چطور از شاخص قدرت نسبی باید استفاده کرد؟

معاملات در جهت یک روند قوی ریسک را کاهش می دهد و پتانسیل سود را افزایش می دهد. شاخص قدرت نسبی به معامله گران کمک می کند تا آگاهانه تصمیم بگیرند. معاملات روند تلاش می کند تا سود را از طریق تجزیه و تحلیل حرکت دارایی در یک جهت خاص به دست آورد.

شاخص مقاومت نسبی (RSI) یک شاخص حرکت است که اندازه تغییرات اخیر قیمت را ارزیابی می کند تا شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد قیمت سهام را ارزیابی کند.

راز طلایی ترکیب اندیکاتورها | بی خطاترین ترکیب اندیکاتور ها چیست؟

چگونه اندیکاتورهای تکنیکال را ترکیب کنیم؟ دانستن اینکه چه موقع از چه اندیکاتوری استفاده کنیم و اینکه بهترین ترکیب اندیکاتورهای تکنیکال چیست می‌تواند در معاملات روزانه شما کمک زیادی بکند. ما در مقالات قبلی به آموزش انواع اندیکاتور های اصلی و استراتژی های استفاده از آنها پرداخته ایم. یادگیری هر یک از این اندیکاتورها و کار با آنها به صورت ترکیبی می تواند شما را به یک استراتژی مناسب معامله که قابلیت یافتن فرصت های محتمل تر دارد هدایت کند. در این مقاله قصد داریم بفهمیم چگونه میتوانیم با ترکیب اندیکاتور های مختلف بهترین نتیجه را بگیریم؟ با ما همراه باشید.

آنچه در این مقاله میخوانید :

کلیپ آموزشی راز طلایی ترکیب اندیکاتورها

برای مشاهده این کلیپ در آپارات اینجا کلیک کنید.

چرا باید در انتخاب اندیکاتور دقت کنیم؟

اندیکاتورهای تکنیکال می‌تواند در تشخیص روند قیمتی فعلی و پیش‌بینی تغییرات قیمت در آینده کمک کند و با ارتقای مؤثر استراتژی‌های تحلیلی تکنیکال، شما می‌توانید سود خود در هر روز معاملاتی را افزایش دهید.

اگر از اندیکاتور اشتباه استفاده کنید این می‌تواند به تفسیرهای نادرست قیمتی و تصمیم‌های نادرست معاملاتی منجر شود.

انواع اندیکاتورها

همانطور که در مقاله معرفی اندیکاتورها و انواع دسته بندی اندیکاتور ها گفتیم، اندیکاتورها به چهار دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

اندیکاتورهای روندی

اندیکاتورهای روندی برای اندازه‌گیری قدرت و مسیر یک روند طراحی شده‌اند.

اگر بازار در یک روند صعودی قوی قرار داشته باشد، یک اندیکاتور روندی به شما سیگنال خرید می‌دهد و زمانی که بازار در یک روند نزولی قوی قرار دارد اندیکاتور روندی سیگنال فروش به شما ارائه می‌کند. ازآنجاکه اندیکاتورها بر اساس داده‌های قیمتی گذشته عمل می‌کنند، اکثر اندیکاتورهای روندی تأخیری هستند و سیگنال‌های معاملاتی را بعد از تشکیل روند فراهم می‌کنند.

تریدر احتمالاً حرکت اولیه یک روند جدید را تا زمانی که اندیکاتور روندی سیگنال معاملاتی را ارائه کند از دست می‌دهد.

اندیکاتورهای محبوب روندی میانگین‌های متحرک، پارابولیک سار (SAR)، شاخص میانگین حرکت مسیر یا ADX و مکدی هستند.

اندیکاتورهای مومنتوم

یک گروه دیگر از اندیکاتورهای تکنیکالی محبوب، اندیکاتورهای مومنتوم هستند که به آن‌ها اوسیلاتور هم می‌گویند. اوسیلاتورها برخلاف اندیکاتورهای روندی قدرت نسبی حرکات قیمتی اخیر را اندازه‌گیری می‌کنند و مقداری بین ۰ تا ۱۰۰ را نشان می‌دهند.

اگر قیمت به‌شدت افزایش یابد، اوسیلاتور هم بالا رفته و به سطوح اشباع خرید می‌رسد. همچنین اگر قیمت در حال کاهش باشد، اوسیلاتور به سطوح اشباع فروش رسیده و سیگنال خرید ارسال می‌کند.

اوسیلاتورها در بازارهای رنج عملکرد بسیار خوبی دارند اما زمانی که بازار روند داشته باشد عملکرد مناسبی ندارند. اوسیلاتورهای محبوب عبارت‌اند از RSI، اندیکاتور استوکاستیک و اندیکاتورهای مومنتوم.

اندیکاتورهای حجم

اندیکاتورهای حجم، قدرت تغییرات قیمتی را با استفاده از اطلاعات حجم معاملات اندازه‌گیری می‌کنند.

بااینکه اندیکاتورهای حجم در میان معامله گران بازارهای سهام محبوبیت زیادی دارند، معامله گران فارکس نمی‌توانند از آن استفاده زیادی بکنند زیرا اطلاعات معتبری از حجم معاملات در بازارهای ارز وجود ندارد. محبوب‌ترین اندیکاتورهای حجم، اوسیلاتور چایکین و حجم تعادلی یا OBV هستند.

اندیکاتورهای نوسانی

اندیکاتورهای نوسانی همان‌طور که از نامشان مشخص است سرعت تغییرات قیمت را بدون در نظر گرفتن جهت آن اندازه‌گیری می‌کنند. اندیکاتورهای نوسانی هنگام تغییرات سریع بازار افزایش می‌یابند و با کندی بازار افت می‌نمایند. محبوب‌ترین اندیکاتورهای نوسانی بولینگر باند و ATR هستند.

از کدام اندیکاتور استفاده کنیم؟

همه این اندیکاتورها تغییر و یا ثبات قیمت را نشان می‌دهند اما زاویه دید هریک متفاوت است. نگاه کردن به بازار از زوایای مختلف می‌تواند به داشتن دیدگاه واقعی‌تر و صحیح‌تر کمک کند. اطلاع از این دسته‌بندی‌ها و نحوه ترکیب بهترین اندیکاتورها به‌طور مؤثر می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های معاملاتی بهتر منجر شود. نکته‌ای که باید در نظر داشته باشید این است چطور از شاخص قدرت نسبی باید استفاده کرد؟ که بااینکه همه اندیکاتورهای تکنیکال مفید هستند، هریک نقاط ضعفی نیز دارند؛ بنابراین ترکیب نادرست اندیکاتورها می‌تواند باعث سردرگمی، تفسیرهای نادرست قیمتی و تصمیم‌های نادرست معاملاتی ختم شود.

اشتباهات رایج تریدرها

در ادامه دو مورد از مهم‌ترین اشتباهات تریدرها را در رابطه با انتخاب اندیکاتور بررسی می‌کنیم.

استفاده از اندیکاتورهای یک دسته

بزرگ‌ترین مشکل تریدرها این است که از اندیکاتورهای مختلفی استفاده می‌کنند که به یک دسته تعلق دارند و درنتیجه اطلاعات یکسانی را دریافت می‌کنند.

در نمودار می‌توانید ۳ اندیکاتور مومنتوم (مکدی، RSI و استوکاستیک را مشاهده کنید. اساساً این سه اندیکاتور اطلاعات یکسانی را ارائه می‌دهند زیرا هر سه شتاب حرکت یا مومنتوم را در رفتار قیمت بررسی می‌کنند.

