخ می‌دهد که قیمت سهام و یا دیگر دارایی‌ها در یک جهت حرکت کرده در حالی که اندیکاتور ROC در جهت مخالف آن‌ها حرکت کند. برای مثال، اگر قیمت سهام در طی دوره‌ای صعودی بوده در حالی که اندیکاتور ROC به حرکت نزولی خود ادامه داده است، در این حالت می‌توانیم شاهد یک واگرایی منفی (negative divergence) از قیمت باشیم که سیگنالی از تغییر روند احتمالی قیمت – به سمت پایین – را می‌دهد. همین مفهوم در حالتی که قیمت حرکت نزولی داشته و اندیکاتور ROC به سطوح بالاتر حرکت کرده نیز صدق می‌کند. این مورد می‌تواند سیگنالی از یک حرکت قیمتی به سمت بالا باشد. در نظر داشته باشید که واگرایی‌ها سیگنال‌های به‌موقع صادر نمی‌کند و یک واگرایی می‌تواند برای مدت‌زمانی طولانی ادامه داشته باشد بدون آنکه قیمت هیچ‌گونه بازگشتی انجام دهد.

تفاوت بین اندیکاتور نرخ تغییرات قیمت و اندیکاتور شتاب حرکات قیمت

این دو اندیکاتور بسیار به یکدیگر شبیه می‌باشند و نتایج مشابهی را – در صورت استفاده از مقدار N یکسان – نمایش می‌دهند. تفاوت اصلی بین این اندیکاتورها این است که اندیکاتور نرخ تغییرات قیمت (ROC) تفاوت بین قیمت کنونی و قیمت N دورهٔ گذشته را بر قیمت N دورهٔ گذشته تقسیم می‌کند. این محاسبات باعث ایجاد نتیجه‌ای درصدی می‌شوند. بیشتر محاسبات اندیکاتور شتاب حرکات قیمت فاقد این بخش می‌باشند. بلکه در محاسبات اندیکاتور شتاب حرکات قیمت تفاوت قیمت‌ها به‌سادگی در عدد 100 ضرب می‌شود و یا قیمت کنونی بر قیمت N دورهٔ گذشته تقسیم‌شده و سپس در عدد 100 ضرب می‌شود. هر دوی این اندیکاتورها با مقدار N یکسان نتایجی مشابه می‌سازند، با این حال برخی معامله‌گران ممکن است یکی از آن‌ها را به دیگری – برحسب اندیکاتور شتاب حرکت علاقه‌شان – ترجیح دهند.

محدودیت‌های استفاده از اندیکاتور نرخ تغییرات قیمت

یکی از مشکل‌های احتمالی در استفاده از اندیکاتور نرخ تغییرات قیمت این است که محاسبات این اندیکاتور وزنی یکسان به تمامی داده‌های قیمتی – از قیمت اخیر تا قیمت N دورهٔ گذشته – می‌دهد. بدون توجه به این نکته که تحلیل‌گران تکنیکال به حرکات قیمتی اخیر توجه بیشتری نشان داده و این حرکات در نظر آن‌ها از اهمیت بالاتری برای شکل‌دهی حرکات آینده برخوردار می‌باشند.

در این اندیکاتور حرکاتی ارّه مانند مشاهده شده است، به‌خصوص در سطوح نزدیک به خط 0. این بدین دلیل است که در زمان تثبیت قیمت، محدودهٔ حرکات قیمتی کاهش پیدا می‌کند که باعث حرکات اندیکاتور به سطح 0 می‌شود. در چنین زمان‌هایی چندین سیگنال معاملاتی اشتباه تولید می‌شود اما به‌طور هم‌زمان این اندیکاتور تثبیت قیمتی را تأیید می‌کند.

