استراتژی معاملاتی سرمایه‌گذاری مقاوم

اندیکاتور مکدی MACD

معاملات الگوریتمی و فرکانس بالا: مفاهیم و استراتژی ها

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 13 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.

مشخصات نویسندگان مقاله معاملات الگوریتمی و فرکانس بالا: مفاهیم و استراتژی ها

چکیده مقاله :

در سالهای اخیر شاهد گسترش روزافزون و حضور کامپیوترها و سیستم های الکترونیکی در تمام جوانب زندگی بشری و تاثیر آن بر تکامل و رشد علوم، صنایع و. بطور شگفت انگیزی بوده ایم. در این مقاله که با استفاده از روش پژوهش تاریخی و از دسته مقالات علمی مروری می باشد، ضمن مروری بر مفاهیم و انواع معاملات در بورس اوراق بهادار به توضیح و تشریح دسته خاصی از معاملات که به لطف پیشرفت های تکنولوژی و حضور کامپیوترها امروزه رشد بسیاری داشته است خواهیم پرداخت. این گونه خاص معاملاتی، معاملات الگوریتمی و دسته دیگری از آن، معاملات با فرکانس بالا نامیده می شوند. در این مقاله سعی بر آنست که با توضیح و تفسیر دقیق اینگونه از معاملات به بررسی چگونگی کارکرد و ضمینه ها و مفاهیم آنها پرداخته شود و در ادامه به بررسی بعضی از شناخته شده ترین استراتژی های معاملاتی مورد استفاده در این شیوه معاملاتی خواهیم پرداخت. با توجه به گسترش روز افزون این گونه از سیستم های معاملاتی در بورس های بزرگ دنیا، و تاثیر آن بر دنیای مدرن مالی و اقتصادی، لزوم این گونه از تحقیقات برای آشنایی بیشتر و جلب توجه محققین داخلی بشدت احساس می شود.

کلیدواژه ها:

کد مقاله /لینک ثابت به این مقاله

کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا CONFME04_445 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

نحوه استناد به مقاله :

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

نصیری، پیمان،1397،معاملات الگوریتمی و فرکانس بالا: مفاهیم و استراتژی ها،چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی،تاکستان،https://civilica.com/doc/836550

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( 1397، نصیری، پیمان؛ )
برای بار دوم به بعد: ( 1397، نصیری؛ )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مدیریت اطلاعات پژوهشی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

آموزش اصول ترید روزانه ارز دیجیتال (Day Trading)

معاملات روزانه (Day Trading) یک استراتژی پرکاربرد در بازارهای مالی است. معامله‌گران روزانه در بسیاری از بازارهای مالی مثل فارکس، سهام، مواد اولیه و البته بازار رمز ارزها فعالیت دارند. اما آیا استراتژی ترید روزانه ارز دیجیتال ایده خوبی برای شماست؟ چگونه می‌توان با استفاده از این استراتژی کسب سود کرد؟

متاسفانه نمی‌توان پاسخ کوتاهی به این سوالات داد. اما ما سعی می‌کنیم پیش از اینکه بخواهید از این روش استفاده کنید، هر آنچه نیاز است راجع به معاملات روزانه بدانید در این مقاله توضیح دهیم.

«تاریخ آخرین به‌روزرسانی این مقاله: تیر ۱۴۰۰»

ترید روزانه یا Day Trading چیست؟

ترید روزانه یک استراتژی تجارت در بازار‌های مالی است که بر ورود و درنهایت خروج از معامله طی یک روز تاکید دارد. چون در این استراتژی، معاملات در بازه زمانی یک‌روزه انجام می‌شوند، به عنوان معاملات روزانه مشهور شده است. هدف معامله‌گرانی که از این روش استفاده می‌کنند کسب سود از تغییرات قیمت در بازه یک‌روزه است.

ترکیب “معامله‌گر روزانه” اولین بار از بازار سهام آغاز شد؛ یعنی زمانی که معامله فقط در روزهای کاری هفته امکان‌پذیر بود. در آن زمان معامله‌گران هیچ‌وقت معامله خود را در طول شب یا روزهای تعطیل باز نگه نمی‌داشتند و تلاش می‌کردند از تغییرات قیمت در همان روز استفاده کنند و از معامله خارج شوند.

چگونه می‌توان از استراتژی معاملات روزانه (Day Trading) کسب سود کرد؟

معامله‌گران موفق در این استراتژی کسانی هستند که به ساختار بازار تسلط کافی دارند و براساس پشتوانه‌ی تجربه‌ی بالایی که دارند، عمل می‌کنند. معامله‌گران روزانه معمولا از تحلیل تکنیکال برای صورت‌بندی ایده‌های تجاری خود استفاده می‌کنند. آن‌ها معمولا از حجم معاملات (volume)، حرکات قیمتی (price action)، الگوهای نموداری (chart patterns) و نشانه‌های تحلیلی (technical indicators)، برای تعیین نقاط ورود به معامله و خروج از آن، استفاده می‌کنند. البته مثل هر استراتژی دیگری مسئله مدیریت ریسک (risk management) نیز از اهمیت بنیادی برخوردار است.

از آنجا که رخداد‌های اساسی در مدت طولانی‌تری در بازار اثر می‌گذارند، معامله‌گران روزانه نیازی به بررسی تحلیل‌های فاندامنتال ندارند. با این حال برخی از آن‌ها استراتژی‌ معاملات خود را براساس اخبار جدید دنیای تجارت تنظیم می‌کنند. این افراد به‌دنبال یافتن سرمایه‌هایی هستند که به خاطر خبرها یا اعلامیه‌های جدید دچار نوسان قیمتی می‌شوند و حجم معاملات آن‌ها بالا می‌رود، تا از این طریق بتوانند وارد بازار شده و کسب سود کنند.

به طور کلی هدف معامله‌گران روزانه کسب سود از نوسانات بازار است. به همین خاطر حجم معاملات و میزان نقدینگی برای معامله‌گران روزانه از اهمیت بالایی برخوردار است. علاوه بر این، آن‌ها سعی می‌کنند سرمایه‌هایی را مبادله کنند که از حجم بالای نقدینگی برخوردار باشند؛ چراکه تغییرات دفعتی و بزرگ در حرکات قیمتی می‌تواند ضرر زیادی به یک معامله‌گر روزانه وارد کند. سرمایه‌های با حجم معاملات و نقدینگی بالا در مقابل تغییرات ناگهانی قیمت مقاوم هستند.

برخی معامله‌گران روزانه صرفا با یک جفت در بازار معامله می‌کنند، مثل BTC/USD. اما برخی دیگر لیستی از جفت‌های مطلوب خود تهیه کرده و براساس تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال یا هر دوی آن‌ها، یک جفت را برای معامله انتخاب می‌کنند.