همان‌طور که می‌بینید هر سه اندیکاتور در زمان مشخصی صعود و افت داشته‌اند، به هم نزدیک شده‌اند و هر سه در دوره بدون مومنتوم صاف شده‌اند. پس اگر با استراتژی چند اندیکاتوری معامله می‌کنید که از اندیکاتورهای RSI، مکدی و استوکاستیک چطور از شاخص قدرت نسبی باید استفاده کرد؟ استفاده می‌کند، درواقع فقط از اندیکاتورهای یک دسته استفاده می‌نمایید. این اندیکاتورهای مومنتوم همگی اطلاعات یکسانی را نشان می‌دهند.

فقط از اندیکاتورهای روندی استفاده شود

یک اشتباه رایج دیگر استفاده از اندیکاتورهای روندی به‌تنهایی است. به‌عنوان‌مثال نموداری را می‌بینید که سه اندیکاتور روندی پارابولیک SAR، میانگین‌های متحرک و کانال‌های کلتنر (keltner) در آن استفاده شده است. در این مورد هم هدف همه این اندیکاتورها یکی است یعنی تعیین جهت روند.

می‌توانید مشاهده کنید که در یک روند همه اندیکاتورها تقریباً یک چیز را نشان می‌دهند.

به‌طور هم‌زمان، در رنج‌ها همه آن‌ها سیگنال‌های نامناسبی ارائه می‌کنند. پس استفاده از اندیکاتورهای یک دسته اشتباه است زیرا آن‌ها اطلاعات مشابهی ارائه می‌کنند و ممکن است شما اهمیت زیادی برای اطلاعات حاصل از اندیکاتورها قائل شوید و به‌سادگی نکات مهم دیگری را نادیده بگیرید.
ممکن است دو اندیکاتور روندی را در نظر بگیرید و گمان کنید روند قوی‌تر از آن چیزی است که هست، زیرا هر دو اندیکاتور چراغ سبز نشان داده‌اند و با این کار احتمالاً نشانه‌های دیگری که در نمودار وجود دارد نادیده گرفته می‌شود.

مشکل اصلی استفاده از اندیکاتورهای نامناسب این است که ممکن است با دیدن وضعیت و جهت مشابه اندیکاتورها، سیگنال‌های معاملاتی را قوی‌تر از چیزی که هستند ارزیابی کنید؛ و این کاری کاملاً نادرست است.

راه‌حل مشکلات ناشی از استفاده از اندیکاتورهای یک دسته بسیار ساده است: از اندیکاتورهایی که اطلاعات یکسانی را ارائه می‌کنند اجتناب کنید. بهترین استراتژی، ترکیب اندیکاتورهایی است که اطلاعات مختلفی را نشان می‌دهند.

استفاده از اندیکاتورهای متعدد

اشتباه رایج بعدی استفاده از اندیکاتورهای متعدد است. ممکن است شما یک اندیکاتور را درجایی ببینید و تصمیم بگیرید آن را امتحان کنید. به نمودار نگاه کرده و نقاط ورود مناسبی را هم بیابید. تنها مشکل کار آن است که جای یک چیز خالی است. وجود اندیکاتورهای دیگر می‌توانند به شما در پرهیز از تصمیم‌های نادرست کمک کنند. پس برای حل این مشکل اندیکاتورهای دیگری را اضافه و امتحان می‌کنید. دوباره نقاط ورود را پیدا می‌کنید و این بار نتایج بهتری کسب می‌نمایید. برای همین بازهم اندیکاتورها و فیلترهای بیشتری اضافه می‌کنید تا جایی که نمودار از حالت عادی خارج شده و بیشتر شما را گیج می‌کند. در این حالت، برخی از اندیکاتورها سیگنال موقعیت شرت را نشان می‌دهند درحالی‌که بقیه موقعیت لانگ را اعلام می‌کنند؛ و زمانی سیگنال‌ها یکی می‌شوند که چطور از شاخص قدرت نسبی باید استفاده کرد؟ برای ورود دیر شده است.
بدترین جای کار، آن است که شما از یک استراتژی خوب کار خود را آغاز کرده‌اید اما بعداً کاملاً آن را تغییر داده‌اید. من هم همین مشکل را داشته‌ام. همه ما این اشتباهات را انجام می‌دهیم.

لازم نیست نمودارهایتان را شلوغ کنید.

ممکن است اعتقاد داشته باشید هر اندیکاتور در نمودار نقش و هدف خاصی دارد و نمی‌توانید بدون استفاده از همه آن‌ها معامله کنید. پس درصورتی‌که نتایج معاملاتتان خوب نیست برخی از این اندیکاتورها را کنار بگذارید. با این کار ذهنتان فعال‌تر خواهد شد و با دیدگاه متفاوتی تحلیل قیمت را انجام خواهید داد.

نکات مهمی که باید به خاطر داشته باشید:

• اندیکاتورهای مورداستفاده‌تان را به ترجیحاً دو تا حداکثر سه مورد محدود کنید.
• سعی نکنید با اندیکاتورها همه معاملات ضرر ده را فیلتر نمایید. با این کار سیگنال‌های مناسب را هم از دست خواهید داد.
• پس‌ازاینکه در یک معامله ضرر کرده‌اید اندیکاتور جدیدی را اضافه نکنید زیرا حتی اگر از ۱۰۰ اندیکاتور هم استفاده کنید بازهم احتمال ضرر وجود دارد.
• از اندیکاتورها برای تأیید تصمیم‌های خود استفاده نمایید و آن‌ها را چشم‌بسته به کار نبرید.

چه اندیکاتورهایی را انتخاب کنیم؟

حال به چند مورد از ترکیب‌های مناسب از اندیکاتورها اشاره می‌کنیم:

اندیکاتور روندی + اندیکاتور مومنتوم

اولین پیشنهاد شامل یک اندیکاتور روندی و یک اندیکاتور مومنتوم است. شما می‌توانید از میانگین‌های متحرک برای تعیین روند و مثلاً استوکاستیک برای تأیید یا تعیین نقطه ورود استفاده کنید. اگر ویدئوی آموزش اندیکاتور استوکاستیک را دیده باشید می‌دانید که برای تعیین روند از EMA دویست دوره‌ای و برای یافتن واگرایی‌ها در جهت روند اصلی از استوکاستیک استفاده می‌کنم.

زمانی که قیمت بالاتر از EMA 200 باشد معامله‌های لانگ انجام می‌دهم و زمانی که استوکاستیک واگرایی را نشان بدهد و قیمت زیر EMA 200 باشد، معاملات شرت را بر اساس واگرایی‌های استوکاستیک انجام می‌دهم.

اندیکاتور حجم + اندیکاتور روند

روش پیشنهادی دوم این است که از یک اندیکاتور حجم و یک اندیکاتور روند استفاده کنید. من OBV را در کنار میانگین متحرک ترجیح می‌دهم. ترجیح من این است که یک میانگین متحرک بلندمدت را روی OBV به کار بگیرم. این کمک می‌کند جهت روند را مشخص کنم زیرا برخوردهای این دو دید خوبی از روند بازار به من می‌دهد.

زمانی که OBV بالاتر از میانگین متحرک است من به دنبال موقعیت‌های لانگ در جهت روند اصلی هستم. زمانی که OBV پایین‌تر از میانگین متحرک است تنها از موقعیت‌های شرت استفاده می‌کنم.

اندیکاتور مومنتوم + اندیکاتور نوسانی

روش پیشنهادی دیگر برای ترکیب اندیکاتورها استفاده از یک اندیکاتور مومنتوم و یک اندیکاتور نوسانی است.