در حالی که می‌توان از این اندیکاتور برای دریافت سیگنال‌های واگرایی استفاده کرد، معمولاً سیگنال‌های صادرشده توسط این اندیکاتور بسیار زود صادر می‌شوند. زمانی که اندیکاتور ROC شروع به آغاز واگرایی می‌کند، قیمت همچنان می‌تواند برای مدت‌زمانی در جهت روند خود به حرکت ادامه دهد. بنابراین، نباید صرفاً براساس این واگرایی وارد معاملات شد بلکه باید از آن به‌عنوان یک ابزار کمکی برای تأیید تغییرات روند در کنار اطلاعات به‌دست آمده از دیگر اندیکاتورها و یا دیگر روش‌های تحلیلی استفاده کرد.

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

معرفی و آموزش اندیکاتور ROC – تشخیص بازگشت روند

اندیکاتورها، ابزاری جالب و کاربردی که طرفداران زیادی دارند. اما طیف وسیعی از اندیکاتورهای مختلف وجود دارند که معمولا کمتر شناخته شده اند در صورتی که می‌توانند کارایی خوبی داشته باشند. اگر شما نیز به استفاده از اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال علاقه مند هستید این مقاله را از دست ندهید. در این مقاله قصد داریم درباره اندیکاتور ROC صحبت کنیم و ضمن معرفی این اندیکاتور، به آموزش نحوه استفاده از آن بپردازیم. با ما همراه باشید با آموزش اندیکاتور ROC یا نرخ تغییر قیمت.

اندیکاتور Rate Of Change) ROC) چیست؟

اندیکاتور ROC یا Rate Of Chang (نرخ تغییر) یک اندیکاتور تحلیلی است که از اطلاعات تاریخچه قیمتی برای نمایش شتاب حرکت قیمت استفاده میکند. اصولا اندیکاتورها از اطلاعات قیمتی و حجم معاملات در فرمول خود استفاده میکنند. در این اندیکاتور تنها از اطلاعات قیمت استفاده میشود. نرخ قیمت تغییر (ROC) یک اندیکاتور حرکتی است که درصد تغییر قیمت را بین قیمت فعلی و قیمت n دوره قبل در گذشته اندازه گیری می‌کند. در واقع در این اندیکاتور نسبت تغییرات قیمت به تغییرات گذشته (در بازه زمانی مشخص شده توسط تحلیلگر فنی) به صورت یک منحنی نمایش داده میشود. این اندیکاتور بین بازه های منفی و مثبت حول محور صفر نوسان میکند.

نکات کلیدی اندیکاتور ROC

• نوسان ساز یا اندیکاتور نرخ قیمت (ROC) نا محدود است و حد ندارد (چه در منفی چه در مثبت). این بدان دلیل است که ارزش آن مبتنی بر تغییرات قیمت است که می تواند به طور نامحدود با گذشت زمان گسترش یابد.
• ROC رو به رشد معمولاً روند صعودی را تأیید می‌کند و روند نزولی اندیکاتور نشان دهنده روند نزولی قیمت است. اما این می‌تواند گمراه کننده باشد، زیرا این شاخص تنها قیمت فعلی را با قیمت N روزهای گذشته مقایسه می‌کند.
• حرکت ROC بالاتر از صفر معمولاً با روند صعودی قیمت همراه است.
  حرکت ROC زیر صفر معمولاً با یک روند نزولی قیمت همراه است.
• هنگامی که قیمت در روند خنثی قرار دارد اندیکاتور ROC در محدوده صفر حرکت میکند.
• بسیاری از اندیکاتورها مثل RSI و STOCHASTIC دارای مناطق اشباع خرید و فروش هستند. اما سطوح اشباع خرید و فروش در ROC ثابت نیست، بلکه هر سهم (دارایی) سطح اشباع خود را به مروز زمان ایجاد می‌کند. معامله گران می‌توانند با بررسی گذشته نمودار و اندیکاتور به محدوده های اشباع در آن سهم پی ببرند.