انواع استراتژی‌ ترید روزانه ارز دیجیتال

اسکالپینگ (Scalping)

اسکالپینگ یکی از روش‌‌های معمول در انتخاب استراتژی معامله‌گران روزانه است. در این روش هدف کسب سود از حرکات کوچک قیمتی است که در تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت رخ می‌دهد. این موقعیت‌ها می‌تواند شامل کاهش شدید نقدینگی، اختلاف عرضه و تقاضا و دیگر موارد معمول بازار باشد.

معامله‌گران اسکالپ معمولا از مارجین‌ها (margin) یا قراردادهای آتی (future contracts) برای معامله استفاده می‌کنند تا به واسطه اهرم‌های سرمایه (leverages) میزان سود خود را از حرکات کوچک قیمتی افزایش دهند. چون درصد افزایش یا کاهش قیمت در بازه یک‌روزه بسیار کوچک است، افزایش حجم خرید و فروش به واسطه اهرم‌ها می‌تواند این میزان سود را به شکل قابل توجهی افزایش ‌دهد.

اما باید این نکته را در نظر داشت که استفاده از اهرم به معنای رها کردن مدیریت ریسک نیست. معامله‌گران اسکالپِ موفق، به قوانین میزان نقدینگی موردنیاز و حجم صحیح معامله توجه می‌کنند. این معامله‌گران از ابزارهای تحلیلی مختلفی برای تعیین نقطه ورود به معامله و خروج از آن، استفاده می‌کنند. باتوجه به سرعت و ریسک بالای این نوع از معاملات، معامله‌گران این حوزه باید از مهارت‌های کافی برای تحلیل و انتخاب درست برخوردار باشند. علاوه بر این، ریسک بالای استفاده از اهرم‌ها می‌تواند باعث از دست رفتن کل سرمایه معامله‌گران مبتدی شود.

معاملات محدوده‌ای (Range Trading)

معلاملات محدوده‌ای استراتژی ساده‌ای است که روند کلی ورود به معامله و خروج از آن را براساس تحلیل نمودار شمعی و سطوح حمایت و مقاومت تعیین می‌کند. همان‌طور که از نام این استراتژی مشخص است، معامله‌گران این حوزه با توجه به محدوده قیمت و ساختار بازار، ایده‌های تجاری خود را سامان می‌دهند. به عنوان نمونه اگر قیمت در یک بازه بین سطح حمایت و مقاومت در حال حرکت باشد، معامله‌گر محدوده‌ای در نقطه حمایت وارد معامله خرید می‌شود و در نقطه مقاومت از آن خارج می‌شود. یا برعکس، در شرایط رکود، در نقطه مقاومت وارد معامله فروش می‌شود و در نقطه حمایت از آن خارج.

ایده اصلی استراتژی محدوده‌ای این است که سطوح حمایت و مقاومت به عنوان حاشیه این محدوده، تا زمانی که شکسته نشوند، قیمت را در این محدوده نگه خواهند داشت. به عبارتی حاشیه پایینی محدوده (حمایت) قیمت را به بالا هدایت می‌کند و حاشیه بالایی محدوده (مقاومت) قیمت را به پایین هدایت می‌کند.

اما به‌هرحال وقتی قیمت، سطوح حمایت یا مقاومت را لمس می‌کند احتمال بالایی وجود دارد که این سطوح را بشکند و وارد محدوده جدیدی شود. به همین خاطر معامله‌گران محدوده‌ای همواره به عواملی که می‌توانند باعث تغییر محدوده شوند توجه می‌کنند، یا به عبارتی حد ضرر معامله (stop loss) را در جایی تعیین می‌کنند که شکست محدوده در آن نقطه تایید می‌شود.

معاملات محدوده‌ای استراتژی ساده‌ای برای معاملات روزانه است و می‌تواند برای معامله‌گران تازه‌کار مناسب باشد. البته این معامله‌گران در هرحال باید با تحلیل نمودارهای شمعی و سطوح حمایت و مقاومت آشنا باشند.

معاملات پُرتکرار یا High-frequency Trading (HFT)

معاملات پُرتکرار نیز یک الگوریتم معامله است که معمولا توسط معامله‌گران کامپیوتری انجام می‌شود. ایده اصلی این نوع از معاملات تعداد بالای معامله در زمان کوتاه است. این الگوریتم در واقع روش انجام معاملات توسط ربات‌ها است که توانایی ورود به معامله و خروج از آن را با سرعت بسیار بالا دارند. این فرآیند برای یک ربات می‌تواند تا چند میلی‌ثانیه کاهش یابد. در این الگوریتم چند میلی‌ثانیه سریع‌تر عمل کردن می‌تواند مزیت یک شرکت سرمایه‌گذاری نسبت به دیگر شرکت‌ها باشد.

الگوریتم‌های HFT می‌توانند استراتژی‌های پیچیده‌ای را دنبال کنند. اگرچه ممکن است معامله کردن با این تعداد بالا، یک استراتژی جذاب برای معاملات روزانه باشد اما این روش پیچیده‌تر از آن است که در نگاه اول به‌نظر می‌رسد. الگوریتم‌های این استراتژی حتی در حین معاملات، بارها مورد آزمایش و کنترل قرار می‌گیرند و شامل دستورهای بسیار پیچیده‌ای هستند تا بتوانند با هر شرایطی که بازار رقم بزند تطبیق پیدا کنند و بهترین تصمیم را بگیرند. بنابراین اگر تصور می‌کنید می‌توانید خودتان بنشینید و استراحت کنید و ربات تمام کارها را برایتان انجام دهد، این تصور خیلی دور از واقعیت است.

مطلب دیگری که باید درنظر گرفت این است که HFT یک استراتژی انحصاری محسوب می‌شود. از آنجایی که کسب اطلاعات دقیق و درست برای طراحی چنین الگوریتم‌هایی برای عموم مردم امکان‌پذیر نیست، استفاده از چنین ربات‌هایی در انحصار شرکت‌هایی است که به این اطلاعات دسترسی دارند. البته این وضعیت کاملا طبیعی است؛ چراکه اگر شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری بخواهند این اطلاعات را در اختیار دیگران قرار دهند، این الگوریتم‌ها در عمل کارایی نخواهند داشت.