من از بولینگر باند و زمانی که بولینگر باند صاف است از RSI برای یافتن واگرایی‌ها استفاده می‌کنم.

شما می‌توانید از اندیکاتورهای دیگری نیز استفاده کنید. نوع اندیکاتور مورداستفاده به نوع استراتژی موردنظر شما بستگی دارد. این با سبک معاملاتی و قدرت تحمل ریسک افراد ارتباط دارد:

• اگر به دنبال حرکات بلندمدت با سودهای بالا هستید باید بر استراتژی‌های دنبال کننده روند تمرکز کرده و از اندیکاتورهای روندی مانند میانگین متحرک استفاده کنید.
• اگر به حرکات کوچک با سودهای کوچک متوالی علاقه‌مندید به یک استراتژی بر اساس نوسان تکیه کنید. پس انواع مختلف اندیکاتورها برای تأیید استراتژی به کار می‌روند.

آیا تکنیک طلایی وجود دارد؟

آیا تکنیک طلایی وجود دارد؟

تریدرها معمولاً از یک تکنیک طلایی که به سود عظیم ختم می‌شود صحبت می‌کنند. متأسفانه چنین استراتژی کاملی که بتواند موفقیت هر تریدری را تضمین کند وجود ندارد. هر تریدر یک سبک، اخلاق، شخصیت و میزان تحمل ریسک منحصربه‌فرد دارد. به همین دلیل، هر تریدر باید خودش به دنبال یادگیری ابزارهای تحلیل تکنیکال باشد و نحوه کار کردن با آن‌ها را بر اساس نیازهای خودش یاد بگیرد و استراتژی شخصی‌اش را ایجاد نماید.

RSI چیست ؟ تحلیل RSI، شاخص قدرت نسبی در بازارهای مالی

RSI چیست ؟ تحلیل RSI، شاخص قدرت نسبی در بازارهای مالی

برای اینکه بدانید RSI چیست ابتدا باید بگوییم که این واژه، مخفف عبارت Relative Strength Index است که به معنی شاخصی قدرت نسبی است. این اندیکاتور، شاخصی حرکتی است که میزان تغییرات قیمت اخیر یک سهم یا دارایی را برای ارزیابی شرایط قیمت آینده آن نشان می دهد. شاخص قدرت نسبی بین دو بردار افقی نوسان می کند که مقدار آن بین ۰ تا ۱۰۰ متغییر است.

شاخص قدرت نسبی یا RSI توسط آقای والس وایلدر معرفی شد. او برای اولین بار در سال ۱۹۷۸ در کتاب خود به نام مفاهیمی تازه در سیستم های معامله تکنیکال به معرفی این ابزار تحلیل تکنیکال بازارهای مالی پرداخت.

چگونه از RSI در تحلیل تکنیکال استفاده کنیم ؟

به صورت سنتی وقتی RSI مقادیر مساوی یا بالای ۷۰ را نشان می دهد، یعنی اینکه این سهام یا دارایی در حال خرید افراطی است و یا اینکه قیمت آن بالای قیمت واقعی است و ممکن است که تغییر روند برای اصلاح قیمت در لحظه شروع شود. همچنین اگر مقدار شاخص قدرت نسبی مساوی و یا زیر ۳۰ باشد، یعنی اینکه سهام یا دارای در حال فروش افراطی است و یا اینکه قیمت آن زیر ارزش واقعی است و تغییر روند برای اصلاح قیمت ممکن است در هر لحظه شروع شود.

فرمول RSI چیست ؟

برای پیدا کردن شاخص نسبی از فرمول زیر استفاده می شود. این فرمول دارای دو بخش است که بخش اول عبارت است از :

در این بخش فرمول، میانگین سود و زیان در یک دوره مشخص در نظر گرفته می شود.

برای محاسبه RSI اولیه، اغلب از دوره های ۱۴ روزه استفاده می شود. بعنوان مثال قیمت ها در ۷ روز از ۱۴ روز گذشته روند صعودی داشته و در انتهای ۱۴ روز با ۱% صعود قیمت بسته شد است. هفت روز دیگر با کاهش قیمت با میانگین ۰.۸% وجود داشته است. بنابراین محاسبه RSI اولیه این دوره ۱۴ روزه مانند فرمول زیر خواهد شد.

حالا که اطلاعات مربوط به این دوره ۱۴ روزه را در اختیار داریم می توانیم به بخش دوم RSI رفته و آن را محاسبه کنیم. در مرحله دوم می توانیم به اطلاعات کاربردی تری دست پیدا کنیم:

محاسبه RSI

با استفاده از فرمول هایی که در بالا گفته شد، RSI قابل محاسبه می شود و می توان از آن برای ارزیابی روند قیمت یک سهم یا دارایی استفاده کرد.

هر چقدر که تعداد و اندازه قیمت های بسته مثبت یا صعودی، افزایش یابد میزان RSI نیز افزایش پیدا می کند و هرچقدر که تعداد و اندازه قیمت های بسته منفی یا نزولی، افزایش پیدا کند این میزان کاهش پیدا می کند. با استفاده از بخش دوم فرمول RSI نتیجه محاسبه کاربری می شود و می توان نوسانات را در بازه ۰ تا ۱۰۰ اندازه گیری کرد.

همانگونه که در نموار بالا دیده می شود، شاخص قدرت نسبی ممکن است برای دوره هایی طولانی در محدوده “خرید افراطی یا بیش از قیمت واقعی” بماند و قیمت سهم نیز روند صعودی داشته باشد. همچنین برعکس واقعه نیز رخ می دهد، یعنی برای مدتی طولانی در محدود “فروش افراطی یا کمتر از قیمت واقعی” بماند در حالیکه در این مدت قیمت سهم نزولی است. در ابتدای استفاده از RSI ممکن است که کمی با سردرگمی مواجه شوید، اما پس از مدتی استفاده از آن با خصوصیات آن بیشتر آشنا می شوید.

RSI چه چیزی را نشان می دهد ؟

روند حرکتی یک سهم یا دارایی ابزاری قوی برای درک و استفاده از RSI است. بعنوان مثال، آقای کنستانس براون که تحلیلگر تکنیکی مشهوری است، می گوید که زمانی که RSI در حالت فروش افراطی در دوره صعودی بزار به احتمال زیاد خیلی بیشتر از ۳۰% است و در حالت خرید افراطی در دوره نزولی بسیار پایین از از سطح ۷۰% است.

هانگونه که در چارت زیر ملاحظه می کنید، در هنگام روند نزولی، RSI تقریبا قله ۵۰% را لمس کرده است و به ۷۰% نرسیده است که به معامله گران این سیگنال را می دهد که بازار در وضعیت خرسی یا نزولی قرار دارد. بسیاری از سرمایه گذاران بازارهای مالی مانند فارکس یا بورس، از ۲ سطح ۳۰% و ۷۰% برای درک بهتر افراط و تفریط استفاده می کنند. تعدیل سطوح خرید و فروش افراطی در روندهای بلند مدت و افقی معمولا غیر ضروری است.

تمرکز روی سیگنال های تجاری و تکنیک های سازگار با روند، یکی از مفاهیم مرتبط با استفاده از مقادیر بیشتر یا کمتر از قیمت واقعی است. با تمرکز روی این سیگنال های متوجه خواهید شد که آیا RSI با روند بازار همخوانی دارد یا خیر. به بیان دیگر، استفاده از سیگنال های بازار صعودی زمانیکه قیمت در یک روند صعدوی حرکت می کند و سیگنال های بازار نزولی زمانیکه قیمت در یک روند نزولی حرکت می کند، به شما کمک می کند تا از اخطارهای کاذبی که RSI می دهد، اجتناب کنید.