کاربردهای اندیکاتور ROC

کاربردهای اندیکاتور ROC بسیار متنوع است. میتوان در تشخیص واگرایی ها، مناطق اشباع در یک بازه زمانی خاص، تعیین روند و قدرت روند از آن استفاده کرد. حتی سیگنال خرید و فروش را میتوان با عبور منحنی اندیکاتور از خط صفر بدست آورد. به این صورت که کراس اندیکاتور ROC با محور صفر از پایین به بالا یک سیگنال خرید است و کراس اندیکاتور با محور صفر از بالا به پایین، سیگنال فروش می‌باشد.

اما بهترین کاربرد اندیکاتورِ نرخ تغییر قیمت (ROC Indicator)، تعیین واگرایی در کوتاه مدت است. به تصویر زیر نگاه کنید.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

واگرایی منفی در اندیکاتور ROC

در تصویر بالا مشاهده می‌کنید که قیمت در یک روند صعودی در یک بازه زمانی کوتاه دو قله ایجاد کرده که دومی بلندتر از قبلی بوده است اما در اندیکاتور ROC قله دوم کوتاه تر از اولی بوده است و این تعریف واگرایی منفی است. بعد از اتفاق واگرایی منفی در ROC می بینیم که قیمت اصلاح کرده است. توجه کنید اتفاق افتادن این واگرایی در مدت کوتاهی و تقریبا در مدت زمان دوره اندیکاتور (که در تصویر می‌بینید روی 15 کندل تنظیم شده است) بوده است. واگرایی مثبت نیز بر عکس واگرایی منفی در روندهای نزولی اتفاق میافتد و اندیکاتور ROC میتواند برخی از تغییر روندها را به این روش به ما نشان دهد.

اما فلسفه این واگرایی با توجه به کارکرد این اندیکاتور کاملا طبیعی است. وقتی در قیمت کمتر، نرخ تغییر قیمت با شتاب بیشتری همراه بوده است و حال با قیمت بالاتر، نرخ تغییرات قیمت کمتر است نشان میدهد بازار در حال کشیدن ترمز است و این میتواند به تغییر روند منجر شود. تشخیص بازگشت روند همان چیزی است که همه معامله‌گران به دنبال آن هستند.

نکته مهم: اندیکاتورها دروغ می‌گویند!

توجه کنید که اندیکاتورها کمی فریب کار هستند چون از اطلاعاتی استفاده می‌کنند که در لحظه تغییر میکند و مانند نمودار قیمت است، اگر حرکت نمودار قیمت را نمی‌توانید پیش بینی کنید، اندیکاتور نمی‌تواند این کار را برای شما انجام دهد! معمولا اندیکاتورها دروغ گو هستند (در آنچه که ادعا میکنند)، اما میتوان از آنها برای دیدن زوایای بهتر حرکت قیمت استفاده کرد. در نهایت شما باید حرکت قیمت را پیش بینی کنید نه حرکت اندیکاتور را. اندیکاتورها پنجره ای هستند که اطلاعاتی که به ظاهر در نمودار قیمتی پنهان شده اند را نمایش میدهند.

این اطلاعات با دیدن نمودار خالی قیمت دیده نمی‌شود. بنابراین استفاده از یک اندیکاتور که تنها یکی از زوایای پنهان نمودار قیمتی را نشان میدهد، اشتباه محض است زیرا اندیکاتور ناقص تر از نمودار قیمت است. اگر نمودار قیمت مثلا 7 فاکتور (سرعت، شتاب، جهت، حجم، قدرت و …) داشته باشد، یک اندیکاتور تنها بخشی از این اطلاعات را نمایش میدهد. بنابراین سیستم‌هایی که از ترکیب چند اندیکاتور طراحی شده اند که می‌توانند نواقص یکدیگر را پوشش بدهند، برای دریافت سیگنال خرید و فروش مناسب تر هستند. بنابراین هیچ گاه از اندیکاتور ROC به تنهایی برای انجام معامله استفاده نکنید.

دوتا از بهترین استراتژی‌های معاملاتی طراحی شده بر اساس ترکیب اندیکاتور ها را در لینک زیر مشاهده کنید.