نکته دیگر اینکه در بحث معامله با ربات‌ها، اگر کسی موفق شود ربات‌های سودده طراحی کند چرا باید آن را به شما بفروشد درحالی‌که می‌تواند خودش از آن استفاده کرده و سود بیشتری کسب کند. به همین دلیل وقتی به خرید یک ربات با الگوریتم HFT فکر می‌کنید باید خیلی مراقب باشید. استفاده از این ربات‌ها نیازمند تسلط بسیار پیشرفته به جزئیات بازار، ریاضیات و علوم کامپیوتر است. به همین خاطر این روش مناسب معامله‌گران حرفه‌ای است.

آیا باید استفاده از استراتژی‌ ترید روزانه را آغاز کنیم؟

استراتژی ترید روزانه (Day Trading) می‌تواند روشی سودآور در انجام معاملات باشد، اما پیش از اینکه بخواهید از این روش‌ها استفاده کنید باید نکاتی را درنظر بگیرید. معاملات روزانه نیازمند تصمیم‌گیری و عملکرد سریع است و می‌تواند کار بسیار پراسترس و دشواری باشد. همچنین می‌تواند ریسک بالایی در بر داشته باشد و نیازمند تسلط به بازار است و ازسوی دیگر باید ساعت‌ها به صفحه نمایشگر نگاه کنید که می‌تواند خستگی‌آور و فرساینده باشد.

آیا می‌توانید از پس همه این مسئولیت‌ها برآیید و همچنان احتمال از دست رفتن سرمایه خود را هم در نظر بگیرید؟ شما باید به‌دقت تمام مسائل را مدنظر داشته باشید و در نهایت ارزیابی کنید که آیا استراتژی معاملات روزانه با اهداف سرمایه‌گذاری و شخصیت شما همخوانی دارد یا خیر.

جمع‌بندی

ترید روزانه ارز دیجیتال (Day Trading) یک استراتژی پرکاربرد در بازار سهام و حوزه رمز ارزهاست. معامله‌گران روزانه از استراتژی‌های مختلف این روش استفاده کرده و به واسطه تغییرات قیمت، کسب سود می‌کنند. آن‌ها در این روش به طور معمول هیچ معامله‌ای را بیش از یک روز باز نگه نمی‌دارند.

تریدر روزانه در این روش از تحلیل تکنیکال، الگوهای نموداری و دیگر ابزارهای تحلیلی برای سامان دادن به استراتژی‌های سرمایه‌گذاری خود استفاده می‌کند. از معمول‌ترین استراتژی‌های ترید روزانه می‌توان به معاملات اسکالپینگ (scalping Trading)، معاملات محدوده‌ای (Range Trading) و معاملات پرتکرار (High-frequency Trading)، اشاره کرد.

توجه!
این مقاله صرفا برای اهداف خبری و آموزشی ارائه شده است و نباید به عنوان مشاورهٔ تجاری از طرف کوین ایران و نویسندگانش مورد استفاده قرار گیرد.

چگونه از دستکاری قیمت در بازار ارزهای دیجیتال در امان باشیم؟

دستکاری قیمت رمز ارز بیت کوین – Bitcoin و ارزهای دیجیتال توسط نهنگ ها، بلای جان تریدر هایی است که در صرافی های ارز مجازی به صورت آنلاین خرید و فروش میکنند.

بر خلاف بازارهای سنتی، بخش بزرگی از بازار ارزهای دیجیتال و صرافی‌های آن کنترل نشده است و تقریبا تمام معامله‌گران و تریدرهای بیت کوین، نوسانات عجیب و دستکاری قیمت را تجربه کرده‌اند. علی رغم شرایط حاکم، بسیاری از معامله گران احساس می‌کنند که کارهای کمی وجود دارد که با انجام آن می‌توانند در برابر بازی نهنگ‌ها و دستکاری قیمت ارزهای دیجیتال مقاوم باشند و کسب سود کنند.

حرکت نهنگ ها و دستکاری قیمت ارزهای دیجیتال

یافتن حرکات نهنگ‌ها همانند بازی موش و گربه است، اما تاکتیک‌هایی وجود دارد که تریدرهای کوچک می‌توانند با آن‌ها این حرکات را دور بزنند. در ادامه، 3 روش برای فهمیدن حرکات نهنگ‌ها برای دستکاری قیمت در بازار ارزهای دیجیتال معرفی شده است.

سفارشات پنهان – Hidden Orders

استراتژی‌هایی مانند سفارشات پنهان – Hidden Orders از ابزارهایی هستند که نهنگ‌ها به هنگام خرید‌ و فروش‌های بزرگ خود از آن استفاده می‌کنند. در این‌گونه سفارشات، هر سفارش بزرگ به چند سفارش کوچک تقسیم می‌شود و برای ثبت در دفتر سفارشات – OrderBook آماده می‌شوند. پس از اینکه هر سفارش کوچک انجام شد، سفارش بعدی بلافاصله روی دفتر سفارشات قرار می‌گیرد. به این تاکنیک کوه یخ – Iceberg نیز می‌گویند.

سفارش گذاری IceBerg در صرافی OKEx

این استراتژی دقیقا سمت مقابل استراتژی دیوار خرید/فروش – Buy/Sell Wall است. در استراتژی دیوار خرید/فروش، نهنگ یک ارز دیجیتال، یک سفارش بسیار بزرگ در نزدیکی قیمت بازار را ثبت می‌کند، اما مراقب است که این سفارش تکمیل نشود. با استفاده از این تاکتیک، معامله‌گران خرد فریب می‌خورند و تصور می‌کنند که آن سفارش بزرگ به معنی عرضه و یا تقاضای واقعی است. نهنگ نیز از احساسات تریدرهای خرد استفاده کرده و اقدام به خرید یا فروش در جهت عکس آن سفارش بزرگ می‌کند.

برای مقابله با دستکاری قیمت ارزهای دیجیتال از طریق استراتژی دیوار یا سفارش پنهان، بهتر است معامله گران کمترین توجه ممکن را روی قسمت عمق بازار – Depth داشته باشند.

برخی از تریدرها عمق بازار را به عنوان بخش اساسی از روال معاملات خود در نظر می‌گیرند و حتی برنامه‌های پیچیده‌ای را برای پیگیری جریانات ورودی و خروجی به دفتر سفارشات استفاده می‌کنند. شایان ذکر است که سازندگان بازار و نهنگ‌ها می‌دانند که چگونه با دستکاری بیشتر، اینگونه افراد را نیز فریب دهند.

واش ترید یا تجارت شستشو – Wash Trade

گاهی اوقات نهنگ ها با استفاده از تکنیک واش ترید – Wash Trade از طریق چند صرافی، اقدام به دستکاری قیمت در بازار ارزهای دیجیتال می‌کنند. واش ترید به معاملاتی گفته می‌شود که یک فرد همزمان یک دارایی را می‌خرد و می‌فروشد. به عبارتی، فرض کنید که یک نهنگ، یک سفارش خرید را در دفتر سفارشات ثبت می‌کند و سپس یک سفارش فروش را روی همان قیمت انجام می‌دهد. در این حالت، این فرد معامله را با خودش انجام داده و در واقع اتفاق خاصی نیفتاده است.