مثال هایی برای استفاد از RSI در حالت واگرایی

توضیح : واگرایی به موقعیتی گفته می شود که قیمت یک سهم در جهتی مخالف با یکی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال مانند RSI حرکت می کند.

واگرایی بازار صعودی زمانی اتفاق می افتد که RSI سیگنال فروش افراطی می دهد و در ادامه یک کف بالاتر نسبت به کف قبلی می زند. در نقطه مقابل در قیمت ها یک کف پایین تر نسبت به کف قبلی زده می شود. در اینجا یک واگرایی بین روند RSI و قیمت بوجود می آید. این یعنی روندی که RSI نشان می دهد شروع یک بازار صعودی است که می تواند سیگنالی برای سرمایه گذاری بلند مدت باشد.

واگرایی بازار نزولی زمانی اتفاق می افتد که RSI سیگنال خرید افراطی می دهد و در ادامه سقف کمتری نسبت به سقف قبلی می زند. در نقطه مقابل در قیمت ها یک کف بالا نسبت به کف قبلی زده می شود. این موقعیت به سرمایه گذار این سیگنال را می دهد که بازار روند صعودی خود را احتمالا به روند نزولی تغییر خواهد داد.

همانگونه که در چارت زیر ملاحظه می کنید، واگرایی بازار صعودی زمانی تشخصی داده شده است که RSI کف های بالاتری را تشکیل داده و قیمت کف های پایین تری را لمس کرده است. این سیگنال می تواند قابل اعتماد باشد، ولی اغلب در روندهای بلند مدت یک سهم این نوع واگرایی بسیار کم دیده می شود، بنابراین نیاز به صبر زیادی دارد.

نمونه عدم پذیرش نوسان RSI

یکی دیگر از روش های معاملاتی با استفاده از RSI زمانی است که این اندیکاتور از محدوده خرید افراطی به محدوده فروش افراطی وارد می شود. در چنین مواقعی بازار صعودی می شود که به آن عدم پذیرش نوسان یا Swing Rejection گفته می شود که دارای ۴ مرحله زیر است :

• مرحله اول : RSI به محدوده فروش افراطی وارد می شود.
• مرحله دوم : RSI به بالای ۳۰% حرکت می کند.
• مرحله ۳ : RSI افت دیگری را بدون چطور از شاخص قدرت نسبی باید استفاده کرد؟ وارد شدن به ناحیه فروش افراطی تشکیل می دهد
• مرحله ۴ : RSI از آخرین سقف بالای خود می گذرد

همانگونه که در نودار زیر ملاحظه می نمایید، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی در ناحیه فروش افراطی قرار داشته است، سپس به سمت بالای ۳۰% می شکند ولی در آنجا با عدم پذیرش روبرو می شود که نشانه ای از احتمال شروع روندی صعودی است. این نوع استفاده از RSI، همانند تحلیل روندهای قیمت در بازار می باشد.

همانند واگرایی، نمونه ای از سیگنال بازار نزولی در عدم پذیرش RSI نیز وجود دارد که اتفاق های مشابه و برعکس حالت بالا یعنی بازار صعودی رخ می دهد. این حالت نیز مانند حالت بالا ۴ مرحله دارد :

• مرحله اول : RSI به محدوده خرید افراطی وارد می شود.
• مرحله دوم : RSI به پایین ۷۰% حرکت می کند.
• مرحله سوم : RSI رشد دیگری را بدون وارد شدن به ناحیه خرید افراطی تشکیل می دهد.
• مرحله چهارم : RSI از آخرین کف پایین خود می گذرد.

در چارت زیر می توانیم ببینیم که چگونه سیگنال بازار نزولی با توجه به عدم پذیرش نوسان در RSI قابل تشخیص دادن است. همانند بسیاری دیگر از تکنیک های تحلیل تحکنیکال، این سیگنال نیز زمانی بهترین کارایی را دارد که با روند بلند مدت بازار مطابقت دارد. احتمال خطا در سیگنال های بازار نزولی در روندهای منفی کمتر است.

تفاوت بین RSI و MACD

میانگین متحرک همگرا واگرا، که در انگلیسی به آن Moving Average Convergence Divergence گفته می شود یکی دیگر از شاخص های مبتنی بر روند بازار است. این شاخص رابطه بین دو میانگین متحرک در قیمت سهام مورد نظر را نشان می دهد. برای بدست آوردن MACD باید EMA یا میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره ای را از متحرک نمایی ۱۲ دوره ای کسر کنیم. نتیجه این محاسبه ریاضی خط MACD را برای ما آشکار می کند. میانگین متحرک نمایی ۹ روزه بعنوان “خط سیگنال” شناخته می شود و بالای خط MACD جایگذاری می شود که قابلیت نشان دادن سیگنال های خرید و فروش را دارد.

معامله گران ممکن است که وقتی MACD به بالای خط سیگنال برسد اقدام به خرید یک سهم کنند. همچنین ممکن است وقتیکه MACD به پایین خط سیگنال برسد اقدام به کاهش و یا فروش سهم کنند.

چیزی که RSI به ما نشان می دهد، تشخیص حرارت بازار (خرید یا فروش افراطی) با توجه به سطح قیمت های اخیر است. در واقع RSI میانگین درآمدها و زیان ها را در یک دوره مشخص زمانی محاسبه می کند. دوره زمانی پیشفرض RSI 14 دوره ای است که مقادیر بین ۰ الی ۱۰۰ را در بر می گیرد.

چیزی که MACD به ما نشان می دهد، رابطه ای است که بین دو میانگین متحرک نمایی (EMA) وجود دارد. در مقابل RSI تغییر قیمت ها را به نسبت آخرین سقف و کف قیمت ها نشان می دهد. برای اینکه درک بهتری از بازار بوجود بیاید معمولا از هر دوی این اندیکاتورها در کنار هم باید استفاده کرد.

هردوی این اندیکاتورها روند یک بازار را نشان می دهند، اما از آنجاییکه فاکتورهای متفاوتی را اندازه گیری می کنند، گاهی ممکن است که روندهای مخالفی را نشان دهند. برای مثال، RSI ممکن است که برای مدتی قابل ملاحظه در بالای سطح ۷۰، یعنی خرید افراطی باشد، که نشانگر خرید بیش از حد در بازار نسبت به قیمت های اخیر است. در طرف دیگر MACD نشان میدهد که بازار هنوز در حال رشد برای خرید قرار دارد. هر کدام از این اندیکاتورها ممکن است، تغییر آتی روند بازار را با نشان دادن واگرایی از قیمت های کنونی نشان دهند. (قیمت به بالا رفتن ادامه می دهد در حالیکه اندیکاتور در حال پایین آمدن است، یا برعکس)

محدودیت های شاخصی قدرت نسبی

شاخص قدرت نسبی یا همان RSI، روند قیمت صعودی و نزولی را با هم مقایسه می کند و نتیجه را در قالب یک نوسان ساز که با نمودار قیمت ها هماهنگی دارد نشان می دهد. همانگونه که قبلا نیز گفتیم، RSI نیز مانند اغلب اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، زمانی قابل اعتماد است که در هماهنگی با روند بلند مدت باشد. بنابراین سیگنال هایی که RSI نشان می دهد در راستای روند بلند مدت است و کمتر اتفاق می افتد که تغییر روند را نشان دهد. تشخصی سیگنال های تغییر روند از اخطارهای کاذب بسیار دشوار می باشد. برای مثال، یک اخطار کاذب، ممکن است بیانگر روندی صعودی باشد ولی در عمل اتفاقی که می افتد کاهش قیمت ها است.