معرفی اندیکاتور AO – Awesome Oscillator

در این مقاله از سایت سهم شناس، قصد داریم اندیکاتوری به نام Awesome Oscillator را به شما عزیزان معرفی کنیم و نحوه سیگنال گرفتن و استراتژی انجام معاملات با این اندیکاتور AO را آموزش دهیم.

سازنده این اندیکاتور (بیل ویلیامز) نام بسیار مناسبی را برای آن انتخاب کرده است. کلمه Awesome در انگلیسی به معنی عالی و شگفت انگیز است و به واقع، این اندیکاتور یکی از عالی‌ترین اندیکاتورها برای انجام معاملات در بورس است.

اما بیایید سریعتر به موضوع اصلی برسیم و بررسی کنیم که واقعا این اندیکاتور چیست و چه کاری انجام می‌دهد و چگونه می‌تواند در انجام معاملات در بورس، به ما کمک کند.

اندیکاتور Awesome Oscillator چیست؟

اندیکاتور Awesome Oscillator همانطور که از کلمه Oscillator (نوسانگر) در نام آن مشخص است، به واقع یک نوسانگر است. بر خلاف اندیکاتورهایی مثل اندیکاتور RSI یا اندیکاتور Slow Stochastic که هر کدام دارای محدودیت‌ها و حد و مرزهای خاص خودشان هستند و در یک محدوده مشخصی نوسان می‌کنند، اندیکاتور Awesome Oscillator بدون مرز و محدوده است و حد بالا و پایینی ندارد.

در شرایطی که ممکن است بسیاری از شما فکر کنید این اندیکاتور با یک سری الگوریتم‌های خیلی پیشرفته از یک دانشمندی از دانشگاه M.I.T ساخته شده، باید این را به شما بگوییم که به هیچ وجه اینطور نیست! این الگوریتم اصلا چیز پیچیده‌ای ندارد. این اندیکاتور صرفا از دو مشخصه میانگین متحرک (Moving Average) برای انجام محاسبات خود استفاده می‌کند. دقت کنید، از دو مشخصه Moving Average ساده، و نه EMA یا Displaced Moving Average که پیچیدگی‌های خاص خود را دارند.

فرمول اندیکاتور Awesome Oscillator

اگر شما اطلاعات پایه‌ای ریاضی داشته باشید به راحتی می‌توانید محاسبات این اندیکاتور را خودتان انجام دهید. این اندیکاتور، همانند بسیاری از اندیکاتورهای دیگر دو نمودار Moving Average (میانگین متحرک) در دو بازه زمانی مختلف را محاسبه کرده و نتایج را بازگو می‌کند.

مقایسه میانگین متحرک در دو بازه زمانی مختلف امری بسیار رایج در بسیاری از اندیکاتورها است. اما فرق Awesome Oscillator در اینجا چیست؟

Awesome Oscillator بر خلاف بسیاری از اندیکاتورها که برای این محاسبات قیمت بسته شدن (Close Price) یک کندل را در نظر می‌گیرند، قیمت میانگین آن کندل (قیمت وسط کندل) را برای انجام محاسبه در نظر می‌گیرد.

برای درک بهتر، فرمول انجام محاسباتی که این اندیکاتور از آن استفاده می‌کند را برای شما آورده‌ایم:

که ترجمه فارسی آن به شرح زیر است:

توضیح فرمول Awesome Oscillator

بیایید کمی بررسی کنیم که فرمول این اندیکاتور دقیقا چه چیزی را بیان می‌کند.

همانطور که مشاهده می‌کنید، در این فرمول‌ها ما از حرف X برای دوره‌های زمانی استفاده کرده‌ایم. این X بیانگر تعداد دوره‌های زمانی است که شما می‌خواهید این اندیکاتور برای انجام محاسبات، کندل‌های مربوط به آنها را استفاده کند.