برخی از نهنگ ها از تکنیک واش ترید به صورت همزمان در چند صرافی استفاده می‌کنند. در این حالت، نهنگ‌ها با انجام واش ترید در یک صرافی، سعی در دستکاری قیمت و فریب تریدرها در همان صرافی و یا صرافی‌های دیگر را دارند. در این حالت حجم معاملات غیرواقعی است و برخی از تریدرها با تصور حجم بالای معاملات، فریب نهنگ‌ها را می‌خورند و وارد ترید می‌شوند.

در برخی از موارد سرمایه‌داران پروژه‌های کوچک با پرداخت مبلغی به سازندگان بازار، از آن‌ها می‌خواهند تا با استفاده از واش ترید، بازار ارز دیجیتال پروژه خود را رونق دهند. معمولا در این روش شاهد رشد کوتاه مدت قیمت هستیم، اما به احتمال فراوان بلافاصله قیمت دامپ – Dump می‌شود و سرمایه بسیاری از معامله گران خرد، بر باد می‌رود.

برای جلوگیری از فریب خوردن با این تاکتیک، بهتر است که تریدرها به حجم بالای برخی از معاملات که تفاوت زیادی با حجم میانگین روزانه یک ارز دارد، توجه نکنند.

لیکوئید کردن سفارشات برای دستکاری قیمت ارزهای دیجیتال

شاید دیوانگی به نظر برسد، اما گاهی اوقات نهنگ‌ها با دستکاری قیمت سعی در فعال کردن حد ضرر و یا حد انحلال – Liquidation سفارشات تریدرهای کوچک بازار ارزهای دیجیتال را دارند. این اتفاق به خصوص زمانی رخ می‌دهد که نهنگ‌ها از شرایط بازار با خبر هستند و می‌دانند که روی چه قیمتی، بخش زیادی از سفارشات منحل خواهد شد. یکی از ابزارهای مورد استفاده نهنگ‌ها برای تشخیص شرایط بازار، شاخص فاندینگ ریت – Funding Rate هر صرافی است. گاهی اوقات این اقدام از سمت نهنگ‌ها منجر به لیکوئید شدن آبشاری سفارشات و افت یا رشد شدید قیمت می‌شود.

نهنگ‌ها از شرایط به وجود آمده بر اثر لیکوئید شدن سفارشات استفاده می‌کنند و با بالا یا پایین رفتن شدید قیمت، اقدام به باز کردن سفارشات فروش و یا خرید می‌کنند.

اگرچه روش معینی برای مقابله با این روش وجود ندارد، اما شاید بهترین کار استفاده نکردن از بازار معاملات آتی یا فیوچرز – Futures و یا حتی‌الامکان استفاده از لوریج‌های بسیار پایین است.

جمع بندی

همانطور که گفته شد، روش‌های مختلفی برای جلوگیری از ضرر هنگام دستکاری قیمت توسط نهنگ‌ها وجود دارد. برخی از معامله‌گران بازار ارزهای دیجیتال از این روش‌ها استفاده می‌کنند. مثلا ممکن است فردی هنگام مشاهده یک دیوار خرید/فروش، دقیقا عکس آن عمل کند و در دام نهنگ‌ها نیفتد و حتی با آن‌ها برقصد!

به دلیل عدم شفافیت بالا و کارمزد بسیار پایین برای معاملات بزرگ در بازار ارزهای دیجیتال ، دستکاری قیمت در این بازار بسیار بالاست و روش مشخصی برای شناسایی این اقدامات وجود ندارد.

با بزرگ‌تر شدن بازار ارزهای دیجیتال و عدم قانون گذاری درست، دستکاری قیمت‌ها نیز در این بازار افزایش خواهد یافت و پول زیادی از جیب معامله‌گران ناآگاه به جیب نهنگ‌ها خواهد رفت.

به عنوان یک قاعده کلی، معامله‌گران خرد بهتر است به جای تماشای نمودارهایی که در عرض چند دقیقه تغییرات بزرگی را ثبت می‌کنند، وجه بلند مدت بازار را در نظر بگیرند و سعی کنند که در تایم‌فریم‌های بالاتر معامله و یا حتی سرمایه گذاری کنند.

Portfolio (پورتفولیو) و انواع آن چیست؟

پورتفولیو مجموعه ای از سرمایه های مالی مانند سهام، اوراق قرضه، کالاها، پول نقد و معادل نقدی آن است از جمله صندوق های بسته و صندوق های قابل معامله در بورس(ETF). مردم به طور کلی معتقدند سهام، اوراق قرضه و پول نقد هسته اصلی یک portfolio را تشکیل می دهند. اگرچه این امر اغلب اتفاق می افتد اما نیازی به قاعده نیست. یک پورتفولیو ممکن است شامل طیف گسترده ای از دارایی ها از جمله املاک و مستغلات، هنر و سرمایه گذاری های خصوصی باشد.

شما ممکن است انتخاب کنید که پورتفولیو را خودتان نگه دارید و مدیریت کنید یا اینکه به یک مدیر مالی، مشاور مالی یا یک متخصص امور مالی دیگر اجازه دهید نمونه کارهای شما را مدیریت کند.

نکات کلیدی

• پورتفولیو مجموعه ای از سرمایه گذاری های مالی مانند سهام، اوراق قرضه، کالاها، پول نقد و معادل پول نقد و همچنین همتایان صندوق آنها است.
• سهام و اوراق بهادار به عنوان عناصر اصلی سازنده یک پورتفولیو در نظر گرفته می شوند اگرچه ممکن است یک پورتفولیو با انواع مختلفی از دارایی ها از جمله املاک و مستغلات، طلا، نقاشی ها و دیگر مجموعه های هنری را رشد دهد.
• تحمل فرد در برابر ریسک، اهداف سرمایه گذاری و افق زمانی همه عوامل مهمی در هنگام جمع آوری و تنظیم پورتفولیو سرمایه گذاری است.