از آنجاییکه این اندیکاتور روند کلی را تا جاییکه روند قیمت یک سهم ثابت باشد را نشان می دهد، نتایج می توانند برای دوره های بلند مدت در محدوده چطور از شاخص قدرت نسبی باید استفاده کرد؟ های خرید یا فروش افراطی قرار بگیرند. بنابراین، زمانی میتوان بیشترین اعتماد را به شاخص قدرت نسبی کرد که بازار در دوره نوسان بین صعودی و نزولی قرار دارد.

RSI چیست ؟ تحلیل RSI، شاخص قدرت نسبی در بازارهای مالی

برچسب : نویسنده : جواد رمضانی بازدید : 78 تاريخ : پنجشنبه 15 اسفند 1398 ساعت: 17:21

بهترین اندیکاتور حمایت و مقاومت کدام است؟

آیا بهترین اندیکاتور حمایت و مقاومت را میشناسید؟ اگر در بازارهای مالی مثل بازار ارزهای دیجیتال، بورس، طلا و سکه، فارکس و … معامله کرده باشید، نیاز به تعیین حدود قیمتی مقاومتی و حمایتی را در تحلیل تکنیکال نیاز پیدا می کردید. بهترین اندیکاتور حمایت و مقاومت برای تشخیص خطوط حمایت و مقاومت به معامله گران و سرمایه گذاران بازارهای مالی کمک می کند تا حد ضرر و حد سود را برای معاملات خود به روش اصولی مشخص کنند، پس اگر شما هم در بازارهای مالی فعالیت دارید و دوست دارید از بهترین اندیکاتور حمایت و مقاومت برای تعیین حد سود و ضرر استفاده کنید، این مطلب برای شما نوشته شده است.

بهترین اندیکاتور حمایت و مقاومت

اندیکاتور حمایت و مقاومت از دیگر اندیکاتورهای حائز اهمیت و کاربردی برای شناسایی نقاط حمایت و مقاومت سهم در بورس است. اندیکاتور حمایت و مقاومت کمک می کند نقاط گوناگون حمایت و یا مقاومت یک سهم را شناسایی کنید. دانلود این اندیکاتور را به افرادی که در بازار بورس فعالیت دارند توصیه می کنیم. به صورت کلی هنگامی که سطوح مقاومت شکسته می شود، بدین معنی است که قدرت خریداران بیشتر از قدرت فروشندگان می باشد و سهم سیر صعودی به خود خواهد گرفت و شاهد رشد آن دارایی در بازار مالی مورد نظر خواهیم بود.

همان طور زمانی که سطوح حمایت شکسته می شود، بدین معنی خواهد بود که قدرت فروشندگان بیشتر از قدرت خریدارن است و آن دارایی روند نزولی به خود خواهد گرفت. شناسایی خطوط حمایت و مقاومت کار ساده ای است و اندیکاتور حمایت و مقاومت به سادگی نقاط مختلف حمایت و مقاومت را تعیین خواهد کرد. با استفاده از اندیکاتور حمایت و مقاومت به راحتی می توانید حمایت ها و مقاومت های مهم سهم، رمزارز یا هر دارایی دیگری در بازارهای مالی مختلف را شناسایی فرمایید.

خط حمایت و مقاومت چیست؟

ذکر این نکته ابتدای این بخش الزامی است که به خط حمایت و مقاومت؛ Support و Resistance هم می گویند. شاید بسیاری از افراد با معنی این واژه ها آشنایی نداشته باشید، لذا در نظر داشته باشید که سطحی است که در آن تمایل به خرید یا تقاضا به اندازه کافی قوی است و بر روی فشار بر فروش غلبه می‌ کند، ولی در مقابل مقاومت بر عکس حمایت عمل می کند.

این گونه هم می توان گفت که حمایت و مقاومت سطحی است که در آن فشار عرضه بر تقاضا غلبه می کند، به شکلی که ارائه دهنده‌ نقاط اتصال کلیدی و مهمی که در آن‌ ها نیرو‌ های عرضه و تقاضا به هم می رسند. بسیاری از افراد معتقدند وقتی که قیمت به سطح مقاومت نزدیک شود، عرضه از تقاضا پیشی خواهد گرفت و بدین ترتیب از افزایش قیمت به بالای سطح مقاومت جلوگیری می شود.

خط حمایت و مقاومت در بورس

بورس یا بازار ارزهای دیجیتالی هر کدام بازارهایی بسیار بزرگ هستند که در آن تریدرها به انجام معامله می پردازند، در حال حاضر بورس هر دوی این بازارها طرفداران بسیاری را به خود اختصاص داده اند و چنانچه بخواهیم معنی خط حمایت و مقاومت را عنوان کنیم؛ باید گفت که به سطحی از قیمت می گویند که احتمالا در آن تقاضا به اندازه ای زیاد می شود که از کاهش بیشتر قیمت بتواند جلوگیری کند، مقاومت گفته می شود و برعکس. تعریف خط حمایت و مقاومت بدین معنی است که خریدار به خرید و معامله تمایل بیشتری نشان دهد و در مقابل فروشندگان هم تمایل کمتری به فروش پیدا کنند. بدین شکل احتمال این که قیمت به زیر سطح حمایت سقوط نکند بیشتر می شود.

خط حمایت و مقاومت در فارکس

فارکس نیز یک بازار بسیار بزرگ است که در آن افراد و سرمایه گذاران برای معامله اقدام می کنند، گفته شده است که در این بازار روزانه افرادی وجود دارند که مبالغ هنگفتی از این طریق سود به دست خواهند آورد. حال چیزی که باید در نظر داشته اینجاست که حمایت و مقاومت در بازار فارکس نیز قابل استفاده است، بدین شکل که عرضه در این سطح در بازار فارکس با افزایشی در عرضه شروع می شود، برای همین فروشندگان حس می کنند که قیمت فعلی بیشتر از ارزش واقعی آن است و به امید این می‌ فروشند که قیمت آینده آن کاهش خواهد یافت.

نحوه کشیدن خط حمایت و مقاوت

در خصوص رسم این خطوط باید گفت که سه مرحله دارد و همچنین از اتصال حداقل دو کف یا سقف قیمت در نمودار تشکیل می شود. در ابتدا فرد باید سطوحی را که نقطه هایی را در آن قرار داده اند که در چندین ریورس دیده شده است در نمودار خود قرار بدهد و در ادامه پس از آن باید نزدیک ترین اعداد رند به ریورس ها را مارک کند و در نهایت باید خطوطی که در بالای قیمت اعداد رند نشسته اند را پاک و حذف کند. البته رسم این خطوط خیلی آسان نخواهد بود و معمولا افراد مبتدی قادر نیستند که این کار را انجام دهند و بهتر است در این خصوص آموزش های لازم را ببینند.

آیا اندیکاتوری برای رسم خط حمایت و مقاوت وجود دارد؟

رسم این خطوط به هیج وجه ساده نیست، از همین روی بسیاری از افراد برای رسم آن روی کمک اینترنت حساب باز می کنند. نکته مهم اینجاست که هیچ اندیکاتوری که بتواند به صورت دقیق و صحیح این خطوط را برای افراد رسم کند، در اینترنت دیده نمی شود و تنها راه حل رسم درست و دقیق آن این است که افراد آموزش رسم این خطوط را به شکل دقیق یاد بگیرند و خودشان این خطوط را رسم کنند تا مشکلی برای آن ها ایجاد نشود. در ادامه 3 مورد از اصلی ترین اندیکاتورها برای تعیین نقاط مهم حمایت و مقاومت را برای شما معرفی کرده و شرح داده ایم.