به صورت کلی، رایج‌ترین حالاتی که معامله‌گران در دنیا استفاده می‌کنند 5 دوره زمانی برای حالت سریع و 34 دوره زمانی برای حالت کوتاه است. یعنی باید بجای X در دوره زمانی سریع، از 5 استفاده کنید و بجای X در دوره زمانی کوتاه، از عدد 34 استفاده کنید.

اما باید این نکته را یادآور شویم که این شما هستید که تصمیم می‌گیرید چه دوره زمانی در این اندیکاتور استفاده شود. هیچگونه اجباری نیست که از این اعداد استفاده کنید. این اعداد رایج‌ترین‌ها هستند.

اندیکاتور Awesome Oscillator و نمودار آن

بسته به نرم افزاری که از آن استفاده می‌کنید، اندیکاتور AO می تواند در قالب های مختلف ظاهر شود. با این وجود، متداولترین قالبی که این اندیکاتور در بیشتر پلتفرم‌ها ظاهر می‌شود یک هیستوگرام است.

اندیکاتور Awesome Oscillator بین قلمرو مثبت و منفی نوسان خواهد کرد. زمانی که هیستوگرام آن در مثبت است به این معنی است که میانگین متحرک سریع تر بالای میانگین متحرک کند تر قرار دارد، و در زمانی که هیستوگرام در منفی است برعکس. دقیقا مانند اندیکاتور MACD.

نکته ای که باید به آن اشاره کرد این است که رنگ میله‌های هیستوگرام AO شده نشان دهنده روند حرکات میانگین های متحرک است. به این معنی که هستوگرام سبز یعنی میانگین های متحرک در حال نزدیک شدن به هم هستند و میله‌های قرمز نشان دهنده فاصله گرفتن میانگین ‌های متحرک می‌باشد. بنابراین در منفی و مثبت میتوان میله های سبز و قرمز را داشته باشیم.

استراتژی معاملاتی با اندیکاتور AO

اکنون که با این اندیکاتور آشنا شدیم بیایید ببینیم که چگونه میتوان از آن برای معاملات در بازارهای مالی استفاده کنیم. روش‌های مختلفی وجود دارد که میتوان از این اندیکاتور برای دریافت سیگنال‌های خرید و فروش استفاده کرد.

1- کراس اندیکاتور با خط صفر

اگر به تنهایی از این استراتژی استفاده کنید، پول خود را از دست خواهید داد! این جمله معروفی است که در مورد تمامی استراتژی هایی که بر اساس یک اندیکاتور طراحی شده اند وجود دارد. اما با اطمینان بالایی میتوان گفت همین استراتژی ساده در بیشتر مواقع درست عمل میکند.

اگر اندیکاتور OA در حال کراس صفر از پایین به بالا است یک سیگنال خرید صادر می‌شود. در حالی اندیکاتور از منطقه مثبت به منفی وارد میشود یک سیگنال فروش صادر میشود. به همین راحتی!

بیایید به یک مثال واقعی نگاه کنیم تا عملکرد این استراتژی را در عمل مشاهده کنیم.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

در مثال بالا (در تایم فریم 5 دقیقه)، 7 سیگنال وجود داشته است که اندیکاتور AO از خط 0 عبور کرده است. از میان 7 سیگنال، 2 سیگنال توانستند حرکات قابل توجهی را ضبط کنند. بنابراین در تایم فریم های پایین کاربرد چندانی ندارد. مخصوصا در بورس ایران که باید کارمزد بالایی پرداخت کنید.

2- استراتژی بشقاب پرنده!

استراتژی بشقاب پرنده نام خود را به این دلیل که شبیه به یک بشقاب پرنده است، دریافت کرده است. بیس اصلی این استراتژی بر اساس سه هیستوگرام برای بازه های طولانی و کوتاه مدت طراحی شده است.