درک پورتفولیوها

یکی از مفاهیم کلیدی در مدیریت اوراق بهادار خرد متنوع سازی است. که به این معنی است که همه تخ مرغ های خود را در یک سبد قرار ندهید. گوناگونی تلاش می کند تا با تخصیص سرمایه گذاری در میان ابزارهای مختلف مالی، صنایع و سایر دسته ها ریسک را کاهش دهد. این هدف با به حداکثر رساندن بازده با سرمایه گذاری در مناطق مختلف که هر یک واکنش متفاوتی نسبت به یک رویداد نشان می دهند می باشد. روش های زیادی برای متنوع سازی وجود دارد. نحوه انجام این کار به خود شما بستگی دارد. اهداف شما برای آینده، اشتیاق شما برای ریسک و شخصیت شما از عوامل تصمیم گیری در مورد نحوه ایجاد پورتفولیو هستند.

مدیریت پورتفولیو

ممکن است شما یک نمونه کار سرمایه گذاری را به عنوان یک کیک در نظر بگیرید که به قطعات مختلف تقسیم شده است. هر قطعه نماینده میزان دارایی و یا نوع سرمایه گذاری متفاوت است. سرمایه گذاران با هدف ایجاد یک پورتفولیو متنوع و گوناگون برای دستیابی به تخصیص پورتفولیو بازده ریسک، متناسب با سطح تحمل ریسک آنها تلاش می کنند. اگرچه سهام، اوراق قرضه و وجه نقد به طور کلی به عنوان عناصر اصلی ساخت یک Portfolio در نظر گرفته می شود شما ممکن است یک پورتفولیو با انواع مختلف دارایی ها از جمله املاک و مستغلات، سهام طلا، انواع اوراق قرضه، نقاشی ها و دیگر کالاهای هنری را جمع آوری کنید.

نمونه تخصیص پورتفولیو در بالا برای یک سرمایه گذار با ریسک پایین برای خطر است. به طور کلی یک استراتژی محافظه کار سعی می کند با سرمایه گذاری در اوراق بهادار با ریسک پایین از ارزش یک پورتفولیو محافظت کند. در این مثال مشاهده خواهید کرد که 50٪ کامل به اوراق قرضه اختصاص داده شده است که ممکن است حاوی شرکت های عالی درجه و اوراق قرضه دولتی از جمله شهرداری ها باشد.

تخصیص سهام 20 درصدی می تواند شامل سهام خرد یا سرمایه کلان باشد و 30 درصد از سرمایه گذاری های کوتاه مدت ممکن است شامل پول نقد، گواهی سپرده (CDها) و حساب های پس انداز با سود بالا باشد.

اکثر متخصصان سرمایه گذاری متفق القول هستند که اگرچه تضمین کننده ضرر نیست اما تنوع بخش اساسی برای دستیابی به اهداف طولانی مدت مالی است در حالی که خطر را به حداقل می رساند.

انواع پورتفولیو

انواع مختلفی از پورتفولیو و استراتژی های پورتفولیو می تواند به اندازه سرمایه گذاران و مدیران پول وجود داشته باشد. همچنین ممکن است انتخاب کنید چندین پورتفولیو داشته باشید که محتوای آنها می تواند منعکس کننده استراتژی یا سناریوی سرمایه گذاری متفاوت باشد و برای نیازهای دیگر ساختار یافته باشد.

نمونه پورتفولیوی ترکیبی

رویکرد پرتفوی ترکیبی در طبقه دارایی متنوع است. ایجاد یک پرتفوی ترکیبی مستلزم گرفتن موقعیت در سهام و همچنین اوراق قرضه، کالاها، املاک و مستغلات و حتی هنر است. به طور کلی یک سبد ترکیبی شامل سهام نسبتاً ثابت، اوراق قرضه و سرمایه گذاری های جایگزین است. این سودمند است زیرا از نظر تاریخی سهام، اوراق قرضه همبستگی کمتری با یکدیگر داشته اند.

نمونه یک سرمایه گذاری پورتفولیو

وقتی از یک پورتفولیو برای اهداف سرمایه گذاری استفاده می کنید انتظار دارید سهام، اوراق قرضه یا دارایی مالی دیگری بازدهی کسب کند یا با گذشت زمان یا هر دو ارزش خود را افزایش دهد. یک سرمایه گذاری پورتفولیو ممکن است استراتژیک باشد یعنی جایی که شما دارایی های مالی را با قصد نگه داشتن طولانی مدت بر روی آن دارایی خریداری می کنید. یا تاکتیکی یعنی جایی که شما به امید دستیابی به سودهای کوتاه مدت دارایی استراتژی معاملاتی سرمایه‌گذاری مقاوم خود را به طور فعال خریداری و می فروشید.

نمونه کارهای پرخاشگرانه و متمرکز بر پورتفولیو

دارایی های اساسی در یک پرتفوی تهاجمی به طور کلی در جستجوی بازدهی بزرگ خطرات زیادی را به همراه دارد. سرمایه گذاران سلطه جو به دنبال شرکت هایی هستند که در مراحل اولیه رشد خود هستند و ارزش پیشنهادی منحصر به فردی دارند.

پورتفولیوی دفاعی و متمرکز بر سهام

پورتفولیوهایی که دفاعی هستند تمرکز خود را بر روی کالاهای اصلی مصرف کننده قرار می دهند که در برابر رکودها نفوذ ندارند. سهام دفاعی در مواقع بد و همچنین اوقات خوب کار می کنند. هر چقدر هم که اقتصاد در یک زمان مشخص بد باشد، شرکت هایی که محصولات ضروری برای زندگی روزمره می سازند باقی می مانند.

یک پورتفولیوی متمرکز بر درآمد

این نوع پورتفولیوها از سهام پرداخت سود سهام یا انواع دیگر توزیع سهامداران سود کسب می کنند. برخی از سهام موجود در سبد درآمد نیز می توانند در سبد دفاعی جای بگیرند اما در اینجا آنها اساساً برای بازده بالا انتخاب می شوند. سبد درآمد باید جریان نقدی مثبتی ایجاد کند. اعتبارات سرمایه گذاری در املاک و مستغلات (REIT) نمونه هایی از سرمایه گذاری های درآمدزا هستند.

پورتفولیوی سهام محورانه

پورتفولیوی احتمالی برای سرمایه گذارانی که تحمل بالایی در برابر ریسک دارند بهترین است. نمایش های سوداگرانه می توانند شامل عرضه های اولیه عمومی (IPO) یا سهامی باشند که گفته می شود اهداف تصاحب هستند. شرکت های فناوری یا مراقبت های بهداشتی در حال تولید یک محصول منحصر به فرد نیز در این گروه قرار می گیرند.

تأثیر تحمل ریسک بر تخصیص پورتفولیو

اگرچه یک مشاور مالی می تواند یک مدل پورتفولیو عمومی برای یک شخص ایجاد کند اما تحمل ریسک یک سرمایه گذار باید به طور قابل توجهی محتوای پورتفولیوها را منعکس کند.