1) اندیکاتور RSI یا قدرت نسبی

اندیکاتور RSI یک اسیلاتور است که می توان با استفاده از آن، قدرت خریدار و فروشنده را در بازار تعیین کرد. آر اس آی با در نظر گرفتن قیمت بسته شدن یک دارایی در یک دوره مشخص که به صورت پیش فرض 14 روز در نظر گرفته شده است، قدرت نسبی بازار را به نمایش خواهد گذاشت. بازه نوسانی اندیکاتور RSI بین صفر و صد است و به صورت کلی این اندیکاتور بیانگر مومنتم بازار است و آن را در تغییرات قیمتی و روند قیمتی بازار نشان می‌ دهد. به بیان دیگر وقتی که مومنتم و قیمت باهم در حال افزایش باشند، بیانگر قدرت زیاد روند صعودی بوده و این افزایش مومنتم بازار نشان چطور از شاخص قدرت نسبی باید استفاده کرد؟ می‌ دهد که معامله گران همچنان خریدار آن هستند.

در مقابل، وقتی که قیمت افزایش پیدا می کند ولی مومنتم در حال کاهش است، بیانگر ضعیف شدن روند صعودی بوده و خبر از اتمام روند صعودی فعلی بازار خواهد داد. به صورت کلاسیک، اندیکاتور RSI دو محدوده و منطقه اشباع فروش و اشباع خرید دارد. هنگامی که عدد شاخص قدرت نسبی بیشتر از 70 باشد، می گویند که بازار در محدوده اشباع خرید قرار گرفته است.

همچنین هنگامی که مقدار عددی این اندیکاتور کمتر از 30 شود، می گویند بازار در محدوده اشباع فروش قرار دارد. به عنوان مثال هرچقدر مقدار اندیکاتور قدرت نسبی به سقف که 100 است و کف خود یعنی صفر نزدیک‌ تر شود، بیانگر اتمام روند فعلی و تغییر روند و یا پولبک زدن به سطح مقاومت و سطح حمایت شکست شده و ادامه روند فعلی می باشد.

به هر حال، بالا بودن عدد این اندیکاتور بیانگر اصلاح قیمت یا بازگشت روند است، ولی انجام معاملات و خرید و فروش تنها با توجه به این اندیکاتور، روش صحیحی نیست، چرا که مثل دیگر اندیکاتورها و ابزارهای موجود در تحلیل تکنیکال، اندیکاتور RSI نیز می تواند خطا داشته باشد، از همین روی روش صحیح این است که از این اندیکاتور در کنار سایر ابزارهای تحلیلی مورد استفاده قرار گیرد. ترکیب چند اندیکاتور موجب خواهد شد که خطای تحلیل تا حدود بسیار زیادی کاهش پیدا کند.

2) میانگین متحرک یا Moving Average

میانگین متحرک اندیکاتوری است که تغییرات قیمت را به شکل اصلاح شده و با گرفتن میانگین قیمت آن در یک دوره زمانی از پیش تعیین شده نمایش می دهد. با استفاده از این شاخص، روند قیمت به سادگی قابل تشخیص است، به این خاطر که این اندیکاتور از داده‌ های قیمتی قدیمی تر بهره می گیرد، یک شاخص پس رو به شمار می آید. میانگین متحرک ساده و میاتگین متحرک نمایی دو نوع از مووینگ اوریج ها هستند که بیشترین کاربرد را میان هم نوعان خود دارند. میانگین متحرک ساده، میانگین قیمت را در یک دوره زمانی تعیین شده نشان می دهد. به عنوان مثال، میانگین متحرک ساده 10 روزه یا SMA-10 میانگین قیمت را در 10 روز گذشته محاسبه کرده و آن را به نمایش خواهد گذاشت.

از طرفی میانگین متحرک نمایی، میانگین قیمت در یک دوره از پیش چطور از شاخص قدرت نسبی باید استفاده کرد؟ تعیین شده را با ضریب بیشتر روزهای اخیر مورد محاسبه قرار می دهد. در واقع هر چقدر دوره زمانی این شاخص بیشتر شود، تغییرات اندیکاتور به نسبت قیمت، کندتر و با تاخیر بیشتر ممی شود .

3) اندیکاتور بولینگر باند یا Bollinger Bands

نوسانات بازار به وسیله اندیکاتور بولینگر باند قابل محاسبه است. بولینگر باند از سه خط تشکیل شده است؛ خط میانی یک میانگین متحرک ساده است و یک خط در بالا و یک چطور از شاخص قدرت نسبی باید استفاده کرد؟ خط در پایین این میانگین متحرک قرار دارند که این دو خط بالا و پایین یا باندهای اندیکاتور بولینگر، انحراف معیار میانگین متحرک محسوب می شوند. جالب است بدانید که با افزایش نوسانات و تغییرات قیمت، فاصله این باندها تغییر کرده و این خطوط به هم نزدیک یا از هم دور خواهند شد.

نزدیک شدن قیمت به باند بالایی این اندیکاتور‌، به منزله قرارگیری قیمت در محدوده اشباع خرید و نزدیک شدن قیمت به باند پایین آن، به منزله قرارگیری قیمت در محدوده اشباع فروش خواهد بود. همچنین شکستن باندهای این اندیکاتور‌ هم که اتفاقی بسیار نادر است، قدرت روند فعلی بازار را نشان خواهد داد .

همان طور که ابتدای مقاله به شما قول دادیم، در این مطلب به معرفی 3 مورد از بهترین اندیکاتور های حمایت و مقاومت در تمامی بازارهای مالی پرداختیم.

چنانچه به دنیای بلاکچین علاقه دارید، مطلب استراتژی های معاملاتی ارز دیجیتال برای ایرانی ها را حتما مطالعه کنید.

شما تا به حال از چه اندیکاتوری استفاده کرده اید؟ استفاده شما، فایده ای هم داشته است؟

شاخص قدرت نسبی تصادفی چیست؟

شاخص قدرت نسبی تصادفی (StochRSI) یا(Stochastic RSI)، یک شاخص تحلیل تکنیکی است که برای مشخص کردن اجناس یا ارزهایی که بیش از حد خرید و فروش شده‌اند، مورد استفاده قرار می‌گیرد و از طریق آن، می‌توان تمایل و ترند بازار در زمان حال را شناسایی کرد RSI . مخفف عبارت Relative Strength Index و به معنای «شاخص قدرت نسبی» است که آن را به عنوان شاخصِ یک شاخص، در نظر می‌گیرند. این شاخص به نوعی یک ارتعاش‌سنج است که در پایین و بالای خط مرکزی شاخص‌ها، نوسان دارد.

شاخص قدرت نسبی تصادفی ابتدا در کتابی به نام The New Technical Trader و در سال ۱۹۹۴، به قلم استنلی کرول (Stanley Kroll) و توشار چاند (Tushar Chande)، نوشته شد. این شاخص سال‌ها به طور متداول، توسط تبادل‌کنندگان بازار سهام مورد استفاده قرار می‌گرفت و به اندازه‌ای کاربردی است که از آن می‌توان در بازار ارزهای دیجیتال هم بهره برد.