شروط استراتژی برای وارد شدن به معامله:

• اندیکاتور بالای صفر باشد
• مشاهده دو هیستوگرام قرمز متوالی
• هیستوگرام قرمز دوم کوتاهتر از اولی باشد
• هیستوگرام سوم سبز و بلندتر از کندل قبلی
• خرید در چهارمین کندل

استراتژی بشقاب پرنده کمی بهتر از کراس خط صفر است، زیرا به یک شکل گیری خاص در سه هیستوگرام نیاز دارد. به طور طبیعی، این اتفاق کمتر در نمودار شکل میگیرد.

3- استراتژی قله‌های دو قلو

این اندیکاتور شتاب حرکتی بازار و قدرت روند را مشخص می کند و برای پیدا کردن انتهای یک روند قوی (صعودی یا نزولی) کاربرد دارد. همچنین از این استراتژی حتی به تنهایی می توان سیگنال های خرید و فروش خوبی دریافت کرد. نکته جالب این اندیکاتور این است که سیگنالهای متنوعی را به طرق مختلف صادر می کند که یکی از بهترین انها استراتژی قله‌های دو قلو است.

• سیگنال خرید با تشکیل دو قله واژگون که قله دوم کوتاه تر و به خط صفر نزدیک تر است، شکل میگیرد.
• سیگنال فروش با تشکیل دو قله ایستاده که قله دوم کوتاه تر و به خط صفر نزدیک تر است، شکل میگیرد.

این استراتژی سیگنال‌های معتبر تری را نسبت به دو استراتژی قبلی صادر میکند.

4- استراتژی ماهیگیر با اندیکاتور Awesome Oscillator

شما این استراتژی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد، بنابراین وقت خود را در جستجوی آن تلف نکنید. این استراتژی در واقع اصلاح شده استراتژی اول است. با این تفاوت که سیگنال های اشتباه را فیلتر میکند و قبل از کراس خط صفر آن را تشخیص می‌دهد. این رویکرد ما را از بازارهای ناپایدار دور نگه می دارد.

علت نامگذاری این استراتژی، لزوم صبر و شکیبایی در پیدا کردن موقعیت مناسب است. شما باید دقیقا مانند یک ماهیگیر حرفه‌ای عمل کنید.

شرایط ورود به معامله با استراتژی ماهیگیر:

• اندیکاتور AO باید دو قله را که دومی کوتاه تر از اولی باشد را ثبت کرده باشد
• یک خط روند بر اساس این دو قله رسم کنید. خط روند باید از این دوقله و خط صفر عبور کند
• هر زمان اولین میله هیستوگرام اندیکاتور خط روند نزولی را شکست، سیگنال خرید صادر می‌شود

بر عکس اتفاقات بالا یک سیگنال فروش است. در شکل زیر این مطلب به خوبی نمایش داده شده است.

اندیکاتور AO در کجا اشتباه می‌کند؟

اکنون به این مطلب می‌پردازیم که در کجا این اندیکاتور ممکن است سیگنال‌های اشتباهی را صادر کند. این مطلب اهمیت زیادی دارد و اهمیت آن کمتر از مطالب قبلی نیست. بنابراین اجازه دهید به مرور این موارد بپردازیم.

• وقتی گپی در نمودار وجود دارد (مثل افزایش سرمایه یا پرداخت سود)
• در اواخر روندهای خیلی صعودی و نزولی
• در سهام هایی با شناوری کم
• در روندهای خنثی

تحت این شرایط سعی کنید از اندیکاتور Awesome Oscillator استفاده نکنید.

حتما صفحه ما در اینستاگرام به نشانی [email protected] را دنبال کنید. می‌توانید گزیده‌ای از آموزش اندیکاتورها را به صورت خلاصه و مفید در پیج ما مشاهده کنید.

معرفی اندیکاتور AwesomeOscillator | نوسانگر مهیب

نوسان گر مهیب (Awesome Oscillator) یک اندیکاتور شتاب حرکت است که تغییرات دقیق در نیروی محرک بازار را بازتاب می دهد و به تشخیص قدرت روند برای رسیدن به حداکثر نقاط شکل یافتن یا اصلاح کمک می کند.