در مقابل، یک سرمایه گذار مقاوم در برابر ریسک ممکن است برخی از سهام رشد سرمایه کوچک را به موقعیت سهام تهاجمی و با رشد سرمایه بزرگ اضافه کند و مقداری قرار گرفتن در معرض اوراق قرضه با بازده بالا را بپذیرد و به دنبال فرصت های سرمایه گذاری در املاک و مستغلات، بین المللی و جایگزین برای پورتفولیوها باشد. به طور کلی یک سرمایه گذار باید مواجهه با اوراق بهادار یا طبقه های دارایی که نوسان آنها موجب ناراحتی می شود را به حداقل برساند.

تأثیر Time Horizon بر تخصیص پورتفولیو

مشابه تحمل ریسک، سرمایه گذاران باید در نظر بگیرند که هنگام ساخت پورتفولیو چه مدت باید سرمایه گذاری کنند. به طور کلی سرمایه گذاران باید با نزدیک شدن به تاریخ هدف خود به سمت تخصیص دارایی محافظه کارانه پیش روند تا از درآمد هنگام ساخت پورتفولیوها تا آن زمان محافظت کنند.

به عنوان مثال یک سرمایه گذار محافظه کار ممکن است سبد سهام با ارزش سهام بزرگ، صندوق های شاخص بازار گسترده، اوراق قرضه با درجه سرمایه گذاری و موقعیت معادل نقدی با درجه نقد بالا را ترجیح دهد.

به عنوان مثال پس انداز یک سرمایه گذار برای بازنشستگی را در نظر بگیرید که قصد دارد ظرف 5 سال نیروی کار را ترک کند. حتی اگر آن سرمایه گذار راحت در سرمایه گذاری در سهام و اوراق بهادار پر خطر شرکت کند ممکن است بخواهد بخش بیشتری از پورتفولیوها را در دارایی های محافظه کارانه تری مانند اوراق قرضه و پول نقد سرمایه گذاری کند تا از این طریق پس انداز کرده باشد. برعکس فردی که تازه وارد نیروی کار می شود ممکن است بخواهد کل سبد خود را در سهام سرمایه گذاری کند زیرا ممکن است چندین دهه برای سرمایه گذاری داشته و توانایی فرار از نوسانات کوتاه مدت بازار را داشته باشد.

هفت تا از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان گیری

معامله‌گران از اندیکاتورهای تکنیکال برای بررسی عرضه و تقاضا و درک ماهیت روانشناسی بازار استفاده می‌کنند. اندیکاتورها سرنخ‌هایی در مورد روند آتی قیمت ارائه می‌دهند و از آنها سیگنال‌های خرید و فروش استخراج می‌شود. در این مطلب هفت مورد از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال را معرفی می‌کنیم. این اندیکاتورها برای نوسان‌گیری کوتاه‌مدت کارآمد هستند.

نیازی به استفاده از هر هفت اندیکاتور نیست. با توجه به نوع معاملاتتان یکی از آنها را انتخاب کنید یا از ترکیب اندیکاتورها برای نوسان‌گیری استفاده کنید. این اندیکاتورها برای تشخیص روند و نوسان‌گیری در بازار بورس، فارکس، ارز دیجیتال و… بسیار مفید هستند.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکال

نوسان‌گیری چیست؟

بازارهای مالی پرتلاطم هستند. نمودارهای قیمت روندهای صعودی یا نزولی را به صورت خط صاف طی نمی‌کنند. مثلا صعودهای بلندمدت همراه با ریزش‌های کوتاه‌مدت اتفاق می‌افتد و اصطلاحا قیمت نوسان می‌کند. برخی از معامله‌گران نگاه بلندمدت به چارت قیمت دارند و به نوسان‌های کوتاه‌مدت اهمیت نمی‌دهند. در نقطه‌ی مقابل برخی دیگر با استراتژی‌های کوتاه‌مدت، به دنبال استفاده از نوسانات کوتاه‌مدت بازار هستند. به این کار نوسان‌گیری و به این معامله‌گران اصطلاحا نوسان‌گیر می‌گویند.

بازار بورس ما دامنه‌ی نوسان روزانه دارد و نوسان‌گیری به صورت روزانه چندان منطقی نیست. اما در بازارهای جهانی همچون فارکس یا بازار ارز دیجیتال، با استفاده از اهرم‌ها نوسان‌گیری با سودهای بالا بسیار جذاب است. مثلا معاملات تعداد بالا روی تایم‌فریم‌ها کوچک در حد دقیقه که اصطلاحا به آن اسکالپ می‌گویند. تحلیل تکنیکال اصلی‌ترین ابزار نوسان‌ گیری است.

اندیکاتور تکنیکال

اندیکاتورهای تکنیکال در اصل محاسبات ریاضی روی قیمت و حجم هستند که به صورت نمودارهای گرافیکی رسم می‌شوند. از این نمودارها اطلاعات مفیدی در مورد گذشته و آینده‌ی روند به دست می‌آید. برای آشنایی بیشتر با اندیکاتورها و اوسیلاتورها می‌توانید مقاله اندیکاتورهای تکنیکال را مطالعه کنید.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری

تحلیلگران تکنیکال معمولا چند اندیکاتور را به صورت همزمان استفاده می‌کنند. از میان ده‌ها اندیکاتور باید آنهایی را انتخاب کنید که برای شما بهتر عمل می‌کنند. در ادامه هفت مورد از بهترین اندیکاتورهای برای نوسان‌گیری برای معاملات کوتاه‌مدت را بررسی خواهیم کرد.

1. اندیکاتور حجم تعادلی یا OBV

ابتدا از اندیکاتور حجم تعادلی (On-Balance Volume) برای اندازه‌گیری جریان مثبت و منفی حجم در دوره‌ی زمانی استفاده کنید. حجم تعادلی به این صورت محاسبه می‌شود:

• اگر استراتژی معاملاتی سرمایه‌گذاری مقاوم قیمت نسبت به روز قبل افزایش یابد، حجم امروز به حجم روز قبل اضافه می‌شود.
• اگر قیمت نسبت به روز قبل کاهش یابد، حجم امروز از حجم روز قبل کسر می‌شود.

به جای روز می‌توان از هر تایم فریم دیگر (ساعتی، هفتگی و…) استفاده کرد. واضح است که در یک روند صعودی OBV افزایش می‌یابد و در روند نزولی مقدار رو به کاهش است.