شاخص قدرت نسبی تصادفی چطور کار میکند؟

شاخص RSI تصادفی، توسط شاخص‌ قدرت نسبی معمولی و متداول که به آن فرمول نوسانگر تصادفی (Stochastic Oscillator) اضافه شده است‌؛ به دست می‌آید. نتیجه این فرمول ترکیبی، یک نرخ تک رقمی است که در بالا و پایین خط مرکزی یک شاخص که در وسط (۰.۵) قرار دارد؛ از صفر تا یک، نوسان دارد. نسخه اصلاح شده‌ای از شاخص قدرت نسبی تصادفی وجود دارد که نتایج را در ۱۰۰ ضرب می‌کند تا نرخ‌های به دست آمده به جای صفر تا یک، بین صفر تا صد در جریان باشند و کار تحلیل‌گران و افراد حاضر در بازار را راحت‌تر کند. همچنین به طور معمول، میانگین سیار (Simple Moving Average/ SMA) را در کنار خط شاخص قدرت نسبی تصادفی مشاهده کنیم که این ترکیب، به عنوان یک خط واحد عمل می‌کند و برای کاهش ریسک‌ تبادل روی سیگنال‌های کاذب، مورد استفاده قرار می‌گیرد. ترکیب تمام این فرمول‌ها باعث شده تا شاخص قدرت نسبی تصادفی را به عنوان شاخصِ یک شاخص دیگر، معرفی کنیم.

فرمول استاندارد نوسانگر تصادفی به عنوان موجودی، سود به دست آمده از پایان قیمت روزانه، در امتداد بالاترین و پایین‌ترین قیمت همراه با بازه زمانی آن است. اما زمانی که بخواهیم از این فرمول، در شاخص قدرت نسبی تصادفی استفاده کنیم؛ به طور مستقیم روی اطلاعات موجود در شاخص قدرت نسبی یعنی RSI، به کار برده می‌شود. به فرمول زیر توجه کنید:

Stoch RSI = (Current RSI – Lowest RSI)/(Highest RSI – Lowest RSI)

درست مانند فرمول استاندارد RSI، متداول‌ترین بازه زمانی برای استفاده در شاخص قدرت نسبی تصادفی یا شاخص StochRSI، بازه زمانی ۱۴ است. این بازه در محاسبات شاخص StochRSI بر اساس نمودار زمانی، مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین به زبان ساده‌تر، در حالی که یک نمودار روزانه بر اساس وقایع ۱۴ روز گذشته (نمودار شمعدانی) در نظر گرفته می‌شود، یک چارت ساعتی هم بر پایه شاخص StochRSI بر اساس بازه زمانی ۱۴ ساعته، در نظر گرفته می‌شود.

این بازه زمانی ۱۴ می‌تواند بر اساس روز، ساعت و دقیقه باشد و به طور قابل ملاحظه‌ای بین تبادل‌کنندگان ارزهای دیجیتال و دیگر اموال با ارزش، متفاوت و متغیر است. البته می‌توان بازه ۱۴ را پایین‌تر یا بالاتر برد تا تبادل‌کنندگان بتوانند دوره‌های طولانی‌تر یا کوتاه‌تری را بررسی کنند. مثلا بازه زمانی ۲۰، یکی از گزینه‌های انتخابی محبوب در شاخص StochRSI است.

همانطور که اشاره شد، برخی از الگو‌‌های رسم نمودار شاخص StochRSI، به جای انتخاب نرخ صفر تا یک، از نرخ صفر تا صد بهره می‌برند. در این نوع نمودارها، خط میانی به جای ۰.۵ روی عدد ۵۰ قرار دارد. مثلا زمانی که شاهد خرید بیش از حد یک نوع ارز یا جنس هستیم، معمولا شاخص به سمت عدد ۰.۸ حرکت می‌کند که در این نمودارها این شاخص روی رقم ۸۰ قرار می‌گیرد. به همین ترتیب، زمانی که سیگنالی نشان‌دهنده فروش بیش از حد یک ارز یا جنس باشد، شاخص به سمت عدد ۲۰ حرکت می‌کند که در اصل همان رقم ۰.۲ است. نمودارهایی که نرخ صفر تا صد را نشان می‌دهند، ممکن است تفاوت کمی از نظر ظاهری داشته باشند؛ اما تفسیر عملی آن دقیقا با نمودارهایی که نرخ صفر تا یک را نشان می‌دهند، یکسان است.

چطور از شاخص StochRSI استفاده کنیم؟

استفاده اصلی شاخص StochRSI، برای شناسایی نقطه ورود و خروج است و در عین حال واژگونی قیمت (حرکت خلاف جهت) را می‌توان از این شاخص، به دست آورد. بنابراین، زمانی که شاخص‌ها به سمت پایین باشد یا شاهد قرارگیری نمودار در اطراف رقم ۰.۲ یا ۲۰ باشیم، احتمالا اموال چطور از شاخص قدرت نسبی باید استفاده کرد؟ یا ارزها بیش از حد فروخته شده‌اند یا به اصطلاح Oversold شده‌اند. در حالی که اگر نمودار در اطراف رقم ۰.۸ یا ۸۰ باشد، برای معامله‌کننده به این معنا است که اموال یا ارزها بیش از حد، خریداری شده‌اند.

به علاوه، زمانی که یک نمودار، نزدیک خط میانی حرکت کند؛ اطلاعات مفیدی از گرایش یا ترند بازار به ما می‌دهد. مثلا اگر خط میانی به عنوان یک پشتییبان عمل کند و خط شاخص StochRSI به طور ثابت بالای رقم ۰.۵ یا ۵۰ در حرکت باشد، به روند صعودی یا بازار گاوی آن اشاره دارد؛ مخصوصا اگر این نمودار و خطوط به شکل ثابت و کم نوسان به سمت رقم ۰.۸ یا ۸۰ حرکت کنند. به همین ترتیب، زمانی که خطوط شاخص StochRSI پایین رقم ۰.۵ در حرکت باشند و به طور ثابت به سمت رقم ۰.۲ یا ۲۰ حرکت کنند؛ به معنی سراشیبی یا بازار خرسی است.

فرق شاخص StochRSI با RSI چیست؟

شاخص StochRSI یا شاخص قدرت نسبی تصادفی و RSI یا شاخص قدرت نسبی، هر ۲ با شاخص‌های نوسان‌سنج متحد هستند تا شناسایی شرایط خرید یا فروش بیش از حد برای تبادل‌کنندگان را آسان‌تر کنند و در عین حال، نقاط واژگونی قیمت را تا جای ممکن، نشان دهند. به طور خلاصه می‌توان گفت که شاخص RSI استاندارد، مقیاسی است که برای دنبال کردن میزان سرعت و درجه حرکت تغییر قیمت‌ اموال و ارزها در یک بازه زمانی، استفاده می‌شود.

اما زمانی که صحبت از تفاوت و مقایسه شاخص RSI با شاخص StochRSI یا Stochastic RSI باشد، یک شاخص استاندارد RSI به طور نسبی، شاخصی با حرکات آرام دیده می‌شود که ارقام کوچکی از نشانه‌های تبادلات را به تصویر می‌کشد. بنابراین استفاده فرمول نوسانگر تصادفی (Stochastic Oscillator) روی فرمول استاندارد شاخص RSI، باعث شد تا فرمول شاخص StochRSI خلق شود. دلیل خلق آن، نمایش حساسیت‌ بیشتری در نمودارها است تا هم از نظر سرعت حرکتی و هم از نظر نمایش ارقام در نمودار یک بازار، شاهد جهشی نسبت به شاخص استاندارد RSI باشیم.