کاربرد اندیکاتور AwesomeOscillator

سه سیگنال اصلی قابل رویت وجود دارند:

1. بشقاب. از سه ستون پشت سر هم بالای خط صفر، دو ستون اول باید قرمز رنگ باشند (ستون دوم باید کوتاه تر از ستون اول باشد)
2. و ستون سوم باید سبز رنگ بوده و بالاتر از ستون قبلی اش (ستون دومی) باشد. چنین آرایشی یک سیگنال واضح خرید است
3. و اگر همین الگو بطور برعکس در ستون های زیر خط صفر شکل بگیرد، به عنوان سیگنال خرید در نظر گرفته می شود.
4. قطع کردن خط صفر. اگر ستونی خط صفر را بطور صعودی قطع کند و از آن عبور کند، ارزش خود را از حالت منفی به مثبت تغییر می دهد.
5. ما به چنین حالتی، یک سیگنال خرید می گوییم. اگر حرکت نمودار ستونی در جهت عکس رخ دهد، سیگنال فروش ایجاد می شود.
6. دو نوک. اگر ستون ها در زیر خط صفر، پشت سر هم دو نوک، شبیه به دو قلۀ واژگون شده را تشکیل دهند
7. بطوریکه نوک دومی از نوک اولی به خط صفر نزدیک تر باشد، یک سیگنال خرید شکل گرفته است.
8. سیگنال فروش هم هنگامی خواهد بود که آرایشی مشابه در بالای خط صفر شکل بگیرد.

محاسبه اندیکاتور AwesomeOscillator

شاخص نوسان گر مهیب (Awesome Oscillator) یک میانگین حرکتی سادۀ ۳۴ دوره ای است که

از طریق نقاط مرکزی نوارها H+L)/2) طراحی می شود و از میانگین حرکتی سادۀ ۵ دوره ای تفریق می شود

سپس در طول نقاط مرکزی نوار ها(H+L)/2) با نمودار نشان داده می شود.

قیمت متوسط = (بالا+پایین)/۲

SMA = AO(قیمت متوسط, ۵)-SMA(قیمت متوسط , ۳۴)

مسئولیت استفاده از تمامی مطالب و خدمات سایت برعهده شخص شما میباشد .

ما هیچ ضمانتی دال بر سود یا عدم ضرر هیچ یک از خدمات ارایه شده نداریم .

حتما قبل از استفاده به این نکته توجه داشته باشید .

برای عضویت در کانال ما آیدی ما را در تلگرام جستجو کنید : @ex4forex

یا هم روی عکس زیر کلیک کنید.

راهنمای نصب اندیکاتورها اکسپرت اسکریپت و تمپلیت :

برای نصب اندیکاتور در متاتریدر ابتدا از سر برگ متاتریدر روی File کلیک کنید .

سپس از منوی باز شده منوی open data folder را انتخاب کنید .

در صفحه باز شده برای نصب تمپلیت پوشه مربوطه رو باز کنید

و تمپلیت خودتون رو که قبلا کپی کردید داخلش الصاق کنید .

برای نصب اندیکاتور و یا اکسپرت و یا اسکریپت پوشه MQL4 را باز کنید

و سپس اگر اندیکاتوری رو میخواین نصب کنید

در پوشه اندیکاتور و اگر اکسپرت هست در پوشه اکسپرت

و اگر اسکریپت هست در پوشه اسکریپت کپی و پیس کنید .

حالا متا تریدر خودتون رو ببندید و مجدد باز کنید .

در منوی مربوطه میبینید که اندیکاتور , اکسپرت یا اسکریپت مورد نظر اضافه شده کافی هست

چارت مورد نظر خودتون رو انتخاب کنید و با کلیک روی اندیکاتور

یا اکسپرت و یا اسکریپتی که دوست دارید اون رو فراخوانی کنید .

برای تمپلیت هم اگه روی چارت خودتون راست کلیک کنید و در بخش تمپلیت ها مشاهده کنید