اندیکاتور تکنیکال OBV یا حجم تعادلی

هنگامی که حجم تعادلی افزایش می‌یابد به معنای ورود خریداران و افزایش قدرت آنهاست. روند نزولی حجم تعادلی نیز به معنای کاهش قدرت خریداران است. اندیکاتور OBV یکی از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای تایید روند است. اگر قیمت و OBV همزمان افزایش یابند به معنای ادامه‌ی روند صعودی است. کاهش همزمان قیمت و OBV به معنای ادامه‌ی روند نزولی است.

از حجم تعادلی برای تشخیص واگرایی‌ها نیز استفاده می‌شود. واگرایی هنگامی رخ می‌دهد که قیمت و اندیکاتور در جهت عکس هم حرکت کنند. با استفاده از واگرایی‌ می‌توان معکوس شدن روند را تشخیص داد. به عنوان مثال افزایش قیمت و کاهش OBV، به این معناست که روند صعودی توسط خریداران قوی پشتیبانی نمی‌شود و احتمال بازگشت روند وجود دارد.

2. اندیکاتور خط تراکم/توزیع یا خط A/D

خط تراکم/توزیع (Accumulation/Distribution Line) از بهترین اندیکاتورهایی نوسان‌گیری است که برای تشخیص جریان ورود و خروج پول در اوراق بهادار استفاده می‌شود.

اندیکاتور A/D بسیار شبیه به OBV است، با این تفاوت که علاوه بر قیمت بسته شدن در یک دوره‌ی معاملاتی، قیمت باز شدن و کل محدوده‌ی قیمتی را نیز در محاسبات لحاظ می‌کند. هر چقدر قیمت بسته شدن از میانه‌ی دامنه‌ی قیمت فاصله بگیرد و به سقف قیمت نزدیکتر شود، اندیکاتور به حجم ارزش بیشتری است.

اندیکاتور خط A/D تراکم و توزیع

محاسبات A/D پیچیده‌تر از OBV است اما نمی‌توان گفت که اندیکاتور دقیق‌تری است. گاهی اوقات حجم تعادلی بهتر از تراکم/توزیع بهتر عمل می‌کند و بالعکس.

تفسیر A/D کاملا شبیه به OBV است، اگر قیمت و اندیکاتور هر دو صعودی باشند، نشان از ادامه‌دار بودن روند صعودی است. همچنین برای تشخیص واگرایی‌ها نیز می‌توان از اندیکاتور A/D استفاده کرد. اگر نمودار قیمت و اندیکاتور همسو نباشند احتمال تغییر روند وجود دارد.

3. شاخص جهت‌دار میانگین یا ADX

شاخص جهت‌دار میانگین (Average Directional Index) یک اندیکاتور تشخیص روند است که برای اندازه‌گیری قدرت و حرکت یک روند استفاده می‌شود.

هر گاه نمودار اندیکاتور ADX بالای عدد 20 باشد سهم دارای روند (صعودی یا نزولی) است. هر گاه ADX زیر عدد 20 قرار گیرد، قیمت روندی بسیار ضعیف دارد یا بدون روند است. در محدوده‌های بالای عدد 40 روند بسیار پرقدرت است.

اندیکاتور شاخص جهت‌دار میانگین ADX

خط اصلی اندیکاتور ADX نام دارد و معمولا با رنگ تیره نمایش داده می‌شود. دو خط دیگر نیز به نام‌های DI+ و DI- نیز وجود دارند.

• هر گاه DI+ بالای DI- باشد و ADX بالای 20: روند صعودی (خط سبز رنگ)
• هر گاه DI+ زیر DI- باشد و ADX بالای 20: روند نزولی (خط قرمز رنگ)

اگر ADX زیر 20 باشد، DI+ و DI- به هم نزدیک هستند و مرتب همدیگر را قطع می‌کنند.

4. اندیکاتور آرون (Aroon)

اوسیلاتور آرون (Aroon) یک اوسیلاتور جدید برای نوسان‌گیری است و با یک دوره‌ی زمانی معمولا 25 روزه ترسیم می‌شود. از آرون تشخیص جهت و قدرت روند استفاده می‌شود. اندیکاتور آرون دارای دو خط است: آرون صعودی (خط آبی) و آرون نزولی (خط قرمز).

اندیکاتور آرون Aroon

هنگامی که خط آبی از پایین به بالا خط قرمز را قطع کند، اولین نشانه‌ی تغییر روند به صعودی است. در ادامه اگر خط آبی در نزدیکی عدد 100 باقی بماند، روند صعودی تایید می‌شود.

عکس حالت قبل نیز روند نزولی را تایید می‌کند. هنگامی که خط آرون نزولی، خط آرون صعودی را رو به بالا قطع کند و در نزدیکی عدد 100 قرار گیرد، تغییر روند از صعودی به نزولی تایید می‌شود. مجموع آرون صعودی و نزولی 100 است. هر گاه هر کدام از خطوط به 100 نزدیک شود، خط دیگر به صفر نزدیک خواهد شد.

5. اندیکاتور مکدی (MACD)

واگرایی همگرایی میانگین متحرک (Moving Average Convergence Divergence) یا مکدی، از اندیکاتورهای برتر نوسان‌گیری برای تشخیص جهت و مومنتوم (قدرت حرکت) روند است. مکدی از سه جزء تشکیل شده است:

• خط مکدی: از تفاضل میانگین‌های 26 و 12 روزه‌ی نمودار قیمت به دست می‌آید (خط آبی).
• خط سیگنال: میانگین نمایی 9 روزه از خط مکدی است (خط قرمز).
• نمودار میله‌ای (هیستوگرام): اختلاف خط مکدی و خط سیگنال را نمایش می‌دهد.

اندیکاتور مکدی MACD

اگر خط مکدی بالای صفر باشد، قیمت در روند صعودی است و چنانچه زیر صفر بیاید قیمت وارد یک روند نزولی شده است.

هر گاه خط مکدی از پایین به بالا خط سیگنال را قطع کند، روند صعودی تایید می‌شود و بالعکس اگر خط مکدی از بالا به پایین خط سیگنال را قطع کند نشانه‌ی روند نزولی است. از هیستوگرام مکدی نیز برای تشخیص واگرایی‌ها استفاده می‌شود.

6. شاخص قدرت نسبی یا RSI

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) از محبوب‌ترین اوسیلاتورها برای نوسان‌گیری است. این اندیکاتور سه کاربرد عمده دارد: تشخیص نواحی اشباع خرید و اشباع فروش، واگرایی‌ها و استراتژی معاملاتی سرمایه‌گذاری مقاوم سطوح مقاومت و حمایت.