در نتیجه، ارقامی که در شاخص StochRSI مشاهده می‌کنیم، بسیار بیشتر هستند و به تبادل‌کنندگان این موقعیت را می‌دهند تا شرایط، گرایش بازار، نقاط خرید و فروش احتمالی و با پتانسیل را، بررسی و شناسایی کنند.

به زبانی دیگر، شاخص StochRSI یک شاخص فرار است که به لطف حساسیت بالای خود، کوچک‌ترین نوسانات را در نمودار، به تصویر می‌کشد. این ابزار تحلیل تکنیکال با نمایش ارقام بالای خود به نسبت شاخص RSI، به تبادل‌کنندگان کمک شایانی کرده است. البته فراموش نکنید که استفاده از شاخص StochRSI ریسک بالاتری دارد، چون با وجود سیگنال‌های کاذب در اخبار یا مسائل دیگر، شاهد نویزهای بسیار بیشتری در نمودار خواهید بود و شاخص به نسبت شرایط بازار، دائما در حال نوسان است. همانطور که اشاره کردیم، برای کاهش این ریسک، از میانگین سیار ساده یا SMA در کنار شاخص StochRSI استفاده می‌شود. به همین دلیل است که به طور پیش فرض، فرمول SMA در شاخص‌های StochRSI تنظیم شده‌اند.

نتیجه گیری

به لطف سرعت بالا و حساسیت بیشتر در حرکات بازار، شاخص Stochastic RSI می‌تواند برای تحلیل‌های کوتاه مدت و بلند مدت تحلیلگران، تبادل‌کنندگان و سرمایه‌گذاران، بسیار مفید باشد. البته هرچه سیگنال‌ها و در عین حال نوسانات بیشتر باشند، ریسک بیشتری هم شاهد خواهیم بود. به همین دلیل شاخص StochRSI باید در کنار دیگر ابزار تحلیل تکنیکی، مورد استفاده قرار بگیرد تا بتوانید نوساناتی را که در این شاخص مشاهده می‌کنید، به درستی تایید کنید. از طرفی در نظر داشته باشید که مشتریان بازار ارزهای دیجیتال و خرید بیت کوین نسبت به دیگر بازارهای سنتی و رایج، فرار هستند؛ از این رو نوسانات موجود در شاخص StochRSI، بسیار بیشتر است و ریسک پذیری بالاتری هم دارد.

نحوه تنظیم شاخص مقاومت نسبی و استفاده از RSI در Pocket Option

معاملات در جهت یک روند قوی ریسک را کاهش می دهد و پتانسیل سود را افزایش می دهد. شاخص قدرت نسبی به معامله گران کمک می کند تا آگاهانه تصمیم بگیرند. معاملات روند تلاش می کند تا سود را از طریق تجزیه و تحلیل حرکت دارایی در یک جهت خاص به دست آورد.

شاخص مقاومت نسبی (RSI) یک شاخص حرکت است که اندازه تغییرات اخیر قیمت را ارزیابی می کند تا شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد قیمت سهام را ارزیابی کند.

روش های مختلفی برای استفاده از میانگین متحرک وجود دارد. اولین مورد این است که به زاویه میانگین متحرک نگاه کنید. اگر بیشتر مدت زمان طولانی به صورت افقی در حال حرکت باشد ، قیمت روند رو به رشد ندارد ، در بازه زمانی متغیری است. دامنه معاملات زمانی اتفاق می افتد که یک امنیت بین یک قیمت ثابت و پایین برای مدت زمانی معامله کند.

اگر میانگین خط متحرک به سمت بالا حرکت کند ، روند صعودی در حال انجام است. با این حال ، میانگین های متحرک پیش بینی در مورد ارزش آینده سهام ندارند. آنها به سادگی نشان می دهند که قیمت به طور متوسط ​​در طی یک دوره زمانی انجام می شود.

چگونه RSI را تنظیم کنیم؟

بیشتر معامله گران نمودار شمعدانی و جفت چطور از شاخص قدرت نسبی باید استفاده کرد؟ ارزی مانند EUR / USD ، EUR / JPY ، سهام و ارزهای رمزپایه را ترجیح می دهند. نشانگر RSI را در بستر معاملاتی خود فعال کنید. اگر از بازه های زمانی 15 دقیقه به بالا استفاده می کنید ، دوره 14 را توصیه می کنیم. اگر در گزینه های توربو تجارت می کنید ، دوره را به 24-26 افزایش دهید تا از تأثیر مضر صدای بازار کم شود.

مانند همه اسیلاتورها ، شاخص مقاومت نسبی نیز در زیر نمودار قیمت قرار دارد. این شامل سطوح و یک خط سیگنال است. معمولاً برای بررسی سیگنالها هنگام عبور از مناطق استفاده می شود. با این حال ، بیایید چیز دیگری را امتحان کنیم.

در واقع ، اگر به شکل نمودار شمعدان و خط سیگنال RSI توجه کنید ، متوجه خواهید شد که آنها تا حدی یکدیگر را کپی می کنند. با این حال ، آنها یکسان نیستند. RSI در یک دوره جداگانه ساخته شده است و در برابر جهش های کوتاه مدت قیمت واکنش نشان نمی دهد. از این رو ، خط سیگنال RSI نسخه نرم تری از روند نمودار قیمت است. به همین دلیل بیایید خطوط فنی را روی نشانگر رسم کنیم.

• در مرحله اول ، در برابر سیگنال های دروغین واکنش نشان ندهید.
• در مرحله دوم ، RSI روند را با وضوح بیشتری نشان می دهد.
• ثالثاً ، RSI قدرت و جهت یک روند را نشان می دهد ، بنابراین بهتر می توانید ریباند و شکست را شناسایی کنید.

گزینه های معاملاتی با استفاده از شاخص مقاومت نسبی

همانطور که در بالا ذکر شد ، شاخص مقاومت نسبی (RSI) یک شاخص حرکت است که اندازه تغییرات اخیر قیمت را ارزیابی می کند تا شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد قیمت سهام را ارزیابی کند.

به عنوان مثال ، فرض کنید روند بلند مدت سهام در حال افزایش باشد. یک سیگنال خرید زمانی رخ می دهد که RSI به زیر 50 برسد و سپس به بالای آن برگردد. اساساً ، این بدان معناست که عقب نشینی در قیمت رخ داده است. بنابراین ، معامله گر پس از پایان عقب نشینی (طبق RSI) خرید می کند و روند از سر می گیرد. از 50 سطح استفاده می شود زیرا RSI در روند صعودی معمولاً به 30 نمی رسد مگر اینکه یک تغییر بالقوه در حال انجام باشد. وقتی روند نزولی باشد و RSI به بالای 50 برسد و دوباره به زیر آن برود ، یک سیگنال تجارت کوتاه رخ می دهد.

اندیکاتورها علاوه بر ارائه سیگنال های تجاری روند و ارائه هشدارهای مربوط به برگشت ، می توانند اطلاعات قیمت را ساده کنند. شاخص ها را می توان در تمام بازه های زمانی استفاده کرد و در بیشتر موارد ، آنها متغیرهایی هستند چطور از شاخص قدرت نسبی باید استفاده کرد؟ که می توانند متناسب با تنظیمات خاص هر معامله گر تنظیم شوند. معامله گران می توانند استراتژی های شاخص را ترکیب کنند - یا دستورالعمل های خاص خود را ارائه دهند - بنابراین معیارهای ورود و خروج به وضوح برای معاملات تعیین شده است.

استراتژی های مبتنی بر RSI آزمون زمان را پشت سر گذاشته و همچنان ابزار محبوب معامله گران گرایش هستند که علاقه مند به تجزیه و تحلیل شاخص های خاص بازار هستند.