اوسیلاتور RSI بین صفر تا 100 در نوسان است. دو سطح 30 و 70 سطوح مهم این اندیکاتور هستند. هنگامی که RSI بالای 70 باشد، اشباع خرید (خریدهای افراطی) را نشان می‌دهد و هر گاه زیر 30 قرار گیرد نشان‌دهنده‌ی اشباع فروش (فروش‌های افراطی) است. اما این می‌تواند تفسیر گمراه‌کننده باشد.

اندیکاتور RSI

در روندهای پرقدرت ممکن است سهم مدت زیادی در محدوده‌های اشباع خرید و فروش باقی بماند. این امکان نیز وجود دارد که روند قیمت پیش از رسیدن به این محدوده‌ها معکوس شود. برای اینکه سیگنال‌های دقیق‌تری دریافت کنید، محدوده‌های اشباع را با واگرایی‌ ترکیب کنید.

اندیکاتور RSI از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای تشخیص واگرایی است. واگرایی هنگامی رخ می‌دهد که قیمت و اندیکاتور در دو جهت مختلف حرکت کنند. به عنوان مثال قیمت صعودی باشد و نمودار RSI نزولی. واگرایی نشان‌دهنده‌ی تضعیف روند و احتمال معکوس شدن آن است.

سومین کارکرد این اندیکاتور برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت است. می‌توانید روی نمودار RSI خطوط روند را رسم کنید و معامله‌های خود را براساس آن انجام دهید.

7. اندیکاتور استوکستیک یا Stochastic

اندیکاتور استوکستیک قیمت بسته شدن را نسبت به محدوده‌ی قیمت در یک دروه‌ی معاملاتی (محدوده‌ی بالاترین و پایین‌ترین قیمت) نشان می‌دهد. استوکستیک بین صفر تا 100 در نوسان است. عددهای بالاتر از 80 بیانگیر اشباع خرید و عددهای زیر 20 اشباع فروش را نشان می‌دهد. قله‌های نمودار بیانگر پایان روند صعودی و دره‌ها پایان روند نزولی را نشان می‌دهد.

خطوط آبی (K) و قرمز (D) اندیکاتور استوکستیک

استوکستیک از دو خط K (آبی) و D (قرمز) تشکیل شده است. هر گاه K از پایین به بالا، D را قطع کند؛ اولین نشانه‌ی خرید است و بالعکس از بالا به پایین قطع کند اولین نشانه‌ی فروش.

خطوط استوکستیک بسیار سریع حرکت می‌کنند و از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری است. همچنین برای تشخیص واگرایی نیز کاربرد دارد.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری دقیقه‌ای

معاملات اسکالپ در بازار فارکس طرفداران زیادی دارد. اسکالپرها در تایم فریم دقیقه‌ای معامله می‌کنند. هدف آنها سودهای کوچک روی تعداد معاملات بسیار بالاست. اندیکاتورها از ابزارهای مهم در معاملات دقیقه‌ای هستند. با توجه به استراتژی خود می‌توانید از اندیکاتورهای مختلفی استفاده کنید، اما اندیکاتور RSI، میانگین‌های متحرک و باند بولینگر بهترین اندیکاتور برای نوسان‌گیری دقیقه‌ای هستند.

بهترین ترکیب اندیکاتور برای نوسان‌گیری

اندیکاتورهای را می‌توان به سه دسته‌ی مختلف تقسیم کرد.

• اندیکاتور دنبال کننده‌ی روند مانند میانگین متحرک که پیرو روند اصلی است. یا باند بولینگر که به صورت یک کانال روی نمودار قیمت رسم می‌شود.
• اندیکاتور مومنتوم که قدرت و سرعت حرکت را نشان می‌دهند. شاخص قدرت نسبی یا RSI یک اندیکاتور مومنتوم است.
• اندیکاتور حجمی که با محاسبات روی حجم بدست می‌آیند. حجم تعادلی یک اندیکاتور حجمی است که در این مطلب آن را بررسی کردیم.

برای رسیدن به بهترین ترکیب اندیکاتورها برای نوسان‌گیری کافی است که اندیکاتورهایی از دسته‌های مختلف انتخاب کنید. در این صورت سیگنال‌های مشابه دریافت نخواهید کرد. مثلا اگر از سه اندیکاتور مومنتوم استفاده کنید سیگنال‌های مشابهی دریافت می‌کنید. با سه نوع اندیکاتور دنبال‌کننده، مومنتوم و حجم یک استراتژی واحد می‌سازیم. این بهترین ترکیب اندیکاتور برای نوسان‌گیری است.

جمع بندی بهترین اندیکاتورهای تکنیکال

هدف هر معامله‌گر در کوتاه‌مدت، تعیین جهت روند یک دارایی و سودسازی است. در این مطلب از چشم بورس هفت مورد از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری را معرفی کردیم. از اندیکاتورها برای دریافت سیگنال‌ خرید و فروش استفاده کنید و یک ابزار معاملاتی طراحی کنید یا ابزار فعلی خود را توسعه دهید.

اندیکاتورهای نوسان‌گیری به این هفت مورد محدود نیستند. ده‌ها اندیکاتور برای تشخیص روند موجود است و می‌توانید برای انتخاب آنها از حساب‌های دمو (Demo) استفاده کنید. همچنین توصیه می‌کنیم اندیکاتورها را با ابزارهای دیگر مانند الگوهای قیمتی و خطوط روند ترکیب کنید. اگر قصد سرمایه‌گذاری در بازار بورس و ارز دیجیتال را دارید، کارشناسان چشم بورس شما را راهنمایی خواهند کرد:

سوالات متداول

تحلیل تکنیکال پیش‌بینی روند چارت قیمت با استفاده از اطلاعات نموداری همچون قیمت، حجم و زمان است.

اندیکاتورها نمودارهای کمکی برای درک بهتر روند هستند که با محاسبات ریاضی به دست می‌آیند.

اندیکاتورها به دو نوع همپوشان و اوسیلاتور تقسیم می‌شوند. اندیکاتورهای همپوشان یا Overlay روی نمودار قیمت رسم می‌شوند. در حالی که اوسیلاتورها در پایین چارت رسم می‌شوند و حول یک خط افقی نوسان می‎‌کنند.

هیچ روشی کامل نیست. اندیکاتورها ابزارهایی مفید هستند، در صورتی که در یک استراتژی مناسب آنها را استفاده کنید. علاوه بر این، تحلیل تکنیکال در کنار مدیریت سرمایه و روانشناسی سه ضلع موفقیت در بازارهای مالی هستند.

نمی‌توان جواب قطعی داد! به استراتژی شما، شیوه‌ی معاملات و بازاری که در آن ترید می‌کنید بستگی دارد. برای موفقیت راه‌های گوناگونی وجود دارد. همه‌ی معامله‌گران موفق روش‌های مختص به خود را دارند